Что такое пиу interactive brokers

Сопоставительный анализ акций/ETF

Позволяет сравнить портфель с заданным вами индексом-ориентиром (англ. benchmark index) за текущий день, а также оценить степень участия и вес отдельных позиций.

Откройте инструмент:

Интерфейс

Расчеты

Вес в портфеле

В текущее время (T) вес ценной бумаги «s» в портфеле «P» выражается как:

Доходность портфеля за день

Общая прибыль портфеля за день отображается в окне сравнения в правом левом углу. В текущее время (T) прибыль за день выражается как:

Участие в доходах портфеля

Участие ценной бумаги «s» в доходности портфеля «P» за период (0; T), где «T» является текущим временем, выражается как:

Участие сектора в доходах портфеля

Общее участие сектора (или другой группы) «G» в доходности портфеля «P» за определенный период (0; T) выражается как:

Пример длинной и короткой ПиУ

Если сторона позиции меняется в ходе дня, например, при ее обращении,(клиент закрывает позицию и открывает противоположную на то же количество акций), то ПиУ длинных и коротких составляющих общей позиции отслеживается по отдельности.

Для сделки с каждой ценной бумагой, у которой есть реализованная ПиУ, мы делим эту ПиУ на короткую/длинную согласно тому, произошла ли покупка или продажа.

Затем мы рассчитываем участие длинных/коротких позиций и сравниваем его с индексом. Для примера ниже предположим, что:

При отображении веса длинной и короткой позиции по ABC мы смотрим на текущий вес. Поэтому если сейчас у клиента короткая позиция по ABC, но в какой-то момент дня она была длинной, то в строке веса короткой позиции ABC отобразится отрицательное значение (у коротких позиций отрицательная рыночная стоимость), а в строке веса длинной позиции ABC будет «0» (поскольку у клиента отсутствуют акции ABC).

Примечания:

Уведомления

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник

ПиУ в Interactive Brokers

В интерфейсе личного счета (аккаунта) Interactive Brokers отдельное место занимает позиция (показатель) ПиУ. Начинающие инвесторы часто так и ищут в интернет – что такое ПиУ в Interactive Brokers. Для тех, кто уже попробовал себя в торговле вопрос конечно же снят. В этой справочной статье я хочу коротко раскрыть вопрос касательно прибыли и убытка в IBKR, а также, что важнее, акцентировать внимание на оценке данной информации. Причем именно с позиции инвестора, а не торговца (трейдера).

Что такое ПиУ в Interactive Brokers

ПиУ – это сокращённо Прибыль и (или) Убыток по состоянию на определённый момент времени, как правило, за период торгового дня или вообще за весь срок существования счета

Как понимать значения ПиУ по вашему счету

Например, если вы инвестировали 10 тыс. долларов, а показатель ПиУ “-1000”, это значит, что рыночная оценка ваших активов снизилась на 1 тыс. долларов. Если вы видите зеленое значение с плюсиком, значит ваши инвестиции выросли на соответствующую сумму.

Как и где отображается ПиУ в интерфейсе Interactive Brokers

Важно понимать, что ПиУ в Interactive Brokers показывает НЕ реализованные значения! Это так называемые не реализованные Прибыль и Убыток. То есть, вы видите потенциальную рыночную оценку, но никак не свершившийся факт. Значения могут измениться на противоположные в течении нескольких минут (естественно в зависимости от ситуации и глубины прибыли или убытка).

Если вы обратили внимание, то ниже значения Нереализ. ПиУ есть значение Реализованная. Это та прибыль или убыток, которые вы можете зафиксировать, совершив продажу любой акции или ETF или любого другого инструмента. Данное значение показывает реализованную дневную ПиУ. На следующий день данное значение обнуляется для отображения, и вы можете увидеть ваши “результаты” в отчетах.

Исходя из этого, у инвестора должно быть сформировано правильное отношение к ПиУ в Interactive Brokers.

