Что такое стоп аут на форекс

Уровень Стоп Аут на Форекс

Такие слова, как Margin Call и Stop Out считаются терминами из мира трейдинга. На рынке Форекс их можно назвать критическими точками, в рамках которых депозит трейдера может быть слит. Поэтому лучше не доводить торговлю до такой ситуации.

Далее мы дадим правильные понятия терминам “маржин колл” и “стоп аут”, расскажем о формуле Stop Out и как он рассчитывается.

Что называется Стоп Аут (Stop Out)?

Спрогнозировать возможные потери достаточно сложно в силу постоянной изменчивости котировок. Для перестраховки брокеры Форекс вводят уровень стоп аута. Все мы видели внизу торгового терминала МТ 4, 5 параметр «уровень счета». Так вот, с его помощью можно провести расчёт этих уровней. Значение счёта терминал определяет автоматически.

Формула расчёта Stop Out на Форекс

Давайте же рассмотрим, как рассчитать уровень Stop Out на примере того же EUR/USD.

Выглядит формула следующим образом:

(Средства/Залог по всем открытым сделкам) *100 = Уровень счёта в процентах.

В рамках нашего примера это будут следующие цифры: ($50/$11)*100 = 454%.

Уровень счёта достаточно приличный, поэтому без боязни можно сделать объем ордера в 1,5 раза больше. Но не переусердствуйте, так как низкий уровень в момент высокой волатильности, может превратиться в стоп аут, а этого допускать нельзя. К примеру, если останется процентов 30 то из-за высокой волатильности открытые сделки будут закрыты по стоп аут. Вообще нужно стараться не опускаться ниже 200%.

Итак, произведем ещё один расчёт уровня стоп аут на Форексе. Чтобы он не удивил трейдера своим неожиданным появлением, грамотно просчитаем, какого размера просадку сможет выдержать наш депозит, пока не наступит стоп аут.

Здесь уже будет применяться несколько иная формула:

Размер депозита — (Цровень стоп аут * Залог) = Допустимый убыток.

Таким образом, чтобы наступил стоп аут на Форексе, нужно, чтобы ордер попал в просадку свыше 484 пункта. Это сложно, но вполне реально. Так, что чем больше запас прочности (уровень), тем безопаснее торговля.

Подведем итоги

Во время покупки или продажи той или иной валютной парой, некоторые средства берутся в залог. Его размер зависит от выбранного при открытии счёта кредитного плеча. То есть, это своего рода гарантия того, что убытки не уничтожат всю сумму депозита. Естественно остаются свободные средства, на которые можно открывать другие сделки. Но их лотность должна быть не большой, так как открытые ордера могут закрыться по стоп ауту.

В данном случае набрано много позиций. Все они убыточные, так как прогноз не оправдался, и рынок развернулся в другую сторону. Видим, что уровень составляет 361%. Для такого количества открытых позиций “подушка безопасности” незначительная. Свободной маржи также осталось немного. Это плохой пример торговли и доводить до такого не стоит.

Давайте разберём каждый пункт показателей нижнего меню MetaTrader 4.

Теперь Вам известна формула Stop Out и Вы знаете, как рассчитать этот уровень.

Ниже дадим несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить риски:

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Источник

Stop Out на Форекс: определение, расчет уровня риска

Торговля внутри рынка Форекс движется бок о бок с таким финансовым инструментом, как кредитное плечо, «любезно» предоставляемое провайдерами услуг – брокерами. Спекулянт, принимая условия игры – то есть, получая кредит за залог, может купить лот пообъемистей, открыть ордер посолидней, получить, в конце концов, профит на несколько порядков больший. Однако сложно прогнозируемые колебания котировок подразумевают высокие риски трейдинга Forex, которые не дают расслабиться спекулянту.

Подход без эмоций, трезвый анализ – ключи к успеху. А защиту от вероятных рисков предоставит уровень Stop Out и Margin Call, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Разберемся в терминах, поймем, какие последствия ожидают трейдера «проворонившего» стоп аут или «дядю Колю» (на сленге трейдеров Margin Call). Узнаем, как вычислять критический уровень.

Рисунок 1. Суть стоп аут в трейдинге Forex

Значение кредитного плеча

Итак, разобравшись, что такое стоп аут на Форекс, поймем роль кредитного плеча. О преимуществах, которые дает биржевому спекулянту этот финансовый инструмент, упоминалось выше. Конечная цель кредитного плеча – помочь трейдеру оперировать крупными суммами, которыми он не располагает, чтобы его профит также имел ощутимые размеры. Например, пополнив баланс на 500USD у дилера и указав значение кредитного плеча 1:200 (хотя, чаще всего, соотношение 1:100), провайдер услуг разрешит открыть ордера на итоговую сумму размером 100 тысяч «вечнозеленых».

Прибыль равно, как убытки – проблемы спекулянта: когда размер средств трейдера уменьшается до критического уровня, в торговом терминале четвертой и пятой версии загорается красная полоска с информацией о текущем положении дел. В «игру» вступает «дядя Коля», требующий пополнить счет. Игнорирование активирует стоп аут со всеми вытекающими последствиями, описанными выше.

Рисунок 2. Визуальное отображение Margin Call в MT4

Движение в сторону уровня стоп аут

Различные компании, предоставляющие брокерские услуги, устанавливают собственные уровни Stop Out и Margin Call, отличающиеся друг от друга или совпадающие в значениях. Последнее малоприятно для спекулянта, так как ликвидация ордеров происходит без предупреждения. С провайдером, который оставляет «зазор» между уровнями, работать безопасней. Рассмотрим на примере:

Предположим, спекулянта преследует кривая неудач, которая нанесла убыток размером 9 500USD. Его капитал, соответственно, «похудел» до 500 «баксов» (50% от минимального залога). Дилер, предупреждая о стоп аут на Форекс, включает «дядю Колю», сигнализируя трейдеру о пополнении баланса, чтобы удержать позицию, до значения минимальной маржи. Однако по тем или иным причинам спекулянт игнорирует настоятельную просьбу своего провайдера: убыток вырос до 9 800USD. Капитал трейдера 200 «баксов», а это уже 20% от минимального залога – уровень стоп аут. Начинается процедура ликвидации позиции, дабы предотвратить дальнейший рост убытков и попадания непосредственного самого брокера в минус.

Рисунок 3. Варианты значений плеча и стоп аут относительно базовых активов

Как спастись от Stop Out на Форекс

Естественно, любого спекулянта интересует, как сделать так, чтобы стоп аут на Форекс не наступил. Проще говоря, как избежать критической точки, грозящей «сливом» депозита. В этом поможет формула: прогнозируемый убыток = баланс – (маржа*уровень стоп аут). Разберем на примере:

Теперь, путем замещения терминов формулы значениями, приступаем к расчету стоп аута: 100 – (13,6USD*0,20). В итоге имеем сумму размером 97,28USD, говорящую трейдеру: до достижения критической отметки необходимо попасть в просадку свыше 891 пункта, что, по сути – утопия. Из приведенного примера становится понятно: открывая позиций с хорошим «запасом прочности» биржевой спекулянт минимизирует риски «слива» собственного депозита.

Рисунок 4. Примеры тождественных уровней стоп аут

Итоги

И напоследок: для лучшего понимания темы «слейте» депозит по стоп ауту на Форекс, но, конечно же, на демонстративном счете.

Источник

Что такое Стоп Аут на форекс простыми словами

Stop Out — два страшных слова для любого трейдера. Его достижение означает, что на балансе пользователя не осталось достаточного количества средств для маржинального обеспечения открытых позиций. Другими словами — банкротство трейдера. Stop Out на форекс — это отсечка, на которой сделки посетителя автоматически закрываются с убытком. Определение звучит сухо и размыто, поэтому статья будет посвящена этому понятию на биржевых рынках: его особенностям, принципам и деталям расчета.

Стоп Аут на форекс простыми словами

При помощи такого механизма брокер ограничивает риски. Forex платформы предоставляют трейдерам возможность работы с кредитным плечом. Брокер дает позициям пользователей дополнительный объем, который может быть в сотни раз выше залогового обеспечения.

Если сделки трейдера уйдут в глубокую просадку, площадка закроет их автоматически по текущему результату. Перед этим приходит уведомление Margin Call (сообщение о критически низкой марже). Оно дает пользователю понять, что величина убытков приближается к минимальному допустимому значению. После срабатывания Маржин Кол нельзя выставлять новые ордера.

Если открытые позиции продолжат идти против прогноза, наступит принудительное закрытие сделок. Трейдер автоматически получит крупный убыток.

Уровень Стоп Аута

На каждой платформе значения Stop Out и Margin Call будут отличаться. Консервативные брокеры (особенно имеющие банковские лицензии) могут устанавливать Стоп Аут на отметке 50-100%.

Другие платформы ставят 10-15%. В среднем этот уровень 20-40%. Узнать точное значение можно в разделе с торговыми условиями брокера.

Влияние кредитного плеча на уровень Stop Out

Размер залога, выделяемого на сделку, зависит в том числе и от величины брокерского левериджа. Цифры в значении плеча показывают, какую долю собственных средств трейдер должен предоставить в качестве маржи.

При леверидже 1:10 пользователь тратит 10% собственных денег, а остальные 90% добавляет брокер. Если увеличить до 1:100, то доля залога сократится до 1% объема ордера.

Соответственно, чем выше плечо, тем больше свободной маржи остается на балансе после входа в позицию. Ниже показано, как выглядит счет до торговли и после открытия ордера 0,1 лота сначала плечом 1:10, а потом 1:100.

Примеры расчета маржи

Уровень и количество свободной маржи во втором случае будут в 10 раз больше. Но не стоит забывать, что высокое плечо — это обоюдоострый меч. При леверидже 1:100 свободных средств больше, но сокращаться они будут быстрее.

Расчет процента Стоп Аута

Для вычисления уровня маржи нужно текущие средства на балансе разделить на объем залога. В двух примерах выше это:

Если не открывать новые позиции, размер обеспечения увеличиваться не будет. Зато первая цифра будет изменяться в зависимости от текущего результата. 10 000 — это баланс на начало. Если позиция будет уходить в минус, то количество свободных средств на счете будет сокращаться, а вместе с ним и уровень маржи в %.

Когда он достигнет отметки Stop Out (у каждого брокера разный), все сделки на счете автоматически закроются.

Факторы, приводящие к принудительному закрытию позиций

У этого уравнения 3 переменных:

На вероятность срабатывания Стоп Аута на форекс влияет стиль трейдинга. Если пренебрегать правилами безопасности, счет может уйти в критическую просадку и заставит брокера закрывать сделки принудительно

Рекомендации по уменьшению риска

Чтобы сократить потери, важно помнить о таких нюансах::

На форекс случаются форс-мажоры. На котировки влияют сотни факторов, в том числе и непредсказуемых. Политика, военные действия, теракты, стихийные бедствия, поведение крупных игроков и многое другое могут вызывать сильную волатильность по торгуемым активам.

Важные фундаментальные факторы способны двигать цены на сотни и тысячи пунктов. Если в этот момент в противоположную сторону открыта позиция без Стоп Лосса, даже консервативный счет за несколько минут может выбить Margin Call, а затем закрыться с убытком.

Усреднение заставляет не только заключать новые сделки (каждая из которых требует залог), но и делать это повышенным объемом, что увеличивает цену пункта, пройденного против прогноза. Если график продолжит двигаться в противоположную сторону, свободные средства будут сокращаться намного сильнее.

Эксперты рекомендуют задавать его на уровне 5-7 %. В худшем случае, если позиция закроется по Стоп Лоссу, сумма потерь не должна превышать 5% счета.

Если есть вероятность одновременного заключения нескольких сделок, это нужно учитывать при подборе лота для ограничений риска трейдинга.

Пример расчета Stop Out

Уровень, при котором позиции закроются автоматически, известен заранее. Брокер обязан оставить эту информацию в свободном доступе. Она есть или на сайте, или в пользовательском соглашении.

Зная уровень, трейдер может рассчитать запас прочности, какую максимальную просадку способен выдержать его баланс. Для этого есть простая формула:

Максимально допустимый убыток = размер депозита — (Уровень Стоп Аута брокера * величина залога / 100%).

Если взять средний размер Stop Out (20%), то в описанных выше примерах эта величина будет равняться:

Как только суммарный убыток по всем сделкам достигнет этих значений, они будут автоматически закрыты.

Итоги

Стоп Аут на форекс — это момент, при котором у трейдера заканчиваются на балансе средства для обеспечения текущих сделок. Если упростить, то эту ситуацию можно сравнить с банкротством, когда пользователь не способен обеспечить взятые на себя обязательства.

Конечно, с этим понятием лучше встречаться только в теории. Но, как показывает практика, новички сначала теряют деньги, а уже потом начинают изучать методы работы с риском и концепции разумного трейдинга на форекс.

Избежать полной потери депозита можно только ограничивая риски, а также работая небольшим плечом и лотом. В противном случае трейдинг начинает превращаться в казино.

Источник

Маржин колл и стоп аут на Форексе — что это?

Продолжаю в рамках рубрики Forex в максимально доступной и понятной форме знакомить читателей ленивого блога с основными терминами и процессами торговли на рынке Форекс. В прошлых статьях я уже познакомил вас с основными понятиями форекса, а также отдельной статьей разобрал понятие кредитного плеча. И теперь, когда вы владеете базовыми знания о торговле на Форексе, пришло время поговорить о тех понятиях, знание которых помогут не слить депозит. Как вы уже поняли, сегодня поговорим о двух непрерывно связанных понятиях — маржин колл и стоп аут. Эта статья будет полезна не только начинающим трейдерам, но и инвесторам, которые инвестируют в ДУ на форексе или в ПАММ счета.

Маржин колл и стоп аут можно назвать критическими точками торговли на валютном рынке и в идеале лучше не доводить до их возникновения. Все торговые условия, которые будут описаны ниже, актуальны для брокера Афорекс, через которого я пока без каких-либо технических проблем торгую на форексе. Итак, давайте разберемся что такое маржин колл и что такое стоп аут.

Ситуации маржин колл и стоп аут

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Когда вы открываете через брокера какую-либо сделку на валютном рынке, часть вашего депозита как бы замораживается, точнее, берется залог в соответствии с кредитным плечом (чаще всего 1:100). Эти деньги выступают гарантией на случай, если убытки вдруг начнут приближаться к сумме всего счета. На свободные средства можно открывать новые позиции. Однако вы должны помнить, что крайне нежелательно использовать весь свободный остаток на счете для открытия как можно большего количества позиций. У вас должен быть некий «стратегический запас» на случай возможных потерь.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Для наглядности приведу пример: допустим, вы решили открыть сделку на покупку EUR/USD. Но на первых порах котировки снижаются, соответственно для их покрытия потребуется свободные средства. В общем-то, все показатели, в том числе свободные средства, автоматически отображаются в нижнем меню торгового терминала Meta Trader4.

На всякий случай разберу все показатели.

Что же такое маржин колл (margin call) на Форексе?

Вообще, понятие маржин колл пришло на форекс с фондовой биржи, где до появления интернета большая часть сделок заключалась по телефону. Представитель брокера звонил трейдеру и предупреждал о приближающемся стоп ауте. Чтобы избежать такого развития событий, достаточно заранее знать, когда и при каких условиях достигается уровень margin call и уровень stop out. Следует отметить, что среди брокеров на форексе, маржин колл практически не практикуется, т.к. из-за быстрого изменения котировок у брокера нет времени для уведомления клиентов. Обычно отсутствие margin call прописывается в договорах и публичных офертах по умолчанию.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Что такое стоп аут (stop out) и уровень счета?

Для расчета уровня stop out используется следующая формула:

Уровень счета = (средства / залог по открытым сделкам) * 100%.

В нашем случае, с парой EUR/USD уровень счета составит: ($ 100 / 13,6) * 100% = 735%

Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки. В своей торговой стратегии, я стараюсь держать этот уровень не меньше 300%, т.к. при глобальных движениях на рынке, иногда можно не уследить за этим показателем и при достижении уровня 20%, сделки будут закрываться по стоп ауту.

Расчет уровня стоп аута (stop out)

Для того, чтобы не наступил стоп аут, необходимо всего лишь грамотно рассчитать какую просадку может выдержать ваш депозит. Для расчета просадки до уровня стоп аута можно использовать следующую формулу:

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Допустимый убыток до стоп аута = Баланс- (Залог * уровень стоп аут)

Для нашего примера расчет стоп аута будет выглядеть следующим образом:

В данном случае, для наступления стоп аута необходимо попасть в просадку более 891 пункта, что не реально. Таким образом, заключая сделки с приличной подушкой безопасности вы существенно снижаете риски слива депозита.

Теперь вы не только знаете, что такое stop out и margin call, но умеете рассчитать их уровни. Надеюсь, что эта статья поможет моим читателям избежать этих не самых приятных ситуаций. Напоследок приведу еще несколько рекомендаций по уменьшению рисков:

Для закрепления материала, предлагаю читателям ленивого блога создать демо счет и слить его по стоп ауту 😆

Источник

Понятия Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out)

Содержание статьи

Работая на финансовых рынках, в том числе и на Форекс, трейдер обязательно столкнется с такими понятиями, как Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out). На первый взгляд, эти понятия кажутся синонимами, но на самом деле они имеют разное значение, поэтому рассмотрим их подробнее.

Введение

Открывая позицию на рынке Форекс, трейдер оставляет в залог часть средств в качестве гарантийного обеспечения, что в позиции он не потеряет больше денег, чем есть у него на счете. Для чего это нужно? Дело в том, что работа на валютном рынке обычно ведется с использованием кредитного плеча, предоставляемого брокером. Это позволяет оперировать более крупными суммами средств, чем имеется на торговом счете. Если трейдер будет терпеть убытки, то залоговые средства (вернее, их соотношение с остатком средств на депозите) не позволят брокеру получить убыток из-за потерь трейдера.

Допустим, трейдер купил валютную пару GBP/USD, но она начала рост не сразу, а после небольшого снижения. Во время этого снижения по открытой сделке был плавающий убыток, и если бы размера свободных средств оказалось недостаточно, то ордер закрылся бы с убытком.

Итоговая сумма всех открытых сделок на счете называется «Плавающая прибыль/убыток«. Ее размер меняется в зависимости от того, каков совокупный результат по всем находящимся в рынке позициям.

Что такое Маржин Колл и Стоп Аут?

Всегда следует помнить о том, что если объем свободных средств на счете становится недостаточным для поддержания открытых позиций, приближаясь к критическому уровню, то трейдер получит на терминальную почту уведомление под названием «Маржин Колл».

Уровень Стоп Аут определяется брокерской компанией и может составлять как 100%, так и 20% (зависит от параметров торговых условий). То есть брокером указывается критическое соотношение Средств счета (Equity) с Залогом, при достижении которого позиции будут закрыты без участия трейдера. Чем выше его уровень, тем больше средств останется в распоряжении трейдера после принудительного закрытия ордеров.

Уровень Margin Call также устанавливается брокером и обычно располагается выше уровня Stop Out на 10%.

Как рассчитать уровни Маржин Колл и Стоп Аут?

Размер залога напрямую зависит от величины кредитного плеча счета, выбранного при его регистрации, и объема открываемого ордера.

В качестве примера приведем такие данные:

Залог по открытой позиции составит 137 USD (100 EUR), свободных средств на депозите останется 863 USD. Допустим, трейдер не использовал «Стоп Лосс», и цена ушла в противоположном направлении, образовав плавающий убыток в 863 USD. Значит, Средства (остаток средств на счете, Equity) в этот момент будут равны Залогу, то есть соотношение составит 100%. Если курс продолжит падать и соотношение достигнет установленного компанией уровня Margin Call (80%), то итоговая балансовая строка в терминале начнет подсвечиваться красным цветом, а на терминальную почту будет отправлено письмо о наступлении Маржин Колла (необходимости пополнить счет).

На практике за состоянием данного соотношения в терминале MetaTrader можно следить по значению в графе «Уровень», расположенной под открытыми ордерами в окне «Терминал». Данное значение рассчитывается автоматически, а задача трейдера заключается в контроле загрузки депозита по этому показателю.

Рассчитать уровень счета можно так: Средства (Equity) / Залог * 100%. В нашем примере уровень при открытии покупки на 0,1 лота по EUR/USD составит 72.99% (1 000 / 137 * 100%). Это очень низкий показатель который свидетельствует о чрезмерной загрузке депозита.

Заключение

Прежде чем приступать к торговле на реальном счете, потренируйтесь рассчитывать залоги на демонстрационном. Проследите за изменением уровня счета, а также за тем, как меняется нагрузка на депозит при движении курса торговых инструментов и открытии новых позиций. Рекомендуем научиться быстро рассчитывать в уме примерный уровень загрузки, чтобы навскидку определять риск возможных потерь при неблагоприятных обстоятельствах. Если вы только учитесь торговле, то ограничьте объемы открываемых позиций до минимальных значений.

На начальном этапе вам может показаться, что необходимо постоянно находиться у монитора и отслеживать состояние счета, чтобы избежать наступления Маржин Колла или Стоп Аута. На самом деле это не так. Наряду с регулированием объемов открываемых ордеров вы можете использовать функцию Стоп Лосс, что позволит вам если уж и понести потери, то в рамках заранее просчитанной и запланированной суммы, избежав таким образом катастрофических убытков.

На начальных порах изучения особенностей рынка Форекс запомните и соблюдайте 2 простых правила:

Предыдущая статья по теме:

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Источник