Что такое объем на форексе
Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.
Объемы на Форексе и бирже — в чем разница
Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.
Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.
На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.
Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.
Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.
Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.
Влияние Форекс объемов на цену валютной пары
С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.
Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.
Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.
Горизонтальные и вертикальные объемы
Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.
Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.
Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.
Где найти информацию об объемах
Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.
Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:
Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.
Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.
Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.
Торговля по объемам на форексе. Советы и мнение брокера AMarkets.
Каждый день на валютный рынок приходят тысячи новых участников в надежде обрести стабильный источник дохода. И, естественно, что перед каждым новичком стоит задача – найти тот идеальный алгоритм ведения торгов, разработать ту стратегию, которая будет способствовать получению профита. И не разового, а на постоянной основе. Да и матерые трейдеры регулярно находятся в поиске, тратят львиную долю времени на анализ торговых методик, постоянно совершенствуясь в своем мастерстве.
Одни отдают предпочтение техническому анализу, другие молятся на фундаментальный. Но сегодня мы хотим поговорить о еще одном методе работы на форексе. И это отдельно стоящая ветвь в изучении рынка – понимание и успешное использование объемом.
Объем имеет значение. Основные определения
Объемы совершаемых торгов – это один из мощнейших инструментов торговли. Разумеется, при правильном его использовании. Разберем основные постулаты этого метода.
Итак, все знают про безжалостных маркетмейкеров. Это крупные участники рынка, способные оказать существенное влияние на движение валютных пар. И вот тут всплывает само понятие объемов, то есть количества торговых операций, которые были произведены за определенный временной интервал.
В идеале VSA (анализ объемов) должен быть обязательным вспомогательным инструментом в арсенале каждого трейдера. При этом нужно отслеживать не только количественные характеристики самого объема, но и форму свечей, которая образуется при его возникновении.
Применяя анализ объема, можно вычислить следующее:
Конечно, анализ объемов ни в коем случае нельзя считать граалем по той простой причине, что заурядный трейдер просто не сможет получить полную информацию. Каждый брокер может предоставлять только данные о сделках своих клиентов, но даже такая «порезанная» информация все равно сможет сыграть на пользу участника торгов.
Торгуем по объемам. На какие инструменты вы можете рассчитывать?
Анализ объемов получил широкое распространение среди трейдеров. И понятно, что брокеры не могли проигнорировать такой аспект, стремясь сделать торговлю для своих клиентов еще более комфортной. Например, скачав торговый терминал МТ4 у брокера АМаркетс, в соответствующем разделе можно с легкостью отыскать несколько вариаций индикаторов объемов, которые предоставляются на абсолютно бесплатной основе. Нужно просто перетащить индикатор на график, и в отдельном окне будет показываться информация об объемах торгов.
Как правило, все такие индикаторы визуально отображаются в виде гистограмм и работают по схожему принципу. Для определения тикового объема используются данные об изменении величины цены за конкретный временной интервал.
Но при этом следует понимать одну особенность: тиковый объем не может показывать денежные вливания в сделки, потому что такие данные просто недоступны брокерам. Приведем тут конкретный пример. Допустим, были совершены 10 сделок по 1 доллару. Тогда индикатор отобразит 10 тиков. А вот если в определенное время была совершена только 1 сделка на 10 долларов, то индикатор отрисует всего лишь один тик. То есть мы имеем идентичный денежный объем совершенных сделок, но показания индикатора являются абсолютно различными.
Ниже приведены основные рекомендации при использовании объемов:
Индикаторы объемов. Разновидности
Все подобные индикаторы подразделяются на два вида:
При этом стоит понимать, что любые подобные инструменты настроены на анализ краткосрочных импульсов, то есть сравнение показателей объемов, например, на недельном таймфрейме не даст никаких результатов. Рекомендуется в этом случае использовать в качестве самого оптимального именно часовой временной интервал. Именно поэтому стратегии торговли по объемам получили наибольшее распространение у трейдеров, являющихся приверженцами внутридневной торговли.
Учимся работать с индикаторами. Соотносим цены и объемы
С разновидностями индикаторов мы разобрались. Теперь осталось только понять, как их применять на практике. Но и в этом плане нет ничего сложного. Например, при использовании вертикального индикатора, уже давно показали жизнеспособность следующие закономерности:
Ну и напоследок дадим простой совет. Известно, что наибольшей активностью выделяется американская сессия. Именно тогда на валютном рынке совершается максимальное количество сделок, которое, естественно, сопровождается максимальными объемами. Поэтому в процессе поиска ценовых уровней лучше всего показывает себя анализ объемом, которые были заключены именно на протяжении американской сессии.
