Что такое срыв стопов на бирже
Ваши стопы кормят счета других трейдеров
Начинающий форекс трейдер спрашивает: “Почему рынок всегда забирает мои стопы?”
Что, если бы я сказал вам, что размещение стоп-лоссов необходимо, чтобы на рынке могли торговать более крупные трейдеры, как бы вы себя почувствовали? Поверили бы вы в это?
Одной из первых вещей, о которых вы слышите в форекс трейдинге, является то, что, не расстанавливая стоп-лоссов, вы только будете терять свои деньги, пока не сольете весь свой счет.
Наши защитные стопы являются жизненно важными для управления нашим риском, и всего лишь единственная ваша позиция, открытая без стоп-ордера может привести к самоубийству вашего торгового счета. Не думаю, что данное заявление может вызывать массу сомнений. Но как эта информация может помочь нам обойти других трейдеров-новичков?
Стоп-лоссы в трейдинге
Уникальность стоп-ордеров заключается в том, что они, являясь отложенными ордерами, ожидают своего исполнения по заранее установленной цене. Но исполняются по РЫНОЧНОЙ цене.Рыночные ордера исполняются по лучшей доступной цене и склонны к проскальзыванию, особенно на неактивных рынках и в условиях выраженной волатильности.
При срабатывании стоп-ордеров их важная функция заключается в том, что они добавляют импульс на рынок и в то же время используют присутствующую на рынке ликвидность.
Почему это так важно в трейдинге?
В зависимости от того, как вы торгуете, дальнейшая информация может вам помочь:
Данная картинка ниже показывает общепринятое размещение стоп-ордера. О чем слышал каждый трейдер?
«Открывая позицию, размещайте защитный стоп чуть ниже уровня максимума/минимума цены».
Причиной является то, что этот уровень определили как важный уровень поддержки.
Что еще размещают в области поддержки? Лимитные ордера трейдеров на покупку, которые определили зону поддержки и выжидают время для открытия позиции при повторном тестировании уровня.
Имеется ли под каждым уровнем большое количество стопов? Это зависит от величины таймфрейма и от того, как быстро цена покидает данную зону в момент покупки (подробнее см. Уровни спроса и предложения).
Когда цена доходит до этого уровня, трейдеры по-прежнему заинтересованы в длинных позициях, но на этот раз цена не отбивается от этого уровня, как можно было бы ожидать. Она не пробивает его, не демонстрирует более низких минимумов, но отображает более низкие максимумы.
Если вы бы были заинтересованы в открытии длинной позиции прямо сейчас, что бы вы сделали? Среднестатистический трейдер, играющий на «отскоке» цены от уровня поддержки, открыл бы длинную позицию, разместив стоп чуть ниже уровня поддержки. Если бы у вас был лимитный ордер, который бы еще не исполнился, я бы повременил с ордером. Если вы некоторое время выжидаете входа в лонги, то сдерживаться от входа в рынок было бы хорошей идеей.
Что происходит далее? Цена движется под давлением вниз и пробивает стопы трейдеров, у которых открыты длинные позиции, а, как мы помним, когда срабатывают стопы покупателей – это рыночные ордера на продажу, а они заставляют цену двигаться дальше вниз.
А трейдеры, выжидающие открытия коротких позиций, открывают их, поскольку цена пробивает уровень поддержки, но затем рынок их выносит, “съедает”, ибо цена идет выше.
Что еще важно?
Те трейдеры, которые изначально были настроены на длинные позиции и которые были выброшены из рынка пробитыми стопами, помогают толкать цену вверх. Теперь график выглядит так:
Используйте эту информацию для своей торговли
Я надеюсь, вы поняли концепции того, что изложено в этом посте. Это можно использовать в разных вариациях, например, получить быструю прибыль, когда цена выбивает стоп-лоссы других игроков, не таких умных как вы.
Я не буду описывать какую-то конкретную торговую стратегию, потому что:
Вы должны найти несколько ценных способов применения данной информации. Для тех из вас, чьи стоп-лоссы рынок обычно съедает, эта информация, возможно, будет открытием.
Всегда думайте о том, где стоят стоп-лоссы других игроков и помните, что рынок захочет их забрать. Ведь всем хочется кушать 🙂
Крупный игрок срыв стопов
Спасибо всем, что задаете свои вопросы в личные сообщения и сегодня мы разберем интересный вопрос подписчика касаемо крупного игрока.
