Что такое газовый фьючерс

Как торговать фьючерсным контрактом на натуральный газ NG на бирже ММВБ. Какие возможности и перспективы.

Как торговать фьючерсом на натуральный газ?

На срочной секции биржи ММВБ появился новый инструмент — расчетный фьючерсный контракт на природный газ NG. Какие перспективы и как торговать этим инструментом?

Прочитав большинство обзоров о натуральном газе, заметил, что многие пишут о способах добычи газа, Северном потоке, СПГ, биогазе.

Все это конечно интересно, но как эти знания вы собираетесь применять в торговле?

Как все это может помочь трейдеру, торгующему на бирже ММВБ? Любой опытный трейдер скажет, что никак.

Дело в том, что факторов, влияющих на движение цены слишком много. Кроме того есть крупные игроки, которые преследуют свои определенные цели и могут способствовать движению цены туда, куда им нужно, не взирая на фундаментальную оценку. Есть, наконец, и очень важная политическая составляющая. Не возможно все рассчитать и предугадать.

Из спецификации фьючерсного контракта на природный газ на сайте ММВБ нельзя не отметить небольшое гарантийное обеспечение (ГО) около 2500 рублей. Что позволит трейдерам даже с небольшим депозитом разнообразить свой портфель стратегий.

Попробуем порассуждать, как опытные трейдеры, какие стратегии рационально применить на новом фьючерсном контракте. Давайте для начала оценим инструмент.

Прежде всего давайте посмотрим на общую картинку торгов

Видим, что период примерно с 2000 года по 2010 был просто райским для спекулянтов.

И не факт, что такой волатильный период не повторится снова.

Увеличим картинку, смотрим 2019 год

Как видим, цена от хая до лоу изменилась в два раза за год.

Немного инструментов может похвастаться такими движениями, не правда ли?

Еще увеличим картинку и посмотрим на график за последние пол года

Видим, что на дневном графике присутствуют хорошие направленные тренды от месяца и более. Не знаю как вам, а мне уже нравится этот инструмент.

Ну и наконец посмотрим что там у нас внутри дня, но уже в QUIK-е

На бирже ММВБ фьючерс на газ торгуется совсем недавно, с 3 февраля. Ликвидность пока маленькая, спред большой 5 пунктов и для торговли внутри дня он пока не очень пригоден.

Хотя торговать внутри дня, при желании конечно уже можно, свои плюсы там тоже есть и многие профессиональные спекулянты это уже заметили. Но все же для торговли внутри дня есть более интересные инструменты, например нефть.

Вывод, который можно сделать из наблюдений за графиками: фьючерс на природный газ NG идеально подходит для свинг и среднесрочной торговли.

Swing — переводится как колебание, поворачивать.

Напомню, в свинг-трейдинге позиция удерживается от нескольких часов до несколько дней, в среднесрочной до месяца и более. Хотя ни в том ни в другом случае нет жестких временных рамок, да это и не столь важно.

Свинг использует циклическую динамику цен рынка без временных ограничений. Эта техника направлена на получение прибыли из естественных циклов рынка.

Таймфрейм берем минимум 15 мин, а лучше 1 или 4 часа.

Некоторые общие правила торговли свингом и среднесроком.

1.) Очень важно, какой частью депозита вы торгуете. Чем выше таймфрейм, тем меньшая часть депозита должна быть задействована в торговле. Не забываем про «эффект плеча» в торговле фьючерсом.

2.) В большинстве случаев не возможно сразу войти точно в сделку, после которой цена сразу идет в вашу сторону. Нужно учитывать, что цене нужно дать «подышать» и исходя из этого рассчитывать «разумный» стоп, чтобы его часто не выбивало, особенно это касается среднесрочной торговли.

3.) В идеале если вы разобьете ту часть от депозита, которой торгуете еще на на 2-3 части и входите частями на откатах или на пробой.

Правила для свинг-торговли.

1.) Если к концу торговой сессии ваша сделка в хорошем плюсе, перенесите ее на следующий день, есть хорошая вероятность в вашу пользу. На следующий день, если будет хороший гэп в вашу сторону можно забрать хорошую прибыль или передвинуть стоп.

2.) Сосредоточение только на одном входе или выходе в день, уменьшает нагрузку на трейдера, по сравнению с интрадейщиками и скальперами, уменьшает вероятность попасть под тильт.

3.) Не переносите убыточную позицию через ночь.

4.) Если после входа в сделку, происходит что то, что вам не нравится, например вышла новость, не благоприятствующая вашей позиции лучше закройте сделку.

5.) Если рынок внезапно предлагает хорошую прибыль, лучше забрать ее или частично закрыть позицию.

6.) Если вы в небольшой прибыли, а рынок закрывается в боковике, указывая на возможный разворот на следующий день, лучше закройте сделку или передвиньте стоп.

7.) Главная цель состоит в том, чтобы минимизировать риски и создать безубыточность.

Главное не терять, тогда и прибыль появится!

В целом можно сказать, что фьючерс NG инструмент интересный и с большей вероятностью выйдет на четвертое место по объему торгов товарными контрактами на бирже ММВБ, уступая нефти, золоту и серебру. И займет почетное место в арсенале опытного трейдера-среднесрочника.

Лично я обязательно буду пробовать ловить свинги и тренды до одной недели.

Источник

NG — новый фьючерс на Природный газ.
Так как фьючерс представляет из себя производный инструмент — давайте для начала разберемся, что из себя представляет базовый актив непосредственно сам «Природный газ».

Что вообще такое «природный газ»?
Природный газ — это большое скопление газов, возникнувших в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ.

Применение.

Области применения природного газа (большую часть которого составляет метан: 92-98%) довольно широка, а именно: в качестве горючего в жилых домах для отопления и приготовления пищи; в виде топлива для различных транспортных средств, котельных, ТЭЦ, различной техники. Также применение природного газа широко распространено в хим. промышленности как исходное сырье для получения различных необходимых человеку веществ например пластмассы.

Добыча.

Добыча природного газа осуществляется методом фонтанной эксплуатации скважин. С помощью проведения геологоразведочных работ устанавливается, где именно находятся залежи, запускается процесс добычи газа — извлечения из недр, сбора и транспортировке.

— Компания «Газпром» обладает самыми богатыми запасами природного газа в мире. В мировых запасах его для составляет 16%, в российских — 71%.

Таким образом природный газ — это вещество с которым мы сталкиваемся постоянно — прикуривая сигарету, зажигая конфорку или заправляя авто (если вы водитель Газели и вам почему-то приспичило почитать про новый фьючерс на Московской Бирже).

Фьючерс NG — на Природный газ.

А теперь перейдем непосредственно к фьючерсу на природный газ.

Фьючерс введен в оборот 03 Февраля 2020 года в срочной секции Московской Биржи.
Базовые параметры инструмента следующие:

Новый фьючерс имеет 7 сроков исполнения с марта по сентябрь 2020 года.
В качестве цены исполнения используется цена фьючерса на природный газ Henry Hub. Данный контракт торгуется на CME (чикагской товарной бирже) и является международным бенчмарком цены на природный газ и занимает третье место по ликвидности среди товарных фьючерсов. Лот(базовый актив) введенного в оборот фьючерса на природный газ ровняется 100 MMBtu — это 100 млн британских тепловых единиц.

Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московский биржи прокомментировал введение нового контракта:

«Товарные деривативы – наиболее динамично растущий сегмент срочного рынка Московской биржи, в 2019 году объем торгов товарными деривативами вырос более чем на 30% и составил 28 трлн рублей. Старт торгов производными на газ является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам»

Помимо фьючерса на Природный газ

Сумеет ли новый фьючерс на Природный газ составить конкуренцию самому ликвидному на данный момент фьючерсу на нефть марки Brent — время покажет.

Технический анализ.

На дневном тайм-фрейме образовывается следующая картина. Вероятное снижение к уровню 1.611 дальнейшей с коррекцией вверх к уровню 2.001.

На более долгосрочном тф — месячном графике можно заметить предпосылки продолжению медвежьей тенденции к уровню 1.000 с последующей коррекцией к историческому уровню сопротивления 2.530.

Индикаторы.

Индикатор MACD показывает четкую бычью дивергенцию, что может говорить о вероятном скором развороте тренда вверх. (Подробнее можно почитать здесь.)

Скользящая средняя показывает сильное отклонение дневном графике от среднего ценового значения за последние 200 дней.

Фундаментальные анализ.

Не смотря на холодную зиму в США цена фьючерса на природный газ за два зимних месяца снизилась на 16%. Учитывая что метеорологи прогнозируют теплую с большой вероятностью теплую весну ждать скорого роста не стоит. В данных обстоятельствах наиболее вероятна коррекция к выше рассмотренному уровню 1.611.