Конечно, нельзя сказать, что метод анализа тиковых объемов является абсолютной гарантией успеха и регулярного профита. Но, тем не менее, этот важный инструмент достоин пристального внимания. Он регулярно помогает трейдерам при анализе. И мы надеемся, что и вам он послужит верой и правдой.
Торговля по объемам на Forex
Говорят, трейдеры классно зарабатывают на объемах. Как думаете, правда?
Пока мы готовили тему, нам попалось с полдесятка утверждений:
Масса информации. Мы же нашли для вас абсолютный ответ. Чтобы разобраться, читайте дальше:
Что такое объем
Объем — сумма всех позиций за определенное время. В лотах.
Объем почему-то называют объемами. Просто трейдеры так привыкли. Что же, не будем нарушать трейдерские каноны:
Объемы на финансовом рынке
Для начала уточним: объемы на рынке FX отличаются от объемов на других рынках.
На фондовом рынке объем — сумма лотов. На фьючерсах — тоже. Посчитать их легко: акции и фьючерсы торгуют в одном месте: на бирже.
Объемы валют не так просто посчитать: их торгуют на сотнях ECN-каналов, в «темных пулах» и банках. У валют нет одного места, где бы можно было посчитать объем. Возникает вопрос:
А что за объем на валютных графиках?
Тиковые. Один тик — самое мелкое изменение цены. Тики хорошо видно на тиковых графиках, ниже минутных.
Тиковый объем показывает волатильность, а не сумму лотов. Другими словами, тиковый объем — это как часто менялась цена. За день, час или минуту.
Выходит, объемы на FX рынке — обман?
Мы задали тот же вопрос. И нашли ответ на валютных фьючерсах:
Откройте TradingView и введите «Euro futures» или скопируйте «6E1!» и вставьте в поиск. Откроется график фьючерсов евродоллара.
Далее на верхней панели возле плюсика нажмите «Fx»: откроется список индикаторов. Введите «Volume» и выберите его из списка:
На графике появятся объемы. Сравните их с объемами на евродолларе, EUR/USD. Те же столбцы, только масштаб другой.
И что это значит?
На фьючерсах перед нами реальный объем, на валютах — тиковый. Поскольку они выглядят одинаково, выходит, тиковыми объемами можно пользоваться как реальными.
Только 3 брокера дают объемы для TradingView :
Выбирайте их, когда ищете валюту в списке активов.
Как торговать объемы на рынке?
Напомним: тиковые объемы показывают волатильность: скорость, с которой меняется цена. Цена волатильна, когда идет резкий спад и подъем, и не волатильна в боковике:
На дне и вершине тренда всегда идет борьба: цену бросает вверх-вниз, и вскоре она разворачивается. Объемы помогают нам найти зоны разворота и заработать на них.
Объемы: 3 самые простые стратегии
Назовем первую стратегию «Кульминация». Она указывает на разворот цены: либо откат в тренде, либо вершина/дно в боковике:
На картинке видим, как за высокими объемами каждый раз начинается кульминация отката. Механика поведения цены такова:
Заметьте: сперва объемы доходят до максимума, затем начинают спадать, и только тогда мы открываем сделку. Стратегия «кульминация» не щупает вершину и дно: она показывает разворот по тренду.
«Кульминация» работает и в боковиках:
Такие объемы отражают психологический паттерн трейдеров: сперва они боятся войти в тренд, затем не успевают за ним. И открываются, когда большие игроки, наоборот, выходят из рынка.
Попробуйте связать «Кульминацию», анализ свечей и тренда. Поработайте с такой связкой хотя бы неделю, и увидите: у вас станет больше сделок в плюс. Попробуйте с надежным брокером AMarkets — чего терять?
Затухание
Именно так назовем вторую стратегию.
Смысл прост: находим самые низкие объемы. Они показывают паузу на рынке. После них начинается тренд:
«Затухание» помогает нам отделить боковики, и отлично дополняет технический анализ.
Объемы падают → мы ждем боковик → и находим сигнал на младшем таймфрейме для нашей сделки по тренду.
Внимание: откат
И последняя стратегия на сегодня — «Внимание: откат». Как вы догадались, она контр-трендовые движения:
Мы отметили рекордные объемы красными стрелочками. Видим, что после свечей, отмеченных зелеными стрелочками, без промедлений начинается откат.
Как использовать стратегию? Цена не выдерживает всплеск объемов и уходит в боковик или откат. Ваша задача — дождаться «затухания», найти ложный пробой боковика на младшем таймфрейме. Торгуйте только по тренду.
3 бесплатных индикатора объема
Мы рассмотрели 3 мощные стратегии. На очереди 3 индикатора, причем бесплатные.
Он же Volume-Weighted Average Price, среднее значение объемов. Для акций и фьючерсов индикатор берет реальный объем, для валют — тиковый.
VWAP похож на скользящую среднюю. Когда цена выше линии, тренд растет, когда ниже — падает:
На VWAP’е легко находить откаты в тренде, и торговать их. Смотрите:
VWAP в тренде работает как линия сопротивления.
Когда тренд падает, и цена пробивает VWAP, мы продаем. Логично, ведь покупатели стали слишком агрессивны, а тренд все еще идет вниз. Как говорят трейдеры, «продаваем силу».
Аналогично в растущем тренде:
Такой подход классно работает на 4-часовых и дневных графиках. Внутри дня он дает ложные сигналы.
On Balance Volume
Или просто OBV: индикатор тренда с поправкой на объемы.
Говорят, OBV хорошо показывает тренд. Но нам кажется, он лучше подходит для того, чтобы найти разворот тренда:
На графике растущий тренд переходит в боковой, и OBV дал сигнал: дивергенцию.
Дивергенция — это когда индикатор показывает рост, а цена падает. Или наоборот. На рисунке сразу 2 дивергенции:
Смотрите, как OBV показал разворот, когда цена была в боковике:
Черная линия — «условный» момент, дальше которого мы не видим цену. На графике боковик, индикатор показывает рост. Дивергенция? Да, и мы ставим на трендовый разворот.
Осциллятор Клинжера
Крайне чуткий индикатор, который показывает изменение тренда. Именно изменение, не разворот на обратный. Тренд ведь может перейти в боковой, помните:
Когда скользящая средняя (зеленого цвета) пересекает индикатор, мы получаем сигнал на изменение тренда, на боковой или противоположный. К сожалению, индикатор дает много ложных сигналов. Фильтруйте их: как вариант, трендовыми линиями.
Итак, умозаключения
Объем: реальный vs тиковый
Объем бывает реальным и тиковым. У них разные принципы:
Реальный объем можно увидеть на рынках акций и фьючерсов, тиковый — на валютном. Дело в том рынок децентрализован: точных объемов нет ни в одном индикаторе.
Так что у трейдера под рукой тиковый объем. Он похож на реальный как две капле воды: мы убедились, когда сравнили фьючерсный объем с валютным.
Тиковые стратегии
У трейдеров 3 основные стратегии для тиковых объемов:
3 бесплатных индикатора для объемов
К стратегиям мы добавили 3 бесплатных индикатора, и описали их работу выше:
У нас все. Надеемся, вы разобрались с объемами. Готовы к практике?
Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.
Объёмы торгов на форекс — что это? Как формируются объемы?
Есть множество способов анализировать ценовой график. Как правило, все они ориентированы на изучение поведения цены, соотнесение формы движения с имеющимися шаблонами и обработку массива данных значений цены посредством математических формул и алгоритмов. Также есть более “гуманитарный” вариант – фундаментальный, который в некоторой степени используют практически все трейдеры. Но отдельно от всех заслуживают внимания объёмы на форекс. Это анализ, который напрямую затрагивает торговлю, так как работа ведётся с конкретными показателями интереса.
Объёмы на форекс
Таким образом строятся тренды, если рынок растёт, значит, преобладает спрос и объёмы покупок превышают объёмы продаж. Аналогично и с движением вниз – преобладают продавцы.
Это может произойти на отметке 1.2001 или на отметке 1.2010, суть здесь в другом, в самом наличии изменения цены. На отметке 1.2001 появится новый объём покупателей и также новый объём продавцов, между которыми снова будет разница. Если она положительная, то мы увидим продолжение движения, если отрицательная, то снижение. В общем, обычный механизм.
Из вот таких колебаний и строятся тренды. Если посмотреть на минутные графики, а ещё лучше понаблюдать за тем, как формируется минутная свеча, то можно увидеть, что постоянно происходят колебания. К моменту закрытия свечи цена могла 10 раз сходить наверх и 9 раз вниз. В результате мы увидим растущую свечу. Но здесь есть вариативность, которая показательна на двух примерах :
Из этих двух примеров ситуаций должно стать ясно, что важна лишь разница между интересом покупателей и интересом продавцов. В этом случае нужно учитывать, что мы можем двигаться на низких объёмах, а можем на высоких, при этом разница останется примерно той же, а показатель объёма торгов в первом случае будет несопоставимо мал по сравнению со вторым.
Формирование объёмов на форекс
Такое может происходить на любом тайм фрейме, как на минутках, так и четырёхчасовках. А получается так из-за того, что рынок формируется двумя типами сделок, то есть объём торгов состоит из следующего:
Узнать реальные объёмы на форекс не представляется возможным. Не смотря на то, что биржи обычно публикуют цифры, к валютным торгам это не относится. Рынок децентрализован, поэтому посчитать всё можно лишь примерно и на основании данных банков и поставщиков ликвидности. То есть совокупный суточный оборот оценивается в 5-7 триллионов долларов, но точно никто не посчитает. Соответственно, любые попытки предоставить информацию со всего рынка – простая фальсификация, как бы заманчиво это не звучало.
Это было бы слишком просто – знаешь, где скоплены объёмы, оттуда и входишь в рынок вместе с этими огромными деньгами. Но это так не работает, поэтому просто рассмотрим, как предлагается оценивать и какие индикаторы объёмов на форекс существуют.
Виды объёмов и индикаторы объёмов на форекс
Итак, под объёмами на форекс понимают разные варианты числовых показателей. К основным можно отнести следующие, причём, некоторые из них отображаются реальными данными:
1. Тиковый объём. Это простейший вид объёмов рынка, которые вычисляется по очень простой схеме. Для каждого бара ведётся подсчёт количества колебаний, которое совершила цена за период его формирования. Например, для минутной свечи это будет количество тиковых движений (и вверх и вниз) за 60 секунд.
Логика проста – если рынок активен, то любой тренд будет развиваться с поглощением интереса одной из сторон, и чем он значительнее, тем активнее будут движения в обе стороны. Например, встретив серьёзный уровень, цена может некоторое время формировать горизонтальное движение, за это время наберётся достаточно большое количество этих тиковых колебаний. В торговом терминале метатрейдер 4 есть по умолчанию индикатор объёмов на форекс по тикам, для добавления нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на графике и выбрать “Объёмы”.
После этого на графике в нижней части появятся вертикальные столбики. Каждый из них будет отображать объём для каждого бара. Отличаются они легко – чем выше столбик, тем больше колебаний совершила цена за время отрисовки бара. Такие данные нельзя назвать очень показательными, но некоторая польза от них есть. Например, разворот тренда на высоких объёмах свидетельствует о том, что движение, по всей видимости, продолжится в этом новом направлении. Также часто можно заметить повышение объёмов на прохождении уровня. А вот в том случае, когда идёт хороший тренд, но объёмы низкие, можно ожидать скорого разворота, так как без противоположного интереса движения имеют свойство угасать.
2. Данные от какого-либо брокера по открытым позициям. Это ни в коем случае не общий интерес по рынку, а лишь маленький “кусочек”, так как общие не представить, как и было сказано ранее. В связи с этим такие данные нельзя рассматривать как полноценное отражение ситуации, но в некоторой степени они могут быть полезны. Не смотря на то, что это всего лишь часть, по ней можно предположить общее настроение. Будет определённая доля погрешности, но всё равно такие данные объёмов на форекс могут принести пользу. Итак, позиции обычно представляются в виде открытых по разным ценам ордерам и отложкам.
Заключение
Анализ объёмов на форекс видится чрезвычайно перспективным делом, но его невозможно осуществлять полноценно без наличия действительно актуальных данных. А их, к сожалению, пока нет никакой возможности полностью собрать – можно лишь на примере небольшого пула пытаться отобразить ситуацию на рынке и настроения участников. Но, понятное дело, такой подход несовершенен, поэтому придётся работать либо с тем, что предлагается, либо ждать, когда всё выйдет на качественно новый уровень. А это, в свою очередь, станет возможным только после того, как рынок будет централизованным. Чего в обозримом будущем не ожидается.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru