Что такое грааль в трейдинге
Грааль в трейдинге
Существует ли формула успеха в трейдинге? Существует ли Грааль, который так старательно ищут начинающие трейдеры?
Яндекс говорит нам о том, что десятки и сотни тысяч человек постоянно ищут свой Грааль!
Почти 35 000 запросов каждый месяц.
А есть ли ответ на этот вопрос?
Всё тот же Яндекс говорит, что в интернете найден 1 миллион ответов.
Значит, кто-то что-то знает и пытается ответить на вопрос что такое Грааль.
Нас интересует Грааль в трейдинге.
Есть хорошая новость. Проведя много часов за торговым терминалом, изучив множество книг и статей по трейдингу (технический и фундаментальный анализ), сделав тысячи реальных сделок, сделав анализ и сравнение различных рынков можно с уверенностью сделать вывод, что Грааль существует!
Но, начинающие трейдеры обычно воспринимают Грааль как безотказную прибыльную систему, возможно механическую, которая четко говорит когда покупать и когда продавать. И которая никогда не дает сбой. В действительности, это немного не так. Грааль прост, но не столь примитивен.
Настоящий Грааль трейдинга заключается в знаниях! В понимании рынка, в понимании механизмов, которые двигают цены. Лишь анализируя рынок и понимая на каких уровнях идет процесс накопления большим игроком, и когда начинается движение к другим уровням, чтобы сделать распределение накопленного, можно успешно торговать на рынке.
В процессе накопления цена ходит вверх-вниз оставаясь, в среднем, около одного значения. Это примерно 70% времени на рынке. В этот период отлично работает контртрендовая стратегия.
В момент, когда накопление большим игроком произошло и цена отправляется в ралли, 30% времени на рынке, необходимо переключиться из контртрендовой стратегии в трендовую.
Узнать когда переключаться не сложно. Контртрендовая стратегия просто перестанет работать и на рынке будет сильнейший сигнал на тренд. После чего, обычно, цена продолжает очень стремительное, экспоненциальное, движение, против которого стоять безрассудно. А вот подключиться к которому, очень разумно. На бычьем рынке нужно просто частями покупать, ждать дальнейшего роста и подтягивать тейк-профит, чтобы при развороте рынке забрать свою прибыль.
Важно понимать, что на сильном тренде меняются правила игры. И классические паттерны или фигуры просто не работают. Так, фигура «голова-плечи» на сильном тренде никогда не отрабатывает. Здесь нужно просто покупать и держать. Держать до тех пор пока цена растет. Не стоит также забывать, что безоткатных движений не бывает и на коррекциях желательно добавляться, чтобы доход был максимальным.
Чуть позже сильный игрок повторил подобный фокус, но уже более эффектно. На уровне 31 997 пунктов высадили всех слабаков, тех кто стоял в лонге и не поверил в продолжение. И все те, кто встали в шорт, кто не понимает что делает, отдали свои деньги по невыгодным для них ценам, так как откупать им придется позже шорт намного дороже. Своими покупками они будут гнать цену вверх. А те, кто раньше зафиксировал небольшую прибыль будет снова покупать позже уже по более дорогим ценам, зато он будет уверен в том, что цена идет вверх, но прибыль у них будет меньше. В этих коррекциях правильнее всего докупаться. Покупайте на бычьем рынке когда всё падает. Продавайте на бычьем рынке, когда все отлично и цена летит вверх с огромным спредом (очень большое тело белой свечи), в конце хорошего движения.
Так, следуя за рынком, можно удвоиться, утроиться и удесятериться за очень короткое время.
Самые большие деньги делаются на сильных движениях!
Тренд – источник прибыли! Торгуя с 10-м плечом можно заработать, на те же деньги, в 10 раз больше. Но нужно помнить, что при этом и риск возрастает.
Реализованный краткосрочный тренд. Начало зарождающегося большого тренда.
До этого тренда был небольшой боковик (консолидация). В боковике же можно, работая по контртренду, немного зарабатывать, копить деньги, чтобы когда начнется и подтвердится движение, сделать крупную ставку и изменить свою жизнь к лучшему!
Торгуйте исходя из характера рынка. Используйте сильную систему риск-менеджмента.
Прибыли не заставят себя ждать!
Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»
http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf
Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:
Просто за ценой двигается некоторый индикатор, который не отстает от ценны более чем на заданную величину. Играя с параметрами можно добиться отличных результатов, примеры:
Последние месяцы «пилы» после майского падения:
В последнем примере я изменил параметры так, чтобы сделки выполнялись часто, более кратносрочно, т.е. снизил величину отставания индикатора от цены.
Но есть небольшой секрет, котрый я добавил в этот алгоритм! Как раз он то и увеличивает прибыль при резких обвалах как в 2008 г, или взлётах. Просто в определённые моменты времени трендовый алгоримт превращается в контртрендовый, чтобы поймать резкий вылет цены на самом хае, или лое.
Для этого я внес скользящую среднюю от цены, и переход в лонг или шорт определяется не пересечением индикатора ценой, а пересечением скользящей средней линии индикатора.
Вот как это помогает извлечь больше прибыли:
Сейчас робот в лонге, в шорт пойдет только при снижении fRTS ниже 137 гдето… но как мне подсказывает чутьё, про снижение в ближайшие дни можно пока зыбать=)
Что такое грааль в трейдинге, в форексе
Что такое «грааль» в биржевой торговле – знает каждый трейдер. А некоторые даже верят, что он существует. «Грааль» в Форексе – это гипотетическая система, которая абсолютно правильно определяет точки, где наиболее выгодно покупать и продавать, а также время, когда необходимо выходить из сделки. Обладание такой идеальной системой может привести к тому, что вас лишат возможности торговать на рынке Форекс. Но к вам будет уже все равно, поскольку вы к тому времени успеете положить триллионы на свой банковский счет.
Стратегия и индикатор «грааля»
Проще говоря, предусматривающая «грааль» стратегия должна обеспечивать трейдеру 100% выигрышных сделок. Предполагается, что для этого необходим некий ориентированный на «грааль» индикатор, но чаще подчёркивается необходимость найти сразу несколько заветных биржевых индексов, слежение за которыми принесёт трейдеру полный контроль ситуации.
Можно ли «разорить казино»?
Разумеется, поиски подобных биржевых инструментов сравнимы с попытками найти систему, способную разорить казино. Игра на бирже, в отличие от игры в рулетку, не носит случайный характер, но отчасти зависит от непредсказуемых факторов, включая форс-мажорные обстоятельства или панику, вызванную ложной информацией. Поэтому даже самый успешный трейдер не может постоянно оставаться в выигрыше. Для него важно, чтобы прибыль от выигрышных сделок была значительно больше убытка от проигрышных.
Вместо того, чтобы искать совершенную систему торговли на Форекс или безошибочный индикатор для стопроцентной предсказуемости сделок, вы должны понять, что ключ к успеху трейдинга отнюдь не в этом.
Как на самом деле добиться успеха?
Если вы выигрываете существенно больше, чем теряете на своих сделках, вы заработаете много денег, торгуя на Форексе в долгосрочной перспективе. В трейдинге важно, сколько вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.
Хорошая торговая система или индикатор – не самое главное из того, что помогает трейдеру преуспеть. У вас может быть очень плохая торговая система всего лишь с 30-процентным выигрышем, где убыточные сделки, соответственно, будут составлять 70%. Но если на выигрышных сделках вы заработаете больше, чем потеряете на неудачных, вы всегда будете успешны. И для такого успеха, в первую очередь, необходимы:
Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Держите пользуйтесь.
Пошаговая инструкция по применению грааля 🙂
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.
Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))). 
2) Положение больших разряженных зон относительно цены и действующих уровней.
Примечание: свечи без объема могут включаться в диапазон разряженных зон. 
3) Фактор объемов.
А) Движение от сгустка объема на тонком рынке (т.е. с резко падающими объёмами) – признак здорового
движения, против которого не рекомендуется играть при прочих равных условиях. Тенденция будет сохраняться как минимум по первых всплесков объемов, направленных в противоположную сторону от изначального накопления.
Примечание: лучше всего работает на таймфреймах меньше 1 часа. (1-5 мин) 
Формации на открытие позиции
1) Тест 100% или 50% диапазона консолидации.
Стоп-лосс – пробитие 80% диапазона.
При точном входе разрешается переводить стоп в Б\У.
