Что такое плановая чистая позиция в квике

Создание в QUIK 7 таблицы Позиции по клиентским счетам

Создав таблицу «Текущие торги», мы можем начинать создавать следующую – «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)». Теперь дело у нас пойдет веселее, хотя позиций надо будет добавлять больше, но ведь многие мы уже умеем делать.

Начало

Для того, чтобы создать нужную таблицу, опять нажимаем на вкладку Панели инструментов «Создать окно»:

Если в прошлом случае у нас в выпадающем меню была строчка с названием нужной таблицы, то теперь этого нет. Значит, нам предварительно надо подредактировать меню.

Редактирование меню

Для этого нажимаем «Настроить меню», откроется окно:

В разделе «Фьючерсы и опционы» находим строку «Позиции по клиентским счетам» и кликаем по ней. Как и раньше при этом активируется кнопка «Добавить» (кликаем). Чтобы два раза не ходить кликаем по строке «Ограничения по клиантским счетам» (она нам тоже понадобится), добавляем ее в правую часть окна. Нажимаем кнопку «ОК» (кликаем). Окно закроется.

Опять нажимаем на «Создать окно»:

Создание таблицы

Теперь у нас имеется нужная строка, нажимаем на нее. Откроется окно с нужной таблицей:

У вас столбцы будут пустыми – вы же еще не торговали. В этой таблице по умолчанию будет очень много ненужных параметров, поэтому приступим к ее редактированию.

Редактирование таблицы

Для редактирования этой таблицы (как и любой другой – в любое время) надо кликнуть по полю таблицы ПРАВОЙ мышью, откроется меню:

Нажимаем на строчку «Редактировать таблицу». Откроется окно:

Нам необходимо очистить правое окно от выставленных там параметров по умолчанию. Есть и другой способ – разбираться с каждой отдельной строкой, но проще и быстрее выбрать нужные параметры заново. Нажимаем кнопку «Очистить», правое окно станет пустым.

Теперь надо приступить к выбору нужных позиций. Нам нужны:

Как и раньше (как?), начинаем вписывать в строку поиска окна «Доступные параметры» название параметра, система предлагает варианты, выбираем нужное и нажимаем кнопку «Добавить». И так проходим по всем позициям из списка.

Что означают эти позиции?

Торговый счет – номер вашего торгового счета.

Краткое название – код фьючерса, по которому мы будем вести торги.

Входящие чистые позиции — показывает с каким количеством контрактов вы начали текущую сессию. Например, в дневной сессии вы открыли 1 позицию по покупке/продаже 5 контрактов. За время сессий они не закрылись и в вечернюю сессию (после клиринга) у вас в этой графе будет написано 5 (или минус5, соответственно) контрактов.

Текущие чистые позиции – показывает количество открытых позиций. Минус перед цифрой означает, что открыты короткие позиции (шорт). Самый главный для нас показатель.

Активная покупка (или продажа) – показывает количество выставленных заявок, до которых рынок еще не дошел. Когда цена дойдет до вашей заявки, она будут считаться исполненной и перейдет в столбец «Текущие чистые позиции».

Вариационная маржа – это сумма денег, которую получает (отдает) трейдер в зависимости от стоимости фьючерса на бирже. Она постоянно меняется в течении дня: при росте стоимости фьючерса вам начисляется положительная вариационная маржа, в случае снижении стоимости – отрицательная.

Теперь перейдем к фильтрам.

Прямо под окном «Доступные параметры» расположены три строчки с фильтрами. В первой из них «Фильтр фирм» ставим галочку (или нажимаем на кнопку с многоточиями – результат будет тот же). Откроется окно:

Выбирать ничего не надо, просто добавляем все. Нажимаем «Да».

Точно так же поступаем с и другими фильтрами (т.е. и там добавляем все).

После закрытия последнего окна фильтра в окне «Редактирование таблицы по клиентским счетам (фьючерсы)» нажимаем кнопку «Да». Окно закроется.

Вот что у нас получится:

Все, таблица полностью готова к торгам и можно переходить к следующей – таблице «Ограничения по клиентским счетам». Только не забудьте сохранить изменения.

Автор: Сергей Ваулин
Служебная информация:

Источник

QUIK 7: накопленный доход в торговом терминале

Поле «Накопленный доход» транслируется в таблице «Ограничения по клиентским счетам». Данная таблица применима только для срочного рынка FORTS.

Накопленный доход — это доход или убыток, полученный в период с начало вечерней торговой сессии до дневного клиринга, то есть с 19:00 до 14:00 следующего торгового дня.

Отметим некоторые нюансы.

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

проект «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Торговый терминал QUIK. Краткое пособие

Quik — разработка новосибирской компании ARQA Technologies для торговли на российских и международных биржах. Функционал программы очень велик и разнообразен. Около 300 компаний и сотни тысяч трейдеров используют данный терминал как за рубежом, так и в России.

Терминал имеет 56 таблиц, сотни настроек и в каждом таблице множество регулируемых параметров. Это увеличивает гибкость терминала в торговле и каждому пользователю дает настроить терминал под себя. Нужно лишь определить приоритеты тех или иных таблиц и их параметров. Для разбора мы возьмем последнюю версию торгового терминала 7.27. Если у Вас старая версия, то скачать новую можно здесь https://broker.ru/software.

Классическими таблицами для отображения состава портфеля на фондовом рынке являются:

— Клиентский портфель
— Позиции по деньгам
— Позиции по инструментам

Клиентский портфель

Таблица позволяет увидеть общее состояние брокерского счета в рублевом эквиваленте. В случае наличия услуги ЕБС (единый брокерский счет) с рынком FORTS, в таблице будут учитываться и они.

Параметров в таблице масса, но самые используемые следующие:

1. Входящие средства — состояние портфеля на открытии биржи (10:00 МСК);

2. Текущие средства — состояние портфеля в режиме онлайн;

3. Стоимость портфеля — стоимость только маржинальных ценных бумаг;

4. Прибыль/убыток — разница между Текущие средства и Входящие средства;

5. НаПокупНеМаржин — размер плеча, при покупке немаржинальных бумаг.
При участии в сделке маржинальной бумаги плечо будет выше. Для точного определения размера плеча при конкретной сделке необходимо данный параметр разделить на ставку плеча. Например, Вы хотите купить с плечом акции Роснефти, ставка по которым 36%. В «НаПокупНеМаржин» оценка 100 000 руб. В таком случае максимальный размер плеча составит 100000/0,36= 277 777,7 руб. Тот же принцип для расчета по сделкам шорт, может отличаться только ставка.

Подробно прочитать о ставках и маржинальном кредитовании можно на нашем сайте здесь https://broker.ru/brokerage/services/margin-lending#list

6. УДС — уровень достаточности средств. Он помогает определить закредитованность портфеля:

>1 — соотношение заемных средств, при котором лимит плеча не исчерпан и можно проводить маржинальные сделки.

От 0 до 1 — все плечо исчерпано, нет возможности открывать позиции, но можно закрыть текущие для возврата к уровню >1. Вам приходит уведомление с просьбой пополнить счет или закрыть позиции.

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. В ожидании Санты

Итоги торгов. Под конец сессии выкупили все снижение

IT-сектор США. Во что стоит инвестировать на 5 лет

Дивидендный портфель 2021. Подводим итоги

Ozon — затянутая «история роста»

Какие дивидендные прогнозы на 2021 сработали, а какие нет

Резкое падение цен на газ. Газовое ралли закончилось?

SoFi Technologies. Есть ли перспективы у популярного финтеха

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

QUIK 7: плановая и текущая чистые позиции в терминале

В таблице «Ограничения по клиентским счетам» отображается информация по нашему портфелю на срочном рынке. Ее можно вызвать из меню: «Создать новое окно» => «Ограничения по клиентским счетам».

План. чист. поз. — планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении. Соответствует параметру «Свободные средства» рынка FORTS.

Тек. чист. поз. — заблокированные средства клиента. Параметр рынка FORTS. Размер гарантийного обеспечения (ГО), зарезервированный под открытые позиции.

В момент приобретения фьючерса/опциона у вас блокируется гарантийное обеспечение (ГО) —аналог залога. При покупке фьючерса или опциона вы отдаёте не всю стоимость контракта, а только гарантийное обеспечение. При обратной сделке ГО возвращается.

При выставлении стоп-заявки на срочном рынке в терминале QUIK параметр в столбце «Планируемые чистые позиции» не меняется, т.е. не происходит блокировки средств клиента.

Таблица «Позиции по клиентским счетам» показывает нам, какие инструменты срочного рынка есть в нашем портфеле. Таблицу «Позиции по клиентским счетам» мы также вызываем из меню «Создать новое окно» => «Позиции по клиентским счетам».

План. чист. поз. — стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций. Для рынка RTS Standard отображается значение «Лимит открытых позиций по спотам базового актива».

Тек. чист. поз. — общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учётом сделок.

«Текущие чистые позиции» = «Входящие чистые позиции» + «Текущие открытые длинные позиции» — «Текущие открытые короткие позиции».

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

проект «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Статья про Срочный Рынок. Прочтите пожалуйста!

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню подготовил важный материал, который относится к Срочному Рынку FORTS (далее СР). Данную статью готовил по той причине, что по опыту многие Клиенты не понимают, как торговать на СР, куда смотреть, откуда берутся цифры и т.д. Надеюсь, она развеет Ваши пробелы в знаниях, если таковые имеются. Статья получилась объемной.

Всего в ней не описать, но я постарался отразить самое важное.

Материал подготовлен относительно торговли фьючерсами.

Итак, на СР Вам потребуется две основные таблицы:

В ней отображается информация по Вашим денежным средствам на СР, свободные деньги, вариационная маржа и т.д.

Данную таблица открывается (версия quik 7) через “Создать Окно”>”Все типы окон”

Далее открываем таблицу:

В этой таблице будут отображаться позиции на СР и вариационная маржа по каждому инструменту.

Также необходимо иметь таблицы Заявок, Сделок и Стоп-заявок.

В данной статье буду уделять внимание таблицам Ограничения по клиентским счетам и Позиции по клиентским счетам.

Я настоятельно рекомендую не забивать таблицы ненужными колонками. Все основные колонки, которые нужны Вам для работы, представлены ниже(извините за качество, просто у меня в программе много колонок и пришлось вырезать нужные + более увеличенный масштаб):

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ

Что мы видим в данной таблице?

Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – сумма денежных средств, которая заблокирована под Вашу позицию.

План.чист.поз. (плановые чистые позиции) – деньги, которые Вам доступны для торговли/перевода/вывода.

Вариац. Маржа (вариационная маржа) – прибыль или убыток на СР

Накопленный доход – это вариационная маржа, которая начислена вам с 19:00 до 14:00 (она уже включена в плановые чистые позиции)

Биржевые сборы – комиссия биржи. Напомню, что данную информацию можно посмотреть на сайте Московской Биржи (например, РТС — https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-9.18)

Вы можете обратить внимание на сбор за скальперскую сделку. Данный сбор взимается в случае, если сделка совершена в рамках торгового дня, без переноса через вечерний клиринг.

График торгов на СР:

На что можно обратить внимание в таблице Ограничения по клиентским счетам?

В данной таблице как в бухгалтерском балансе. Одно нивелирует другое. Если у Вас прибыль, значит где – то блокируются деньги с минусом.

Тут нужно понимать, что в примере торговля шла фьючерсами без валютной составляющей. Как это?

