Что такое сетка в трейдинге
Стратегия сетка ордеров – прибыльная торговля отложенными ордерами
Успешная торговля на Форекс заключается в грамотном комбинировании технического и фундаментального анализа. Однако даже хорошие знания валютного рынка не гарантируют того, что вы получите положительный результат от торговли на Форекс. Прибыльный трейдинг зависит не столько от ваших знаний, сколько от их практического применения. В зависимости от того, в какой точке вы войдете в рынок, а также какой установите тейк-профит или стоп-лосс, зависит успешность вашей стратегии. При этом многие начинающие трейдеры очень часто интересуются: «Можно ли прибыльно торговать на Форекс, не тратя свое время на проведение анализа?». Такие стратегии существуют, и называют их гридерными (от англ. grid – «сетка»), а те, кто их используют – гридерами. Несмотря на большое количество как положительных, так и отрицательных отзывов, стратегия сетка ордеров получила широкое распространение среди трейдеров. Исходя из названия стратегии, можно сделать вывод, что при помощи сетки ордеров будет производиться ловля чего-то особенного, а именно охота за ценой. Зачем проводить какой-то сложный анализ, следить за поведением цены и осуществлять математические расчеты, когда можно устанавливать ловушки для цены в виде сетки отложенных ордеров, в которую будут попадать прибыльные сделки. О том, как это сделать, узнаете, прочитав данную статью. См. также, наш независимый рейтинг брокеров Форекс для выбора надежной брокерской компании.
Принцип торговли при помощи сетки ордеров
Стратегия отложенных ордеров заключается в выставлении одинакового количества отложенных ордеров как на покупку, так и на продажу на равноудаленном расстоянии друг от друга в обе стороны от текущей цены. При этом могут использоваться фиксированные стоп-лоссы и тейк-профиты для каждого ордера или применяться совокупные цели для взятия прибыли и ограничения убытков. Перед тем, как начать торговлю при помощи сетки ордеров, необходимо познакомиться с основными определениями, которые могут пригодиться в процессе торговли:
Шаг сетки – это очень важный параметр, от которого может зависеть успешный исход стратегии. Шаг сетки – это расстояние между отложенными ордерами. Большой шаг сетки подойдет для долгосрочной стратегии, несомненным плюсом которой является отсутствие влияния «пилы», а минус состоит в том, что потребуется больше времени для взятия прибыли. Маленький шаг сетки имеет также свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести быструю отдачу от применения этой стратегии, а основным минусом является большое открытие ордеров в случае бокового движения цены;
Расстояние первого ордера от текущей цены – для того чтобы не произошло срабатывание ордеров во время зигзагообразного движения цены, необходимо размещать первые отложенные ордера на достаточном удалении от текущей цены;
Количество ордеров – это может быть как небольшое число отложенных ордеров, например, пять ордеров на покупку и пять ордеров на продажу, так и практически неограниченное количество ордеров, к примеру, по сто ордеров выше и ниже текущей цены;
Временной период для перестановки ордеров – сетка ордеров показывает впечатляющие результаты во время тренда, но приводит к быстрому накоплению убытков во флете. Возможно, стоит устанавливать сетку перед выходом важных новостей или в период высокой активности валютного рынка;
Величина прибыли, при достижении которой происходит закрытие сетки ордеров – это может быть как индивидуальный тейк-профит для каждого ордера, так и совокупная прибыль, при которой осуществляется закрытие всех ордеров.
Преимущества и недостатки использования сетки ордеров
Торговля отложенными ордерами имеет следующие преимущества:
не нужно проводить технический или любой другой анализ перед открытием позиции;
выставив отложенные ордера, можно выключить торговый терминал и заниматься своими делами;
использование отложенных ордеров гарантирует точность исполнения сделок без реквотов;
отложенные ордера сработают даже в тех случаях, когда отсутствует электричество или Интернет;
сетка ордеров показывает отличные результаты во время хороших трендовых движений.
К недостаткам использования сетки отложенных ордеров можно отнести следующее:
не все брокеры и торговые терминалы поддерживают одновременное открытие разнонаправленных позиций;
в зависимости от типа счета может стоять ограничение на количество открытых позиций, например, не более двухсот, включая отложенные ордера;
срабатывание отложенных ордеров во флете может привести к быстрому накапливанию убытков.
В зависимости от наличия тренда или флета на рынке могут применяться различные стратегии сетки ордеров, о них и пойдет дальше речь в нашей статье.
Стратегия №1 – торговля при помощи сетки ордеров при наличии тренда
Рассмотрим ситуацию, когда на рынке наблюдается устойчивый тренд, или ожидается выход какой-нибудь важной новости, но вы не знаете, в какую сторону пойдет цена. В таком случае необходимо выставить сетку ордеров Buy Stop и Sell Stop – по десять ордеров выше и ниже относительно текущей цены с шагом в 10 «старых» пунктов. Тейк-профит устанавливаем на уровне 20 пунктов, стоп-лосс не используем. Ждем срабатывания ордеров, при этом может произойти четыре сценария дальнейшего развития событий:
Цена пошла в одну из сторон. Это самый благоприятный сценарий. В этом случае ждем срабатывания 3-4 тейк-профитов и удаляем сетку;
Сначала сработал ордер на покупку, а затем цена зацепила ордер на продажу, в результате чего позиция залокировалась. Следует отменить тейк-профиты и ждать, когда цена преодолеет расстояние 40-50 пунктов в одну сторону, то есть прибыльные сделки перевесят убыточные, а затем закрыть все позиции и удалить несработавшие ордера;
Если в результате зигзагообразного движения цены сработали сначала два ордера на покупку, а затем два ордера на продажу, то следует отменить тейк-профиты и ждать, когда совокупная прибыль будет равна нулю или уйдет в небольшой плюс, после чего удалить сетку;
Если зигзагообразное движение получилось слишком большим, то есть было открыто по четыре ордера на покупку и продажу, то необходимо зафиксировать только прибыльные позиции, построить новую сетку и ждать, когда прибыль по ней перекроет текущие убытки.
Эта стратегия была протестирована на Форекс и дала стабильные положительные результаты. Единственным условием является наличие депозита, который бы смог выдержать возникновение небольших просадок, а также соблюдение правил мани-менеджмента. О том, что такое локирование, читайте здесь.
Стратегия №2 – торговля при помощи сетки ордеров во флете
Если при условии наличия тренда все кажется достаточным простым, то что делать, когда на рынке наблюдается затяжной флет. В этом случае вместо стоповых отложенных ордеров рекомендуется использовать лимитные ордера. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Допустим, на рынке наблюдается флет, тогда мы выставляем по четыре ордера Buy Limit ниже текущей цены и Sell Limit выше цены.
При срабатывании одного из ордеров противоположную серию позиций следует удалить. Стоп-лоссы всех ордеров необходимо установить на одном уровне, поэтому, если цена пойдет не в нашем направлении, можно зафиксировать убытки и построить новую сетку ордеров. То же касается и тейк-профитов. При достижении заранее установленной совокупной прибыли все ордера необходимо удалить. Если сработал первый ордер и закрылся по тейк-профиту, то здесь все понятно. Если же цена пойдет против нас, то будут открываться новые сделки, но для закрытия сделок по суммарному тейк-профиту цене потребуется пройти значительно меньшее расстояние. Данная стратегия хорошо зарекомендовала себя для торговли на спокойных рынках со слабыми ценовыми движениями и быстрыми откатами, например, во время Азиатской торговой сессии.
Смотрите также, какие бывают брокеры с микро-счетами.
Скрипты для автоматического выставления сетки ордеров
Помимо ручного выставления отложенных ордеров существуют также специальные скрипты сетки ордеров, одним из которых является скрипт SetGridOrders. С его помощью можно выставлять неограниченное количество отложенных ордеров. Достаточно лишь перетащить его из «Навигатора» на график, указав в открывшемся окне необходимые настройки для следующих параметров:
extern double Price – цена открытия первого ордера;
extern double Lot – размер лота;
extern int SetOrders – количество ордеров;
extern int Step – расстояние между ордерами;
extern int StopLoss – уровень стоп-лосса;
extern int TakeProfit – уровень тейк-профита;
extern bool GeneralProfit – суммарный тейк-профит, при достижении которого все ордера будут закрыты;
extern bool GeneralStop – совокупный убыток, при достижении которого произойдет закрытие всех открытых позиций и удаление несработавших отложенных ордеров.
Также можно включить звуковой сигнал, который оповестит вас о срабатывании первого ордера. Указав все необходимые настройки, следует нажать OK, в результате чего откроется новое окно, в котором вам необходимо будет выбрать тип отложенных ордеров – стоповые или лимитные. Таким образом, данный скрипт будет полезен для любой стратегии и значительно упростит ручную торговлю.
Скачать бесплатно скрипт: SetGridOrders
Прибыльный советник «Сетка ордеров»
Как видно из описаний стратегий, торговля отложенными ордерами требует от трейдера предельной концентрации и внимания. Нужно постоянно отслеживать текущую ситуацию, вовремя добавить новый ордер, если того требует стратегия, или удалить сетку, если достигнут суммарный тейк-профит или убыток, а затем набросить на график новую сетку ордеров. Описанный выше скрипт частично снимает с вас нагрузку по выставлению ордеров, но это всего лишь скрипт, а не советник, его требуется каждый раз запускать вручную при построении новой сетки ордеров. Предлагаем вашему вниманию рассмотреть один прибыльный советник, который показал хорошую работу по валютной паре GBPUSD.
Данный советник основан на принципе случайного блуждания чисел – Броуновского движения. При установке этого советника на графике он разбивает область вокруг цены на две части и выставляет выше цены – лимитные ордера на продажу, а ниже цены – лимитные ордера на покупку. Высокая прибыльность советника обеспечивается благодаря использованию системы Мартингейла, которая активируется на безоткатных движениях цены. Однако при появлении убыточных сделок лот увеличивается не в два раза, как в большинстве советников, основанных на системе Мартингейла, а на определенный коэффициент, указанный в параметре PlusLot, что делает использование данного советника менее опасным.
Поскольку за основу стратегий сетка ордеров берется разница в пунктах между ордерами, то таймфрейм не играет особого значения, но лучше всего устанавливать советник на M5 или M15. Советник «Сетка ордеров» может работать одновременно в двух направлениях. Если сработают разнонаправленные ордера, то он доведет каждый из них до тейк-профита, а при необходимости переоткроет сетку на новых уровнях. Главным недостатком этого советника является то, что в случае с отключением Интернета или электроэнергии он не «запоминает», какие ордера его, а какие нет. Поэтому приходиться удалять старую сетку ордеров и перезапускать советник. Чтобы этого не происходило, рекомендуем устанавливать советник на VPS-сервер.
Советник имеет следующие настройки:
Orders – здесь необходимо указать максимальное количество ордеров;
lot1 – начальный размер лота для первого ордера в сетке;
PlusLot – коэффициент, на который будет увеличиваться начальный лот при появлении убыточных сделок;
FirstStep – расстояние от текущей цены до первого ордера;
Step – расстояние между ордерами;
SLoss – размер стоп-лосса для каждой сделки или для всей сетки;
TProfit – размер тейк-профита для каждой сделки или для всей сетки;
ProfitClose – данный параметр отвечает за закрытие всех однонаправленных ордеров при достижении общего тейк-профита;
TrailingPercent – размер общего тейк-профита, который будет «тралиться», в процентах;
magic – уникальный номер советника;
CloseEndWeek – при активации этого параметра советник принудительно закрывает все ордера в конце недели;
HourClose – здесь указывается время для закрытия всех ордеров в пятницу.
По итогам тестирования советника на различных валютных парах он выдает неоднозначные результаты. Единственным исключением стала валютная пара GBPUSD, которая показала лучшие результаты. Именно ее рекомендуют использовать в торговле разработчики советника. Перед тем, как применять данный советник на реале, следует хорошо протестировать его на демо-счете, а также провести оптимизацию его параметров.
Скачать бесплатно советник: SetkaProfit
Смотрите также, какие существуют брокеры с низким спредом.
Советник FractalGrid – фрактальная сетка ордеров
Как уже упоминалось выше, предсказать направление движения цены достаточно сложно, поэтому гридеры и используют сетку ордеров для ловли любого движения цены. Однако на практике благоприятный сценарий случается крайне редко – в чем и состоит слабость таких стратегий. Рынок постоянно меняется, если еще вчера волатильность одной из валютных пар составляла 200 пунктов, то теперь не превышает и 50-ти пунктов. Возможно, все дело в неправильном определении уровней для выставления отложенных ордеров. А все потому, что перед установкой ордеров не проводится анализ и сетка ордеров выставляется наобум. Если бы торговля отложенными ордерами проводилась от значимых уровней, то она принесла бы гораздо больше прибыли. Мы предлагаем рассмотреть советник сеточник FractalGrid, основанный на применении фрактального анализа.
Торговля данного советника заключается на выставлении отложенных ордеров на уровне пробития фрактальных максимумов и минимумов. О том, что такое фракталы, и как их определять, вы можете прочитать здесь. В качестве рабочего таймфрейма рекомендуется использовать H1. Существует две тактики торговли советника:
При формировании нового фрактала несработавший отложенный ордер переносится со старого уровня на новый;
При формировании нового фрактала старый отложенный ордер не удаляется, а к нему добавляется новый ордер.