Метеоролог Брет Уолтс из BAMWX:
«В настоящее время мы не видим серьезных сигналов в поддержку сохранения холодной погоды и предполагаем, что более теплая погода в восточной части США сохранится до середины февраля. Некоторые районы на юго-востоке США и в долине Огайо в начале следующей недели смогут ощутить приятный вкус весны, ведь температура там может подняться до 60-70 градусов (по Фаренгейту)!»

Согласно оценкам, добыча газа в США на прошлой неделе также снизилась с недавних рекордных максимумов, составив в среднем лишь 94,1 млрд куб. футов в день в нижних 48 штатах по сравнению с 94,6 млрд куб. футов неделей ранее.
Несмотря на похолодание, большее потребление газа и сокращение добычи, общее количество газа, оставшегося в хранилище на прошлой неделе, по-прежнему оценивалось выше уровня прошлого года и среднего значения за пять лет.
Согласно оценкам, если Управление сообщит об ожидаемой рынком добыче в 195 млрд куб. футов, общие запасы газа останутся на уровне 2,752 трлн куб. футов. Это на 7,8% выше среднего значения за пять лет и на 23,9% больше показателя за ту же неделю годом ранее.

В целом прогнозы аналитиков склоняются к продолжению медвежьей тенденции и даже обновления исторических минимумов. Поживем увидим.

Лично я склоняюсь к лонгам (без плеча) от уровня 1.611.

Источник

Фьючерс на природный газ США и MOEX: плюсы и минусы, как торговать и заработать

Природный газ — распространенное топливо, которым торгуют на фондовых биржах. Стоимость этого ресурса зависит от многих экономических и политических факторов, разобравшись в которых, можно заработать на торговле этим активом.

Общая характеристика и особенности базового актива

«Голубое топливо», «природный газ», «ресурс без цвета» — как только ни называют полезное ископаемое, образовавшееся в результате естественных процессов в недрах Земли. Давление и экстремальные температуры сделали из останков животных и растений, оказавшихся в слоях почвы, ценный продукт, добываемый человечеством на протяжении нескольких столетий.

Голубое топливо активно продается на мировых фондовых биржах (ФБ), и ежедневно фьючерс на природных газ, обозначаемый у трейдеров как NG (natural gass), является востребованной сделкой между игроками фондовых торгов.

Цена на газ зависит от многих факторов, и влияют на нее:

Фьючерсы на NG могут покупать и продавать:

Крупнейшие фьючерсные контракты заключаются на Чикагской (ЧТБ/СМЕ) и Нью-Йоркской (НБТ/NYМЕХ) товарных биржах. США является мировым лидером по добыче голубого топлива.

Получать прибыль от цены на природный ресурс могут также мелкие инвесторы, работающие на биржевых площадках, например MOEX/МБ или Московской бирже.

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

Чтобы не потеряться в обозначениях и параметрах торговых площадок, начинающий трейдер должен помнить, что:

Преимущества и недостатки

У NG-актива есть свои положительные и отрицательные стороны.

К преимуществам газовых контрактов на ФБ специалисты относят:

Недостатками работы с активом являются:

На каких биржах можно торговать

Российская фондовая биржа МОЕХ торговлю природным топливом в срочном секторе времени «здесь и сейчас» не поддерживает. Этот показатель учитывается в анализе других интересующих биржевых портфелей.

Анализ и факторы влияния

Цена контракта на природный газ основана на одном фьючерсном соглашении со сроком погашения (NG). Регулируется она разницей между стоимостью контракта с более ранним сроком погашения (NG1) и стоимостью следующего доступного фьючерсного контракта (NG2). Вычисляется по формуле NG2 — NG1.

Прогноз

Специалисты отмечают, что спрос на природный газ в ХХI в. растет и такая тенденция будет продолжаться и дальше. Связано это с тем, что энергообразующий ресурс экологичен и способствует снижению вредных выбросов в атмосферу.

Пример сделки

Чтобы привести пример биржевой сделки, нужно зайти на одну из торговых площадок и обратить внимание на встроенные автоматические датчики. В режиме времени «здесь и сейчас» может проходить и покупка актива, и его продажа.

Заключение

Покупать и продавать газовые активы в больших количествах могут крупные компании, а частным инвесторам специалисты рекомендуют использовать показатель NG для анализа других биржевых товаров.

Кроме этого, нужно помнить, что мировой показатель цены на голубое топливо помогает определить стоимость акций таких крупных российских компаний, как Газпром и НоваТЭК.