Как относиться инвестору к значениям ПиУ

Как вы уже поняли, не важно через кого вы инвестируете, через Interactive Brokers или другого брокера, с информацией про ПиУ вы столкнетесь в любом случае. В тоже время, лишь правильное понимание данной характеристики имеет значение для инвестора. Многие начинающие инвесторы очень сильно беспокоятся, по поводу того, что указано в поле Прибыль или Убыток. На мой взгляд, это типичная ошибка, которая в дальнейшем может привести вас в достаточно плохое эмоциональное или психологическое состояние. Вплоть до невроза. И это не шутки.

Например, во время последнего мартовского обвала (март 2020 года), я наблюдал десятитысячные отрицательные значения по своему счету, однако был спокоен. Спокоен, благодаря пониманию и правильному отношению к этим цифрам.

Так как же правильно относится инвестору к изменению в Interactive Brokers показателей ПиУ?

Ответ прост: никак; не переживать и не беспокоится об этом вообще!

Точнее сказать тяжело – именно никак не реагировать и не переживать по этому поводу, забыть про это. Такой совет является абсолютно верным, с одной лишь небольшой поправкой: вы заранее составили портфель из качественных, первоклассных бумаг.

Что будет, если вы выбрали качественные ценные бумаги

Если вы выбрали качественные бумаги (первоклассные фонды, компании и т.д.), вам должно быть наплевать на текущую волататильность (изменения ПиУ). Она не имеет никакого значения для инвестора. Если компания временно подешевеет, она восстановиться через квартал, полгода, а может даже и год (если вы уверены в выборе). Более того, у вас еще и открывается возможность усреднить акции! Невозможно купить ценную бумагу, которая всегда будет расти. Даже такие компании как Apple время от времени дешевеют.

Если вы едете на машине по городу, то на одном отрезке вы будете ехать со скоростью 30 км/ч, а на другом 110 км/ч. В конечном счете вы доберётесь туда, куда ехали, если только не свернете или не разобьетесь

Изменения ПиУ Interactive Brokers подобны скорости движения. Иногда активы растут, иногда падают, но инвесторы двигаются и в конечном счете выигрывают (потому что рынок Большую часть времени растет, чем падает), если не спасовали и не побоялись. Вы ведь не прекращаете движение и не выходите из авто, если медленно плететесь 1 км в пробке? Значит нет никаких оснований для беспокойства при отрицательной ПиУ.

Долгосрочные инвесторы, которые удерживают у себя в портфелях ценные бумаги в перспективе 3+ лет обязательно получат прибыль. И колебания ПиУ их не должны беспокоить. Главное – уметь составить диверсифицированный портфель и не поддаться панике, начав продавать, когда у вас на экране замелькают красные цифры с отрицательными значениями.

Надеюсь вы поняли что такое ПиУ, зачем и где отображаются Прибыль или Убыток в Interactive Brokers, и самое главное – выработали правильное отношение к этому.

Источник

Interactive Brokers: как открыть счет и начать инвестировать на зарубежных рынках

Далеко не всех инвесторов устраивает торговля на российском фондовом рынке: нет страховки от банкротства и мошенничества брокера, маленький выбор инвестиционных инструментов, слишком высокие страновые риски и пр. Многие стремятся выйти на зарубежные биржи и расширить свои возможности. Для этого нужен посредник. В статье рассмотрим, что из себя представляет брокер Interactive Brokers, как открыть счет у него и покупать ценные бумаги для своего портфеля.

Interactive Brokers (IB) – это американский брокер, который открывает мировые фондовые рынки инвесторам со всего мира, в том числе и россиянам. К сожалению, мы не можем похвастаться возможностью выбора из большого списка посредников. Из-за санкций многие брокеры перестали обслуживать граждан РФ. На сегодня IB – самый популярный среди оставшихся в России.

Пошаговая инструкция по открытию счета

Рассмотрим пошаговую инструкцию по открытию брокерского счета в Interactive Brokers.

Шаг 1. Регистрация на официальном сайте

Переходим на главную страницу. Если автоматически сайт открылся на иностранном языке, то в правом верхнем углу можно выбрать “Русский”. Нажимаем на кнопку “Открыть счет” и “Заполнить заявку”. Первая форма потребует ввести адрес электронной почты, имя пользователя, пароль и страну проживания. Внимательно читайте требования к имени и паролю.

Далее идет стандартная процедура подтверждения счета. На указанную в анкете почту придет письмо от IB. После перехода по ссылке надо ввести свои имя и пароль. Процедура регистрации на сайте завершена, но открытие счета еще впереди.

Шаг 2. Заполнение анкеты

На этом этапе придется заполнить несколько форм:

Шаг 3. Заполнение формы W-8BEN

Форма W-8BEN – это специальная форма, которая позволяет инвестору платить налоги по ставке, действующей в нашей стране. Дело в том, что размер налога с дивидендов в США составляет 30 %, в России – 13 %. Между нашими странами заключен договор об избежании двойного налогообложения.

После подписания формы W-8BEN россиянин заплатит 10 % в бюджет США (налог будет перечислен автоматически). Оставшиеся 3 % придется уплатить самостоятельно в России, подав налоговую декларацию по итогам года.

Форма подписывается простым вводом своих имени и фамилии. Далее следует согласиться, что ознакомлены с документами. На предложение брокера передавать ваши акции другим инвесторам в долг лучше ответить отказом. Согласие лишит вас права претендовать на страховку в случае банкротства посредника.

Шаг 4. Прикрепление документов

Необходимо приготовить сканы (цветные или черно-белые) следующих документов:

Шаг 5. Результаты регистрации счета

Большинство инвесторов получает подтверждение регистрации счета через 2-3 дня после отправки заявки. Иногда проверка растягивается на несколько недель. Interactive Brokers может запросить дополнительные документы, если:

Если IB что-то не устраивает, то он укажет это в письме на электронную почту, указанную при регистрации. Если все в порядке, придет подтверждение об открытии счета. Можно заводить деньги и совершать первые покупки.

После регистрации счета необходимо запросить документы, подтверждающие открытие: договоры на русском и английском языках, письмо IB. При переводе денег их может запросить банк с целью выполнения требований валютного контроля.

Тарифы и условия обслуживания

В Interactive Brokers нет сложных тарифов и запутанных условий обслуживания. Рассмотрим, как пополнить счет, как вывести с него деньги, как торговать ценными бумагами и какие комиссии придется уплатить.

Перевод и вывод денег со счета

Независимо от того, какую валюту в качестве базовой при заполнении анкеты вы выбрали, переводить деньги на счет можно в любой валюте. Некоторые банки позволяют бесплатно или с минимальной комиссией переводить рубли (например, Тинькофф Банк, Авангард) на брокерский счет. Уже потом их можно конвертировать в доллары через IB на бирже по текущему курсу.

Для перевода необходимо создать уведомление на пополнение счета:

Для всех последующих переводов денег на брокерский счет нужно будет предварительно или сразу же после перечисления средств уведомить брокера об этой операции. Созданные шаблоны значительно сократят время заполнения формы, останется только ввести сумму и нажать кнопку отправки.

Покупка и продажа ценных бумаг

Для начала торговли необходимо программное обеспечение. IB предлагает:

Инвестор должен выбрать один из двух тарифных планов.

Устанавливается комиссия за акцию, минимальная и максимальная ставки за сделку. Например, по акциям США ставки составят:

Включает брокерскую комиссию, которая зависит от объема сделок, биржевые, регуляторные и клиринговые сборы.

Кроме перечисленных комиссий, инвестор оплачивает:

Лучшие брокеры за рубежом

Виды брокерских счетов

При заполнении анкеты вас попросят выбрать вид брокерского счета. По умолчанию предлагают заполнить заявку на открытие частного, совместного или IRA-счета. Частный подходит большинству инвесторов. Если сомневаетесь в выборе, то о структуре счета можно почитать на сайте брокера.

Частный счет имеет варианты:

Преимущества и недостатки IB для частного инвестора из России

Прежде чем выходить на зарубежный рынок, полезно будет оценить преимущества и недостатки для частного инвестора из России.

Лучшие брокеры в России

Заключение

Привлекательность счета в Interactive Brokers у меня не вызывает сомнения. Но уходить полностью с российского рынка, я думаю, все же не стоит. Идеальный вариант – часть капитала оставить в России, например, на ИИС для получения налоговых льгот, а часть перевести на счет зарубежного брокера для формирования долгосрочного портфеля из ликвидных индексных фондов и ценных бумаг. Так мы проведем еще одну диверсификацию средств – по посредникам.

Источник

WebTrader (конспект)

Общие сведения

Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро получить доступ к рыночным данным и передавать ордера с IB счета в условиях, когда использование программы TWS невозможно. WebTrader является прекрасной альтернативой для пользователей, находящихся под защитой брандмауэра. Программа обладает простым интерфейсом на базе HTML, и позволяет создавать ордера и управлять ими без необходимости скачивания самой программы.

Примечание: WebTrader обладает ограниченной торговой функциональностью по сравнению с платформой Trader Workstation (TWS).

Доступ к WebTrader

Выберите WebTrader из ниспадающего меню «Вход» в правом верхнем углу домашней страницы IB. Введите имя пользователя и пароль для счета в IB.

Кнопка-флажок на экране входа позволяет сохранить настройки WebTrader на сервере IB. Если опция отмечена галочкой, то любые сделанные вами изменения будут сохранены и использованы при следующем входе в WebTrader независимо от того, откуда вы выполните вход.

Для переключения WebTrader на другой язык нажмите на соответствующую опцию. Вы можете менять языковые настройки после входа в WebTrader, нажав на кнопку «Настройки», а затем выбрав вкладку «Настройки сайта».

Вы не можете войти в две торговые платформы IB одновременно. Если вы уже выполнили вход в TWS или мобильную версию платформы, то вам предложат прервать эту сессию.

Истечение сессии из-за отсутствия активности никак не повлияет на ваши открытые ордера, находящиеся в ожидании. Чтобы возобновить торговлю, нажмите Вернуться в WebTrader на странице истечения сессии и выполните повторный вход.

WebTrader для консультантов

WebTrader также поддерживает некоторые функции для таких пользователей с несколькими счетами, как консультанты или брокеры. Ниспадающий список счетов отображается вверху каждой страницы.

Вкладки WebTrader

В WebTrader имеются отдельные страницы для определенных задач, что помогает не перегружать интерфейс излишней детализацией, а информация легко воспринимается в отдельных закладках.

Пульс рынка

Окно «Пульс рынка» появляется при загрузке WebTrader после входа в программу. Маркированные столбиковые графики включают в себя текущее процентное изменение индексов и облигаций разных стран, а также валютные курсы. После загрузки WebTrader вы сможете просматривать данные «Пульс рынка» в специальной закладке.

Панель «Страница рынков»

Настройка списка отображаемых контрактов выполняется следующим образом:

Панель управления ордерами

Панель «Управление ордерами» отображается внизу нескольких закладок WebTrader. В заголовке панели на каждой странице имеется значок стрелки, который используется для раскрытия и сворачивания панели ордеров.

Закладка «Новый ордер»

Создание спред-ордеров

В закладке «Спред» на панели управления ордерами можно выбрать одну из предложенных стратегию спреда или создать свой спред, выбрав опцию «Персональный».

Вы также можете создать спред из цепей опционов в закладке «Опционы»: щелкните по значку стрелки рядом с ценой бида/аска «колл» или «пут» опциона для отображения списка спредов.

Выберите спред из списка доступных стратегий, введите тикер и нажмите Вперед.

Создание спреда

Просмотр ордеров

Выполняющиеся ордера можно посмотреть в закладке «Ордера».

Вы можете изменить параметры любого неисполненного ордера.

Просмотр сделок

В закладке «Сделки» отображаются сделки текущего дня с разделением по действию, а также список всех исполнений для каждого андерлаинга.