Необходимые условия:
a) Дождаться консолидации с объемом.
b) Дождаться четкого выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Соотношение SL\TP не меньше, чем 1:2.
d) Тест должен быть первым. Во второй и последующие тестирования игнорируем.
e) В день входа в позицию не торговать в направление открытия рынка.
Рекомендации:
Если консолидация очень концентрированная – то лучше заходить сразу от 100% диапазона, если очень волатильная, то лучше от 50% диапазона для уменьшения риска в пунктах.
Тестирование на открытии основной сессии или с большими объемами – усиленный сигнал. 
В дневной пиле лучше не торговать, но если очень хочется, то выглядит это примерно так. 
2) Разворотная модель
Необходимые условия:
a) Дождаться мощной консолидации
b) Дождаться выхода из консолидации (не путать с расширением диапазона)
c) Дождаться отмены 85% диапазона… и входить либо по рынку (если SLадекватный) либо ждать отката и заходить сразу же, как появится адекватный SL\TP.
d) SL должен ставиться в ложный вынос… в дальнюю его часть.
e) Сразу же за консолидацией должна быть разряженная зона. Или по крайней мере напилы не больше одного дня.
f) Соотношение SL\TPне меньше чем 1:1
g) SL в безубыток переносить не рекомендуется. Только если на месте входа образуется новый мощный запил. 
Рекомендации:
a) Лучше если ложный выход будет совпадать с направлением открытия рынка в его день.
b) Лучше если ложный выход будет с очень большими объемами.
c) Сигналы не должны противоречить ситуациям на смежных инструментах. 
— Если на дневном графике волатильный боковик, то в нем мы можем только шортить на верхней границе по часовым сигналам с защищёнными зонами для стоп лосса, а покупать соот-но на нижней границе дневного боковика, по часовым сигналам. Но никак не наоборот.
— Стратегически важные для бычьего тренда поддержки на часовике обычно находятся в нижних частях дневных диапазонов, а для медвежьего тренда соот-но сопротивления в верхних. Это нужно учитывать при открытии позиционных сделок на часовиках.
Правила.
1. Открывать позицию в лонг только имея под собой хорошую поддержку или в шорт, имея хорошее сопротивление. (Вход против рынка на экстремумах бессмысленнен. У кого вы хотите отобрать деньги?)
2. Не входить(!) на пробитии и в момент выхода из консолидации. Дождаться выхода, закрепления и войти на откате в сторону базового импульса. Если ТФ консолидации большой (день-месяц) — можно попытаться войти в базе, используя меньший ТФ (30-60мин), но руководствуясь п.1.
3. Поддержка и сопротивление — это не какой-то визуальный уровень цены ближе к экстремумам, а непосредственно проторгованный диапазон, в котором находятся открытые (!) убыточные (!) позиции.
Подд\сопр-я с ярко выраженными завершенными(!) ложными(!) пробитиями\выносами имеют больший приоритет, перед остальными проторгованными диапазонами.
Подд\сопр-я тем сильнее, чем дольше в них проторговалась цена (при прочих равных условиях).
Если текущая цена находится между одинаковыми по значимости подд. и сопр. — приоритет имеет тот диапазон, который находится ближе к текущей цене (т.е. тот из которого она вышла, т.к. вероятность того что там есть открытые убыточные позиции выше)
Если цена возвращается в зону подд\сопр — она уже не имеет силы.
При сильном тренде цена не должна возвращаться в диапазоны, из которых вышла.
Следует учитывать, что в первый час открытия рынка максимальная вероятность ложных движений.
Если сигнал по часовому графику протеворечит дневным – лучше пропустить сигнал. Если есть сигнал на дневном – лучше дождаться подтверждения на часе.
Хороший потенциал в сделке!
4. Ближайшая цель любого движения:
— либо тест ближайшей актуальной сильной подд-сопр-я
— либо пробитие неактуальной подд-сопр с четким ценовым уровнем)
— либо пробитие сформировавшегося в движении нового ценового уровня
— если после входа рынок, в расчете на движение, позиция попала в консолидацию – то лучше закрыть позицию
5. Стоп лосс в позиции должен находиться как минимум в диапазоне ближайшей поддержки (для long) или сопр. (для short). Если на уровне вашего входа сформировалась хорошая проторговка, то при выходе цены из неё можно подтянуть стоп в Б\У.
Сигналы на открытие позиции:
1) Выход из консолидации с тестированием предыдущего диапазона.
2) После ложного выноса\пробития с последующим возвращением цены в предыдущий диапазон.
Завтра вторая часть в это же время под названием «Идеология рынка»
Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их
рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.
В этой статье я поставлю все точки над i в вопросе о том: «Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их«.
Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.
1) Что такое ГРААЛЬ
2) Где искать ГРААЛЬ
4) Люди, которые прячут ГРААЛЬ.
5) Люди, которые раздают ГРААЛЬ.
1 ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРААЛЬ
Предлагаю оттолкнуться от Фин. Словаря Смартлаба:
« Грааль (СмартЛаб) — на трейдерском жаргоне обозначает индивидуальный секрет торговли, приносящий деньги трейдеру. Большинство трейдеров (особенно начинающие) считают ГРААЛЕМ безубыточную торговую систему, совокупность навороченных индикаторов, которые НЕ ДАЮТ ЛОЖНЫХ входов в рынок… и т.д.[1][2]»
И то и другое мнение очень близко к истине. Однако это слишком узкое представление т.к. Граали многогранны и многие из них выходят за плоскость Тех. Анализа. Они существуют во времени, объёмах, ММ, психологии, отчётах компаний, ордер логах и т.д. Кроме того, многие из них широко известны и растиражированы, и при этом уже вторую сотню лет продолжают приносить деньги. Устойчивые, многолетние закономерности, зная о которых можно зарабатывать на рынке стричь капусту.
Биржевой Грааль (для системщиков) — любая торговая идея, со СТАТИСТИЧЕСКИ подтверждённой прибыльностью на большинстве бумаг локального рынка.
2 ГДЕ ИСКАТЬ ГРААЛЬ
На следующем рисунке я попытался изложить очевидные для себя места поиска ГРААЛЕЙ:
Красным выделил общепринятые места их поиска.
Все отдельно не буду проходить, некоторые:
Графические паттерны. Разнообразные фигуры, возникающие на графике. Волны, Фракталы, Свечи, Белки, Бабочки, Классические фигуры и другие сотни видов производных на цену актива. Несмотря на заезженность методов, там до сих пор есть интересные вещи.
Психология. Многими (хехехе) считается что это и есть настоящий и ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРААЛЬ, уметь контролировать свои руки и следовать своей «системе». К сожалению, при отсутствии прибыльной стратегии и/или серии убыточных трейдов очень часто наступает тильт и/или ступор и в такие моменты действительно надо уметь держать себя в руках. Закрыть вопрос можно став алготрейдером, но, к сожалению, для многих это не возможно по органическим причинам.
Фундаментал. Знания экономики, опираясь на которые можно давать прибыльные прогнозы о поведении экономических агентов и их влиянии на рыночную стоимость компаний, валют и т.д.
Управление позицией. Повышение эффективности стратегии за счёт использования сложной системы мани Менеджмента. Бывалые алго говорят[3] что » Грамотный выход на порядок важнее входа». Мотай на ус.
Время. Многие удивятся, но от конкретного времени входа внутри дня зависит очень многое. Статистика неумолима. Не знаю от чего это зависит, но трейдеры склонны совершать циклические действия изо дня в день. Может от того пообедали или нет? Грёбаные животные.
3 ПРАКТИКА
Итак, лудоман, на примере свечного паттрена покажу, как искать и комбинировать ГРААЛИ и потихоньку делать свою ТС.
1) Надо найти интересную ГРАФИЧЕСКУЮ точку входа. Для этого я возьму Stock Pattern Viewer [5] и намайню какую-то свечную формацию со статистикой отличной от нулевой:
МО примерно минус 0.12. Уже неплохо.
2) Затем установлю временной фильтр:
МО стал примерно минус 0.15. Уже очень хорошо. Многие душу за такую точку входа отдали бы.
3) Далее, воспользуемся моим карманным Герчиком и отфильтруем опасные входы:
МО стал примерно минус 0.2. Это отлично.
4) Ну и чтобы это всё дело зашлифовать, надо прибавить простенькое управление позицией:
Вуаля. Итоговое МО минус 0.28 % на 1400 сделок. Прекрасный шорт паттерн.
Напомню, чтобы собрать итоговую конструкцию, потребовалось 4ре ГРААЛЯ (в данном случае торговые идеи, которые работают в МФЦ со дня его основания на 90% ликвидных бумаг):
1) Графический свечной (Этот я вам подарил)
2) Временной (Не стал дарить)
3) Уровневый (Этот вы и так все знаете, но не пользуетесь)
4) Управления позицией (Ну это вообще жесть. Ещё Ливермор в курсе был)
Каждый по отдельности из этих Граалей довольно «худой». По отдельности они либо вообще не способны перекрыть операционные расходы, либо балансируют на грани прибыльности. И только их комбинация рождает МАГИЮ.
4. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРЯЧУТ ГРААЛЬ
Слышу постоянно от читателей своего блога, да и в адрес наших ГУР, что ГРААЛЬ нельзя раздавать. Что это нечто уникальное и ценное. Над чем надо трястись. И что бесплатно раздают или рассказывают на семинарах лишь реально не рабочие вещи.
В этой и следующей главе порассуждаю почему это не вся правда. А с начала предлагаю посмотреть на людей, которые думают что ГРААЛЬ представляет вселенскую ценность.
Первое, что надо запомнить, братва: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.
Допустим, некто «Пётр» потратил 13 лет на поиски двух свечных формаций, которые работают и три года занимался медитацией, чтобы контролировать свои руки. Естественно ценность этих двух его свечных ГРААЛЕЙ и психологического будет им оценена в десять миллионов рублей сразу. Он будет смотреть на всех с недоверием и сарказмом, считая что раздавать Граали могут только мошенники.
Или допустим, некто «Иван», потратив на визуальное изучение рынка и торговлю лудоманию 7 лет (но ни дня не занимался изучением статистики вопроса), понимает, что его прибыльные идеи все себя изжили, а всё что он знает о рынке и выеденного яйца не стоит. Такой человек, также будет считать что ГРААЛИ не могут раздавать на право и на лево. Ибо он даже за 7 лет не смог найти стабильных, а это значит что это очень сложно и дорого.
Теперь вспомним о том что на рынке 90 % как наш «Иван» из примера и ещё 5-9% такие как наш условный «Пётр». Люди, разбитые рынком, без прибыльной системы (или с грустной системой), без инструментов для поиска новых идей и без перспектив на рынке. Поэтому подавляющее большинство людей считают, что ценность любого, даже самого худого ГРААЛЯ очень велика.
Это их правда. С их слабой позиции, скажем честно, это логично.
5 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАЗДАЮТ ГРААЛЬ
Ещё раз: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.
Покажу на своём примере. Вот у меня есть станция для майнинга паттернов. При помощи неё можно за день наколбасить несколько десятков работающих графических ГРААЛЕЙ. Естественно их ценность для меня равна цене снега в Сибири, и я буду раздавать их на право и на лево. Да и чего уж там, и саму станцию раздаю, за плюсики. Хотя всех козырей конечно отдать не готов.
По семинаристам. Есть ГРААЛИ, которые работают на большинстве рынков, и хоть эффективность их низка, она остаётся стабильной. Суда относится и торговля от уровней с коротким стопом от тов. Герчика. И простецкие системы управления позицией, позволяющие максимизировать прибыль. Вот почему надо прятать такие ГРААЛИ, которые в любой книжке по трейдингу есть? Вы будете реветь, но использывание контретно этих двух вещей на длительном промежутке времени сделает вас БОГАЧЁМ, при условии прямых рук конечно. Торговать их бывает очень не просто, ведь это далеко не все составляющие пазла идеальной ТС, поэтому люди решают заняться проведением семинаров. Собрать полный зал и срубить бабло на распространении истины для харизматичного человека гораздо приятнее и спокойнее чем торговать. (Нет. Он мне не платил, и я его не знаю. Просто это правда.)
6 ИТОГО
Прибыльных идей на рынке очень и очень много. Не все из них имеют большое МО, но правильно их комбинируя можно делать хорошие системы. Не сдавайтесь!
Услышав человека, который считает, что нельзя делится прибыльными идеями, знай — в 90% случаев это лудоман не имеющий в своём арсенале ни одной. А ещё в 5-9% человек, которому повезло на время стать обладателем пары интересных идей. Но все они себя изжили (изживут).
В конце хотел бы предостеречь трейдеров от необдуманных поступков и «наивного» подхода к трейдингу. Прежде чем торговать НАДА НАУЧИТСЯ ИСКАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ ИДЕИ.