Что такое осцилляторы в трейдинге
Осцилляторы в трейдинге
В этой статье познакомился и осцилляторами. Что такое осцилляторы. Трейдинг используя индикаторы типа осциллятор.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Трейдинг осцилляторы
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Что такое осциллятор в техническом анализе
Каждый технический аналитик должен знать что такое осциллятор. Осциллятор — это индикатор технического анализа, показывает то на сколько инструмент перекуплен или перепродан. Позволяет проводить анализ текущей ситуации на рынке и предполагать возможные точки разворота.
Можно ли использовать осцилляторы как единственный индикатор для торговли? Да, но в связке с техническим анализом. Но обычно его используют совместно с другими индикаторами.
Показания осцилляторов надежны, если индикатор правильно настроен и берутся правильные сигналы.
Как использовать осциллятор в трейдинге
Индикатор осциллятора располагается на отдельном интерактивном графике, как правило, под основным графиком цены.
Индикатор технического анализа осциллятор.
Осциллятор имеет одну постоянную линию — это линию нуля. И две линии которые нужно подбираться отдельно для каждого актива — это линии перекупленности и перепроданности. Чтобы подобрать эти линии, нужно проанализировать на истории в каком диапазоне ходят показания индикатора.
Сигналы к покупке возникаю в двух случая — при пересечении линии перекупленности снизу вверх, либо при пересечении нуля снизу вверх.
Сигналы к продаже возникают так в двух случаях — при пересечении линии перепроданности сверху вниз, или при пересечении линии нуля сверху вниз.
В каких случаях используют осцилляторы
Давайте рассмотрим как пользоваться осцилляторами и в каких случаях их используют.
Первый вариант, обычное использование, торговля по зонам осциллятора
Взглянем на иллюстрацию, цена двигалась в диапазоне, после чего произошел импульс, показания осциллятора оказались в зоне перекупленности, сигнальная линия пересекла линянию перекупленности сверху вниз — это сигнал на продажу.
Цена двигается вниз, осциллятор так же двигается вниз, когда цена достигла основания, сигнальная линия осциллятора вошла в зону перепроданности, при пересечении сигнальной линии и линии перепроданности снизу вверх — поступает сигнал к покупке.
Второй вариант использование осциллятора, это поиск дивергенций в показания осциллятора и цены.
Если на рынке возникает ситуация под названием дивергенция цены и показаний осциллятора, то есть цена направленна вверх, а осциллятор показывается снижение и идет вниз. Необходимо выйти из позиций так как на рынке намечается смена тенденции.
Пересечение нулевой линии осциллятора
Некоторые трейдеры и технические аналитики, используют сигнал пересечения нулевой линии для входа в позицию, так как считают его более фильтрованным.
То есть сигнал на продажу, возникает при пересечении сигнальной линии сверху вниз линии нуля. Сигнал на покупку, возникает при пересечении сигнальной линии линию нуля снизу вверх.
Осциллятор ROC измерение темпа цены
Осциллятор ROC
Индикатор ROC, является осциллятором, в основе индикатора лежат принципы вычитая текущей цены, от такой же цены 10 дней назад, для 10 дневного ROC. тем самым получают величину отвечающую на вопрос с какой скоростью изменилась цена в момент времени.
Не обязательно использовать 10 дневный период, можно использовать 5 дневный период, тогда чувствительность индикатора повысится.
Различные периоды ROC 5 дневный
Чем больше период, например 20 дневный, тем меньше сигналов и тем слаженней линия индикатора.
Различные периоды ROC 20 дневный
Аналитика рынка с помощью осциллятора ROC
С помощью индикатора ROC, можно наблюдать за тем как движется цена, и как происходит смена тенденции на осцилляторе.
Дивергенция ROC
Работа осциллятора в балансовой среде
Часто на рынок скатывает в баланс, цена ходит от верхней к нижней границы, не удивительно но и осциллятор ROС двигается горизонтально, однако стоит обратить внимание что ROC выше нуля, то есть тенденция на рынке сменит направление.
Рассмотрим иллюстрацию подробней, цена находится в балансе, осциллятор замедлился, ROC пошел вниз следом прорыв ценой зоны баланса вниз. Далее падение, цена в балансе, индикатор снова замедлился только уже ниже нуля, ROC пошла вверх, после чего происходит импульс вверх и выход из баланса.
Индикатор технического анализа ROC дает сигналы к покупки и продажи когда пересекает нулевую линию
Как и все осцилляторы, ROC так же имеет линию нуля, а значит к нему тоже можно применить свойства осцилляторов при пересечении нули.
Сигналы при пересечении нулевой линии ROC
Рассмотрим картинку, сигналы на покупку появляются когда осциллятор пересекают ноль снизу вверх. Продавать стоит когда осциллятор пересекает линию нуля сверху вниз.
Осцилляторы
Осцилляторы – вид индикаторов технического анализа показания, которых колеблются в ограниченном числовом или процентном диапазоне. Получили широкую известность благодаря простоте построения (возможность построить в практически любом торговом терминале) и простоте использования. Наиболее эффективны при исследовании рынка в период бокового движения или флэта (т.н. не трендового рынка).
Осцилляторы относятся к группе опережающих индикаторов технического анализа, т.е. они предвосхищают поворот цены, или точнее говорят трейдеру о его вероятности заранее. По статистике, трендовый рынок имеет место быть только на протяжении 30% от общего времени, все остальное время он находится в состоянии коррекции или флэта, что дает трейдеру широкий простор для применения осцилляторов. Впрочем, при умелом использовании, осцилляторы можно использовать и на трендовом рынке для определения точек его разворота.
Основными сигналами осцилляторов является их нахождение в зоне перекупленности (сигнал продавать) и нахождение в зоне перепроданности (сигнал покупать). Помимо этого важным сигналом осцилляторов является дивергенция (расхождение графика индикатора с графиком цены исследуемого финансового инструмента).
Наиболее известные осцилляторы: момент ( momentum ), норма изменения ( ROC ), индекс относительной силы ( RSI ), стохастические линии ( Stochastics ), % R Ларри Уильямса.
Плюсы и минусы осцилляторов
К основным достоинствам индикаторов осцилляторного типа можно отнести такие характеристики им присущие, как:
1. Простота в использовании. Действительно, осцилляторы всегда показывают достаточно чёткие и хорошо трактуемые сигналы (будь то их выход в зоны перекупленности или перепроданности или расхождение (дивергенция) с ценовым графиком). Другое дело, что эти сигналы надо принимать к сведению лишь при определённых условиях (самым главным из которых является отсутствие ярко выраженного тренда), поскольку в иных случаях они дают огромное количество ложных сигналов;
2. Осцилляторы по сути своей являются так называемыми опережающими индикаторами. Это означает тот факт, что сигналы, получаемые с их помощью, всегда несколько опережают рынок. То есть, другими словами, получается так, что когда осциллятор подаёт свой сигнал (например, входит в зону перепроданности), график цены пока ещё никак не реагирует. И только через некоторое время, цена действительно начинает разворачиваться вверх**.
** При условии, что сигнал осциллятора не окажется ложным
3.Благодаря современным торговым терминалам, осцилляторы можно настраивать под любой финансовый инструмент и практически под любую торговую стратегию. Это становится возможным благодаря гибким настройкам исходных параметров применяемых при построении индикаторов такого типа.
Разумеется, помимо перечисленных выше достоинств, у осцилляторов есть и ряд недостатков, самым существенным из которых является большое число ложных сигналов. Причём ложные сигналы могут подаваться не только в период наличия на рынке сильного тренда, но и в те моменты времени, когда этот тренд только начинает формироваться. Иными словами, глядя на ценовой график, вы можете быть уверены в том, что на рынке царит флэт, и опираться в принятии торговых решений на показания осцилляторов. А на самом деле, в это самое время будет формироваться новое трендовое движение (пока ещё визуально не различимое на графике цены) и осцилляторы будут давать откровенно ошибочные сигналы.
Поэтому использование такого инструмента технического анализа рынка, как осцилляторы, всегда рекомендуется проводить в комплексе с другими индикаторами (в частности с теми, которые показывают трейдеру наличие и текущую силу тренда).
Кроме этого, к недостаткам индикаторов осцилляторного типа можно отнести такую черту как отсутствие, так называемых, идеальных настроек. То есть, нельзя использовать одни и те же настройки осциллятора для различных финансовых инструментов и, более того, даже для одного конкретного финансового инструмента, они меняются в зависимости от текущих рыночных условий. Впрочем, этот недостаток присущ практически для любого технического индикатора.
Основные сигналы, подаваемые осцилляторами
Несмотря на всю свою относительную простоту, индикаторы осцилляторного типа могут давать трейдеру целый спектр сигналов. Для большинства осцилляторов характерны следующие четыре их типа:
Кроме этого, можно выделить ещё и такой способ их использования, как поиск фигур технического анализа (рисуемых линией осциллятора в его окне).
Давайте поподробнее рассмотрим каждый из приведённых выше типов сигналов.
Пересечение осциллятором линий перекупленности и перепроданности
Этот сигнал, пожалуй, можно назвать классическим для всех индикаторов осцилляторного типа. Суть его довольно проста и заключается в том, что вход в зону перепроданности говорит о пресыщении рынка числом продаж и, как следствие этого, о том, что намечается рост цены. А нахождение осциллятора в зоне перекупленности, напротив, говорит трейдеру о том, что рынок уже настолько пресыщен анализируемым финансовым инструментом, что велика вероятность того, что цена на него вскоре пойдёт вниз.
Для каждого вида осциллятора существуют свои рекомендованные уровни перепроданности и перекупленности (обычно их значения составляют 20 и 80% соответственно). Однако, я лично, рекомендую корректировать эти уровни, как для каждого отдельного финансового инструмента, так и для рыночных условий, существующих в данный конкретный момент времени. Всегда помните, что универсальных настроек индикаторов не существует.
Сигналом обычно считают момент выхода осциллятора из соответствующей зоны. Например, выход из зоны перекупленности будет свидетельствовать о том, что рынок, насытившись объёмами покупок, разворачивается и идёт вниз (цена анализируемого финансового инструмента падает) — это сигнал к продаже. Ну и наоборот, выход осциллятора из зоны перепроданности будет говорить о развороте цены вверх, являясь, соответственно, сигналом к покупке.
Здесь есть один важный нюанс. Никогда нельзя достоверно сказать о том, что осциллятор окончательно вышел из той или иной зоны. В любой момент времени, выглянувший было за границу зоны кончик рисуемого торговым терминалом осциллятора, может уйти обратно. Такое положение вещей обусловлено методикой расчёта, ведь осциллятор, по сути своей являющийся ни чем иным как функцией от ценового графика, строится с использованием цен за определённый интервал времени.
Границы этого интервала могут разниться в зависимости от текущих настроек. Точнее, разниться может лишь его дальняя граница, определяющая то количество свечей графика, которое будет учитываться при построении линии осциллятора. А другая граница практически всегда завязана на текущий момент времени. Это означает, что резкие ценовые скачки могут очень сильно влиять на положение того самого кончика рисуемой линии осциллятора.
Пересечение нулевого уровня
Данный сигнал можно назвать дополнительным. То есть его наличие, в большей степени, позволяет трейдеру утвердиться в достоверности принятого накануне решения, нежели совершать сделку на его основе. Это объясняется преимущественно тем, что к моменту его появления, цена проходит порой уже большую часть движения в текущем своём направлении.
Однако, при определённых настройках, в некоторых торговых системах, эти сигналы (правда, в сочетании с сигналами других индикаторов технического анализа) принимаются в качестве первичных.
Интерпретация сигналов довольно проста:
На рисунке ниже показан пример, на основе осциллятора Стохастик:
Дивергенция осциллятора и цены
Такого рода сигналы по праву считаются одними из самых сильных. А заключаются они в том, что графики цены и индикатора показывают явное расхождение между друг другом. Например, на графике цены наблюдается два последовательно восходящих максимума, а график осциллятора, при этом, рисует второй максимум не выше (как на ценовом), а ниже первого. Смотрите пример на рисунке ниже:
То же самое можно сказать и о ситуации, когда два последовательно понижающихся минимума на ценовом графике сопровождаются двумя последовательно повышающимися минимумами в окне осциллятора.
Такого рода дивергенции говорят трейдеру о том, что реальный потенциал цены не соответствует тому рисунку, который она оставляет на графике. В том случае, когда цена рисует последовательно восходящие максимумы, а осциллятор не «вытягивает» второй максимум выше первого, имеет место явный дефицит потенциала роста. И следствием этого дефицита, с большой долей вероятности будет возвращение цены к её «справедливым» значениям.
А когда, наоборот, минимум осциллятора не хочет повторять соответствующий минимум цены (расходится с ним, отображаясь не ниже, а выше первого отрисованного минимума), это говорит о том, что цена не может дальше понижаться, а потому с большой долей вероятности следует ожидать её разворота вверх.
Вопрос о дивергенциях трудно раскрыть в паре-тройке абзацев. Существует целая масса нюансов и тонкостей, которые следует обязательно учитывать при поиске подобного рода расхождений. Более подробно о дивергенции и правилах её использования читайте в статье: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.
Взаимное пересечение линий осциллятора
График многих осцилляторов имеет в своей основе не одну, а несколько линий. Как правило, это, так называемые, быстрая и медленная линия. Взаимное расположение и пересечение этих линий тоже даёт трейдеру сигналы к покупке, либо — к продаже.
Когда обе линии осциллятора направлены вверх и, при этом, быстрая пересекает медленную снизу вверх, то это является сигналом к покупке.
Когда, наоборот, обе линии направлены вниз, а быстрая пересекает медленную сверху вниз, то это уже сигнал к продаже.
В том случае, когда подобного рода пересечения повторяются раз за разом и при этом направление линий (имеется в виду — вверх или вниз) остаётся неизменным, принято говорить о том, что подаваемый таким образом сигнал усиливается. Также, об усилении сигнала можно говорить в том случае, когда обе линии продолжая своё движение, пересекают нулевой уровень.
Осцилляторы наиболее часто используемые в трейдинге
Строить свою торговую стратегию на основании одних только осцилляторах не станет, пожалуй, никто. За исключением, возможно, только тех случаев, когда речь идёт о торговле на дивергенциях, да и в этом случае, никогда не помешает получить пару-тройку подтверждающих сигналов от других технических индикаторов.
Каким бы замечательно точным и удивительно надёжным вам ни казался тот или иной осциллятор, помните, что всё может поменяться с точностью до наоборот, лишь только изменяться текущие рыночные условия.
Однако, не смотря на это, осцилляторы прочно закрепились в инструментарии практически любого современного трейдера. Их обычно используют в качестве мощных вспомогательных индикаторов, позволяющих загодя обращать внимание (благодаря их опережающему характеру) на возможные изменения текущей рыночной тенденции и благодаря этому вовремя входить в ту или иную позицию.
Ниже приведён список из наиболее востребованных среди трейдеров осцилляторов технического анализа рынка.
Осциллятор Momentum
Пожалуй это один из самых распространённых осцилляторов используемых для торговли на всех типах рынков. Его активно используют как биржевые игроки, так и трейдеры торгующие на валютном рынке Форекс.
Изначально он рассчитывался как простая разность текущей цены и цены n-периодов назад. Показывая, таким незамысловатым образом, чистый рост (восходящий тренд) или чистое падение цены (нисходящий тренд) не «замутнённые» излишней её волатильностью.
В настоящее время, осциллятор Momentum, обычно рассчитывается в процентном исчислении. Для его вычисления текущую цену рассматриваемого финансового инструмента делят на цену n-периодов назад, а затем, для приведения результата к процентному виду, умножают полученное значение на 100:
Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%, где
Осциллятор Моментум на ценовом графике в терминале МТ4
Основным сигналом этого осциллятора является пересечение отметки в 100%. Её пересечение сверху-вниз говорит о возможном начале нисходящего тренда и является сигналом к продаже. А пересечение снизу-вверх может являться свидетельством возникновения восходящей ценовой тенденции и, соответственно, является сигналом к покупке.
Моментум часто используют в нехарактерной для осцилляторов роли — в качестве указателя текущего тренда. Для этого его рассчитывают с большими значениями периода. При этом нахождение индикатора в верхней зоне (выше 100%) говорит о восходящем тренде, а его нахождение в нижней зоне (ниже 100%) говорит о наличии тренда нисходящего.
Ну и, конечно же, никто не отменял старую-добрую дивергенцию. Расхождения этого осциллятора с ценой служат прекрасным сигналом, говорящим об ослаблении текущего тренда и, как следствие, о скорой его смене.
Подробнее об этом осцилляторе читайте здесь: «Индикатор Моментум (Momentum)»
Осциллятор MACD
Это ещё один очень популярный осциллятор, название которого известно, пожалуй, любому начинающему трейдеру. Основан он на другом, не менее популярном, инструменте технического анализа — скользящих средних (MA).
Различают два основных вида MACD — линейный и гистограмму. В терминале МТ4, например, он представлен в виде гистограммы.
Осциллятор MACD в торговом терминале МТ4
Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что в переводе на русский язык означает: схождение/расхождение скользящих средних.
Для его расчёта используются две скользящие средние с разными периодами. Вычисляется он следующим образом:
Как правило MACD используют на боковом (флэтовом) рынке в периоды отсутствия какого либо тренда. Сигналом к покупке, при этом, служит момент, когда быстрая МА (с меньшим периодом) пересекает медленную МА (с большим периодом) снизу-вверх. Ну а сигналом к продаже, соответственно, обратное пересечение (когда быстрая линия пересекает медленную — сверху-вниз).
На гистограмме эти сигналы выражаются её переходом из отрицательной области в положительную, и наоборот.
Более подробно о методике расчёта и тонкостях использования данного осциллятора читайте здесь: «Индикатор MACD«.
Кроме этого, достаточно популярными индикаторами осцилляторного типа, в настоящее время, являются такие как:
Топ-5 осцилляторов в трейдинге
Что такое осциллятор в трейдинге
Осцилляторами в практике торговли на финансовых рынках называют инструменты технического анализа (индикаторы), алгоритмы которых базируются на расчете разности цен актива за определенный период.
Дифференциальный (разностный) метод позволяет выявить не тенденции, а изменения в направлении движения котировок. Относится он к опережающим, т. е. дает возможность определить моменты разворота цен на самых ранних стадиях, когда они только намечаются.
Именно благодаря такой специфике осцилляторы дают возможность найти лучший момент для покупки или продажи активов.
Топ-5 осцилляторов
Большинство наиболее популярных осцилляторов для фондового рынка были разработаны еще в прошлом веке. Это не мешает им и сегодня демонстрировать свою эффективность и входить в состав подавляющего большинства торговых роботов.
Из-за многократного увеличения количества трейдеров на рынке, появления новых платформ, позволяющих вести разработку собственных средств технического анализа, сегодня для осцилляторов разработаны сотни алгоритмов. Однако рейтинг лучших индикаторов в этой категории по-прежнему возглавляют классические инструменты.
Momentum
Momentum, или индикатор темпа, отражает скорость изменения цены за заданное число периодов графика котировок. Его считают одним из первых инструментов в этой категории.
Кто является автором, неизвестно, но наибольшие заслуги как популяризатора принадлежат Мартину Прингу.
В практике используется несколько вариантов расчета:
В качестве сигналов на покупку/продажу активов рассматривают:
Считать Momentum рекомендуется по ценам закрытия.
На заметку! Классический Momentum используется достаточно часто, но все больше трейдеров отдают предпочтение нормированному индикатору Chande Momentum Oscillator (CMO), который обладает свойствами классического осциллятора с возможностью построения уровней перекупленности и перепроданности.
Average True Range (ATR)
Фактически не является классическим осциллятором, поскольку не показывает точки смены трендов и не формирует сигналы для входа в рынок. Однако его причисляют к осцилляторам, поскольку в основе алгоритма также лежит расчет разности цен.
К сведению! ATR часто используется для расчета других индикаторов, например границ Канала Кельтнера.
Relative Strength Index (RSI)
Диапазон значений лежит в пределах от 0% до 100%.
В настройках задают:
Рассматривают несколько видов сигналов:
На заметку! Условные линии перекупленности/перепроданности советуют размещать на уровнях 30% и 70%. Однако более верно корректировать их положение таким образом, чтобы цена 95% времени находилась между ними. Такой подход дает наиболее надежные сигналы.
При сильных импульсах нахождение в зонах перекупленности/перепроданности может не иметь сильного значения, но покупателям(продавцам) следует с особой осторожностью находиться в позиции, т.к. вероятность коррекции значительно возрастает.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) позволяет в удобном виде получить сигнал о взаимодействии двух экспоненциальных скользящих средних. Использует разностный алгоритм: из значений быстрой EMA вычитаются значения медленной. Их пересечение принято рассматривать как точку смены направления движения цены. Соответственно, на осцилляторе это момент пересечения нулевой отметки.
В качестве еще одного источника сигналов рассматривают дивергенции/конвергенции линии индикатора и ценового графика.
Для построения используются стандартные значения периодов:
К сведению! Поскольку падение рынка происходит как правило быстрее роста, профессионалы советуют использовать два индикатора с разными параметрами. Более быстрый используется на «медвежьем» рынке.
Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор (стохастик) разработан в середине XX века Джорджем Лейном. При расчете используется постулат, что при сильной тенденции максимумы/минимумы торговых периодов постепенно повышаются/понижаются.
В работе рассматривают сигналы:
В расчете используют:
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.