Мы не рекомендуем использовать второй вариант тактики, так как за один торговый день может быть открыто достаточно много ордеров, а некоторые брокеры выставляют ограничение на максимальное количество сделок.
Перейдем к описанию настроек советника FractalGrid:
Lots – данный параметр задает фиксированное значение торговых лотов;
Risk – если напротив параметра Lots поставить ноль и указать значение параметра Risk, то размер лота для каждого нового ордера будет рассчитываться, исходя из текущего размера депозита;
RiskOnBalance – установив напротив данного параметра значение true, размер лота будет рассчитываться, исходя из размера баланса, а выбрав режим false – за основу будет браться размер свободных средств;
FractalPeriod – здесь необходимо указать период фрактала, который должен быть обязательно нечетным;
DeleteOldOrder – этот параметр отвечает за выбор тактики выставления отложенных ордеров, о которой упоминалось выше. Если вы хотите использовать первую тактику, то выберите значение true, а для второй тактики – укажите false;
SLMove – аналог трейлинг-стопа, передвигает стоп-лосс вслед за ценой, когда прибыль превышает значение параметра SLMove;
InPoints – данный параметр необходим для определения уровней тейк-профита и стоп-лосса и рассчитывается в зависимости от текущей волатильности благодаря встроенному индикатору ATR;
StopLoss, TakeProfit – уровни стоп-лосса и тейк-профита, если поставить ноль, то при открытии новых ордеров не будут выставлены стоп-лоссы и тейк-профиты;
FractalOffset – при помощи данного параметра задается отступ размещения отложенного ордера от уровня сформировавшегося фрактала.
Тестирование советника FractalGrid проводилось по трем валютным парам: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Для каждой валютной пары были подобраны оптимальные значения, но со временем они устаревают, поэтому рекомендуем проводить оптимизацию советника хотя бы раз в месяц:
Для EURUSD: TakeProfit = 5, StopLoss = 3.5, SLMove = 3, FractalOffset = 3.5. Чистая прибыль составила 3 303 доллара при максимальной просадке 734 доллара;
Для GBPUSD: TakeProfit = 2, StopLoss = 8, SLMove = 1.5, FractalOffset = 0.5. Чистая прибыль составила 9 650 долларов при максимальной просадке 2 541 доллар;
Для USDJPY: TakeProfit = 3.5, StopLoss = 9, SLMove = 4, FractalOffset = 1.5. Чистая прибыль составила 4 372 доллара при максимальной просадке 1 510 долларов.
При тестировании использовался фиксированный объем. Если в настройках установить нефиксированный объем, то при тех же параметрах наибольшую прибыльность показала валютная пара EURUSD (чистая прибыль составила 10 687 долларов при максимальной просадке 2 300 долларов).
Скачать бесплатно советник: FractalGrid
Стратегия сетка ордеров не является Граалем, но может быть достаточно прибыльной. В зависимости от состояния рынка можно использовать стоповую сетку ордеров – при наличии тренда или лимитную – во время флета. Для упрощения построения сетки ордеров можно использовать скрипты, а также советники. Однако применять советники сеточники рекомендуется только под присмотром трейдера в полуавтоматическом режиме. Удачной вам торговли!
Сеточная торговля
При торговле на валютном рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены. Системы торговли, использующие данный метод, как правило, не преследуют цель поиска точных точек входа и выхода — задача сводится к развертыванию на рынке сетки из позиций с автоматически открывающимися сделками.
Сеточная торговля
Данный метод является очень распространенным в работе начинающих трейдеров, так как не требует особых знаний, касающихся валютного рынка, и даже таких распространенных вещей, как технический или фундаментальный анализ. Но успешная сеточная стратегия предполагает грубое знание основного тренда на выбранном временном отрезке — вверх, вниз или же боковое движение цены с периодическим возвратом к среднему значению.
Общие положения выстраивания сетки на рынке весьма просты:
Ордера выстраиваются друг за другом на равном расстоянии в пунктах
Для сетки задается определенный диапазон
Сетка характеризуется следующими параметрами:
Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах. Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.
Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга и по обе стороны от текущей цены, называется сеточным или гридерным методом торговли. Трейдер, который торгует таким образом, называется гридером.
В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной выставленный на сетке ордер в сделку. Убыточные позиции в такой торговле могут удерживаться в открытом состоянии, в надежде на разворот цены. Подобные системы часто комбинируются с локированием позиций.
Сетка на разворот цены. Лимитные ордера
Наиболее часто реализуемый сценарий сеточной торговли состоит в том, что цена на выбранном отрезке будет колебаться около начального уровня. Но каким образом мы будем открывать сделки? На рынке есть три типа ордеров:
с немедленным исполнением (исполняемые не хуже заявленной трейдером цены в пределах максимально допустимого значения проскальзывания)
отложенные (исполняемые в будущем по выставленной цене)
При этом отложенные ордера делятся на 4 вида и бывают лимитными и стоповыми. Для создания сетки с возвратом цены обычно используют лимитные ордера:
Данный тип ордера позволяет исполнить сделку по цене, которая не хуже заявленной трейдером. Такая фиксация позволяет точнее следовать стратегии (не только сеточной), но ее минус в том, что лимитный ордер не всегда срабатывает при касании уровня движущейся котировкой. Причина проста — для срабатывания на рынке должна быть обратная сделка, т.е. достаточное количество обратных рыночных ордеров. Но по имеющимся ордерам сделка вполне может быть исполнена частично.
Верхняя сделка на продажу (Sell Limit) предполагает возвращение цены к среднему уровню, т.е. около 1.1225. Если же цена продолжит идти вверх, открывая новые сделки на продажу, то на счету начнет накапливаться убыток, который в какой-то момент станет критическим. Аналогичная ситуация будет, если цена пойдет вниз и начнут открываться ордера Buy Limit.
Такая сетка может довольно долго показывать успешные торговые результаты с небольшими просадками, а трейдеры, торгующие по этой стратегии, вполне способны занять топовые места в различных мониторингах торговли. Однако сильный тренд большинство таких счетов не выдерживает — как, например, сильный рост евро до отметки 1.38 к концу 2013 года.
Сетка в направлении тренда. Стоп ордера
Это более редкий вариант сетки, поскольку трейдер должен взять на себя смелость решить, что на торгуемом участке будет преобладать какой-то тренд. Чем сильнее будет тренд, тем большую прибыль получит трейдер. Здесь обычно используются стоповые ордера, которые открываются в направлении тренда — т.е. Buy Stop открывается на покупку, а Sell Stop на продажу. Стоповые ордера также используются в ситуации, когда цена долгое время находится в канале и трейдер ждет начало сильного тренда.
Для этого типа сеточной торговли сильные возвратные колебания наоборот невыгодны: крайние ордера Buy Stop и Sell Stop при возврате цены к исходному значению могут потребовать значительной суммы на счете. Отличие стоповых ордеров от лимитных в том, что стоп ордер исполняется в обязательном порядке, однако при этом необязательно по заявленной цене — а той, которая будет в данный момент на рынке. Ниже пример советника со стоп ордерами и указанными объемами сделки:
Как распознать сеточную торговлю?
В сеточной торговле нередко можно встретить ситуацию одновременного закрытия нескольких ордеров, когда цена откатывается в благоприятном направлении. Если трейдер для мониторинга своего счета использует систему myfxbook и открывает историю сделок, то в описанном случае на одной из вкладок можно наблюдать примерно следующую картину:
В левой части графика мы видим три сделки на продажу (красная S), открытые при повышении цены на золото и одновременно закрытые около 21 июля при возвращении цены. Одновременное закрытие показывает так называемый «веер», когда несколько лучей исходят из точки закрытия сделки.
Еще более явно этот веер виден в правой части графика, когда при падении цены было открыто несколько сделок на покупку, закрытых 17 августа. Поскольку цена на выбранном отрезке практически не изменилась, сеточнику удалось заработать как на продаже, так и покупке инструмента. Однако, как видно из предыдущего примера сеточного советника, сделки могут закрываться и последовательно при достижении того или иного уровня в пунктах.
Вывод
В этой статье мы познакомились с сеточной торговлей и шестью видами торговых ордеров: немедленным, рыночным и четырьмя отложенными: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Сеточная торговля несет значительные риски для капитала, хотя порой приносит отличные результаты на длинных временных отрезках.
Проблема в том, что тренды переменчивы — сильное движение вверх или вниз сменяется застоем и никогда нельзя заранее сказать, как долго продлится текущая или наступившая ситуация. Поэтому долгосрочные положительные результаты сеточника должны скорее пугать, чем давать уверенность в будущем — это значит, что тренд действует уже долгое время и возможно его смена это дело недалекого будущего.