Что такое поглощение в трейдинге
Модель поглощения в трейдинге. Обзор паттерна. Как торговать?
Практически все разворотные свечные модели достаточно просты для идентификации, легко опознаются и имеют незамысловатые правила входа по ним. К таким относится и модель поглощения, состоящая всего из двух соседних свечей и дающая хорошие перспективы для трейдинга. Паттерн настолько эффективен, что даже используется в торговле бинарными опционами, где, как мы знаем, наравне с ценой ключевое значение имеет время. То есть отработка поглощения происходит не только с достаточно высокой степенью вероятности, но при этом и достаточно быстро, что сделало эту модель одной из самых популярных в совершенно разных торговых системах.
Что такое модель поглощения?
Модель поглощения в трейдинге – это комбинация из двух последовательных свечей, которые обладают отличительной чертой: цена, по которой закрывается вторая свеча, полностью перекрывает первую свечу. То есть у нас есть две разнонаправленные свечи. Первая из этой пары является последней свечой в тренде, она может быть разной формы, но обычно это хорошая трендовая свеча, без длинных теней и с достаточно большим телом.
Следующая за ней практически с самого момента открытия начинает идти в противоположную основному направлению сторону, причём делает настолько уверенно, что уже в процессе формирования может сложиться впечатление, что тренд изменился. Тем не менее, ключевым моментом будет уровень её закрытия. До этого момента произойти может что угодно.
паттерн «Поглощение» на графике
Как только свеча закрывается, становится возможным определить, действительно ли перед нами модель поглощения. Её отличает цена закрытия, которая перекрывает цену открытия предыдущей свечи. Отсюда и такое название этой комбинации. По сути у нас получается достаточно быстрое перекрытие диапазона – происходит так из-за того, что за то же время цена проходит большее расстояние, причём делает это против тренда.
Причины возникновения поглощения
Появился этот совет не на пустом месте – достаточно посмотреть на график малых периодов и сразу бросится в глаза, что к концу, например, часа, активность резко возрастает и цена начинает двигаться в сторону тренда. То есть внутри часа происходить может что угодно, в том числе и вполне очевидный разворот, но вот в последние несколько минут всё снова меняется. При этом на самом часовом графике всё будет выглядеть, как равномерный ровный тренд.
Поглощение после отбоя от поддрежки
Так и получается, что в основу модели ложится этот же принцип. Свеча закроется поглощением только в том случае, когда настроение рынка действительно значительно поменяется. И здесь будет не только контртрендовое движение, но и перекрытие диапазона предыдущего интервала времени. Если ещё и тень перекроется, то получается очень сильный сигнал.
Торговля по модели поглощение
Торговые принципы достаточно просты. Торгуем разворот, то есть направление сделки совпадает с направлением закрытия второй свечи в модели.
Основные положения примерно такие:
Часто свечные модели выступает в качестве дополнительного, а вовсе не основного сигнала к смене тенденции. Однако в случае с моделью поглощения можно сказать, что это достаточно надёжный сигнал и сам по себе, то есть в отрыве от остальных методик анализа. Это не значит, что его нельзя применять в совокупности с другими. Имеется в виду, что и одной модели поглещение в трейдинге достаточно для принятия решения о входе в рынок.
Бычье поглощение и торговая система на основе этого паттерна
Как формируется бычье поглощение?
Бычий внешний бар (BUOVB) обычно формируется после длительного нисходящего движения. Это признак истощения, который сигнализирует о том, что продавцы закрывают свои сделки с прибылью, а покупатели начинают интересоваться рынком, что и приводит к повышению цены.
Из названия понятно, что паттерн образован бычьей свечой которая полностью вмещает (поглощает) предыдущую (медвежью) свечу. Другими словами, предыдущая свеча полностью находится в диапазоне поглощающего внешнего бара (от его минимума до максимума).
В приведенном выше примере у нас есть бычья свеча, диапазон которой полностью охватывает диапазон предыдущей свечи, но размер ее тела ( то есть расстояние от открытия до закрытия) такой же, как и у предыдущей свечи. С этим паттерном все в порядке и его можно брать в торговлю, так как максимум бычьей свечи выше, а минимум ниже, чем у первой медвежьей свечи. Однако, он является менее надежным и слабым, чем первый.
Лучшие шансы на успех дают те паттерны, где тело бычьей поглощающей свечи полностью закрывает предыдущую медвежью свечу (как в примере 1). Такая модель показывает бОльшую уверенность в развороте. А чем больше уверенности в рынке, тем выше вероятность реализации сетапа.
И еще одна важная вещь. Паттерн Внешний бар лучше торговать на высоких временных интервалах: дневной, недельный. После получения опыта на этих таймфреймах, можно переходить и на четырехчасовой. Рекомендуется торговать только после заметного нисходящего тренда и избегать торговлю в некоторых типах консолидации.
Торговая стратегия с использованием бычьего поглощения
Существует множество различных методов торговли, основанных на паттерне бычий внешний бар: от торговли сразу после закрытия свечи до ожидания входа на откате, например возле уровня.
Торговая стратегия, основанная на торговле бычьего поглощения, состоит из трех элементов или условий:
На графике должен сформироваться паттерн BUOVB
BUOVB должен располагаться в точке свинг лоу
Бычий внешний бар должен пробить ключевой уровень.
Первые два пункта очевидны, ведь мы говорим от разворотной формации. Не до конца понятным может быть п.3 – прорыв уровня сопротивления.
Эффективность модели поглощения заключается на убеждении, что настроения на рынке после медвежьих должны измениться на бычьи. Поэтому, когда вы объедините эту модель с пробитым уровнем сопротивления, убеждение становится намного сильнее.
Важно отметить, что вы вряд ли захотите торговать эту модель прямо под уровнем сопротивления. В таком случае, скорее всего, ваша позиция будет закрыта уже в первые 24 часа после ее открытия.
Давайте рассмотрим пример торговли бычьего внешнего бара на дневном графике валютной пары NZDJPY.
График выше иллюстрирует первые два условия, которым должна соответствовать модель. У нас есть BUOBV в точке свинг лоу. Обратите внимание, что тело бычьей поглощающей свечи не полностью покрывает предыдущую свечу. Однако ее диапазон полностью вмещает в себя диапазон предыдущей свечи, так что паттерн правильный. Но для того, чтобы торговать эту модель нам нужен пробой ключевого уровня.
На следующем рисунке показан тот же график, но в уменьшенном масштабе, который вмещает изменение цен за целый год:
Бычье поглощение (BUOVB) сформировалась с опорой на линию тренда.
Есть достаточное расстояние (около 400 пунктов) до следующего ключевого сопротивления.
Мы уже хорошо понимаем контекст этого сетапа, поэтому можем углубиться в детали.
На рисунке ниже показано развитие сделки от открытия, до получения тейк профита.
Обратите внимание, что вход осуществляется после повторного теста ключевого уровня, который был пробит и стал новой поддержкой. Следует также учитывать, что take profit размещен немного ниже ключевого уровня сопротивления.
Скорее всего у вас возникнет вопрос, почему стоп лосс размещен именно в этом месте, а не под минимумом бычьего поглощения. Конечно, вы можете разместить стоп ниже, и даже в этом случае сохранится благоприятное соотношение риска к прибыли. Тем не менее, предпочтительнее разместить стоп лосс в месте, где у трейдеров может возникнуть дискомфорт, если конечно цена туда пойдет.
Если рынок действительно уважает ключевой уровень поддержки, он должен делать это в пределах 20-50 пунктов от этого уровня. Больший диапазон может означать, что на рынке ожидается более глубокая коррекция. Таким образом, 140-пунктовый стоп-лосс был более чем удовлетворительным, если бы рынок фактически воспринимал (уважал) раннее сопротивление как новую поддержку.
Стоп лосс = 140 пунктов. Тейк профит = 400 пунктов. Это, в свою очередь, дает отношение риск / прибыль 2,8 R (2,8 x риск) или прибыль 5,6% с риском 2%.
Стратегия входа на 50% откате
Многие трейдеры считают, что этот метод работает только для пин-баров. Однако его можно использовать и для модели бычье поглощение, а также для любых других паттернов price action.
Итак, давайте посмотрим ту же торговую установку BUOVB, которая появилась на паре NZDJPY. Только в этот раз мы будем использовать уровни Фибоначчи, чтобы определить уровень 50% коррекции.
На рисунке выше показан уровень коррекции Фибоначчи 50%, который мы получили применив инструмент линии Фибоначчи в терминале Metatrader от минимума бычьего внешнего бара до его максимума. Обратите внимание, что следующая свеча после паттерна, которая тестировала ключевой уровень не дошла до уровня 50% около 15 пунктов.
Это еще раз напоминает нам, что использование уровней Фибоначчи не является точной наукой, так же как и применение любой торговой стратегии, техники или метода при торговле на Форекс.
Заключение
Использование бычьего поглощения или бычьего внешнего бара может быть отличным способом для определения разворотных точек на рынке, когда медвежий тренд сменяется бычьим. Эта модель предоставляет дополнительную информацию, которую вы можете использовать для определения вероятного результата.
Итак, самые важные моменты, которые касаются торговли паттерна BUOVB:
Внешний (поглощающий) бар должен полностью вмещать в себя предыдущий;
Модель отлично подходит для идентификации потенциального дна рынка;
Берите в торговлю только те внешние бары, что образовались на высоких таймфреймах;
Торгуйте BUOVB только в точке свинг лоу;
Внешний бар должен пробить ключевой уровень;
Используйте 50% откат для более выгодного места для входа;
Или же размещайте ордер чуть выше пробитого уровня.
Как торговать по паттерну «Поглощение»?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберём особенности формирования и торговли по паттерну «Поглощение». Этот паттерн из свечного анализа хорошо заметен на графике и предвещает разворот действующей тенденции.
Как формируется паттерн «Поглощение»?
Появление следующей мощной свечи паттерна, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении, говорит о начале коррекции, которая может даже перерасти в разворот действующей тенденции.
Виды паттерна «Поглощение»
В зависимости от цвета второй, поглощающей свечи паттерн разделяют на два вида: «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение».
«Бычье поглощение» (Bullish engulfing)
Формируется во время нисходящего движения на локальных минимумах графика цены. Первая маленькая чёрная свеча паттерна показывает, что силы медведей уже на исходе, после чего появляется большая белая свеча, полностью поглощающая тело первой. Это говорит о том, что быки почувствовали слабость медведей и активно перешли в наступление.
Дальнейшее движение цены вверх приводит к началу восходящей коррекции. Подтверждением её начала является рост котировок выше максимума второй, большой бычьей свечи паттерна.
«Медвежье поглощение» (Bearish engulfing)
Формируется во время восходящего импульса цены на локальных максимумах графика. Первая небольшая белая свеча паттерна говорит о том, что быки уже устали и им требуется передышка. Появившаяся следом большая чёрная свеча, поглотившая своим телом белую, свидетельствует о том, что медведи воспользовались ситуацией и активно двинулись в контрнаступление.
Дальнейшее движение котировок вниз приводит к началу нисходящей коррекции. Подтверждением начала нисходящего движения будет падение цены ниже минимума второй, большой медвежьей свечи паттерна.
Как выглядит паттерн «Поглощение»
Торговля по паттерну «Поглощение»
Поскольку паттерн «Поглощение» является разворотным, перед его появлением должно наблюдаться восходящее или нисходящее движение цены, в боковике его лучше игнорировать. Для торговли рекомендуется использовать старшие таймфреймы: от Н1 и выше, а также высоколиквидные активы: валютные пары, золото, нефть, акции, фондовые индексы.
«Бычье поглощение» – покупка
Алгоритм торговли бычьего паттерна выглядит так:
«Медвежье поглощение» – продажа
Алгоритм торговли медвежьего паттерна такой:
Что усиливает паттерн «Поглощение»
Известный трейдер и аналитик, популяризатор свечного анализа Стив Нисон (Steve Nison) выделяет несколько факторов, которые «усиливают» или повышают вероятность отработки паттерна «Поглощение»:
Заключение
Разворотные свечные паттерны «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение» формируются на локальных экстремумах графика цены в ходе восходящей или нисходящей тенденции. Их появление на графике предвещает возможное начало коррекции или даже разворот тренда.
Вероятность отработки этих паттернов увеличивается при появлении усиливающих факторов, а также в сочетании с паттернами теханализа, уровнями поддержки и сопротивления, сигналами торговых индикаторов. Перед началом реальной торговли следует попрактиковать использование этих паттернов на демо-счёте.
Познакомиться с другими свечными паттернами можно в этой статье:
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Поглощение – модель price action
Поглощение – это классическая модель японских свечей, которая указывает на захват цен 1 стороной и капитуляцию другой стороны. Данный паттерн является разворотным. Трейдеры выделяют бычью модель поглощения и медвежью, в зависимости от направления свечи поглощения.
Как найти поглощение на графике?
Модель поглощения можно найти там, где толпа ожидает разворот, то есть на уровнях. Когда цена подбирается допустим, к уровню поддержки, сигналом на покупку может стать “бычье” поглощение. Это скажет о том, что медведи не продавят уровень поддержки, а значит можно заходить в покупку.
Особенности бычьего поглощения:
Усиление бычьего сигнала.
Особенности медвежьего поглощения:
Видео-уроки артёма Звёздина
VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.
Усиление медвежьего сигнала.
Идеальное поглощение, позволяет быстро перейти на сторону покупателя/продавца. Взять небольшое движение, либо войти в самом начале длительного тренда.
Принцип торговли “Поглощения”
Чтобы этот паттерн максимально хорошо срабатывал, трейдер должен соблюдать такие условия:
Вот так выглядит поглощение в тренде
Не зря особый акцент делается, на торговлю поглощения при наличии тренда. Во флете “поглощение” – частое явление. Из-за этого можно словить кучу ложных сигналов, а наличие тренда отсеивает их.
Вот так выглядят реальные сигналы при поглощении. Скриншоты сделаны на валютной паре USD/JPY
Размер свечи, которая поглощает определяется визуально (на глаз). Не нужно измерять каждую свечу или бар – линейкой. Но даже большая свеча, которую можно принять за поглощение, может оказаться ложным сигналом. В этом случае, возможно определенная коррекция. Открытие короткой позиции здесь, имеет большой риск.
Открытие сделки
Стоп-лоссы и модель “поглощения”
В торговле этого паттерна, обязательно нужно понимать свой стоп. От этого в принципе, будет зависеть успешность торговли. Способы установки стопа:
Соотношение стопа к профиту.
Существует несколько вариантов, когда нужно фиксировать прибыль. Открытая сделка, должна иметь положительно мат.ожидания. Только так трейдер можно зарабатывать.
Соотношение 1 к 2, 1 к 3 и так далее. В таком случае, трейдер имеет положительно мат.ожидание. Но фиксированный профит, не всегда вписывается в условия рынка. Цена двигается от уровня к уровню. Значит прибыль, можно фиксировать возле этих уровней. Определив уровни заранее, сразу будет ясно, какой у сделки потенциал (соотношение) 1 к 1, 1 к 2 или больше. Если не получается взять соотношение хотя бы 1 к 2, стоит задуматься об открытии этой сделки. Но когда решение принято открывать сделку, делать это нужно пониженным объемом.
Свечной паттерн поглощение на Форекс — модель разворота в трейдинге
Что представляет собой паттерн поглощение
Паттерн поглощения (англ. engulfing pattern) – это торговая модель свечного анализа Price Action на валютном рынке и указывает на изменение направления цены.
При использовании формации, можно находить лучшие точки входа в период окончания коррекции или при смене тренда.
Поглощение характеризуется высоким уровнем отработки сигналов и надежностью. А название свечной конструкции обусловлено тем, что первую свечу поглощает вторая.
Паттерн трейдинга, он же внешний бар, часто используется для выявления точки разворота тенденции. Реже указывает на продолжение глобального движения цены. Внешне поглощение состоит из двух свечей (белая и черная цвет, либо красная и зеленая), направленные в разные стороны – первая меньше, вторая больше.
В статье говорится о том, как торговать, из чего состоит, причины формирования и основные индикаторы.
Причины возникновения поглощения в трейдинге
Поглощающая модель появляется после длительного движения цены в одном направлении. То есть причина формирования – это исчерпавший себя потенциал тренда.
Если рассматривать этот паттерн с точки зрения толпы, то угасающее движение цены указывает на неуверенность большой массы мелких трейдеров. Спекулянты не знают, в каком направлении дальше открывать сделки. В итоге стоимость актива начинает топтаться на месте.
При этом новое направление движения – большую поглощающую свечу, формируют позиции крупных игроков. Они первыми понимают, что начинается новая тенденция, и накапливают позицию. Мелкие игроки ловят стоп лоссы или следуют за обновленным движением актива.
Например, если стоимость инструмента перестала снижаться, то медведи встретились с сильным уровнем поддержки. При этом ордера вниз открывались, когда нисходящее направление сохранялось из-за инерции хода валютной пары.
В этот момент быки могут открыть большой объем сделок в обратную сторону, собрать стопы медведей и выбить из рынка. Собранные стопы подтолкнут цену дальше вверх.
Так формируется новый восходящий тренд. Этот принцип действует также при развороте вниз, когда бычье движение теряет свою силу.
Разновидности паттерна поглощение в трейдинге
Есть два основных вида поглощающей модели:
Значимость модели будет выше, если новая свеча поглощает не только тело предыдущей, но и тень. При внутридневной торговле цена закрытия первого бара и открытия второго могут совпадать.
Если при обнаружении поглощения, перейти на старший временной диапазон, то можно увидеть пин бар. Равенство первой и второй свечи на следующем ТФ представляет свечу доджи.
Бычье поглощение и его особенности
В паттерне тело бычьего бара полностью поглощает медвежье. Рассмотрим модель дневного таймфрейма и оценим по следующим критериям:
При бычьем поглощении объемы медвежьей тенденции должны заметно снижаться. Такой паттерн указывает на то, что быки «разминаются» перед тем, как направить актив в противоположную сторону.
Особенности медвежьего поглощения в трейдинге
Модель формируется при угасании бычьего тренда. На самой вершине временного периода D1 появляется маленькая белая свеча. На следующий день формируется черная. Минимум черной свечи ниже, чему у белой, а максимум – выше. В качестве дополнительного сигнала для входа в рынок стоит использовать отскок от трендовой линии. Чем длиннее свечи паттерна, тем выше потенциал разворота.
Когда формируется восходящая свеча, объем торгов должен снижаться, при начале медвежьего движения – возрастать.
Усиление сигнала
При отсутствии усиливающих элементов сигнал может быть ложным. Учитывайте следующие рыночные факторы:
Если до появления двух баров формации было боковое движение, сигнал не засчитывается.
Как торговать паттерн поглощение – основные стратегии Форекс
Базой для использования паттерна поглощения является предшествующее ему направленное движение. Оптимальные таймфреймы для работы с поглощением – это H1, H4 и D1.
Обязательным условием открытия сделки является наличие подтверждения. Это может быть образование дополнительной графической разворотной фигуры, сигнал индикатора или пробой трендовой линии. Веской причиной для входа в биржу является образование внешнего бара на уровнях поддержки или сопротивления теханализа. На младших таймфреймах, при торговле на Forex, цена может уходить за уровень с ложным пробоем.
Входить в рынок на основании сигнала можно следующими способами:
При работе с поглощением не рекомендуется использовать фиксированный ордер прибыли. Лучшие делать выбор в пользу тейк профитов, размещенных на глобальных и локальных уровнях. После сильного уходе цены в новом направлении, нужно при первой возможности переходить в безубыток.
Поглощение в тренде
Торговая формация может встречаться внутри глобального движения цены. Визуально свечи могут выглядеть идеально – первая маленькая, вторая поглощает первую полностью, вместе с тенями.
Если на бирже нет торговых объемов, то разворот может не случиться. Движение актива продолжится в прежнем направлении, а трейдер потеряет деньги. По этой причине не нужно спешить открывать сделку при появлении модели поглощения на графике. Даже визуальное начало разворота может оказаться микротрендом или коррекцией основного движения.
Уровни поддержки и сопротивления
Использование уровней технического анализа позволит точнее определять правильные свечные конструкции. Ценовой уровень указывает на ограничение потенциала роста или снижения стоимости актива. Если паттерн образуется возле уровней, то вероятность верного сигнал значительно повышается.
В качестве примера возьмем ситуацию, когда цена приближается к области сопротивления. Если паттерн появится, то сигнал будет указывать на значительный нисходящий потенциал. Этот принцип работает и в обратном направлении.
При просмотре скрина EURUSD видим, как цена подошла к уровню сопротивления, и сформировалась формация медвежьего поглощения. В итоге сигнал оказался верным. При бычьем поглощении цена также может несколько раз подходить к уровню поддержки перед окончательным формированием паттерна.
Индикаторы Форекс с терминала мт4
Если разбирать бесплатные программы для выявления паттерна, то лучший вариант – это Vertical Bar Setup. Преимуществом индикатора считается поиск моделей поглощения на графике, и указывание оптимальных значений стоп лосс и тейк профит.
Ключевые функции:
Скачать Vertical Bar Setup можно здесь.
К менее популярным, но тоже эффективным индикаторам можно отнести RFX Pattern Recognition. Программа кроме поглощений выводит большое количество паттернов на график. Скачать можно здесь.
Настройки индикатора сводятся к выставлению значения true в графах Display_Bearish_Engulfing и Display_Bullish_Engulfing. Вывод на экран алерта Show_Alert по желанию.
Такие индикаторы имеют похожий принцип действия. Основные различия сводятся к установленным разработчиками соотношениям между элементами свечей. Все паттерны нужно проверять вручную, поскольку индикаторы – это вспомогательный инструмент и полностью ориентироваться на них нельзя.
Можно использовать другие индикаторы для проведения дополнительного технического анализа. Добавлять их лучше на часовой график.
Популярными среди трейдеров считаются:
После того, как индикаторы будут установлены, нужно ждать формирования полной фигуры.
Если ожидается восходящее поглощение, то на второй свече показывается рост объема. При этом Stochastic должен выходить вверх из зоны перепроданности. При наличии сигнала с такими подтверждениями открывается позиция на покупку.
Установка стоп лосса
Для грамотного управления рисками при использовании различных видов паттерна учитывайте правила установки стоп приказов:
Без стопов использовать формацию нельзя. Ценовой уровень может пробиться, что приводит к продолжению текущего тренда с сильными убытками.
Ошибки в торговле
Самая распространенная ошибка – это входить в покупку сразу после появления на графике паттерна поглощения. Восходящая формация часто является коррекцией нисходящей тенденции.
Поэтому нужно проверять сигналы, которые усиливают паттерн и получать подтверждения разворота. Если цена движется по тренду и объемы торгов большие, лучше не рисковать. Для получения более точной информации необходимо смотреть младшие таймфреймы. Здесь можно увидеть, является ли сформированная модель поглощения откатом внутри тренда.
Для примера можно взять график H4.
На графике видно, что дневная модель бычьего поглощения была откатом против глобального движения цены.
Преимущества торговли по паттерну поглощение
Весомый плюс применения конструкции сводится к получению четкого сигнала смены тренда. Но при условии наличия подтверждающих элементов. Если трейдер видит, что тенденция исчерпала потенциал, объемы падают и есть основания ожидать разворот, то паттерн поглощения позволяет точно определить нужную точку.
Еще одно преимущество модели в том, что она простая и ее легко найти на графике. Формацию смогут использовать даже начинающие.
Рынки, на которых торгуется поглощение
Паттерн поглощения можно успешно применять на Forex.
С информацией по объемам, трейдер сможет определять потенциал тренда на Форекс и точно выявлять момент разворота.
На фондовом рынке также можно успешно применять простой паттерн поглощения. Рынки бинарных опционов, криптовалют, фьючерсов и других ценных бумаг не считаются исключением.
Заключение
Модель поглощения – это универсальный, классический и рабочий инструмент, позволяющий выявлять смену тенденции. Он отражает смену настроений на рынке и указывает на ключевую инициативу крупных игроков. Если применять паттерн вместе с подтверждающими сигналами, то можно получать большой профит, с заходом в начале тренда.