Что такое осциллятор в трейдинге
Осцилляторы в трейдинге
В этой статье познакомился и осцилляторами. Что такое осцилляторы. Трейдинг используя индикаторы типа осциллятор.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Трейдинг осцилляторы
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Что такое осциллятор в техническом анализе
Каждый технический аналитик должен знать что такое осциллятор. Осциллятор — это индикатор технического анализа, показывает то на сколько инструмент перекуплен или перепродан. Позволяет проводить анализ текущей ситуации на рынке и предполагать возможные точки разворота.
Можно ли использовать осцилляторы как единственный индикатор для торговли? Да, но в связке с техническим анализом. Но обычно его используют совместно с другими индикаторами.
Показания осцилляторов надежны, если индикатор правильно настроен и берутся правильные сигналы.
Как использовать осциллятор в трейдинге
Индикатор осциллятора располагается на отдельном интерактивном графике, как правило, под основным графиком цены.
Индикатор технического анализа осциллятор.
Осциллятор имеет одну постоянную линию — это линию нуля. И две линии которые нужно подбираться отдельно для каждого актива — это линии перекупленности и перепроданности. Чтобы подобрать эти линии, нужно проанализировать на истории в каком диапазоне ходят показания индикатора.
Сигналы к покупке возникаю в двух случая — при пересечении линии перекупленности снизу вверх, либо при пересечении нуля снизу вверх.
Сигналы к продаже возникают так в двух случаях — при пересечении линии перепроданности сверху вниз, или при пересечении линии нуля сверху вниз.
В каких случаях используют осцилляторы
Давайте рассмотрим как пользоваться осцилляторами и в каких случаях их используют.
Первый вариант, обычное использование, торговля по зонам осциллятора
Взглянем на иллюстрацию, цена двигалась в диапазоне, после чего произошел импульс, показания осциллятора оказались в зоне перекупленности, сигнальная линия пересекла линянию перекупленности сверху вниз — это сигнал на продажу.
Цена двигается вниз, осциллятор так же двигается вниз, когда цена достигла основания, сигнальная линия осциллятора вошла в зону перепроданности, при пересечении сигнальной линии и линии перепроданности снизу вверх — поступает сигнал к покупке.
Второй вариант использование осциллятора, это поиск дивергенций в показания осциллятора и цены.
Если на рынке возникает ситуация под названием дивергенция цены и показаний осциллятора, то есть цена направленна вверх, а осциллятор показывается снижение и идет вниз. Необходимо выйти из позиций так как на рынке намечается смена тенденции.
Пересечение нулевой линии осциллятора
Некоторые трейдеры и технические аналитики, используют сигнал пересечения нулевой линии для входа в позицию, так как считают его более фильтрованным.
То есть сигнал на продажу, возникает при пересечении сигнальной линии сверху вниз линии нуля. Сигнал на покупку, возникает при пересечении сигнальной линии линию нуля снизу вверх.
Осциллятор ROC измерение темпа цены
Осциллятор ROC
Индикатор ROC, является осциллятором, в основе индикатора лежат принципы вычитая текущей цены, от такой же цены 10 дней назад, для 10 дневного ROC. тем самым получают величину отвечающую на вопрос с какой скоростью изменилась цена в момент времени.
Не обязательно использовать 10 дневный период, можно использовать 5 дневный период, тогда чувствительность индикатора повысится.
Различные периоды ROC 5 дневный
Чем больше период, например 20 дневный, тем меньше сигналов и тем слаженней линия индикатора.
Различные периоды ROC 20 дневный
Аналитика рынка с помощью осциллятора ROC
С помощью индикатора ROC, можно наблюдать за тем как движется цена, и как происходит смена тенденции на осцилляторе.
Дивергенция ROC
Работа осциллятора в балансовой среде
Часто на рынок скатывает в баланс, цена ходит от верхней к нижней границы, не удивительно но и осциллятор ROС двигается горизонтально, однако стоит обратить внимание что ROC выше нуля, то есть тенденция на рынке сменит направление.
Рассмотрим иллюстрацию подробней, цена находится в балансе, осциллятор замедлился, ROC пошел вниз следом прорыв ценой зоны баланса вниз. Далее падение, цена в балансе, индикатор снова замедлился только уже ниже нуля, ROC пошла вверх, после чего происходит импульс вверх и выход из баланса.
Индикатор технического анализа ROC дает сигналы к покупки и продажи когда пересекает нулевую линию
Как и все осцилляторы, ROC так же имеет линию нуля, а значит к нему тоже можно применить свойства осцилляторов при пересечении нули.
Сигналы при пересечении нулевой линии ROC
Рассмотрим картинку, сигналы на покупку появляются когда осциллятор пересекают ноль снизу вверх. Продавать стоит когда осциллятор пересекает линию нуля сверху вниз.
5 Лучших осцилляторов в трейдинге для поиска входов в рынок
Когда дело доходит до трейдинга и технического анализа, индикаторы осцилляторы считаются краеугольным камнем для оценки валютной пары или любого другого класса активов. Осцилляторы колеблются между двумя фиксированными значениями по отношению к фактической цене актива и помогают трейдерам измерить направленное движение, а также силу или импульс. Следовательно, используя индикатор осциллятор, вы можете выяснить, идет ли цена актива вверх или вниз, а также насколько быстро она движется в этом направлении.
Аналитики рынка разработали ряд популярных осцилляторов. Но не все индикаторы созданы одинаково, и все они имеют разные функции, чтобы предоставлять трейдерам различный уровень информации. Некоторые индикаторы были разработаны для интерпретации трендовых рынков, а другие предназначались для определения торговых возможностей в рыночных условиях с ограниченным диапазоном. Знание того, какой индикатор использовать и при каких обстоятельствах, вот что отличает успешных трейдеров Форекс от остальных.
Если вам интересно, какие из доступных индикаторов осцилляторов являются одними из лучших и какой из них поможет вам достичь наилучших результатов, то читайте дальше. Мы составили список из 5 лучших индикаторов, которые вам стоит попробовать.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор (стохастик) измеряет взаимосвязь между ценой закрытия актива и его ценовым диапазоном в течение определенного периода, поскольку цена закрытия актива, вероятно, останется на верхнем конце дневного диапазона во время восходящего тренда.
Точно так же она будет в районе минимума во время нисходящего тренда.
Помня об этом принципе, стохастический осциллятор измеряет, была ли цена актива в тренде, теряла ли импульс или просто торгуется в диапазоне.
Любой опытный трейдер может определить направление движения рынка, просто взглянув на график. Однако стохастический осциллятор значительно упрощает интерпретацию движения цены.
Стохастический осциллятор колеблется между двумя фиксированными значениями, 0 и 100.
Когда он торгуется выше уровня 80, некоторые трейдеры считают, что это указывает на то, что бычий тренд, вероятно, потеряет импульс. Однако взгляд на формулу стохастического осциллятора подтверждает, что высокий стохастик на самом деле указывает на вероятное продолжение.
Итак, лучший способ найти вход в рынок с помощью стохастического осциллятора – это поиск длинных входов после временного медвежьего отката во время восходящего тренда и короткого входа после бычьего отката во время нисходящего тренда. Поначалу это может показаться слишком сложным, особенно, если вы новичок в техническом анализе и мало разбираетесь в торговых расхождениях. Но давайте взглянем на пример, и вы поймете, что это довольно простая для понимания концепция.
Рисунок 1: Стохастическая бычья дивергенция
На рисунке 1 мы видим, что пара EUR/USD остается в устойчивом восходящем тренде и придерживается линии тренда. Но со второй недели июня 2020 года до конца месяца бычий импульс угас, и цена постепенно опустилась вниз к линии тренда. В то же время индикатор стохастик снижался, и к концу июня его значение упало до 22 пунктов. Это представляло собой идеальную бычью дивергенцию и возможность для покупки в качестве откатной сделки.
Индекс относительной силы (RSI)
Как и стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI) колеблется между значениями от 0 до 100. Однако уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливаются на уровне 70 во время восходящего тренда и 30 во время нисходящего тренда. Кроме того, способ интерпретации стохастика почти идентичен индикатору стохастик.
Хотя стохастический осциллятор и RSI считаются импульсными осцилляторами, RSI лучше всего работает во время трендового рынка, поскольку значение выше 50 сигнализирует об общем восходящем тренде и наоборот.
Уловка с RSI заключается в том, чтобы сначала найти потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а затем найти возможности для входа в рынок. Для этого вместо того, чтобы сосредотачиваться на уровне 50, мы можем нарисовать две дополнительные линии, 40 и 60 в окне RSI.
Рисунок 2: RSI находит поддержку и сопротивление около уровней 40 и 60
На рисунке 2 мы видим, что пара GBP/USD нашла поддержку и сопротивление, когда значение RSI достигло уровней 40 и 60 соответственно. Если вы не знали где скорее всего сформируются уровни поддержки и сопротивления, наблюдение за ценовым действием, когда значения RSI актива близки к этим уровням, может помочь вам подтвердить изменение в существующем направлении цены. Вооружившись этой информацией, вы можете наблюдать за паттернами свечей или прорывом линии тренда, чтобы найти вход в рынок.
Индекс товарного канала (CCI)
Индекс товарного канала (CCI) похож на индикатор RSI. Но лежащая в основе математическая формула, а также применение совершенно разные.
В то время как RSI колеблется между 0 и 100, CCI не имеет верхнего или нижнего предела.
Рисунок 3: Идентификация тренда с помощью осциллятора CCI и вход в рынок с прорывом линии тренда
Самый простой способ найти возможности входа в рынок с помощью CCI – это объединить его с техническим анализом, основанным на ценовом действии, таким как прорывы линии тренда.
Для дальнейшего совершенствования этой стратегии вы также можете комбинировать его с анализом нескольких таймфреймов, который поможет вам определять возможности входа намного раньше.
Индикатор MACD
Все первые три осциллятора, которые мы обсуждали, используют линейные диаграммы для представления показаний. Но индикатор MACD – это совершенно другой зверь, поскольку он объединяет два пересечения скользящих средних с гистограммой для измерения силы импульса.
Две линии MACD представляют 12-периодную EMA и 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, это сигнализирует об изменении тренда, как и при типичном пересечении скользящей средней. Но что действительно выделяет MACD, так это гистограмма, которая измеряет расстояние между этими двумя EMA. Когда гистограмма находится выше линии 0 и увеличивается, это сигнализирует о набирающем силу восходящем тренде. С другой стороны, когда гистограмма ниже линии 0, это означает, что набирает силу нисходящий тренд.
В отличие от стохастического осциллятора, RSI или CCI, в индикаторе MACD нет заранее определенных уровней перекупленности или перепроданности. Однако уловка состоит в том, чтобы сравнить максимумы и минимумы MACD с ценовым действием по отношению к предыдущим максимумам и минимумам. Поступая так, вы легко можете найти совпадения и расхождения.
Рисунок 4: Входы на рынок с противоположной дивергенцией MACD
Лучший способ использовать индикатор MACD – для поиска возможности входа в рынок смотреть на противоположное. Это означает поиск возможностей для покупки, когда сигнальная линия MACD находится намного ниже уровня 0 и дает сигнал на покупку. Напротив, вам следует искать сигнал на продажу, когда сигнальная линия MACD торгуется далеко выше уровня 0. И, если вы обнаружите расхождение, это только увеличит вероятность непредвиденного случая, как показано на рисунке 4.
Чудесный осциллятор (АО)
Чудесный осциллятор (AO) был создан известным трейдером Биллом Вильямсом для измерения разницы между простыми скользящими средними (SMA) за последние 5 периодов и 34 периодами SMA. Он отображается в виде гистограммы, как MACD. Проще говоря, когда гистограмма находится выше нулевой линии и увеличивается, это сигнализирует об увеличении бычьего импульса. Когда гистограмма ниже линии 0 и уменьшается, это сигнализирует об усилении медвежьего импульса.
Большинство трейдеров используют пересечение нулевой линии АО – когда гистограмма идет выше или ниже нулевой линии с другой стороны – как сигнал для изменения преобладающего тренда. Но если вы таким образом используете АО как отдельный индикатор, вы, скорее всего, найдете много ложных сигналов. Лучший способ использовать индикатор АО – это стратегия «Двойной Пик», причудливый термин, который в основном описывает торговую дивергенцию.
Важно помнить, что медвежьи двойные пики находятся выше линии 0, а бычьи двойные пики ниже нее.
Рисунок 5. Вход на рынок с двойным пиком и медвежьим осциллятором
Чтобы войти в рынок с медвежьим двойным пиком AO, вам нужно подождать, пока два последовательных пика сформируются выше нулевой линии, где второй пик ниже первого. Как мы видим на рисунке 5, размещайте шорт ордер, когда появляется красная линия на гистограмме. Напротив, чтобы торговать с бычьими двойными пиками АО, вам нужно дождаться, когда два последовательных пика произойдут ниже линии 0. В этом случае второй пик должен быть выше первого. Затем, когда на гистограмме появится первая зеленая полоса, входите в рынок с лонг ордером.
Подведем итог
Индикаторы осцилляторы отлично подходят для определения направления и измерения импульса направленного движения цен на активы. Но использование одного осциллятора для поиска входов в рынок было бы слишком агрессивным даже для самых опытных технических трейдеров. Вместо этого мы рекомендуем вам объединить один из 5 основных осцилляторов, которые мы обсуждали выше, с ценовым действием, либо прорывами, либо свечными паттернами, для подтверждения перед размещением любых ордеров.
Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.
Топ-5 осцилляторов в трейдинге
Что такое осциллятор в трейдинге
Осцилляторами в практике торговли на финансовых рынках называют инструменты технического анализа (индикаторы), алгоритмы которых базируются на расчете разности цен актива за определенный период.
Дифференциальный (разностный) метод позволяет выявить не тенденции, а изменения в направлении движения котировок. Относится он к опережающим, т. е. дает возможность определить моменты разворота цен на самых ранних стадиях, когда они только намечаются.
Именно благодаря такой специфике осцилляторы дают возможность найти лучший момент для покупки или продажи активов.
Топ-5 осцилляторов
Большинство наиболее популярных осцилляторов для фондового рынка были разработаны еще в прошлом веке. Это не мешает им и сегодня демонстрировать свою эффективность и входить в состав подавляющего большинства торговых роботов.
Из-за многократного увеличения количества трейдеров на рынке, появления новых платформ, позволяющих вести разработку собственных средств технического анализа, сегодня для осцилляторов разработаны сотни алгоритмов. Однако рейтинг лучших индикаторов в этой категории по-прежнему возглавляют классические инструменты.
Momentum
Momentum, или индикатор темпа, отражает скорость изменения цены за заданное число периодов графика котировок. Его считают одним из первых инструментов в этой категории.
Кто является автором, неизвестно, но наибольшие заслуги как популяризатора принадлежат Мартину Прингу.
В практике используется несколько вариантов расчета:
В качестве сигналов на покупку/продажу активов рассматривают:
Считать Momentum рекомендуется по ценам закрытия.
На заметку! Классический Momentum используется достаточно часто, но все больше трейдеров отдают предпочтение нормированному индикатору Chande Momentum Oscillator (CMO), который обладает свойствами классического осциллятора с возможностью построения уровней перекупленности и перепроданности.
Average True Range (ATR)
Фактически не является классическим осциллятором, поскольку не показывает точки смены трендов и не формирует сигналы для входа в рынок. Однако его причисляют к осцилляторам, поскольку в основе алгоритма также лежит расчет разности цен.
К сведению! ATR часто используется для расчета других индикаторов, например границ Канала Кельтнера.
Relative Strength Index (RSI)
Диапазон значений лежит в пределах от 0% до 100%.
В настройках задают:
Рассматривают несколько видов сигналов:
На заметку! Условные линии перекупленности/перепроданности советуют размещать на уровнях 30% и 70%. Однако более верно корректировать их положение таким образом, чтобы цена 95% времени находилась между ними. Такой подход дает наиболее надежные сигналы.
При сильных импульсах нахождение в зонах перекупленности/перепроданности может не иметь сильного значения, но покупателям(продавцам) следует с особой осторожностью находиться в позиции, т.к. вероятность коррекции значительно возрастает.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) позволяет в удобном виде получить сигнал о взаимодействии двух экспоненциальных скользящих средних. Использует разностный алгоритм: из значений быстрой EMA вычитаются значения медленной. Их пересечение принято рассматривать как точку смены направления движения цены. Соответственно, на осцилляторе это момент пересечения нулевой отметки.
