Что такое пипсы в трейдинге
Что такое пипсы в трейдинге
Это легко увидеть на примере
Примечание: для большинства брокеров и валютных пар эта последняя десятичная точка равна 0,0001 / 0,00001 или 0,01 для валютных пар на основе иены.
Образец сделки на EUR / USD:
Прибыль / Убыток +20 Пипсов
Пример на USD / JPY:
Вход в шорт по 88.95
Прибыль / Убыток -30 Пипсов
Котировки 5 знаков
Вот пример 5-значного брокера:
С 5-значными брокерами последняя десятичная точка равна 0,00001 или 0,001 для валют на основе иены, и она представляет собой долю пункта.
Образец сделки на GBP / USD:
Вход в лонг по 1.55508
Прибыль / Убыток +128,30 Пипсов
Из-за дополнительной цифры, это труднее посчитать прибыль без помощи калькулятора. Но эта глазная проблема перевешивается преимуществом обычно лучших спредов. То есть более низкими транзакционными издержками, по сравнению с их 4-значными брокерскими компаниями.
Причина, по которой пипсы так важны, заключается в том, что они являются основой для расчета прибыли или убытка в долларах.
В Форекс, шаг цены и пипс – это практически синонимы. Шаг цены – это наименьшее возможное изменение цены. Отличие в том, что шаг цены не фиксируется к доллару, а рассчитывается относительно торгуемых единиц.
Как вручную рассчитать стоимость пипса, прибыль/убыток
Имейте в виду, что расчет стоимости долларового пипса производится брокером автоматически. Однако по ряду причин полезно знать, как это сделать самостоятельно.
Расчет прибыли / убытка отличается в зависимости от типов валютных курсов, их существует три:
Индикатор стоимости шага цены для форекса
Если вы не хотите делать расчеты самостоятельно вы всегда можете использовать удобный индикатор. Он отображает значение пипса (вместе с ценой покупки/продажи): СКАЧАТЬ ИНДИКАТОР
Этот индикатор будет отображать следующую информацию, для всех валютных пар, предлагаемых вашим брокером:
Ниже приведены способы расчета
Прямое котирование.
Это валютные пары, где USD является валютой котировки (т. е. XXX/USD).
Обратите внимание на прямые ставки:
Прямые ставки обеспечивают простую формулу для расчета значения пункта (размер лота * размер тика). Поскольку значение пункта не делится с текущим курсом, как в двух формулах курса ниже. Оно остается тем же самым значением между парами прямого курса и колебаниями цен каждой пары. Вы всегда можете помнить, что:
Обратное котирование и пипсы
Это те валюты, которые торгуются косвенно против доллара США (USD). Например, в USD / CAD USD является “базовой валютой”, CAD – “котируемой”. Котировка курса выражается в единицах за доллар США. Торговля USD / CAD на уровне 0.9874 означает, что 1 USD = 0.9874.
Обратите внимание на косвенные показатели:
Единственная разница в расчете стоимости пункта между обратным и прямыми курсами. Это деление на текущий курс (размер лота * размер тика/курс валюты). Деление отнимает у более фиксированного курса прямые ставки. Что, в свою очередь, делает значения пипсов между парами косвенных ставок разными. Все значения пипсов будут динамически меняться относительно текущего курса, который постоянно меняется.
Кросс-курсы
Это валютные пары, которые не связаны с долларом США. Интересно, что хотя доллар США не представлен в котировке, он используется при её расчете.
При расчете значения пипса существует дополнительное звено с базовой котировкой. Которая в приведенном выше примере является текущей ценой EUR/USD. Это делает расчет немного более сложным, чем предыдущие два.
Вот таблица разбивки всех формул:
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Разница между пунктами и пипсами на Форекс.
Что такое пипсы и пункты?
Для простоты понимания того, что же такое пункты и пипсы, и чем они отличаются, давайте дадим их упрощённое определение, которое будет понятно всем новичкам:
С появлением интернета брокеры стали предлагать улучшенный сервис, непрерывно, практически в режиме реального времени, транслировать поток котировок. Эти нововведения позволили технически организовать более быстрое исполнение сделок, в результате чего появились новые участники рынка, предпочитающие заключать краткосрочные сделки. Это дейтрейдеры и скальперы. На фоне активности трейдеров увеличилась ликвидность, а спреды сузились до размеров, которые уже было трудно измерять в пунктах. Сейчас нередко можно услышать о спредах размером от 0.3 пункта до 1.6. В результате появилась необходимость в более точных котировках.
Рис. 1. Что такое пункты и пипсы на Форекс?
Как рассчитать стоимость пункта или пипса?