Игра на фондовых биржах и торговых площадках — мероприятие рисковое. Трейдер должен иметь хорошую нервную систему и четкое понимание используемых инструментов и биржевых индикаторов. Только в таком случаи он может заработать на данных контрактах.

Источник

Фьючерсы на газ – особенности и фундаментальные факторы

На сегодняшний день, фьючерсы на газ становятся довольно популярным финансовым инструментов, в силу того, что сам природный газ широко используется в промышленности. Так, четверть от всех потребляемых энергоносителей США занимает именно газ.

Фьючерсы на газ – описание контракта

Фьючерсы на газ – фундаментальные факторы

Цены на фьючерсы на газ отличаются очень большой волатильностью. Связанно это с большим количеством факторов, определяющих стоимость на энергоноситель.

Наибольшее колчество газа добывает Россия. Эта страна поставляет на рынок около 22% от общего объема. Далее идет США – 20%.

Что касается запасов газа, тот тут опять на первом месте Россия. У нее находится четверть всех мировых запасов или 50 трлн. куб. метров. Кстати в США запасов газа в десять раз меньше чем в России.

Сильное влияние на цены на фьючерсы на газ оказывают не только производители, но и потребители, крупнейшими из которых являются Америка, Германия, Канада, Великобритания, Иран, Италия, Украина.

Спрос на природный газ подвергаются таким факторам как погода, экономический рост, конкуренция на рынке топлива, демографическая ситуация, объемы запасов в хранилищах, объем экспорта.

Учитывая столь огромное количество факторов, неудивительно, что цены на фьючерсы на газ очень сильно волатильны. Что в свою очередь предоставляет трейдерам отличную возможность извлекать неплохие прибыли.

Источник

Цена газа NG и биржевой анализ Masterforex-V

Цена на природный газ формируется по стоимости фьючерсов на крупнейших товарных и фьючерсных биржах мира. Котировки на форексе и биржах:

График онлайн природного газа

Британские тепловые единицы (British thermal unit, Btu)

Итак, мы узнали, что природный газ на биржах продают не в кубометрах, а в Btu. Что означает эта единица?

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов природного газа, формирующие его цену

Мировые запасы природного газа по странам

Лидеры по доказанным запасам природного газа (на 2018 год по оценке British Petroleum):

Мировая добыча газа

Страны-лидеры по добыче природного газа (на 2016 год по оценке British Petroleum):

Экспорт природного газа

Лидеры по экспортным поставкам газа в 2018 году:

Импорт природного газа

Лидеры по импорту газа (данные за 2014 год):

Крупнейшие нефтегазодобывающие корпорации мира

ТОП-14 крупнейших компаний по добыче нефти и газа с указанием текущей рыночной капитализации и подсказкой трейдерам и инвесторам, на какой фондовой бирже торгуются их акции.

Почему в источниках встречается разная цена онлайн природного газа

Стоимость природного газа может иметь разницу на мировых биржах, и вот почему:

CFD на природный газ

Котировки CFD природного газа предлагают рекомендованные брокеры высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. На первом месте рейтинга расположилась компания Nord FX. Далее идут Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, Alpari (Альпари), FXPro, Swissquote Bank SA, OANDA (Оанда), FXCM, FOREX.com, Saxo Bank (Саксо Банк), FIBO Group, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS).

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD природного газа

Легальная торговля фьючерсом или CFD природного газа невозможна без получения брокером, маркет-мейкером, маклером и биржа лицензии от своего государственного финансового регулятора. Это: Банк России, ФСФР (Россия), NFA, CFTC и SEC (США), CySEC (Кипр), FCA (Великобритания), FINMA(Швейцария), FSC Mauritius (Мальта), FI (Швеция), PFSA (Польша), MiFID (страны Евросоюза дополнительно), BaFin (Германия), ACPR и AMF (Франции), FSAEE (Эстония), CNMV (Испания), FCMC (Латвия), SEBI (Индия), CSRC, FinCom (Китай), FSCL (Новая Зеландия), SFC (Гонконг), SET (Таиланд), MAS (Сингапур), ASIC (Австралия), FSC (Маврикий), IFSC (Белиз), Botswana IFSC (Ботсвана), FSB (ЮАР), Dubai FSA (Дубай, ОАЭ), ISA (Израиль), CMB (Турция), Tadawul (Саудовская Аравия), НКЦПФР (Украина), AFSA (Казахстан).

А что вы думаете о торговле природным газом, какие перспективы у этого рынка? Оставляйте свои пожелания, замечания и мысли в комментариях к статье и поделитесь ею в социальных сетях.

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Источник