«Понимаю, что не по теме, но очень интересно Ваше мнение. Ситуация: цена находится около уровня поддержки, сформирована большим объёмом. Следовательно, под ним много стопов. Происходит секундное движение на пробитие уровня и сбор стопов. Вопрос: маркет-мейкер собрал стопы и поменял свою позицию по селл на бай и знает, что цена начнет расти чуть позже на фоне новостей. Либо он собрал стопы и очистил путь для цены дальше вниз, опять-таки, движение происходило на огромном объёме на м1. Этот пример, думаю будет очень интересным материалом для нового видео про крупных игроков и вышибание стопов»
Маркетмейкер и крупный игрок.
Маркетмейкер на данный момент является тем, кто поддерживает ликвидность. Например, вы пришли на рынок и купили 500 контрактов рыночными ордерами. И, чтобы цена резко не выстрельнула и сильно не повлияла на рынок, есть маркетмейкер. Но он не занимается кукловодством цены, он не занимается тем, что собирает стопы, а потом выстреливает. Это не относится к маркетмейкеру. В данном случае под маркетмейкером имеется ввиду крупный игрок.
Сразу хочется сказать, что у каждого актива есть своя изюминка и «душа». Каждый актив двигается по-разному. Конечно, у них есть общие паттерны, но для золота характерны такие выбросы и шпильки, для него это абсолютно нормально, когда на пустом месте у нас появляется огромная свеча, или вышли какие-то новости, а на их фоне никакого движения нет.
Оценим фон рынка.
Для того, чтобы понять эту картину, нам необходимо оценить фон, на котором это произошло. Итак, на часовике мы видим, что у нас есть тренд вниз
Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что последующий максимум и минимум понижается. Но внезапно мы видим, что у нас не обновляются минимумы
при этом у нас появляется новый максимум. Это ещё не означает, что мы имеем разворот тренда. Скорее всего будет либо флетовая динамика, либо фаза накопления. И здесь есть уровень, о котором говорит мой подписчик.
Вхождение крупного игрока во флете.
На минутке мы видим, что уровень пробили, появилась огромная шпилька и большой объём. Если вернуться к часовику, то мы можем увидеть флет
У флета есть границы сверху и снизу. И что здесь будут делать трейдеры? Покупать и продавать по этим границам. И теперь после того, как мы правильно расставили уровни, мы увидели какой-то смысл в этой ситуации.
Почему крупный игрок называется крупным игроком? Да потому что у него много денег, чтобы влиять на рынок, загружать свою позицию и выгружать её. Для крупного игрока важна ликвидность актива, которую он может использовать в своих корыстных целях, чтобы входить в позицию и выходить из неё.
Существует два вида вхождения в позицию крупным игроком. Это вхождение в момент флета и вхождение на движении. Когда у нас происходит флет, в рынке появляются трейдеры, которые принимают решения. То есть принимают решения на покупку и продажу актива. В момент, когда происходит движение, срабатывают стоп-приказы этих людей, которые принимали торговые решения. Крупный игрок в данной ситуации не заходит, а выходит! Ведь если в рынке появляются рыночные приказы, то что мне стоит подставлять свои лимитные ордера под эти стоп-приказы для того, чтобы они исполнялись? То есть крупному игроку трудно не только зайти в позицию, но и выйти. Чем больше и массивнее был флет, тем больше будет движение в будущем.
Загрузка крупного игрока на движении.
Втор
ой вариант загрузки крупного игрока – это загрузка на движении. Мы имеем движение вниз, соответственно, чтобы заработать в этой ситуации, нужно продавать. Количество людей в рынке не резиновое и рано или поздно топливо заканчивается. И под каждое движение я подставляю свои лимиты и вхожу в позицию. Я абсорбирую в данном случае всё предложение и количество людей просто закончится.
При этом здесь мы всегда увидим тормозные свечи, то есть свечи с большими тенями в сторону движения. И мы постепенно будем наблюдать как моментум цены ослабевает. Мы видим замедление и поглощение этой силы, после чего потихонечку рынок замедляется.
Многие считают, что крупный игрок создает огромные массивы движений, но это не всегда так. Очень часто крупный игрок делает небольшие движения. Я не знаю, что конкретно могло послужить поводом для движения, которое мы с вами исследуем.
Здесь есть люди, желающие покупать и их позиции были в отмеченном ценовом диапазоне, а ниже – их стоп приказы. Как вы понимаете, здесь не идёт речь о том, чтобы кто-то выходил из позиции, поскольку крупному игроку понадобилось бы более крупное движение, нежели эти две свечки. Если вы встречаете такую свечку в своей торговле, то это сигнал, чтобы закрыть часть своих позиций, тем более, если у вас будут открыты шорты, а вы видите такую шпильку вниз, то не стоит радоваться! Это сигнал, что нужно выходить, поскольку здесь высокий объём, всех людей отстопило. На чём вы поедете дальше вниз? Чтобы рынок пошёл вниз, должна быть фаза накопления, либо должны зайти люди, чье стопы будут исполняться. Но поскольку здесь всего одна свеча, то это значит, что дальнейшее движение будет небольшим.
Логика крупных денег.
Здесь всё просто: чем больше времени, тем больше участников привлекается к определённой позиции. Для примера возьмём индекс РТС. У нас есть флетовый период в 50 баров
и при этом здесь у нас есть движение вниз и появление хвостов. За 4 часа в рынке появилось много участников, которые хотят совершать торговые операции и дальнейшее движение будет очень массивным и глобальным, нежели как это происходило на нашем графике золота, где есть всего одна свеча.
Если вы видите такое движение – закрывайте часть своей позиции, либо полностью закрывайте её, ведь скорее всего дальше будет разворот. Если эти свечки идут на движении и рынок дальше продолжает своё движение, то в будущем скорее всего будет фаза накопления или тот же разворот. И главное нам нужно понять – на каких стопах мы будем дальше двигаться и где мы найдем «топливо».
Что такое стоп-лосс (stop-loss) в инвестициях: понятие, виды и инструкция по установке
Трейдер, в отличие от долгосрочного инвестора, зарабатывает на колебаниях цены актива. Он прогнозирует движение котировок и пытается найти лучшие точки входа в позицию и выхода из нее. Может совершать по несколько сделок в день и всегда рискует оказаться в ситуации, когда прогноз не сработает и будет получен убыток. В трейдинге есть инструмент, который позволяет ограничить потери. В статье разберем, что такое стоп-лосс простыми словами, зачем и кому он нужен, как его рассчитать и выставить.
Понятие и назначение стоп-лосса
Стоп-лосс (англ. stop-loss) дословно переводится как “остановить убыток”. В инвестициях он означает приказ брокеру закрыть сделку, если котировка ценной бумаги или валюты пошла не туда, куда планировал инвестор. Это позволяет вовремя остановиться и минимизировать убытки.
Приказ может быть подан как на покупку, так и на продажу. Примеры на оба случая:
Маржинальная торговля, как во втором примере, часто осуществляется с кредитным плечом, которое способно многократно увеличить убытки. Например, плечо 1:5 означает, что вы можете использовать в торговле в 5 раз больше денег, чем есть на счете. А это позволяет в разы увеличить не только прибыль от удачной сделки, но и убыток в случае неудачи. Использование стоп-лосса позволяет если не избежать потерь совсем, то хотя бы оставить их в приемлемых для инвестора размерах.
Стоп-лосс является одним из видов стоп-приказов. Его часто рассматривают еще с одним – тейк-профитом, который ограничивает не убыток, а прибыль. Это тоже бывает необходимо, особенно при сильной волатильности рынка и нежелании трейдера постоянно сидеть в торговом терминале.
Выделяют два основных вида стоп-лосса:
Преимущества для трейдера и минус для долгосрочного инвестора
Стоп-лосс имеет много плюсов для трейдера:
Ограничитель убытков защищает еще и от вас самих. У каждого человека разная психика и разное реагирование на негативный сценарий. Но довольно много людей будут рассуждать примерно так: “Сейчас еще немного подожду, и цена пойдет в нужную сторону”. А потом еще немного и еще. Результат – потеря капитала, а может еще и нервный срыв.
А так ли необходим стоп-лосс долгосрочному инвестору на фондовом рынке? Приказ на покупку или продажу ценной бумаги или валюты срабатывает в том случае, когда цена пошла не в ту сторону, куда надо инвестору. Получается, что спусковым крючком является именно изменение котировок.
Долгосрочный инвестор принимает решение о покупке или продаже актива совсем из других соображений. Для него важны фундаментальные показатели компании, развитие отрасли или рынка в целом. Он собирается годами владеть ценными бумагами, получать дивиденды. Снижение цены инвестор рассматривает как возможность докупить хорошие акции на просадке и заработать повышенную прибыль в будущем. Стоп-лосс здесь лишний.
В статье речь пойдет исключительно про трейдинг, где риски потерь большие, а стоп-лосс – хороший инструмент их сократить.
Как рассчитать и выставить стоп-заявку
Расчет стоп-лосса целиком и полностью зависит от уровня риска, на который готов пойти трейдер. Покажу на примере, как можно рассчитать размер предельной цены:
Я покупаю акции Лукойла по 7 412 ₽ за штуку. Сделка на 100 лотов. Общая сумма сделки:
7 412 ₽ * 100 лотов = 741 200 ₽
Общий капитал на брокерском счете равен 1 000 000 ₽. Предельная сумма, которую я готова потерять, равна 10 % от стоимости капитала.
Рассчитаем предельно допустимый риск по сделке:
10 % * 741 200 ₽ / 1 000 000 ₽ = 7,41 %
или 741 200 ₽ * 7,41 % = 54 922,92 ₽
Определяем, на сколько максимально должна снизиться цена акции Лукойла, чтобы брокер автоматически закрыл сделку:
54 922,92 ₽ / 100 лотов = 549,23 ₽
Я выставляю стоп-лосс на уровне:
7 412 – 549,23 = 6 863 ₽
Интерфейс торговых терминалов у всех брокеров разный, но порядок действий примерно одинаковый. Дам на примере брокера ВТБ инструкцию, как выставить стоп-лосс:
Что может пойти не так
Помимо убытка, который получает трейдер в результате срабатывания стопов, приказ может сработать совсем не так, как планировалось. Рассмотрим несколько таких ситуаций:
Стоп-приказ не сработал. Когда цена на актив достигнет установленного трейдером уровня, брокер автоматически отправляет заявку на продажу/покупку ценных бумаг. Если ликвидность у инструмента низкая, то до исполнения именно вашей заявки дело вообще может не дойти – в биржевом стакане будет много других заявок по той же цене и поступивших раньше.
Стоп-приказ сработал по другой цене. Возможны варианты:
При проскальзывании цены заявка удовлетворяется на худших условиях. Величина проскальзывания будет больше на неликвидном рынке и большом объеме заявки. Защитой от этого явления может быть выставление стопа не по рыночной, а по лимитной цене.
При образовании гэпа на бирже может получиться так, что установленной вами цены вообще не было. Брокер исполнит заявку по ближайшей к стоп-лоссу цене, а она может существенно отличаться от вашей. Чтобы этого не произошло, трейдеры закрывают позиции на выходные, праздники, а иногда и на ночь. Но разрывы могут произойти и внутри дня, например, после выхода плохих новостей.
Открылась короткая позиция. Трейдер выставил стоп-приказ на продажу активов и забыл о нем. Через какое-то время он продает часть ценных бумаг. При срабатывании приказа на счете уже не окажется необходимого количества активов, и брокер откроет короткую позицию (шорт). Чтобы этого не произошло, можно заранее:
Заключение
С одной стороны, стоп-лосс – это хороший инструмент управления рисками в опытных руках. С другой стороны, есть много нюансов в его использовании. На форумах не снижается активность трейдеров, которые терпят большие убытки из-за несрабатывания стопов. В большинстве случаев, они виноваты сами, но случаются и косяки брокеров. Инструмент снижения потерь не так прост, как кажется на первый взгляд, поэтому нуждается в тщательном изучении.
Индикатор срыва «стопов» толпы
Посмотрим, как это выглядит. В этом видео результаты труда и примеры индикатора для RI, Si и BR.
Принцип построения индикатора.
Для начала рассмотрим природу самих «стоп-заявок». Как правило это отложенный ордер, срабатывающий при достижении ценой определенного уровня и предназначенный ограничивать убытки трейдера в случае, если движение пошло не в его сторону. Из рассмотрения исключим «стоп» заявки, которые используются для открытия позиции (да, такое тоже бывает). Как правило, «стопы» располагаются за границами уровней (максимумов-минимумов цены, уровней выступающих горизонтальных объемов и т.д.), другими словами, уровней, которые видны большинству участников рынка.
При достижении ценой стоп-уровня, стоп-заявка превращается в маркет-заявку (заявку по рынку), чтобы обеспечить ее гарантированное исполнение. Если на этом ценовом уровне находится не одна, а несколько или много стоп заявок, то в торговую систему одновременно приходит шквал маркет-ордеров. Если объем лимитных заявок в стакане не способен удовлетворить встречный поток маркет-заявок, то происходит увеличение спреда между лучшими бид и аск в биржевом стакане, а также увеличение скорости «ленты» сделок. Рынок в такие периоды становится «высокочастотным», и в этой «мутной» воде активизируется всякая «нечисть» (кстати, с прошедшим Хеллоуином всех!) кукловоды, любители собирать стопы и пр. Если эти участники сочли, что ценовой уровень для них привлекателен — они не упустят возможности собрать ваши «стопы». После чего, как правило, рынок успокаивается (интенсивность сделок падает, спред между бид-аск сужается) и цена восстанавливается. А деньги из вашего кармана перекочевывают в чужой.
Для приготовления индикатора нам понадобятся следующие ингредиенты: 1) поток обезличенных сделок (тиковые данные) и 2) данные о лучших бид-аск. Они и будут задаваться в качестве параметров. Принцип построения индикатора заключается в том, чтобы находить моменты увеличивающейся интенсивности сделок при одновременном увеличении спреда между бид-аск от среднего значения. Детали расчетов я опускаю. Визуально получится примерно так (BRX9 29 октября 2019 года 5мин):
На графике зоны срабатывания «стопов» выделяются блоками соответствующего цвета слева от оси свечи. Если в это время возникает активность противоположного «стопу» направления, то появляется блок справа от оси свечи (это именно те участники, кто собирает ваши «стопы»).
Индикатор подходит для использования на любых рынках со средней и высокой активностью и ликвидностью (фьючерсы, акции, валюты, криптовалюты).
Индикатор должен появиться в Jatotrader версии 2.9.2 на следующей неделе.
Если вы устанавливаете впервые Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3. Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).
Скачать Jatotrader можно здесь. Как получить ключ в этом видео. Если нужно подключиться к КВИКУ смотри здесь.
Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам, ЛЧИ), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления, онлайн документация).
Подпиcаться на мой канал можно здесь в ютьюбе.
Кто срывает ваши стоп-лоссы, зачем и как? Описание процессов, скрывающихся за графиками.
В сегодняшней публикации мы продолжим тему стоп-лоссов, чтобы помочь вам лучше понимать реальные процессы, в которых участвуют крупные игроки.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Ликвидность – двигатель рынка
Для любой сделки на бирже необходимо две стороны: для продавца нужен покупатель и наоборот (подробнее про сведение ордеров ).
Для крупных участников рынка это может быть проблемой, так как им необходимо оперировать большими позициями. Соответственно, для их сделок требуется найти множество контрагентов.
Поэтому крупные участники рынка находятся в постоянном поиске ликвидности, используют свои преимущества и создают характерные манипуляционные движения на рынке, чтобы исполнить свои большие ордера.
С этой целью для “крупного игрока” становятся интересны места скопления большого количества защитных ордеров, выставленных множеством “мелких участников” рынка (retail traders, или более грубо – “толпой”).
Где скапливаются защитные ордера участников рынка?
Основная часть непрофессиональных участников рынка выставляет свои стоп-лоссы стандартно, по правилам технического анализа – за локальные экстремумы.
Получается, крупный игрок перекладывает “в свой карман” массу мелких позиций, закрытых мелкими участниками. Ничего личного, просто трейдинг.
Видно ли стоп-лосс на графике?
На графике не может быть явно видно, где устанавливают стоп-лоссы другие участники биржевых торгов. Но анализируя футпринты на протяжении долгого времени, любой аналитик способен с уверенностью заявить, где произошла активация стоп-лоссов.
Где “ живут ” стоп-лоссы?
Какие элементы необходимы, чтобы в каком-то месте скопилось такое количество стоп-лоссов, которое стало бы привлекательной “добычей” для крупного игрока?
Стандартный технический анализ дает несколько рекомендаций, где размещать стоп-лоссы:
Пример 2. Тот же фьючерс на евро, тот же дневной период
Экстремумы дня являются важными ориентирами для трейдеров, оставляющих свои позиции на следующий день. Это еще один мотив для скопления стоп-лоссов.
Как определить срабатывание большого количества стоп-лоссов?
Как определить, что на рынке произошло “сбитие” стоп-лоссов, и, как следствие, повысилась вероятность разворота тренда в обратном направлении?
Попробуем исследовать этот вопрос с помощью торговой платформы ATAS и ее функционала для кластерного анализа.
7 методов определить, что произошло срабатывание стоп-лоссов
Так как целью движения является “вынос” значительного количества участников с рынка, то, соответственно, после достижения цели движение останавливается, и цена возвращается назад.
Но это может происходить не сразу, так как каскадное срабатывание стоп-лоссов может ускорять рынок. Почему?
Например, у продавцов стоп-лосс стоит за уровнем сопротивления, и по своему типу ордер является не лимитным, а стоп-ордером. При достижении заданных условий он исполняется маркет-ордером. То есть:
И, соответственно, при пробое уровня сопротивления, активируются стоп-лоссы продавцов, и на рынок поступает большое количество маркет-покупок, которые дополнительно могут ускорять восходящий импульс. Но если дальше это движение не поддерживается дальнейшими покупками, то начинается глубокий откат.
Рассмотрим 2 примера срабатывания стоп-лоссов:
Метод 3. Вертикальный объём. Во время срабатывания стоп-лоссов происходит быстрая активация большого количества ордеров, соответственно, образуется всплеск объема на индикаторе “Volume”.
Особенно это хорошо видно на свече М1, пробивающей уровень. На этой свече происходит самый большой всплеск объема за торговую сессию.
Метод 4. Дельта. Индикатор Дельта показывает разницу между маркет-покупками и маркет-продажами.
Пример – на графике ниже.
Метод 5. Индикаторы “Cluster Search” и “Big Trades”. Эти индикаторы показывают активность крупных участников рынка; они срабатывают, когда большие объемы вливаются в рынок. А в моменты активации стоп-лоссов, как раз это и происходит:
Очень часто сигналы данных индикаторов появляются на “тенях” свечей, вызывающих срабатывание стоп-лоссов, как на примере выше.
Метод 6. Кластерный график. Данный вид графика позволяет “более прозрачно” рассмотреть моменты срабатывания стоп-лоссов:
Из кластерного графика видно, что после пробоя уровня проходят крупные маркет-продажи, что и соответствует возможному срабатыванию стоп-лоссов покупателей. Но почему-то после таких крупных продаж цена идет не вниз, а разворачивается вверх и возвращается за уровень. Если бы красные кластера означали реальные продажи, цена бы не повела себя так. Значит, мы имели дело с активацией стоп-лоссов.
Метод 7. Нули на кластерном графике. Иногда стоп-лоссы настолько сильно ускоряют рынок, что, например, при пробое уровня поддержки вниз, на кластерном графике мы можем видеть только продажи (сработавшие стоп-лоссы покупателей) и нули в колонке покупок.
Пример на графике ниже.
Это происходит из-за сильного движения рынка, вызванного каскадным срабатыванием стоп-лоссов, в данном случае – маркет-продажами, а маркет-покупки просто не успевают поступить на рынок. Лучше всего это видно на таймфреймах меньше М1 – например 10 секунд, или даже 5 секунд, так как движения очень быстрые. На большем таймфрейме (например, 5 минут) этот эффект может быть не виден.
Итак, если вы наблюдаете нули в колонке покупок на кластерном графике при пробое уровня вниз, или нули в колонке продаж при пробое уровня вверх, то, вероятнее всего, это происходит срабатывание стоп-лоссов.
Все 7 перечисленных выше методов помогают понять, что на рынке наиболее вероятно произошло срабатывание стоп-лоссов. Что делать с этой информацией на практике?
Используем зоны возможного срабатывания стоп-лоссов
Итак, мы уяснили, что цена часто посещает зоны скопления защитных ордеров. Это нужно крупному игроку для набора позиции. Понимание такой логики будет давать нам идеи торговать в направлении вероятного движения рынка.
Но при этом важно понимать, что мы можем лишь говорить о вероятном развитии событий. Которое, условно говоря, в 55% случаев может происходить по нашим ожиданиям, а в 45% случаев – нет. Поэтому к хорошему анализу всегда нужно добавлять правильный риск-менеджмент и управление капиталом, чтобы успешно торговать.
Итак, какие действия можно предпринять, если вы хотите использовать зоны срабатывания стоп-лоссов в своей торговле:
Если все эти составляющие присутствуют, то очень вероятно, что на рынке произошло срабатывание стоп-лоссов, и цена будет двигаться в обратном направлении от пробитого уровня. Это дает трейдерам шанс действовать в гармонии с крупным игроком.
Ограничение убытков для таких сделок можно выставлять за свечу, которая активировала стоп-лоссы.
Выводы
Когда вы научитесь замечать моменты массового срабатывания стоп-лоссов, вы увидите, что цена часто движется по кольцевому маршруту “от стоп-лоссов покупателей к стоп-лоссам продавцов, и обратно”.
Это обязательно нужно учитывать в реальном трейдинге, в том числе – для построения своей собственной стратегии.
Скачайте бесплатно пробную версию платформы ATAS. Попробуйте построить свою стратегию на основании такого феномена, как “массовый вынос стоп-лоссов”.