Есть фьючерсы с валютной составляющей (те, которые содержат в себе при расчетах индикативный курс доллара, примеры будут далее), а есть фьючерсы без валютной составляющей. Это отдельная тема? В данной статье уделять этому внимание не будем. Наша задача разобраться в колонках и отображениях… Поэтому постараюсь объяснить проще.

Фьючерсы с валютной составляющей: RTS, BR, GOLD и т.д.

Фьючерсы без валютной составляющей: SI, SBRF, VTBR и т. д.

В данном примере доход составил 112+108.20-1.8=218,4 рубля и минус комиссия брокера.

Посмотрим таблицу ПОЗИЦИИ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ

В ней основные поля:

Код инструмента – код инструмента на бирже

Краткое название – говорит само за себя =)

Дата погашения – когда будет экспирация по инструменту (когда инструмент прекратит свое существование)

Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – открытые позиции на СР. В данном случае 0 (позиций нет). Если значение положительное – открыты лонги, если отрицательное – шорты.

Важная информация:

1) При торговле фьючерсами без валютной составляющей блокируется ГО, которое отображено на бирже.

— Открываясь по рынку биржа блокирует в 1.5 раза больше ГО

— Открываясь по тренду (при сильной волатильности) блокируется также чуть больше ГО

2) При торговле фьючерсами с валютной составляющей блокируется чуть больше ГО под изменение курса доллара.

Прилагаю также формулы для расчета блокировки ГО:

ГО – оно ограничивается величиной 2L, где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.

РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки.

В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены).

ГО мы смотрим в таблице “Текущие Торги”

Ее мы также открываем через “Создать Окно”.

Что подразумевает в себе долларовый инструмент, по факту это нужно для расчета вариационной маржи.

Давайте посмотрим, как самостоятельно посчитать вариационную маржу на примере нефти (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-9.18)

Используем информацию с сайта биржи. Нам понадобится..

Шаг цены нам говорит о том, насколько меняется цена по инструменту в стакане. Стоимость шага, сколько стоит изменение цены на 1 пункт.

Например, Вы купили нефть по 72.56, продали по 72.65. Заработок составляет 9 пунктов или 9 центов. Сколько вы заработали в рублях? 9*стоимость шага цены = 9*6,797=61.2 рубля. Стоимость шага по долларовым активам постоянно меняется, т. к. курс доллара не стоит на месте.

В следующем примере я совершил несколько операций с инструментом РТС (имеет валютную составляющую). Сделки делал сегодня, поэтому суммы видим другие. Что мы видим?

Текущие чистые позиции не равны вариационной марже. Это как раз таки и связано с валютной составляющей. Деньги блокируются в другом объеме. Мой совет… не нужно высчитывать точные значения под блокировку ГО, просто на валютные контракты закладывайте чуть больше денег.

Например, ГО РТС = 17194, заложите тысяч 18 и вам хватит. Важно понимать, что в текущих чистых не должно быть большого значения, т. к. если у вас всего 18 000 рублей и вы сделали 2 и более сделки… торговый терминал вам может указать ошибку, что у вас нехватка лимитов..

Также кому интересно предлагаю посмотреть следующие формулы для расчета вариационной маржи:

В течении дня:

Фьючерс на индекс РТС

а) (цена 1 – цена 2)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа

б) ((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Фьючерсы на остальные инструменты:

((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Где, цена 1 – цена первой сделки, цена 2 – цена обратной сделки

Если позиция перенесена через клиринг :

Фьючерс на индекс РТС

а) (котировка клиринга – цена продажи/покупки)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа

б) ((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

2) Фьючерсы на остальные инструменты:

((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа

Котировка клиринга – цена закрытия перед клирингом,

Индикативный курс доллара (http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx)
______________________________________________________________________

Надеюсь, что данная статья была полезной! Спасибо за внимание и хорошего дня!

Источник