На валютном рынке 1 пункт всегда соответствует денежному эквиваленту, и, при расчётах потенциальной прибыли или убытка, трейдер так же всегда переводит пункты в доллары. Это можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специальных инструментов в автоматическом режиме. Для прямых котировок, то есть там, где доллар США находится на первом месте в паре, стоимость пункта будет вычисляться по формуле: объём лота * размер пункта / текущую котировку. При открытии сделки на покупку объёмом 0,1 лот (10 000 базовой валюты) по паре USDCHF с текущим курсом 0,9951, пункт будет равен 1 доллар (10 000 * 0,0001/0,9951 = 1,0049 доллар, округлено до 1). Если цена валютного инструмента увеличится на 50 пунктов, то трейдер заработает 50 долларов, а если сделка закроется по стоп-лоссу, выставленному на расстоянии 30 пунктов, то его убыток составит 30 долларов.
Для расчёта стоимости пункта в кросс-курсах, так как формула здесь не самая простая и выглядит так: размер пункта * объём сделки * текущая цена базовой валюты по отношению к доллару США / текущий курс валютной пары (кросс-курс), особенно полезным окажется Forex калькулятор, о котором мы расскажем чуть позже. Так, при заключении сделки лотом 0,1 по паре GBP/CHF с текущей ценой 1,3015 1 пункт будет равен 10 000*0,0001*1,3081 (текущий курс GBPUSD)/1.3015 = 1.0051 доллара, что округляется до 1.
Инструменты для расчёта пунктов и пипсов.
Чтобы каждый раз при открытии сделки не высчитывать в уме (или на бумажке) стоимость потенциальной прибыли или убытка, рекомендуем новичкам воспользоваться онлайн калькулятором стоимости пункта (пипса). Проверим с его помощью стоимость 1 пункта для четырёхзначных котировок при объёме сделки 0,1 для пары EURUSD. Тремя абзацами выше мы утверждали, что 1 пункт в этом случае будет стоить один доллар. Смотрим на скрин калькулятора:
Рис. 2. Стоимость 1 пункта при лоте 0.1.
Рис. 3. Стоимость 1 пипса при лоте 0.1.
Заключение.
Что такое пипс на рынке Форекс. Разбираем на примерах
Что такое пипс? “Пипс” – это единица измерения, используемая для отображения изменений курса валютной пары. На изображении ниже пипс является четвёртым знаком после запятой.
Пипсы являются одним из способов, с помощью которых трейдеры вычисляют, какую прибыль они получили или сколько потеряли за сделку.
Например, если вы откроете длинную позицию по GBP/USD на уровне 1,6550, и к моменту закрытия цена поднимется до 1,6600, вы получите прибыль в 50 пипсов.
Если вы откроете короткую позицию на 1,6550, и цена поднимется до 1,6600, вы теряете 50 пипсов. Помните, что короткая позиция – это когда вы хотите, чтобы курс валюты снизился.
Таким образом, если вы откроете короткую позицию на 1,6550, и цена упадёт до 1,6500, вы получите 50 пипсов прибыли. Ниже приведено ещё несколько примеров сделок.
Возможно, вы заметили, что во всех приведённых выше примерах пипс находится либо на четвёртом, либо на втором месте после запятой в десятичной дроби.
Например, у пары EUR/USD пипс – это четвёртый знак после запятой, у GBP/JPY – второй. Четвёртый и второй знак в десятичной дроби – стандарт на Forex.
Практически у любой пары, которой вы торгуете, пипс будет четвёртым или вторым знаком после запятой.
Теперь, когда вы знаете, что такое пипс, и как рассчитать прибыль и убыток, вы можете задать вопрос: “Сколько стоит один пипс в деньгах?”
Стоимость пипса изменяется в зависимости от пары, по которой вы торгуете.
Расчёт стоимости пипса не является жизненно важным для успеха трейдера, так как ваш брокер рассчитывает это значение автоматически.
Тем не менее, если вы собираетесь заниматься трейдингом, вы должны хотя бы немного знать о том, как это работает.
У пары GBP/USD пипс является четвёртым знаком после запятой: 0,0001. Итак, если вы входите в лонг на отметке 1,6400, и курс GBP/USD поднимается до 1,6450, вы зарабатываете 50 пипсов прибыли или 0,0050.
Вычислить текущую стоимость пипса очень просто. Вот простая формула:
1 пипс / обменный курс = стоимость пипса.
0,0001 / 1,0810 = 0,00009250.
1 PIP = 0,00009250 USD.
Ясно, что это не так уж много денег. Однако за счёт кредитного плеча 0,00009250$ могут превратиться в значительную сумму. О кредитном плече мы расскажем вам позже.
0,01 / 96,27 = 0,0001038.
1 PIP = 0,0001038 USD.
0,0001 / 1,0810 = 0,00009250.
1 PIP = 0,00009250 USD.
В следующих двух примерах, поскольку базовой валютой не является доллар США, используя приведённое выше уравнение, мы получаем значение пипса в базовой валюте.
Таким образом, для пары GBP/USD значение пипса будет отображаться в GBP, а не в USD.
Однако, если основной валютой вашего счёта является доллар США, вам может потребоваться стоимость пипса в этой паре в USD.
На любой паре, где доллар США используется в качестве валюты котировки, чтобы получить стоимость пипса в USD, вы просто умножаете значение пипса на обменный курс:
значение пипса x обменный курс = стоимость пипса в долларах США.
1 PIP = 0,00006081 GBP.
0,00006081 x 1,6443 = 0,00009998 USD.
Округляется до 0,0001 USD.
0,0001 / 1,3940 = 0,00007173.
1 PIP = 0,00007173 EUR.
0,00007173 х 1,3940 = 0,00009999 USD.
Округляется до 0,0001 USD.
Вы обнаружите, что у всех пар с долларом США в качестве валюты котировки стоимость пипса примерно равна 0,00001 USD.
В следующем (и, к счастью, последнем) примере показано, как рассчитать значение пипса в долларах США для пар, в которые USD не входит ни в качестве базовой, ни в качестве котируемой валюты.
0,01 / 158,80 = 0,00006297.
1 PIP = 0,00006297 GBP.
На этот раз, поскольку котируемой валютой является JPY, умножение на обменный курс даст нам стоимость пипса в JPY.
Таким образом, чтобы перевести это значение в USD, нужно просто взять курс GBP/USD и умножить на стоимость пипса.
0,00006297 × 1,6443 = 0,0001035.
1 PIP = 0,0001035 USD.
Не слишком ли скучной была эта статья? Как уже было сказано выше, знание этого материала не является жизненно важным.
Тем не менее, если вы собираетесь заниматься трейдингом на Forex, вам также не помешает знать о том, как это работает.
В последние несколько лет некоторые брокеры Forex начали добавлять дополнительные десятичные знаки в конце курса валютной пары.
Этот дополнительный десятичный знак известен как “пипетка” или микро-пипс. “Пипетка” – это просто одна десятая пипса. Она отображается на пятом или третьем месте после запятой в курсе валют.
Если у вашего брокера на графиках отображаются “пипетки“, волноваться не о чем. Вы можете просто игнорировать их, когда рассчитываете, сколько пипсов вы заработаете или потеряете в сделке.
Теперь, если кто-то спросит вас: “Что такое пипс?” или “Что такое пипетка?“, вы сможете ему это объяснить. Далее мы расскажем вам о лотах, кредитном плече и марже.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Пипс — это сокращение двух английских слов «percentage» (процент) и «point» (пункт). Поэтому «пипс» можно определить как процентный пункт, представляющий собой минимальную вариацию цены на валютной бирже Forex (1/100 процента). Этот популярный биржевой инструмент помогает быстро фиксировать малейшие изменения котировок. Одновременно пипс выполняет функцию уточнения курса, начиная с пятого знака после запятой.
В наших статьях вы узнаете о базовых понятиях рынка Форекс!
Торгуйте на брокерской платформе AvaTrade, получая бонусы и привилегии!
Валютная биржа Форекс представляет собой сложный финансово-экономический инструмент, работа с которым требует точного понимания основных терминов и понятий.
Так уж сложилось, что именно специфическая терминология стала постоянным спутником биржевых операций, позволяющим быстро обмениваться информацией без подробных пояснений стандартных параметров, процессов и явлений. Что такое пипсы и пункты (pips, point) на Форекс рынке, как узнать размер кредитного плеча? На все эти вопросы нужны однозначные ответы, иначе любая операция может уйти в минус из-за пустяковой причины.
Освоение профессии трейдера валютного рынка имеет много сходства с изучением высшей математики, которая основывается на понятиях и аксиомах. От простого к сложному – вот единственно возможный путь, который позволит вам добиться успеха в этой перспективной области. И для этого придётся изучить и запомнить определенное количество терминов, помогающих повседневной работе.
В набор базовых определений валютного рынка Форекс входят такие два важных понятия как поинт (пункт, point) и пипс (pips), которые, по сути, являются родственными параметрами. С этой неразрывной парой трейдеры сталкиваются практически ежеминутно, так что приведённое ниже подробное описание с примерами будет однозначно полезно всем новичкам.
Что такое пипс?
Дело в том, что на этом рынке стоимость валют определяется с точностью до четвёртного знака после запятой. Соответственно пипс – это четвёртая цифра после запятой, изменение которой является самым маленьким колебанием котировок.
Простой пример можно рассмотреть на курсе самой популярной валютной пары USD/EUR. Если стоимость этого тандема упала с 1,200 до 1,1150, то профессиональные трейдеры говорят: «Цена изменилась на 50 пипсов». Многие трейдеры пытаются заработать небольшие суммы на коротких сделках, прогнозируя подобные изменения. Если котировка увеличивается или уменьшается более чем на 100 пипсов, такая нестандартная ситуация обозначается термином «Большая фигура». Несмотря на кажущуюся малозначительность, в крупных сделках размерам в 1 лот и более даже такая незначительная величина как 1 пипс себя полностью окупает при положительном закрытии ордера.
Стоит отдельно отметить, что для валютных пар с японской денежной единицей Йеной (JPY) 1 пипс соответствует второму знаку после запятой. Такой расклад связан с двухзначным курсом этой валюты по отношению к американскому доллару (1 USD = 111,4 JPY на июль 2017)
Итак, 1 пипс равен 0,0001 а при участии в торгах японской йены = 0,01. Если для определения котировки используется пять знаков после запятой, то изменение одного пункта будет равно 10 pips.
Что такое поинт?
На валютном рынке Форекс, где речь обычно идёт об изменения тысячных и сотых знаков, понятия «пипс» и «пункт» являются идентичными.
Зачем нужны пипсы
Основная функция этого параметра заключается в возможности трейдера быстро оценить свою прибыль или убыток. При этом необходимо уметь переводить 1 пункт в денежный эквивалент, чтобы видеть конкретную заработанную или потерянную сумму. Для расчета стоимости 1 пункта используются специальные формулы, приведенные в следующем разделе нашей статьи.
Как рассчитать стоимость пипса (пункта)
Расчёт одного поинта (пункта) с прямой котировкой:
point = 0,0001/курс котировки* объём сделки (размер лота)
В нашем случае 1 point = 0,0001/1,1600* 100 00 = 6, 25 EUR.
В американской валюте 1 point = 6, 25 EUR*1,1600 = 7,25 USD
Расчёт одного пункта с обратной котировкой:
1 point = объём сделки*размер тика
Понятно, что величина одного поинта зависит от актуального курса валютной пары.
Но даже малейшее изменение пункта способно принести неплохой доход с учётом того, что такие изменения могут происходить каждую минуту.
Простой пример – благодаря кредитному плечу, вы открываете сделку на паре EUR / USD размером в 1 лот (100 тыс. EUR). Изменение курса с 1,1600 на 1,1602 при правильном прогнозе принесёт вам прибыль размером в €20.
Что такое «пипсовка»?
Термином «пипсовка» на валютном рынке Forex называют торговую стратегию, позволяющую трейдеру заработать на коротких сделках несколько пунктов (обычно от 1 до 5). Ключевое преимущество данного метода торговли очевидна – предугадать движение курса на 1-2 пункта гораздо легче, чем спрогнозировать рост или падение котировки на десятки поинтов. Некоторые профессиональные трейдеры используют «пипсовку» по несколько раз на день, что позволяет в сумме зарабатывать неплохие деньги с минимальными рисками.
Новые участники рынка также не обходят вниманием эту простую, но эффективную стратегию. Чтобы получить прибыль в этом случае порой достаточно «уловить» определённый ритм движения котировки в ограниченный период времени. И для такой интуитивной операции не потребуется большого багажа знаний и серьёзных практических навыков.
Чтобы «пипсовка» приносила прибыль, трейдер должен использовать максимальный по размеру кредитный рычаг (плечо). Новичкам необходимо понимать, что для открытия ордера размером в 1 лот (100 000 единиц базовой валюты) вовсе не обязательно иметь на своём счету денежные средства такого же объёма. Существует «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки с небольшими депозитами. Простой пример – стандартный размер кредитного рычага 1:400 увеличивает депозит в 400 раз.
Заключение
Понимание значимости пипсов и пунктов для совершения операций на валютном рынке Форекс позволяет начинающему трейдеру уже на первом этапе точно оценивать свою прибыль и убытки. Даже при небольших депозитах, рассчитанных на небольшие изменения пипсов, такие ордера способны принести доход. Первые заработанные деньги – это очень важный момент для любого новичка. Мы надеемся, что наша статья помогла вам понять суть, функции и возможности этих простых, но очень важных понятий валютных операций.
Ниже приведен пример основных валютных пар в пипсах в среднем за каждую торговую сессию:
Все о пипсовке на форекс
Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
Что такое «пипсовка»?
Малый размер прибыли обычно соответствует короткому времени пребывания в сделках, что, в свою очередь, приводит к высокой частоте открытия ордеров. По-другому такой метод торговли называют «скальпингом» – трейдер совершает точные короткие по длине и неглубокие по прибыли «надрезы рынка».
Стратегия пользуется популярностью за использование «коротких стопов». Финансовые потери убыточных сделок невысоки, большое количество ордеров позволяет «отбивать» образованные убытки, выходя по окончанию торговой сессий «в плюс» практически каждый рабочий день.
«Пипсовка» в связи со скоротечностью сделок быстро проверяет и отсеивает торговые системы, один рабочий день «имитирует» отрезок для среднесрочной стратегии длиной в неделю.
Пипс – минимальный шаг (изменение) цены валютной пары, размер которого указан в спецификации, расположенной на сайте брокера.
Пипсовщик – трейдер, работающий по стратегии, предусматривающей закрытие ордеров с прибылью в несколько пунктов (пипсов).
По теории графического анализа известно, что свечные формации волн Эллиотта, фигур Фибоначчи и т.д. справедливы для любого временного промежутка изменения котировок (свечи, бара). Многие скальперские стратегии – это адаптация известных среднесрочных и долгосрочных торговых систем.
Навыки входа в рынок, отработанные пипсовщиками, приводят в дальнейшем к точным входам с минимальными потерями во всех торговых системах.
Психологический настрой
Высокая частота сделок и близко располагаемые от точки входа защитные ордера дают относительно невысокую результативность, положительное матожидание (преобладание закрытых в плюс ордеров), как правило, не более 65%.
Перевес в прибыли достигается количеством сделок, что несет серьезную психологическую нагрузку на торговлю, кривая прибыли похожа на кардиограмму, «ныряет» в положительную и отрицательную область за время сессии много раз.
«Основные враги», рассеивающие внимание «пипсовщика»: подряд идущие убыточные сделки и ошибки, связанные с «человеческим фактором» – собственные промахи, принесшие убыток.
Трейдеру, «пипсующему» вручную, приходится полагаться на общие правила открытия ордеров, опираясь на знание особенностей изменения котировок пары. События, отвлекающие от этих аспектов (жадность, досада, сожаление и т.д.), приводят к нарастающим, как ком, потерям, которые уже не оправдать будущими прибыльными сделками.
Если участник торгов не способен держать себя в руках, нельзя продолжать торговлю! Мерилом такого события станут убыточные сделки подряд от «промашек» трейдера.
Трейдерам, побывавшим в тибетских монастырях, постигшим техники «ухода в себя» для поиска равновесия, легче психологически настроится на предстоящий торговый день. Кто-то использует техники нейро-лингвистического программирования, но можно использовать и простой подход – по возможности убрать «раздражители», тем самым ограничить убытки.
Тактика «психологической защиты» от слива:
Прибыль обеспечивает 10, максимум 15% перевеса положительных сделок над отрицательными. Пипсовка чувствительна к любым отклонениям от стратегии.
Среднесрочные и долгосрочные торговые системы имеют запас по времени, находясь в позиции, трейдер может импровизировать, переставляя стоп, фиксируя преждевременно прибыль или, наоборот, не ставя стоп, пересиживать убыток или не закрывать прибыльную позицию, выводя сделку в больший плюс.
Изменения стратегии возможны после тестирования «в оффлайне» на тестере торгового терминала или вручную нового алгоритма.
Многие принципы торговли, основанные на VSA, не поддаются изменению вовсе, в этом постоянстве «сильная сторона» скальперской торговли, превращающая ее из разряда стратегий в тактику, которая не требует тестовых подтверждений.
Попытка опровергнуть или видоизменить наработанные десятилетиями скальперские тактики приведет к неизбежному отрицательному результату. Практически во всех случаях недовольства существующей системой виновником оказывается невнимательность и нерасторопность трейдера.
Прежде чем производить какие-либо изменения и искать новые стратегические приемы, трейдер должен провести анализ собственных действий.
Чем для скальпера не полезен демо –счет
По поводу пользы или вреда от использования демонстрационных счетов написано много материалов на тематических сайтах и форумах.
Поклонники демо-торгов утверждают следующее – «Демонстрационные счета тестируют стратегию». Подобное «тестирование» – бездумная трата времени.
Тестер Metatrader в разы быстрее тестирует большой участок исторических котировок, как и отдельные, интересные моменты, например, участки торгов в экономический кризис.
Результативность стратегии зависит от симметричного распределения исторических данных по состояниям рынка – флэта, тренда, высокой и низкой волатильности. Демонстрационные торги не обеспечивают такую выборку.
Перед тестированием трейдер обязан формализовать правила входов и выходов, создав полноценный автоматический алгоритм, иначе тест невозможен. На демонстрационных торгах, сигналы индикатора отрабатываются вручную, нет стимула к упорядочиванию алгоритма стратегии.
Тестирование выдает результаты по размеру просадки, матожиданию (количеству прибыльных сделок). Эти параметры постоянно сверяются в реальных торгах, чтобы увидеть момент, когда стратегия начинает приносить одни убытки. Трейдер, видя отклонения, заранее принимает решение об оптимизации или смене стратегии. После демонстрационных торгов таких данных нет.
Безиндикаторная торговля, проводимая вручную, категорически противопоказана на демонстрационном счете. Принятие решений о сделке основано на относительных понятиях объема, размера движения, поведения котировок возле важных уровней и т.д. Сознание человека ассоциативно и самообманчиво, «фактор азарта» на реальных торгах заставляет воспринимать одни и те же данные по-разному, в зависимости от нахождения в сделке, текущих убытков, желания «отыграться», спешки и жадности. На демонстрационных торгах таких чувств либо нет, либо ошибки, совершенные по вине азарта, забываются.
То же самое касается всех Советников – открытие и закрытие сделок проверяется на демо-счетах с контролем «журнала логов», имитации разрывов связи и отключения питания.
Выбираем брокера и тип счета
Брокеры Форекс работают на основании лицензии, выданной регулирующим органами страны, по месту юридической регистрации. Регулирование гарантирует сохранность и возврат клиентских средств, правовой надзор за деятельностью фирмы.
Компании обладают несколькими лицензиями для работы на территории разных стран мира. Приоритет при выборе брокера отдают «местной лицензии», выданной государственными органами в национальной юрисдикции, далее по надежности приветствуется юрисдикция и регулирование в развитых странах, «цивилизованных» офшорах (Кипр или британские безналоговые зоны).
Тип счета определяет возможность пипсовки. Выбирая брокера, скальперы обращают внимание на список «поставщиков ликвидности». Международный межбанковский рынок Форекс распространен между Центробанками, инвестиционными фондами, финансовыми учреждениями, клиентами, позволяющими заплатить минимальную сумму за лот в несколько миллионов долларов с учетом отсутствия плеча на этом рынке.
Международный рынок Форекс диктует курс. За точное распространение этих значений отвечают специальные агентства, банки и фонды готовы купить/продать по этим ценам все предложения от клиентов Форекс-дилеров. Такие финансовые учреждения, приобретающие и продающие валюту, создавая «личный» межбанковский Форекс, называют поставщиками ликвидности.
Чем значительней бренды и количество поставщиков, тем ликвидней межбанковский рынок обмена валюты у брокера.
Тип счета должен быть с плавающим спредом. Это экономия на спреде и гарантия вывода торговых приказов на межбанковский рынок поставщиков ликвидности.
Торговая платформа не должна иметь задержек при исполнении приказов – торговые приказы должны обрабатываться автоматически (это тип счета ECN) или поступать напрямую к поставщикам ликвидности с выбором «конкурентной» (наилучшей) цены исполнения. Последняя технология обеспечивает спред, равный нулю (цена покупки и продажи совпадает), когда у одного поставщика ликвидности лучшая цена продажи валютной пары равна цене покупки другого поставщика.
Обработка ордеров напрямую сокращает время обработки торгового приказа, технология выбора лучшей цены снимает проблемы «проскальзывания» – ухудшение цены после отправки торгового приказа на сервер брокера.
Счета NDD, ECN, STP позволяют экономить на затратах по спреду. Валовый заработок пипсовщика за сессию доходит до 100 пипсов. На типовых счетах с фиксированным спредом каждая сделка по паре EURUSD забирала бы в среднем 1 пипс, что составило 20 % затрат. Прибавив к ним убытки (примерно 35 пипсов), скальперская стратегия становится убыточной.
Скальперы, использующие в торговле советники, зависят от скорости интернета провайдера, стабильности работы серверов Форекс-дилера, отключений электроэнергии. В случае потери связи торгового терминала с сервером брокера, робот «теряет» управление над позициями. Избежать этих проблем помогает размещение эксперта на серверах дата-центров. Если компания предоставляет услуги VPS, стоит обязательно им воспользоваться. Таким образом, управляя счетом удаленно, трейдер гарантированно защищен от вышеуказанных проблем.
Определённые методы писповки требуют «близкой постановки» отложенных ордеров от текущих цен. У брокеров на определенных типах счетов в торговой платформе MetaTrader4 стоит ограничение на минимальное количество пунктов – это нужно учитывать и смотреть спецификации по счету.
Если трейдер собирается «пипсовать», то постановка стопов, тейков и уровней входа с таким ограничением займет много времени, если не сделает невозможной использование скальперской стратегии.
Ручная или автоматическая торговля?
Начинающие трейдеры считают, что покупка робота избавит от психологических проблем и ошибок ручной торговли. К «Чудо Советникам» относятся как к аппарату для непрерывного заработка денег.
Автоматизация не спасет от этапа обязательного обучения, покупка неподготовленным трейдером Советника принесет ему больше проблем, чем долгое обучение навыкам ручной торговли.
Скальпинг может быть запрограммирован с помощью встроенного в торговую платформу языка. Стратегия должна быть основана на показаниях индикаторов, выдающих торговые сигналы по определенному алгоритму.
После тестирования написанный Советник запускается на реальном торговом счете, трейдеру остается только наблюдать и анализировать результаты торгов, сравнивая их с тестовыми для контроля работоспособности стратегии, или продать готовый пипсовщик страждущим.
Новичку не поможет автоматизация, он не сможет проверить Советник в тестере, чтобы понять и оценить покупку, разобраться в причинах слива (программный сбой или ошибка стратегии), контролировать текущую работу.
Ручная торговля рекомендована как первая ступень, что поможет обучиться, как торговле, так и дисциплине, познать рынок и выбрать инструмент.
Пипсовщик не торгует много валютных пар, изучая, как правило, одну или две. С годами, некоторые особенности движения валют позволяют дополнительно увеличить результативность, «отыгрывая» особенности однотипных движений и реакций валют на новости или время суток (открытие различных мировых бирж).
Выработав правила и алгоритмы в процессе торговли, трейдер может написать алгоритм самостоятельно или составить техническое задание для программиста.
К сожалению, алгоритмическая торговля ограничена булевой логикой, в которую никак не вписываются безиндикаторные скальперские стратегии. Поэтому часть пипсовщиков всегда торгует вручную, не используя советники и индикаторы.
Мерилом правильного выбора стиля и вида стратегии является сумма прибыли на депозите. Цифры не лгут, объективно оценивая усилия трейдера.
Выбор времени торговли
Результативность пипсовки увеличивают внутридневные микротренды, зависящие от фактора времени активности участников торгов. Один из основных тактических приемов, используемых скальперами – торговля в определенные временные промежутки.
Длительность торговой сессии по валютным парам составляет 24 в сутки. Направленные внутридневные движения обеспечиваются большим количеством участников торгов, активность которых отслеживается возросшим количеством сделок с помощью индикатора объемов Volume.
Это не единственная возможность измерения активности, подойдет любой индикатор объемов или измеритель волатильности (разброса цен), но опытные трейдеры к этому вопросу подходят по-иному.
Активность участников торгов совпадает с временем и первыми часами работы фондовых бирж страны, к которой относятся валюты, входящие в состав пары.
EURUSD активна на открытии Лондонской биржи и североамериканских бирж. Учитывая дневной оборот фондовых площадок США, их открытие влияет на все мировые рынки – это однозначное время трендов.
Тактики могут быть разнообразны – начинающие скальперы использую пару USDJPY в «ночной торговле», отрывая позиции с 21-00 до 3-00 МСК. Волатильность пары нивелирована отсутствием активности трейдеров в эти часы, но достаточна для «ловли пипсов», движения котировок остаются в определенном коридоре (флэте), определив который, трейдер избегает ошибки.
Трейдерам доступны индикаторы сессий, позволяющие настроить напоминания и границы начала и окончания сессий по желанию пользователя.
Если микротренд – друг для скальпера, то волатильность (сильные колебания цен в обе стороны) – враг. Сильные колебания цен в обе стороны приводят к преждевременным «срабатываниям» защитных стоп приказов ордеров. Разброс цен предсказать невозможно, увеличение защитных стопов приводит к росту потерь, нарушаются правила стратегии. Это затрудняет реализацию правильного прогноза направления цены, поэтому трейдеры избегают торговли в момент выхода новостей, если это не предусмотрено стратегией (торговли на новостях).
Каждая торговая сессия начинается с изучения календаря текущих экономических событий. Важные новости, такие как данные ВВП, безработица, решения национальных Центробанков об изменении процентной ставки и т.д. – все это может повлиять на предшествующую часть сессии. В ожидании изменений, закладывающих долгосрочные тренды, трейдеры могут совершать мало сделок, придерживая спекуляции до выхода новости. В этом случае открытия мировых бирж не приведут к формированию микротрендов и скальперы не торгуют.
Особый случай – национальные праздники. Любые события, «выводящие» из рынка трейдеров США и Еврозоны, служат сигналом для пипсовщиков для запрета торговой деятельности в эти дни.
Открытие национальных бирж по прошествии длительных выходных в моменте вызывает «прилив» значительных финансовых средств на рынки, поэтому приравнивается к «новостям», первые часы и в момент начала торгов скальперы не участвуют в текущих торгах.
От центового счета до долларового
Начальный уровень пипсовки предполагает использование «центовых счетов». Малая сумма начального депозита защитит новичка-трейдера от потерь, высокая прибыльность освоенной стратегии разгонит депо самостоятельно, предполагая низкий уровень последующих инвестиций со стороны трейдера.
Подобная тактика распространяется на внутридневную торговлю. Если торговая сессия начнется с потерь – они будут минимальны, тогда как торговля полным лотом внесет дискомфорт с первых минут сессии. Малые потери не будут побуждать скальпера «отбить во что бы то ни стало» и влиять на последующие сделки.
Сумма, выделенная на «рабочий лот», делится на несколько частей – минимум три. Торговля начинается с малого лота, увеличиваясь с каждой прибыльной сделкой.
Тактический подход торговли постепенно увеличивающимся депозитом уменьшает потери. Случаются сессии, в начале которых трейдер не учел все фундаментальные факторы. В процессе торговли отсутствие активности повлечет минимальные потери, неизбежные при отсутствии трендов.
Мани менеджмент. Тактика управления капиталом
Скальперская сделка предусматривает обязательную постановку тейк-профита и стоп лосса. В противном случае, без последнего, с учётом “разгонного” размера лота велик риск потерять весь депозит к вечеру – если цена не пожелала идти к тейк профиту и ушла в противоположную от прогноза сторону. Риск на сделку в процентах от депо может быть от 1 до 20% – в зависимости от соотношения прибыльных/убыточных сделок, входов в рынок точно одним ордером, как снайпер, или сеткой ордеров для усреднения позиции.
Размер депозита пипсовщика обычно не превышает нескольких сотен долларов. Депозит для трейдера это инструмент, который позволяет “выжать” с рынка максимум, поэтому используемое кредитное плечо должно быть самым максимальным, что предоставляет брокер. Есть 500 плечо – берем его, есть 1000 – ставим. Чем больше плечо, тем меньше средств в залог будет уходить при открытии трейдером позиции. Но при этом всегда надо помнить – что в запасе должно быть 15-20 сделок как минимум, совершив ошибки по которым (получив стоп лоссы) мы потеряем весь депозит. От ошибок никто не застрахован, тем более в трейдинге.
Сделка обязательно ограничивается по «времени удержания» – на реализацию спрогнозированного движения отводится от нескольких минут до нескольких часов. Позиции не удерживаются днями и неделями, как при торговле на D1. Как правило к вечеру рабочего дня все сделки уже закрыты и есть определенный результат, отражаемый в пунктах и процентах от депозита.
Скальперские стратегии и индикаторы на основе MetaTrader4
Ларри Вильямс в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описал готовую скальперскую стратегию, сделки которой совершаются на таймфреймах от пяти до 15 минут с использованием валютных пар и контрактов CFD.
В торговой системе два индикатора – простые трехпериодные скользящие средние, построенные на максимумах и минимумах свечей. Установив экстремумы колебаний котировок по методике Ларри Вильямса и направление тренда, входы осуществляются при пересечении скользящей средней на откате от направленного движения, если тренд остается в силе.
Определяя максимумы, Ларри Вильямс брал три свечи посредине с максимальным значением «хвоста» и ценами закрытий свечей слева и справа ниже цены закрытия средней свечи.
Превышение этого максимума считалось залогом продолжения тренда, пока котировки не превышали минимум, определенный подобным зеркальным образом. Из трех свечей выбирался таймфрейм с минимальным хвостом посередине и ценами закрытия свечей по бокам, превышающим минимальную свечу.
Вторая стратегия предполагает использование пяти индикаторов RSI: 5, 7, 9, 14, 21 – периодов на пятиминутном интервале для всех валютных пар. Вход основывается на обратном пересечении уровня 60 – для покупки и 40 – для продажи всех пяти индикаторов.
Основной сигнал на готовность к покупке приходит от RSI 21, после того как кривая индикатора опускается ниже 40. Сделка осуществляется на развороте и подъеме кривой выше уровня 40, если показания всех остальных четырех RSI ниже 60.
Продажа происходит на обратном пересечении уровня 60 RSI 21, при этом все четыре оставшихся индикатора RSI должны быть выше 40.
Торговля на импульсных объемах включает в себя настройку индикатора Volume и анализ размера свечей. Оценивается тело свечи, в два три раза превышающего предыдущие, совпадающее с аномальным, неожиданно выросшим объемом. Стратегия ведется на свечах не ниже пятнадцати минут, контртрендом, покупая на падении и продавая на растущих свечах.
Новичкам пипсовки подойдет индикатор Laguerre, выдающий сигналы по типу 0 и 1. Установив уровень 1 – при пересечении индикатора этой линии вверх, трейдер покупает валютную пару, если предыдущее значение индикатора было 0, продает, при пересечении индикатором линии 0 вниз, если Laguerre дошел до единицы.
Разрешается повторный вход на продажу, если индикатор вернулся к единице, не пресекая 0,5, повторная покупка происходит при падении к нулю, не выходя за 0,5.
Размер таймфрема – от пяти минут; валютная пара – любая; время торговли и уровень стопов и тейк профитов выбирается, исходя из общих рекомендаций по управлению капиталом.
Заключение
Разумеется, торговля с использованием большого количества коротких сделок сложнее, чем более размеренные среднесрочные и долгосрочные тактики. Тут необходим совершенно иной подход, что далеко не все понимают вовремя. Чтобы не совершать ряд типичных ошибок новичков, достаточно следовать некоторым простым, но очень важным правилам: