Что такое стохастик на бирже
О чём сигнализирует индикатор Стохастик
В техническом анализе есть целый раздел, посвящённый индикаторному трейдингу. За всю историю существования биржевой торговли в арсеналах трейдеров и инвесторов скопились сотни индикаторов, многие из которых стали основой самых разных торговых стратегий. Но по-настоящему стоящих и популярных среди них не больше десятка. Одним из таких технических индикаторов является Стохастик (Stochastic Oscillator).
Он относится к осцилляторам — индикаторам, которые дают лучшие сигналы во время нахождения актива в ценовом коридоре (в консолидации). Если говорить простыми словами, Стохастик показывает вероятность разворота цены на определённых уровнях. Его следует использовать в сочетании с одним из трендовых индикаторов, так как он отлично работает при боковом движении котировок, но может давать ложные сигналы, если цена идёт по тренду.
Как устроен Стохастик
Параметры Стохастика, такие как период усреднения и сглаживание, вносятся в настройки пользователем или остаются теми, что были заданы по умолчанию. По ним поведение индикатора рассчитывается автоматически и выводится в отдельном от графика цены окне. Стохастик представляет собой две линии — быструю и медленную (%K и %D). Рассчитываются они по следующей формуле:
%K = (цена закрытия — мин. цена) / (макс. цена — мин. цена);
%D = усреднённая за три периода %K.
В классическом варианте %K рисуется на графике в виде сплошной линии, а %D — пунктирной. Они ходят друг за другом в ограниченном коридоре, диапазон которого находится в шкале от 0 до 100. Обычно в настройках указываются два уровня: нижний (20) и верхний (80). Если линии Стохастика уходят за нижний уровень, то актив перепродан, если за верхний — перекуплен.
Выход индикатора за обозначенные границы говорит, что цена показывает рекордное минимальное или максимальное значение за период, выбранный в настройках. Если это происходит во флэте, есть большая вероятность для разворота цены. В случае, когда Стохастик выходит в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) во время тренда, предпочтение отдаётся сигналам трендовых индикаторов (например, Полосам Боллинджера).
Как пользоваться Стохастиком
Основной сигнал осциллятора — выход линий из зон п/п. Если цена находится в консолидации, то всё просто: сделки на покупку осуществляются, когда индикатор снизу вверх начинает пересекать уровень 20, а сигнал для продажи — пересечение сверху вниз уровня 80.
Стохастик можно использовать и в трендах. Например, график актива показывает рост с периодическими откатами, а на осцилляторе в это время линии уходят за уровень 20 — это отличная возможность войти в сделку на покупку в сторону тренда. Для падающей цены ситуация зеркальная.
На рисунке выше показана реальная ситуация на графике (акции «Аэрофлота»). В нисходящей тенденции образовался ценовой затор, и Стохастик показал, что цена находится в зоне перекупленности. Дополнительным сигналом выступил тот факт, что котировка упёрлась в уровень сопротивления. Отличным решением в данном случае будет дождаться, когда линии индикатора начнут выходить из зоны перекупленности, и совершить сделку на продажу.
Здесь важно запомнить одно правило: не входить в рынок против тренда, даже если индикатор Стохастик даёт на это отличный сигнал.
Не менее любимый трейдерами способ использования Стохастика — выявление дивергенции. Это сильный сигнал на разворот тренда, который дают некоторые индикаторы. Дивергенцией называют ситуацию, когда цена актива обновляет новый экстремум, двигаясь в прежнем направлении, а на индикаторе в это же время происходит разворот. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике.
Как видно из графика, несмотря на рост акции, Стохастик показал, что не собирается следовать за трендом. Образовалось расхождение между котировками актива и показаниями индикатора. Через некоторое время график пошёл вниз. Здесь сигналом на сделку было пересечение линий индикатора при движении вниз на второй вершине. Существует несколько разновидностей дивергенций, о чём можно прочитать в другой статье «Открытого журнала».
Установка и настройка индикатора Стохастик
Здесь мы рассмотрим, как начать использование осциллятора в терминале QUIK. После авторизации и выбора актива в окне графика нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем списке выберите команду «Добавить индикатор». Активируется окно «Добавление графика», в котором нужно найти Stochastic Oscillator. Выберите его и нажмите кнопку «Добавить». Индикатор по умолчанию появится под графиком в отдельном окне (как на рис. 1).
Стохастический осциллятор будет отображён со всеми оптимальными настройками, которые можно изменить при необходимости. Для этого вызовите окно «Редактирование настроек графика» при помощи кнопок Ctrl+E и выберите индикатор из списка слева.
В том же окне станут доступны четыре вкладки, каждая из которых даёт возможность отредактировать какой-либо параметр:
Параметры Стохастика, которые стоят по умолчанию (5,3,3), изменять не рекомендуется до тех пор, пока не придёт понимание, на что данные настройки влияют.
Используя в торговле стохастический осциллятор, необходимо помнить, что его сигналы не являются на 100% точными. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формациями, фигурами технического анализа. Чем больше методов прогнозирования будет применено в анализе, тем больше ложных сигналов получится отсеять до входа в сделку. Кроме Стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, о которых можно прочитать в «Открытом журнале».
Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Индикатор Стохастик (Stochastic)
Стохастический осциллятор, также известный как Стохастик, был разработан трейдером и президентом компании Investment Educators Inc Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».
Индикатор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.
Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
где max(Hn) — максимум за N периодов, min(Ln) — минимум за N периодов, С0 — цена закрытия текущего периода.
На графике в QUIK осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней. Вторая линия представляет из себя сглаженную 3-периодной скользящей средней линию %K, и называется %D. На графике %D обрисовывается пунктирной линией.
В литературе иногда линию %К называют быстрой или основной, а %D — медленной или сигнальной.
Примечательный факт, формула осциллятора представляет собой адаптированную формулу для расчета количества известняка, которое нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Автор использовал несколько различных вариаций этой формулы для анализа биржевых рынков. Самые лучшие результаты показала формула стохастика.
Настройка и использование индикатора
Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3.
Графики автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы. Тем не менее, известно, что сам он имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.
Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке.
Зоны перекупленности и перепроданности
Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.
Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.
Значения 20% и 80% не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории.
Дивергенция
Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.
Пересечение линии 50%.
Довольно спорный сигнал, но на некоторых инструментах вполне может найти применение. На графике осциллятора проводится линия 50%. Пересечение её линией %K вниз дает сигнал на продажу, вверх — на покупку. Рекомендуется тщательно анализировать применимость этой тактики для каждого торгуемого инструмента и использовать вместе с другими инструментами анализа.
Пересечение линий %K и %D
Сигнал на покупку, если %K пересекает %D снизу-вверх и сигнал на продажу, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K). Как и в случае с дивергенцией, сигнал более надежен, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности. В таком случае последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию.
Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна.
Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинирую индикаторы стохастик и RSI. Стохастик подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI можно получить сигналы с высокой вероятностью успеха. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми и канальными индикаторами.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Акции нефтяников продолжат рост
Сбербанк. Покупатели ждут пробоя 300
Старт дня. Голубые фишки дешевеют в среду
Новогодние новинки на СПБ: электромобили, хайтек и дивидендные акции
Инвестиции 2022: что купить. Полное руководство с прогнозами
Lucid Group. Главный конкурент Tesla?
Валютный рынок. Итоги года и перспективы рубля в 2022
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – Как применять и настраивать
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Индикатор Стохастик – это отличный выбор для создания любой торговой стратегии. Как работает осциллятор и его настройки, что показывает Stochastic и как применять в торговле на примерах.
С тохастический осциллятор, он же cтохастик (stochastic oscillator) – это один из первых и самых популярных индикаторов в трейдинге. Это классический осциллятор, идеально работающий во время флета (отсутствия тренда), также он используется в трендовых стратегиях.
Stochastic начал использоваться с конца 50-х годов прошлого века и за прошедшие десятилетия его популярность лишь возросла – это лучшее доказательство его эффективности.
Этот осциллятор стал чем-то вроде негласного стандарта, его интегрируют во все без исключения торговые платформы, он есть в MetaTrader, NinjaTrader и в веб-терминалах.
Принцип работы Stochastic Oscillator
Что показывает стохастик? Он оценивает состояние рынка (перекупленность, перепроданность). Показания индикатора можно расценивать как положение цены закрытия в ценовом диапазоне за определенный промежуток времени.
Например, значение 70% при периоде 14 означает, что цена закрытия находится в верхней половине диапазона последних 14 свечей.
Осциллятор построен на следующей формуле:
Линию %К называют быстрым стохастиком, также в окне индикатора есть «медленная» линия %D. Замедление достигается за счет сглаживания %K простой скользящей средней.
Также при расчетах обе линии дополнительно сглаживаются, в настройках за это отвечает отдельный параметр.
Есть и модифицированные версии осциллятора. В расчетной формуле вместо цен High и Low используются скользящие средние, рассчитанные по ценам Low и High соответственно. Такой вариант стохастика усложняет расчеты и не дает преимуществ по сравнению с классическим stochastic Oscillator, поэтому в терминалах используется более простая методика расчета.
Как применять Стохастик в торговле
Базовый функционал осциллятора – отображение состояния рынка.
Положение линий указывает на возможный «перегрев», но со временем появились и другие варианты применения индикатора.
Способы применения Stochastic Oscillator
Также при работе с осциллятором нужно оценивать поведение и характер движения линий. Например, резкий отскок от зоны перепроданности указывает на силу покупателей, они с легкостью сломили сопротивление медведей и рост может быть резким, безоткатным. Вялое движение и постепенный разворот указывает на такой же характер нового движения – оно вряд ли будет импульсным.
Настройки
В МТ5, МТ4 и прочих платформах настройки осциллятора не отличаются. Используется одна и та же версия Stochastic Oscillator, поэтому параметры не отличаются.
Основные настройки стохастика включают:
Доступны и стандартные настройки, они есть практически у всех индикаторов в МетаТрейдере и других терминалах:
Ключевые настройки стохастика не меняются в зависимости от терминала. Второстепенные могут отличаться в зависимости от конкретной платформы.
Таймфреймы для торговли
Этот осциллятор подходит для всех таймфреймов.
Изначально stochastic разрабатывался под дневной таймфрейм, авторы использовали его на фондовом рынке, но позже выяснилось, что осциллятор – универсальный инструмент и не имеет ограничений ни по рынкам, ни по таймфреймам.
Рекомендации по работе на разных таймфреймах:
Если тот же MACD – универсальный с точки зрения настроек индикатор, то стохастик требует оптимизации под каждый таймфрейм.
Что касается того, как настроить индикатор под конкретный временной интервал, то придется поработать с периодом и сглаживанием линий.
Единственный способ – менять настройки и изучать эффективность осциллятора на истории.
Сигналы на покупку / продажу
Есть несколько типов точек входа в Buy, покупать можно при следующих условиях:
Стохастик не может быть самостоятельной торговой стратегией. Любой сигнал на продажу нуждается в дополнительной фильтрации – индикаторами, свечным, графическим анализом.
Стратегии со стохастиком
В стратегиях роль стохастика чаще всего сводится к определению состояния рынка (перепроданность или перекупленность). Условно все стратегии можно разделить на 2 категории:
Ниже – пример двух простейших стратегий с использованием stochastic Oscillator.
Fibo + Stochastic
Идея ТС (торговой стратегии) заключается в поиске окончания коррекции с помощью уровней Фибоначчи и стохастика. Для работы по стратегии:
Стоп выносится либо за основание последнего трендового движения, либо за следующий Фибо уровень. Тейк-профит фиксируется частями – половина в районе последнего трендового экстремума, остаток можно тралить, перемещая SL за ценой с определенным шагом.
Silent River
Еще одна трендовая стратегия, подходит и для Форекса, и для других рынков. Принцип работы тот же, что и у предыдущей – поиск окончания коррекции и вход в рынок в направлении господствующего тренда.
ТС индикаторная, для торговли понадобятся:
Работа ведется только на М5, желательно ограничиться EURUSD и GBPUSD. Входы в рынок формируются на окончании коррекционных движений. Состояние рынка определяется с помощью скользящих средних, они должны выстроиться по старшинству, иметь наклон в одну сторону и не пересекаться.
Зона окончания потенциальной коррекции – пространство между мувингами. В рамках отката график входит в него, после этого нужно смотреть на поведение стохастика, выход его линий из перепроданности/перекупленности подтвердит возобновление тренда. Важно чтобы при коррекции свечи не закрывались за тяжелой скользящей средней.
Стоп-лосс выносится за ближайший High/Low. Что касается прибыли, то лучше пользоваться трейлинг-стопом либо закрывать сделку частями на сильных уровнях.
Дивергенции и конвергенции
У обоих терминов схожая природа:
Часть трейдеров оба типа сигналов называет одним термином – дивергенция. Серьезной ошибки в этом нет.
Есть ряд требований, которым должны соответствовать разворотные сигналы этого типа:
Но даже при выполнении всех условий нет гарантий, что дивергенция/конвергенция обязательно завершится разворотом. При сильном тренде может формироваться целая серия убыточных сигналов. Еще один риск заключается в том, что вместо разворота может начаться коррекция или график перейдет в фазу консолидации.
Если появляется дивергенция/конвергенция, это усиливает разворотный сигнал, можно, например, увеличить рабочий лот.
История создания индикатора Stochastic
Разработчиком индикатора считается Джордж Лейн (George Lane), в 1954 году он присоединился к Investment Educators в качестве младшего аналитика. Позже он возглавил эту компанию, во многом благодаря его работе и был разработан стохастический осциллятор.
Но называть его изобретателем стохастика не совсем верно, над индикатором работала целая команда аналитиков из Investment Educators. Команда из 7 человек разрабатывала математическую базу для различных осцилляторов, разные версии назывались %A, %B, %C, %D и далее по алфавиту, всего было создано 28 разных осцилляторов.
Расчеты велись вручную, в то время не было ПК и интернета.
Из них были признаны работоспособными всего 3. Они и стали основой стохастика, работы над индикатором были завершены в 1957 году – тогда впервые были объединены осцилляторы %К и %D.
В вопросе авторства возникает некоторая путаница.
При этом во всех статьях и брошюрах, посвященных осциллятору, были фрагменты текста, который использовали еще в Investment Educators. Эта компания акцентировала внимание на волновой теории Эллиотта и использовала стохастик как элемент волнового анализа. Да и сам Лейн не отрицает командной работы над индикатором.
Поэтому стохастик правильнее было бы называть не детищем Джорджа Лейна, а результатом изысканий команды Investment Educators.
Лейн – один из разработчиков и тот, благодаря кому осциллятор стал настолько популярным.
Что касается названия, то оно появилось в некоторой степени случайно. Рабочее название (%K, %D) было слишком невнятным, когда он внедрялся в первый торговый терминал Computrac разработчики ПО столкнулись с необходимостью выбора более адекватного имени.
Само слово “стохастический” имеет разные значения в математике, физике, теории вероятности, но в целом означает вероятность и способность определить событие.
В работах создателей индикатора были найдены рукописные пометки «стохастический процесс», так и появилось название стохастик.
Советы
Ниже – несколько полезных советов по работе со стохастиком. Это своего рода правила техники безопасности, их соблюдение убережет депозит от необязательных убытков.
Стохастик – простой индикатор, при работе с ним на первый план выходит психология и навыки самоконтроля. Все перечисленные правила и рекомендации элементарны, запомнить их сможет каждый, но не каждый сможет неукоснительно соблюдать их.
Заключение
Stochastic Oscillator используется более 60 лет, это один из первых индикаторов, который начал применяться еще до повальной компьютеризации финансовых рынков. В нем сочетается простота и надежность – редкая комбинация, индикатор «не ломается» со временем, прост в использовании и приносит прибыль. Вся критика в адрес стохастика возникает скорее из-за непонимания логики его работы. Это не грааль, а лишь аналитический инструмент и результат его использования напрямую зависит от навыков трейдера.
Stochastic – это идеальное решение для трейдеров, строящих свою ТС с нуля. Его можно использовать как базу, дополнить фильтрами и на выходе получить устойчивую к изменчивости рынка универсальную стратегию.
Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»