Просмотр информации о счете

В закладке Счет отображается сводная информация о состоянии счета, маржинальных требованиях, торговых ограничениях, стоимости капитала, чистой ликвидационной стоимости, ПиУ, а также о всех открытых позициях.

Прокрутите экран до раздела «Портфель» в закладке «Счет», чтобы увидеть список всех открытых позиций. Сортируйте содержимое колонок по возрастанию/убыванию щелчком по заголовку колонки.

Опционы

Во вкладке Опционы отображаются цепи опционов. Вы можете добавлять отдельные закладки для каждого андерлаинга, а также создавать ордера одним нажатием кнопки мыши.

Чтобы добавить новую закладку с цепями опционов, необходимо сделать следующее:

Торговля опционными контрактами

После того, как вы указали андерлаинг и открыли опционные цепи, вы можете создать ордер:

Создание спреда

Вы можете создать спред посредством панели ввода ордеров или воспользоваться желтым значком стрелки, чтобы развернуть нужную дату истечения и выбрать один из готовых шаблонов или настроить свой собственный.

Инструмент

В закладке «Продукты» отображаются рыночные данные, графики, цепи опционов и панель управления ордерами для отдельных символов. Добавить дополнительную закладку тикера можно при помощи зеленой кнопки «+».

Графики

Интерактивные графики на базе Flash показывают движение цены и объем акций, фьючерсов или индексов. При первоначальном вводе символа вы выбираете временной период и тип графика. Эти параметры можно менять и после отображения графика.

Наведите курсор мыши на график, чтобы выделить точку данных.

По умолчанию, на графике отображаются данные за максимальный промежуток времени, который был выбран пользователем (кнопка MAX восстанавливает отображение максимального периода).

Для просмотра графиков требуется установка Adobe Flash версии 9.0 или выше.

Сканеры

Сканеры рынка позволяют произвести быстрое сканирование нужных рынков и отобразить наиболее подходящие контракты, соответствующие указанным параметрам поиска и заданным критериям фильтра. В закладке «Сканер» можно указать следующие критерии поиска:

Поиск

Функция «Поиск» имеет несколько полей и выпадающих списков для быстрого поиска символа контракта, описания, деталей и ID ценных бумаг по заданным критериям.

При помощи тикер-символа можно найти детали контракта, дату истечения срока, множитель и т.д.

Язык страницы поиска можно изменить, нажав «Настройки» (Preferences) в правом верхнем углу страницы. Выберите желаемый язык и нажмите кнопку «Сохранить параметры» (Save Preferences).

Дополнительные модули

Новости портфеля

В модуле «Новости портфеля» отображаются статьи о символах, входящих в ваш портфель на данный момент. В разделе «Новости портфеля» появляются только те потоки новостей, на которые вы подписаны. К примеру, если вы подписаны на Reuters News, то в новостях портфеля вы увидите статьи Reuters News.

Используйте кнопку настроек для добавления новостных модулей портфеля на любую страницу со вкладками в WebTrader.

Панель новостей портфеля имеет два раздела:

BookTrader

Этот инструмент позволяет просматривать данные глубины рынка (deep book) для выбранного контракта, а также создавать и размещать ордера. Если вы активируете Режим эксперта BookTradere (Настройки | Настройки торговли | BookTrader), то ваш ордер будет создан и отправлен одним нажатием кнопки мыши по полю размера бида или аска.

Вы можете добавить модуль BookTrader на любую панель.

BookTrader имеет два режима:

Глубина рынка

Панель «Глубина рынка» отображает альтернативные котировки, которые находятся вне интервала цен спроса и предложения, что позволяет более точно оценить рыночную ликвидность.

Для создания ордера через панель «Глубина рынка» необходимо выбрать цену и заполнить тикет ордера.

Настройки

В WebTrader имеются отдельные закладки для определенных задач. Таким образом, интерфейс не перегружается множеством элементов, а информация легко воспринимается пользователем. Кнопка «Настройки» позволяет адаптировать интерфейс под нужды пользователя, управлять текущими закладками, а также добавлять и удалять модули.

Вы можете настроить торговую платформу согласно своим предпочтениям.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник