Что такое отскок на бирже
Быки – покупают. У быков хвосты длинные. Поэтому когда игрок стоит в покупке – это длинная позиция.
Достучаться – сорвать стоп-лосс. Когда на бирже говорят, что до кого-то достучались, то это означает, что крупные игроки раскачали цену и мелкий торговец закрылся по стоп-приказу. Потом рынок разворачивается в обратную сторону.
Залезть в шкаф – открыть позицию и перестать смотреть на график, чтобы лишний раз не расстраиваться. Выражение сидел в шкафу и до него достучались означает, что игрок открыл позицию, не смотрел на рынок, но его всё равно закрыли по стоп-заявке.
Засор финансовой канализации – ситуация после кризиса на кредитном рынке и рынке межбанковских кредитов, когда у банков есть деньги, но они боятся их давать в долг.
Кабан – игрок, который держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени и вовремя не фиксирует прибыль. Цена меняет направление своего движения, и в результате К., в лучшем случае, Выходит в ноль
Лось упирающийся рогами в небо – большой убыток
Лук, Мося, Телек (Тело), Сур (Сургуч)— ласковые прозвища и клички российских акций, образованные в результате сокращения их полных наименований.
Медведи продают. У них хвосты короткие. Поэтому когда игрок стоит в продаже – это короткая позиция
Нюся- Нью-Йоркская Фондовая Биржа
Отстрел стопов – ситуация в ходе торговой сессии, когда маркет-мейкер или какой-либо крупный игрок искусственно раскачивает цену, чтобы активировать стоп-заявки мелких и средних игроков, и чтобы заработать, таким образом, «себе на чай».
Фигура, фига Сто пунктов графика.
«чёрный ящик» Компьютерная программа с неопубликованным алгоритмом, принимающая определённые сигналы о движении цены и подающая сигналы о покупке или продаже без каких-либо обоснований для пользователя и без возможности вмешательства с его стороны
Пробой или Отскок? Продолжение паттерна
Предыдущая статья имела определенный интерес.
4,7к просмотров, 61 (. ) добавлено в закладки, но всё же Тимофей меня не добавил в рассылку, как автора достаточно популярной статьи))) Ну да ладно))
Продолжим делать доброе дело.
Прочитав предыдущую статью, кто то скажет, а что делать если вошёл по системе, а тебя выбило по стопу? 
Соответственно, мы просто входим на том же уровне в другую сторону (зеленая стрелка). Такие ситуации тоже бывают, но не часто.
Тут понятно. Идем дальше.
Как повысить эффективность паттерна? Либо задам вопрос по другому: как понять, будет пробой уровня или отскок?
Здесь я думаю варианты разные могут быть (к примеру, по ленте принтов, стакану), расскажу об одном из них.
Допустим вы научились строить уровни и должны понять входить на отскок или пробой.
Достаточно смотреть каким образом цена подходит к уровню:
1. Импульсное движение
2. Поступательным движением с глубокими откатами.
О чем говорит пункт 1.
Если цена идет без отката, ее «тянут», по пути никто не фиксирует профит, значит цель дойти до определенной зоны. Если цена идет вверх, значит идут в зону стоп лосов продавцов. Там крупняк выставляет лимитные заявки и заполняет их стоп лосами продавцов (покупки), для крупняка это продажа — фикс профита или загрузка шорта. Это суть.
В этом случае высоковероятен отскок от уровня. Цена подошла импульсом к уровню — жди отскок.
Если у вас есть платформа анализа объёма в свече (например СБПро и профиль КЛастерПрофиль), то вы должны в моменте увидеть следующую картину. Пробив уровень, цена застывает на месте на несколько секунд/долей секунд, в этот момент кластер быстро наливается объёмом, при этом цена продолжает стоять на месте — это заливается лимитник крупного игрока, а мясо покупает, торгуя пробой. 
О чем говорит пункт 2.
Если цена идет к уровню медленно (допустим вверх), строит глубокие откаты, жди отскок. По сути любой откат — это фиксация прибыли в общей тенденции.
Важно подметить, что если цена не дошла до уровня и начала строить базу/флет как хотите, то
в этом случае высоковероятен пробой уровня. Цена подошла медленно к уровню или построила базу перед ним — жди пробой.
В этом случае вариант входить (для восходящей тенденции) с нижней границы флета, вы его сразу идентифицируете, т.к. будете знать, что цена подошла «медленно».
Вроде бы простые правила, повысят ваши шансы на профитную торговлю.
Рекомендую RADDAR тем, кому важно держать руку на пульсе рынка. Платформа в 2 клика раскрывает картину по 28 активам. Доступна бесплатная версия для теста.
Краткий словарь биржевого сленга
Многие думают, что финансисты и биржевые спекулянты думают только о получении прибылей, однако на самом деле это не так. За много лет существования фондового и финансового рынка появилось большое количество интересных терминов, сформировавших настоящий финансовый язык.
Итак, основные термины:
Стричь овец и резать лосей
Одним из самых популярных инструментов описания различных происходящих на рынке событий или представленных на нем игроков, является поиск аналогий с животным миром. Ниже рассмотрены основные обозначения разных инвесторов и спекулянтов.
Бык — быками называют трейдеров, которые покупают акции в расчете на рост их стоимости в будущем. Бычьим называют рынок, на котором наблюдается тенденция роста цен. Сравнение с быками появилось из-за того, что в ходе драки эти животные поднимают противников на рогах вверх.
Медведь — традиционное название трейдера, который продает акции в ожидании падения их стоимости. Соответственно, «медвежьим» называют рынок, на котором наблюдается тенденция снижения цен. Здесь аналогия заключается в продавливании медвежьими лапами фондовых индексов вниз.
Волк – так называют уверенных в себе успешных трейдеров. Эти люди обладают крепким характером и способны не поддаваться панике, если ситуация на рынке в конкретный момент идет против их ожиданий.
Заяц – инвестор, совершающий большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени. Синоним скальпера.
Кабан – трейдер, который держит потенциально выигрышную позицию в течение длительного времени и не фиксирует прибыль вовремя. В итоге такое поведение приводит к тому, что выгодный момент для закрытия позиции упускается, в результате цена меняет направление движения, и в лучшем случае кабан «выходит» в ноль. В худшем — у него появляется «лось».
Лось (от англ. loss – потеря) – убыток. В биржевом жаргоне существует масса производных выражений с «лосями»: их пасут, кормят, режут и т.д.
Лемминг – 1) начинающий спекулянт, постоянно повторяющий типовые ошибки и не желающий учиться; 2) неисправимый дилетант; 3) эмоциональный трейдер. В природе лемминги известны массовыми перемещениями, во время которых иногда дружно погибают.
Овца – неопытный, трусливый игрок, не имеющий своего мнения о перспективах рынка. Чаще всего они проигрывают.
Золотой жук — инвестор, убежденный в том, что самым надежным активом является золото. Золотыми жуками также называют аналитиков, постоянно дающих рекомендацию покупать золото.
Индейка — вложение, не оправдавшее ожидания инвесторов. В эту категорию попадают неудачные IPO или покупка акций, которые затем резко дешевеют.
Пчелы-убийцы — консультанты, которые при помощи агрессивных стратегий помогают компаниям избежать невыгодного поглощения. Своими действиями они напоминают жалящих врага насекомых — обычно в роли пчел-убийц выступают инвестиционные банки.
Свиньи — одержимые жадностью инвесторы, которые в погоне за прибылью зачастую отступают от собственной торговой стратегии и оставляют позиции открытыми даже тогда, когда все факты говорят о развороте тренда. Кроме того, PIGS – это акроним для группы экономически слабых стран – Португалии, Ирландии, Греции и Испании. Их могли бы назвать I.G.S.P. или G.S.I.P., но аналитикам нужно находить поэтические взаимосвязи даже между буквами алфавита.
Цыпленок — крайне осторожный инвестор, который всеми способами старается снизить свои риски и выбирает самые консервативные инструменты, такие как государственные облигации.
Дохлые кошки и защита Пакмэна
Финансовый сленг богат не только «животными» описаниями поведения людей не рынке. Трейдеры также создали красочные описания для обозначения различных стратегий и складывающихся в ходе торгов ситуаций.
Защита Пакмэна — способ защиты от нежелательного поглощения, при котором компания-цель начинает приобретать на рынке акции своего потенциального покупателя и в итоге может сама его поглотить. Название стратегии — это отсылка к культовой компьютерной игре 1980-х: ее герой Пакэмен должен был съедать разбросанные по лабиринту объекты и убегать от других его обитателей.
Спред «аллигатор» — ситуация, при которой биржевые и брокерские комиссии «съедают» потенциальную прибыль от сделок. Обычно это выражение используется на опционном рынке. Спред «аллигатор» может делать невыгодными те или иные торговые стратегии.
Спред «бабочка» — стратегия, в которой используется четыре опциона с одинаковыми сроками истечения, но разными ценами исполнения: первый имеет высокую цену, второй — низкую, а два оставшихся — равную среднему арифметическому между этими ценами. При этом ограничиваются и риск, и потенциальная прибыль.
Отскок дохлой кошки — незначительный рост цен после их длительного падения, который не сигнализирует о сломе тренда. На определенном уровне может происходить, к примеру, массовое закрытие коротких позиций, что поддерживает цену или даже может приводить к ее незначителному росту. Название «отскок дохлой кошки» отсылает к мнению о том, что даже погибнув результате падения с очень большой высоты, кошка все равно от нее отскочит.
Ловушка для лобстера — стратегия защиты от нежелательного поглощения. Согласно ей, компания вводит условие, по которому крупным акционерам (с пакетом больше 10%) запрещается конвертировать любые ценные бумаги в новые акции, дающие право голоса. Даже если это конвертируемые облигации или опционы на акции. Выражение напоминает о методе ловли лобстеров, при котором крупные попадаются, а мелкие отсеиваются.
Макаронная защита — еще одна стратегия для компании, которая хочет избежать перехода под контроль нового владельца. В таком случае бизнес может разместить большой объем облигаций, которые по условиям выпуска компания должна погасить по очень высокой цене, если все же окажется поглощенной. Чем выше вероятность этого — тем дороже будут стоить на рынке такие облигации. Они словно разбухают, как макароны при варке.
Делать грязь — осуществлять арбитражные сделки на различных биржах. Грязь по английский — filth. Одновременно это и аббревиатура для фразы FILTH, Failed in London, Try Hong Kong [не получилось в Лондоне, попробуй в Гонконге].
Зомби — компания, не способная выполнять свои обязательства, как правило находящаяся на грани банкротства, но еще присутствующая на рынке.
Ралли Санта Клауса — часто наблюдаемый рост котировок ценных бумаг в период между католическим Рождеством и Новым годом. Есть разные объяснения этому феномену: от праздничного настроения биржевых игроков до попыток крупнейших из них «подтянуть» нужные котировки, чтобы показать более высокие результаты работы своих подразделений по итогам года и получить более высокие бонусы.
Сиплый режет лук
Многие из перечисленных выше терминов были созданы зарубежными трейдерами, однако российские участники фондового рынка обогатили финансовый сленг новыми интересными словами. Вот лишь некоторые из них.
Стакан — очередь заявок в биржевом терминале, где видно расположение ближайших к цене заявок.
Наждак — американский индекс NASDAQ
Сиплый, сипи — агенство S&P либо индекс американского фондового рынка S&P от этого агенства.
Шортокрыл — ситуация когда в силу значительного роста после падения трейдеры, открывшие короткие позиции (шорты), вынуждены закрывать их по текущей не выгодной им цене, что вызывает еще больший ее рост.
Баба Рая — так раньше назывались акции РАО «ЕЭС России». В начале двухтысячных годов в разговорах трейдеров можно было часто слышать фразы вроде «Толкнуть бабу Раю» (продать акции). Сегодня термин почти не используется.
Лук — акции «Лукойла.
Тело — акции «Ростелекома».
Галя, папира, байзедип и другие важные термины биржевого сленга
После этого текста ваши проблемы исчезнут: сможете «ворваться в комменты» где угодно — и в любой дискуссии сойдете за своего. Ловите трейдерско-русский словарь от «РБК Инвестиций».
Дисклеймер: мы не стремились собрать абсолютно все термины — например, отказались от жаргона профессиональных трейдеров, устаревшего сленга нулевых годов, а также широко известных понятий вроде «быков» и «медведей». Здесь — только самый ходовой современный новояз.
Байда — бумаги китайской компании Baidu, а вовсе не обозначение мусорных акций, как может показаться на первый взгляд.
Байзедип (англ. buy the dip — «выкупай провалы») — покупка акций на просадке (то есть когда они сильно подешевели). Может плохо кончиться (см. Падающий нож).
Бензопила (пила) — крайне сильные колебания цен внутри дня. При волатильности график акций может напоминать зубья пилы (если напрячь воображение) — оттуда и пошло.
Бетонная плита, или просто плита — очень большая заявка в биржевом стакане, способная повлиять на движение котировок.
Боковик (флэт) — движение котировок в узком диапазоне в течение определенного периода без существенного повышения или понижения цены.
Галя — ласковое название акций космической фирмы Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Одна из самых популярных бумаг США на российском рынке.
Дивы — дивиденды: выплаты, которые распределяются среди акционеров в соответствии с дивидендной политикой компании.
Дивгэп — резкое падение стоимости бумаг после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов. Весьма неприятное событие для новичков.
Джоны (амеры) — американские трейдеры с Нью-Йоркской биржи, начинающие торговать в 16:30 мск (или в 17:30 мск при переходе на зимнее время). Не слишком любимы, потому что иногда обваливают акции, весьма перспективно выглядящие на торгах СПб биржи и премаркете.
Дядя Коля (Николай, Колян) — маржин-колл. Когда он «приходит» или «звонит», дело плохо — значит, у инвестора столь большой убыток, что брокер уведомляет его о необходимости пополнить счет для дальнейшего удержания позиции. Избежать встречи с Дядей Колей можно, если не открывать «шорты» и не торговать с плечом.
Забор — см. Сидеть на заборе
Зина — популярная фармацевтическая компания Zynerba. Пример крайне волатильной бумаги: в феврале 2021-го ее котировки выросли вдвое за несколько дней, а потом резко откатились вниз.
Зомби — предбанкротная компания. Ее акции, тем не менее, есть на бирже — и часто пользуются спросом ввиду дикой волатильности. Хрестоматийные примеры — Chesapeake Energy или Mallinckrodt.
Затариваться — агрессивно покупать активы в большом количестве в ожидании восходящего тренда.
Казино — обычно означает волатильную и малопредсказуемую бумагу второго-третьего эшелона. Такие акции еще называют «бешеными». Также в некоторых телеграм-каналах «казино» называют российский фондовый рынок в целом.
Котлета — все деньги на брокерском счете. Закупиться на всю котлету — вложиться во что-то одно на все деньги, игнорируя здравый смысл. Обычно не лучшая идея.
Кукловод (кукл) — маркетмейкер, профессиональный участник рынка, который формирует его и поддерживает его ликвидность. Нередко провозглашается главным злом, не дающим расти той или иной акции.
Лесенка — стратегия покупки активов, при которой бумаги приобретаются в портфель понемногу, следуя за восходящим трендом.
Лонгуст — инвестор, покупающий акции в «лонг» — то есть на долгосрочную перспективу в расчете на рост котировок. Заклятый враг шортиста.
Лудоманить — покупать акции на удачу без какого-либо анализа. Типичный пример — покупка бумаг под отчет.
Лось — самое нелюбимое у инвесторов животное, которое однажды встречает каждый. Означает убыток по акции. Соответственно, резать лося = фиксировать убыток.
Мамба — Московская биржа. Произошло от ее предыдущего названия ММВБ. Последнее время употребляется все реже.
Мася — максимально любовное названий акций знаменитого американского ретейлера Macy’s.
Муму — акции китайского мессенджера для смартфонов Momo.
Наждак — биржа NASDAQ.
Отскок — падение после роста или рост после падения цен. Отдельно стоит выделить «отскок дохлого кота» — небольшой рост после мощного падения, после чего бумага снова дешевеет еще сильнее.
Падающий нож — обозначает быстрое падение стоимости ценной бумаги. Попытка его «поймать» (купить в расчете на то, что ниже цена уже не опустится) может привести к приличным убыткам.
Паникбай (от англ. Panic buy) — импульсивные покупки, обычно происходят во время резкого роста котировок.
Папира (англ. Paper) — то же самое, что и акция.
Пациент — «скучная» бумага, долгое время торгующаяся в боковике.
Пробой — движение цены выше определенного уровня.
Пролив — обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг.
Ракета — резкий рост цены за короткий промежуток времени или просто акция, от которой ждут сильного роста. О том, сбывается ли такой прогноз, многие часто умалчивают. Вовремя сесть в ракету (купить акции перед взрывным ростом) — мечта каждого инвестора.
Свин (свинья, свинота) — акции американской нефтегазовой компании Southwestern Energy. Получили такое прозвище из-за фонетического сходства с ее тикером SWN.
Сидеть на заборе — ситуация, при которой трейдер закрыл все позиции, сидит в кеше и наблюдает за происходящим на рынке со стороны.
Сиплый — S&P 500, главный фондовый индекс США.
Скальпить — быстро покупать и продавать акции внутри дня, пытаясь заработать на небольших колебаниях цен. Скальперов также называют «зайцами».
Слив — избавление от активов. Обычно сливают акции, но самым талантливым удается слить депозит.
Тата — на русскоязычных ресурсах обычно означает акции «Татнефти». Но иногда — Tata Motors, что еще более логично.
Туземун (от англ. to the Moon — «на Луну») — подразумевает мощнейший рост какого-либо актива, «прямо до Луны». Не факт, правда, что потом с грохотом не спустится обратно на землю.
Усредниться — докупить в портфель упавшие в цене акции. Используется для снижения средней стоимости бумаги в портфеле.
Федя — американская транспортная компания FedEx. Никаких исторических связей — используется просто по созвучию.
Хай — максимум цены. Истхай — исторический максимум. Купить на хаях — приобрести бумаги на пике (и, скорее всего, словить из-за этого убытки).
Хомяк (лемминг) — новичок в инвестициях, бросающийся покупать акции по рекомендациям многочисленных «гуру», вслед за толпой, паникуя или просто на эмоциях. Часто вообще не понимает, что делает.
Шорт — короткая позиция. Тот, кто ее открыл, — шортист. Надеть шорты = открыть короткую позицию. Шортокрыл, или шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок. А порванные шорты — неудачная короткая позиция: вместо ожидаемого падения бумага выросла в цене и принесла незадачливому шортселлеру убытки.
Яша — так в трейдерском новоязе называют флагман русского IT «Яндекс».
Разберем на примерах. Допустим, вы решили поговорить с завсегдатаем «Пульса» о перспективах акций Virgin Galactic.
НЕПРАВИЛЬНО: «Полагаю, что Virgin Galactic — очень перспективная компания. Да, ее акции волатильны, однако я считаю, что в будущем они обязательно сильно вырастут».
ПРАВИЛЬНО: «Имхо, Галя — ракета. Папира казино, но скоро точно полетит туземун».
Или же зашли в трейдерский чат в телеграме, где хотите обратить внимание участников на сильный рост бумаг Southwestern Energy в отсутствие очевидного повода.
НЕПРАВИЛЬНО: «Забавно, спекулянты разгоняют котировки Southwestern Energy. Ведь эта компания в предбанкротном состоянии, а гонящиеся за сверхдоходностью новички понесут большие убытки.
ПРАВИЛЬНО: «Лол, Свина пампят! Это ж зомби-компания, лемминги замучаются потом лосей резать».
Используйте словарь с умом, тщательно подбирайте выражения и получайте удовольствие от горячих обсуждений фондового рынка с другими инвесторами где угодно.
Применить полученные знания вы можете в нашем канале в «Тинькофф Пульс», инстаграме или телеграм-канале «Сам ты инвестор» — у нас везде открыты комментарии. Enjoy!
Как правильно торговать отбой от уровней? Стратегии на отскок от уровня
Отбой от уровня — это, по истине, грааль в трейдинге. Ведь именно на отскоке от ценового уровня котировки меняют тренд, начинают коррекцию. Все это точки входа в самом начале движения, а значит, потенциально каждая из них способна увеличить депозит в 2 и более раз. Но как найти? На истории всё выглядит очень красиво, в режиме реальной торговли найти разворот очень сложно. Но тот, кто научится это делать – станет миллионером очень, и очень быстро. Из этого обзора ты узнаешь о торговле на отскок от уровня всё. Из того, что нам удалось выявить в процессе автоматизации более 2300 торговых стратегий.
Торговля на отскок от уровня имеет свои преимущества не только в захвате всего движения целиком, но и в маленьком стоп лосс. А значит, рабочий лот может быть в 10 раз выше, чем в обычной стратегии. При этом риск на сделку останется таким же. Это позволяет использовать безопасный разгон депозита. Получать более стабильные результаты. Не попадать в ситуацию, когда цена улетела и ты запрыгиваешь в «последний вагон», сразу же попадая на сильное движение против твоей позиции.
Есть доказанное автоматизацией правило − убыточная сделка, открытая на отскоке уже успешнее любой прибыльной на пробое. За счёт много меньшего риска, сделки с отскока могут иметь меньшее соотношение профита, но при этом давать куда больше прибыли на дистанции. Уходить в меньшие просадки и показывать более ровный график в тестере и реале.
Общий принцип торговли на отбой от уровня.
Для того, чтобы торговать отскок от уровня важно искать области проторговки, где цена сталкивается с крупными объемами контрагента. То есть, скопление отложенных заявок против текущего движения является основой грамотной стратегии отскока. Задача трейдера здесь состоит именно в поиске подобных зон на графике. Уже из них мы будем рассматривать доступные нам точки входа. Но для начала, конечно же рассмотрим общий принципы заработка на отбое от уровня. Они нам точно пригодятся при создании стратегии отскока.
Важнейшей задачей в работе на отбой является понимание динамики валютного инструмента. Это может быть тренд форекс пары, либо же, — тенденция. Что является более грамотным подходом к анализу рынка. Тренд – это то, что уже произошло, тенденция – то, что происходит сейчас. Определение тренда даёт лишь понимание того, как инструмент двигался ранее, тенденция — понимание текущего настроения рынка. Это совершенно разные понятия, но в этом обзоре мы постараемся охватить всё.
Как торговать отбой от уровня правильно? Видео:
Определение тренда и тенденции в стратегиях отскока
Торговля на отскок – это стратегия входа в рынок с коррекции или на развороте. А значит, мы должны понимать текущий тренд или тенденцию, чтобы грамотно интерпретировать точку входа. Существует несколько методов определения тренда и тенденции, давай рассмотрим те, что доказали свою эффективность в торговых роботах.
Определение тренда на основе фракталов Вильямса
Для начала нам необходимо перейти на дневной график D1 и установить индикатор Fractals, который и позволит провести линию тренда без двусмысленности, свойственной человеку. Разумеется, что данный таймфрейм справедлив только в ситуации, когда вы торгуете на внутридневном фрейме — от М5 до Н1. Направление линии тренда дает понимание его направления. Коррекция от него будет для нас сигналом к поиску точки входа на отскок от уровня.
Ни каждая валютная пара будет круглогодично находиться в тренде, поэтому есть один нюанс. А именно, нахождение цены в канале консолидации на крупном таймфрейме. В этой ситуации также можно определить доминирующие силы. Делается это следующим образом:
С помощью фракталов, или самостоятельно определяя экстремумы на графике форекс пары строятся 2 линии поддержки и сопротивления. Одна из линий должна быть образована 2 экстремумами, а противоположная обратным экстремумом по середине между этими 2 точками. Линии проводятся параллельно друг другу. Смотри пример ниже:
Как использовать канал для отскока от уровней и определения тренда для младшего ТФ
Суть проста: проводим 2 линии и замеряем размер канала в пунктах. Посередине провидим линию от которой и определяем тренд для дальнейшей торговли на отскок от уровня поддержки и сопротивления. То есть, если цена находится выше срединной линии, работаем на отскок для входа в продажи. Если цена ниже срединной линии – работаем на отскок от уровней для входа в покупки. Для внутридневной торговли на меньшем интервале мы просто рассматриваем нахождение цены относительно средней линии.
Если котировки в нижней части канала — смотрим коррекцию от бычьего тренда на внутридневном таймфрейме и ждем сигнал на покупку. Нахождение в верхней части канала – считается медвежьим трендом и торгуется аналогично с коррекции от него. Важно лишь не пропустить момент выхода котировок из ценового канала, чтобы не начать работу против тренда.
Как определить тенденцию для торговли на отбой от уровня
Для определения тенденции нам подойдет тот же внутридневной таймфрейм на котором мы будем искать точки входа на отскок. Тенденция указывает на текущее состояние рынка, а значит нет смысла прыгать на древние ТФ. В большей части наших роботов мы никогда не использовали тренд, зато всегда определяли тенденцию. Почему?
На практике доказано, что когда мы обнаруживаем тренд, его сила почти иссякла. Таким образом, несмотря на вход в сделку через отскок от уровня мы пытаемся забежать в последний вагон уходящего поезда. А делать это очень опасно.
Именно тенденция в стратегиях отбоя позволяет нам держать руку на пульсе рынка и зарабатывать куда больше. Получать более качественные сигналы отскока от уровня, чем в попытках довериться продолжению тренда на дневном таймфрейме. Конечно, ты можешь строить трендовые линии по рабочему ТФ, но это не даст лучшего результата. Проверено автоматизацией!
Самые лучшие методы определения тенденции для торговли на отскок
Любое движение на рынке основано на спросе и предложении, а значит логика отбоя очень проста. Остановить рост цены способно только большее предложение, чем спрос. Остановить падение форекс пары может только высокий спрос против слабого предложения. Обычные законы рынка работали всегда, и продолжат работать по тому же принципу. Это неизменно. А значит, и сама стратегия отбоя будет вечной.
Важно лишь определить эти участки цены в самом зарождении. Тогда успеем подготовиться и взять хороший тренд с отбоя на уровне предложения или спроса. Главной фишкой стратегии отбоя является смена спроса на предложение и наоборот. Это всё, что тебе необходимо разгадать для того, чтобы заработать профит!
На рисунке выше ты видишь классический канал консолидации на таймфрейме m15, он построен по 2 экстремумам сверху и 1 дну напротив этих вершин. Располагается обратный экстремум (или дно) между вершинами. Это позволяет построить ценовой отрезок по которому уже будет определяться тенденция. Важным элементом будет являться ретест уровня этого канала, либо другого уровня, что логически построен ниже-выше этой области. По сути, отбой от нижнего уровня канала — медвежья тенденция. Отбой от верхней границы канала — бычья тенденция. Ничего сложного!
Отбой от границы канала и отбой от уровня. В чем разница?
Отбой от границы канала консолидации позволяет нам подтвердить силу быка или медведя. Борьба между которыми шла внутри этой ценовой области. Например, — цена упала за нижний уровень консолидации и сделала на возврате отбой от него. Это будет признаком силы медведя. Обосновать это довольно просто. Сначала цена продавила спрос на уровне ниже, а после медведи пресекают попытки быков реабилитироваться и вернуться в борьбу. Когда мы видим отбой от нижней границы, это подтверждает, что мишки уже захватили конкурирующий с ними ранее уровень 🙂
Если же, мы видим сильное движение цены вниз без отбоя от уровня, то эта ситуация может оказаться захватом ликвидности, где крупняк размещает актив на стопах толпы. Как это происходит? Вернёмся к каналу консолидации. Представим, что по верхней его границе находилась толпа со своими ордерами на продажу. Соответственно стопы у них находились чуть выше этой области.
И это даёт нам кладезь информации: при отработке стопов толпа переворачивает свои продажи в покупки (чтобы закрыть продажу — нужно купить) и тем самым подогревает движение цены против своих позиций. Часто в этот момент маркетмейкер скупает все заявки на покупку (продаёт) по наиболее выгодным для него ценам. Цена «мистическим» образом устремляется обратно вниз. Но уже без вагона с толпой 🙂 Поэтому отбой от границы канала и отбой от простого уровня – абсолютно разные методы. И точность первого во 100 крат выше.
Метод определения тенденции с помощью зеркального отскока от уровня
Если посмотреть на рисунок выше, то нетрудно заметить, как нижняя граница стала зеркальным уровнем. Поэтому, очень часто определение тенденции в стратегиях отбоя, является частью сигнала ко входу на отскок от уровня. Логика ничем не отличается от канала консолидации. Вначале уровень был для цены поддержкой, а после стал сопротивлением. Это может означать только одно – на старте спрос был больше предложения. Но впоследствии продавцы смогли проломить уровень быков и защитить его. Для нас это означает победу медведей над быками. Стоит ли говорить о том, какая образовалась тенденция?
Напомним, что зеркальный уровень — это цена, которая была для котировок форекс пары поддержкой, а после сопротивлением. Либо наоборот. По сути, этот уровень образуется отбоями цены вначале снизу, потом – сверху или сверху, а после – снизу.
Уверен, понятно. Для того, чтобы определить тенденцию с помощью зеркального уровня, достаточно найти последний отбой. То есть, если отбой уровня был снизу — тенденция медвежья. Если отбой уровня был сверху — тенденция бычья.
Общие принципы стратегии отбоя. Заключение
Давай зададим некоторый алгоритм работы на отбой от уровня. Желательно даже создать для себя некоторую шпаргалку, чтобы после уже не возвращаться к этому вопросу. Алгоритм достаточно прост, как и все, что реально работает в трейдинге:
Большую часть общих принципов заработка торговли на отбой мы посвятили именно тенденции. И совсем не зря. В самом начале мы говорили с тобой о том, как находить области перевеса спроса или предложения. Ведь именно они являются разгадкой задачи: отскочит цена от уровня или нет? Самые важные уровни в стратегиях отбоя — это уровни границ канала консолидации. Именно в них решается – продолжит пара тренд или сломает его. Другого способа нет 🙂 Ну а про защиту уровня, мы поговорим отдельно.
Какие уровни можно использовать на отбой?
На самом деле любые. Логически обоснованные. О том, как строить уровни, мы подробно говорили в обзоре про стратегии пробоя. Но я бы не рекомендовал использовать уровни, предназначенные для другого типа стратегий. Как торговый алгоритм, стратегия отбоя значительно отличается от пробойного метода. И суть здесь далеко ни в названии и методе входа в сделку. Стратегии пробоя основаны на торговле вслед за трендом. Стратегии отбоя — на его коррекции. И это очень разные вещи!
Для коррекции, и тем более, разворота тренда – требуется куда большее количество объема контрагента, чем при пробое уровня. И на этом базируется главная наша идея в стратегии отскока. Отскок куда более вероятен там, где есть явный итог борьбы между покупателем и продавцом. И где ещё его искать, если не на отбое от границ канала консолидации? Ведь это и есть область борьбы между быком и медведем.
Поэтому, главная рекомендация — торговать отбой только от уровней минимума и максимума ценового канала. Прочие уровни будут много слабее, а значит необходимо снижать риск на сделку в 2 раза. Кроме того, при работе на отбой от канала ты сразу же понимаешь текущую тенденцию и торгуешь вслед за ней. При отбое от простого уровня, необходимо будет учитывать ближайший канал консолидации, либо смотреть на тренд с дневного графика. Это не только не удобно, но что важнее, – убивает возможность взять все движение целиком. В торговле на отскок по уровням канала ты теряешь только ширину канала, при торговле на отскок от уровня — теряется профит в размере канала и движения до отбоя от уровня.
Как подтвердить отбой от уровня? Что такое защита уровня?
По сути, отбой уровня уже является его подтверждением. При учете всего вышеописанного. Если ты подтвердил тенденцию или тренд, выстроил уровни для работы на отскок и получил отбой — точка входа уже есть. А значит есть и стратегия. Но всё ни совсем так просто. Отбой требует подтверждения одним из методов, что указаны ниже:
Если по первому методу всё ясно. Просто ждем закрытия свечи выше/ниже локального экстремума и входим. То, другие методы потребуют некоего объяснения. Кстати, первый вариант помимо простоты, несет в себе и потерю хорошего отрезка, на котором можно было и заработать. Подтверждение отбоя уровня с помощью паттернов или расширения цены позволяет нам брать куда большие профиты в итоге. Тем самым, куда эффективнее перекрывая возможные приказы стоп лосс.
Как подтвердить отбой от уровня с помощью паттерна или свечного сетапа?
Для подтверждения отскока необходимо дождаться выхода цены за уровень и ее возврата. Именно на касании котировок обращаем внимание на свечи, что находятся рядом с уровнем. Образование паттерна в направлении отбоя и тренда позволяет доказать истинность отскока от уровня. Разумеется, лучшим вариантом, будет определять направление отбоя именно с помощью тенденции. Ведь тренд может завести вашу сделку в очень сильную коррекцию, которая будет собирать стоп приказы.
По сути,здесь подойдут любые свечные формации: поглощение, пин-бар, внутренний бар, рельсы и прочие виды паттернов. Меньше доверия с точки зрения автоматизации, получили сетапы из 1 свечи: молот, повешенный, дожи и т.д.
Важным условием применения паттерна является его закрытие ниже уровня, при отбое на продажу. И закрытие сигнальной свечи выше уровня, при отбое на покупку.
Отскочит цена от уровня или нет? В чем секрет расширения бара?
Один из простейших методов подтверждения входа в сделку на отбой, — это наблюдение за ценой у уровня на таймфрейме от М5 до М15. Где эта комбинация более заметна, тот интервал и используем. Большого значения не имеет. Что мы ищем?
Симптомом защиты уровня, является «прилипание» свечей к уровню. Вот подсказка из автоматизации подобных стратегий: каждая последующая свеча (её тело) находится в границах максимума и минимума предыдущей. Нам хватит 3-4 баров, что прилипли друг к другу рядом с уровнем.
Сигналом ко входу является появление большого бара в направлении отбоя и тенденции. Его тело должно быть минимум в 2 раза больше «прилипших свечей» и он сопровождается повышенным объемом.
Стратегии заработка на отскоке от уровня
Стратегии отскока всегда базируются на входе с коррекции от тренда или на подтверждении тенденции. В этом обзоре мы рассказали тебе о самом эффективном методе заработка на отбое от уровня. О стратегии отбоя границ ценового канала. Эта система была проверена за последние 10 лет и подтвердила свою жизнеспособность. Конечно, ты можешь использовать простые уровни и подтверждать направление торговли при помощи тренда или тенденции. Однако, подобные точки входа уже на старте отнимают у тебя хороший кусок прибыли.
Чтобы не терять хорошие трендовые движения, имеет смысл комбинировать отбой от границ канала и отскок от уровня. Но только с учетом снижения риска при торговле от простых уровней. Виды стратегий отбоя обычно делятся на несколько типов:
Какой тип стратегии выбрать с учетом изложенных в этом обзоре принципов заработка на отбое от уровня? Тот, который по сути, ближе тебе самому. Главное не забывать про определение тенденции или тренда и подтверждение отбоя. От какого уровня или индикатора искать отскок, не имеет принципиального значения. Это уже вопрос риск менеджмента. Ведь, чем более ненадежный уровень для отбоя ты выбрал, тем меньше должен быть риск на сделку.
ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ
ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