В качестве еще одного источника сигналов рассматривают дивергенции/конвергенции линии индикатора и ценового графика.
Для построения используются стандартные значения периодов:
К сведению! Поскольку падение рынка происходит как правило быстрее роста, профессионалы советуют использовать два индикатора с разными параметрами. Более быстрый используется на «медвежьем» рынке.
Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор (стохастик) разработан в середине XX века Джорджем Лейном. При расчете используется постулат, что при сильной тенденции максимумы/минимумы торговых периодов постепенно повышаются/понижаются.
В работе рассматривают сигналы:
В расчете используют:
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Индикаторы осцилляторы. Особенности применения
Индикаторы осцилляторы на Forex. Видео для начинающих
Зачем применять осцилляторы?
Дело в том, что трендовые индикаторы помогают выявлять направление движения вследствие сглаживания разброса цен (наибольшая их эффективность достигается именно при трендовом развитии). К сожалению, при боковом движении (т. н. флэт) индикаторы тренда слабоэффективны.
Осцилляторы же применяются для получения данных при отсутствии четкого бычьего или медвежьего тренда. Подавляющая часть осцилляторов отображается в отдельном от основного графика окне. Как правило, это набор кривых, показания которых варьируются в некоем диапазоне. При этом данные индикаторы обладают рядом настраиваемых параметров, что помогает трейдеру видеть более ясные сигналы. Осцилляторы имеют свою измерительную шкалу.
Перекупленность и перепроданность
При этом под перекупленностью в окне осциллятора понимается торговля активом около верхних значений имеющихся ценовых границ. В этом случае возможна коррекция ниже. Перепроданность же, напротив, характеризуется движением актива на уровне «дна» ценового диапазона, здесь, наоборот, возможен отскок вверх.
Есть и второй принцип действия осциллятора – обнаружением так называемых дивергенций и конвергенций (иначе говоря, разности показаний между данными индикатора и ценой на графике). Выявление подобных сигналов может свидетельствовать о снижении темпа тенденции (скором развороте). Если дивергенция служит сигналом, означающим вполне вероятную смену тренда, то конвергенция же, напротив, подтверждает трендовое развитие.
Популярные осцилляторы
Стохастик
Данный индикатор отображается в отдельном окне и характеризуется двумя кривыми, которые имеют обозначения %K и %D соответственно. Кроме этого, в том же отдельном окне выводятся две другие линии (горизонтальные), положение которых можно корректировать. Верхняя такая линия характеризует перекупленность, нижняя – перепроданность. Как правило, вышеуказанные кривые располагаются между линиями перепроданности и перекупленности. Однако если кривые все же вылезают за границы линий, это указывает на наличие довольно сильного сигнала.
Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index)
Один из самых старых осцилляторов. Он был создан в 1978, однако своей популярности не утратил. Принцип его показаний основан на калькуляции стоимости при закрытии, а также на основании числа минусовых и плюсовых закрытий. При этом индикатор дает трейдерам сигнал о выходе из границ перекупленности или перепроданности. Другой сигнал данного осциллятора – дивергенция кривой индикатора и цены. Это не особо частый, но довольно весомый сигнал, поэтому при его наличии можно пытаться входить в сделки.
Процентный диапазон Вильямса (Williams%R)
Он является, по сути, перевернутым индикатором Стохастик, его показания базируются на закрывающих ценах, данный осциллятор также создавался для выявления мест перекупленности/перепроданности.
Индикатор Chande Momentum Oscillator (CMO)
Индикатор Ценовых Моментов Чанде разработан в свое время Тушаром Чанде и не так распространен, как вышеописанные. Используется для торговли от зон перепроданности/перекупленности, а также при пересечении нулевой линии
Среди прочих осцилляторов можно назвать MACD (Moving Average Convergence/Divergence), Rate of Change (скорость измерения) и др.
Плюсы и минусы осцилляторов
Плюсы:
Минусы:
Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!