Что такое свечи в трейдинге криптовалют
Статистика эффективности свечного анализа для торговли криптовалютами. Паттерны: бычий молот, медвежий молот
Насколько свечной анализ эффективен в торговле криптовалютами. Методика применения, статистики, данные.
2. Добыча данных о криптовалютах.
3. Паттерны свечного анализа: бычий молот и медвежий молот.
4. Характеристики подгрупп паттернов.
5. Эффективность паттерна бычий молот.
6. Эффективность паттерна медвежий молот.
Свечной анализ является одним из стандартных подходов в трейдинге. С его помощью оценивают текущую ситуацию, принимают решение о покупке либо продаже криптовалют. Он, как метод, перекочевал из торговли на сырьевых биржах и биржах акций в торговлю криптой. Свечной анализ базируется на стандартных паттернах, которые являются «знаковыми». Эти паттерны связывают, как правило, со сменой, началом трендов. Существует масса материалов, статей, книг которые посвящены свечному анализу. Но… рынок изменчив. И… интересно определить, насколько эффективны паттерны свечного анализа? Сколько их формируется и оправдывают ли они ожидания? Свечной анализ в своем арсенале содержит значительное количество паттернов. В данной части мы рассмотрим:
Бычий молот, медвежий молот.
На момент написания данного исследования мы располагаем историческими данными более чем о 1 000 криптовалютных парах. Осуществить поставленную задачу без применения программных обработок мягко говоря затруднительно.
В качестве средств обработки будем использовать Python 3.7.7. Задействуем такие библиотеки как: scipy,numpy,pandas,plotly. Добыча данных производится с использованием API Binance. Объем выборки — 90 периодов. Будем использовать дневные данные. Отметим, как показывает практика, данные полученные через API могут иногда несущественно отличаться от данных на графиках. Но… если вы отправляете торговые ордера через API этот факт не является принципиальным.
Прежде чем перейти к эффективности паттерна, дадим сначала его точное определение. Всякая свеча образуется на следующих показателях: Open, High, Low, Close. Иногда, дополнительно с паттерном рассматриваются объемы торговли (Volume). Считается, если паттерн характеризуется высоким Volume, он имеет высокую предсказательную силу. Бычий молот выглядит следующим образом:
Такой паттерн связывают прежде всего со сменой медвежьего тренда на бычий. Дадим ему более точное описание. Бычий молот это одна свеча которая:
1) находится в нижней точке нисходящего тренда;
2) имеет длинный нижний фитиль; нижний фитиль должен быть как минимум в два раза больше тела самой свечи.
3) допускается существование верхнего фитиля; но он должен быть не больше чем тело самой свечи
Если бычий молот оправдывает наши ожидания, то возникает тренд роста. Это означает, что свеча следующая за бычьим молотом имеет цену закрытия выше чем цена открытия. Если паттерн работает, трейдер может заработать на последующем повышении. Обозначим свечу следующую за паттерном как позиция номер 0. Это прогнозируемая свеча. Пронумеруем свечи начиная с прогнозной. Очевидно, что в результате может возникнуть две ситуации: когда бычий молот работает (слева) и когда бычий молот не работает (справа):
Если внимательно посмотреть на определение молота, то единственным размытым термином является понятие тренда. Дадим и ему необходимые характеристики. Под трендом будем понимать как минимум две свечи, стоящие перед самим паттерном. Эти свечи имеют следующие особенности:
1) цена открытия свечи 2 меньше чем цена открытия свечи номер 3;
2) цена закрытия свечи 2 меньше чем цена открытия свечи номер 3;
3) цена закрытия свечи 2 меньше чем цена закрытия свечи номер 3;
4) мы не будем накладывать строгих ограничений относительно фитилей свечей 2 и 3.
Такие же отношения между свечей 2 и самим бычьим молотом (за исключением пятого пункта).
Прогнозная цель свечного паттерна- >
Для бычьего молота:
Интересны также данные медиан по всем параметрам:
Ситуация более чем интересная. Ее можно наблюдать на гистограммах. Часть предсказаний являются не успешными, часть успешными. Каковы значения показателя Volume для тех случаев когда предсказания с помощью паттерна были не успешны? Об этом говорит следующая гистограмма Volume для неуспешных предсказаний:
А вот как выглядит гистограмма для Volume по успешным предсказаниям:
О чем это говорит? Действительно, в течение рассматриваемого периода большие значения Volume сопровождают правильные прогнозы бычьего молота. Другими словами, если мы наблюдаем бычий молот и Volume > 1.0 (масштаб 1e9), мы с высокой долей вероятности можем прогнозировать рост цены в свече следующей за паттерном. Да, паттерн работает в рамках рассматриваемого периода, но с определенными оговорками. Важно понимать: для того чтобы использовать данную технику торговли необходим постоянный мониторинг текущего рынка. Подчеркнем, мы проводим анализ на более чем 1000 криптовалютных парах и рассматриваем работоспособность паттерна как такового. Очевидно, что для определенных групп криптовалют статистика применимости паттерна (бычий молот) может отличаться, уровень Volume может также меняться со временем.
Рынок криптовалют изменчив, но. наши программные обработки мониторинга работают с ним. Узнать о том, насколько применим данный паттерн на текущее время (речь идет не о времени написания этих строк; а о времени когда вы читаете эти строки) можете на www.cryptosensors.info
Хорошее качество прогнозирования паттерном сопровождается высоким уровнем фактора Volume. Это подтверждает концепцию эффекта Трумана. С концепцией эффекта Трумана вы можете ознакомиться в исследовании «Индикаторы-поводыри в торговле криптовалютами или эффект Трумана в действии. Слабые корреляции на вооружении трейдера». на www.cryptosensors.info.
Обратимся к показателю количества сделок (Number_of_trades). Точно также все случаи разобьем на две группы: успешные и не успешные с точки зрения прогнозирования.
На гистограммах можно наблюдать одно замечательное отличие. Не успешные случаи характеризуются тем, что значения количества сделок «размазаны» по всей горизонтали. Успешные случаи более скучены слева.
Свечной анализ криптовалюты 0 1031
У биржевых трейдеров есть множество инструментов, с помощью которых можно спрогнозировать онлайн курс криптовалют или стоимость какого-то актива. Один из самых проверенных временем и опытом трейдеров — это японские свечи и свечной анализ.
Что такое японские свечи на бирже криптовалют?
Японские свечи форекс трейдерами используются с незапамятных времен. И за это долгое время не было представлено более удобного и просто способа для представления изменяемости стоимости на рынке.
Конечно, у трейдеров есть и другие инструменты. Это и бары, и линии, и множество других видов графического отображения графиков. Но именно свечи являются одними из самых удобных. Что же они собой представляют?
Японские свечи — это разновидность интервального графика, где каждый его элемент отображает диапазон изменения цены в течение определенного времени.
В чем особенность японских свечей?
В отличие от линейного графика японская свеча имеет форму, которая состоит из нескольких основных элементов:
В основе всей конструкции свечи находится тело. Оно может быть черного или белого цвета. Белый цвет свечи сигнализирует о том, что стоимость криптовалюты растет, а черная наоборот говорит об ее упадке. Однако это только формальное правило. В Китае, например, вместо черно-белой системы используют для обозначения зеленый и красный цвета. У них зеленый цвет — это повышение цены, а красный — снижение.
Тело свечи может быть разного размера, которое длится/растягивается до тех пор, пока не закончится определенный тренд. Все просто. Если свеча длинная, то тренд длительное время действовал и за этот промежуток стоимость криптовалюты или сильно подскочила вверх или упала вниз. Здесь уже нужно смотреть на цвет свечи.
Дальше от тела свечи идут два отростка. Их называют нижней и верхней тенью. Длинная верхняя тень говорит о том, что на рынке сейчас доминирует бычий тренд. То есть стоимость криптовалюты также растет, будто подталкивается рогами быка к своей максимальной отметке. Чем длиннее верхняя тень свечи, тем надежнее этот тренд. Та же история и с нижней тенью. Только она указывает на доминирование медвежьего тренда, когда стоимость криптовалюты падает.
После этого тени свечи обрываются. Это значит, что тренд закончился и начинается новый. При этом обрывы имеют также два вида: минимальный и максимальный. Они также указывают на изменение стоимости валюты за промежуток времени.
Фигуры свечного анализа
Японские свечи Forex могут обладать разными размерами тела и тени. И это еще одна подсказка для трейдеров, поскольку все формы свечей указывают на то, какие тренды могут последовать в ближайшее время.
Сегодня трейдеры выделяют 15 разновидностей свечей:
1. Белая свеча.
О ней уже шла речь. Именно этот вид свечи сигнализирует о том, что стоимость движется вверх, то есть актив (например, криптовалюта) становится дороже. Чем длиннее тело этой свечи, тем больший разрыв стоимости монеты от ее изначального показателя.
2. Чёрная свеча.
Полная противоположность белой свечи. Черная указывает на то, насколько сильно упала стоимость криптовалюты в отличие от ее изначального показателя.
3. Длинная верхняя тень.
Тень – это небольшие полоски в начале и на конце тела свечи. Они указывают на доминирование на рынке быков или медведей. В этом случае, если отросток больше на верхней части тела свечи, то на рынке действует бычий тренд. Значит, стоимость криптовалюты будет расти.
4. Длинная нижняя тень.
Чем длиннее нижняя и верхняя тень, чем надежнее сигнал тренда. Длинная нижняя тень всегда указывает на медвежий тренд, то есть долговременное снижение стоимости.
5. Молот.
Молот может быть представлен в разных цветах. Однако он всегда указывает на разворот тренда. Обычно молот можно увидеть в виде небольшой свечи, расположенной в верхней части графика. При этом верхняя тень у нее практически отсутствует и есть очень длинный отросток у нижней тени.
6. Перевёрнутый молот.
В отличие от обычного молотка этот вид свечи требует подтверждения прогноза в следующей сессии. Он также имеет небольшое тело, срезанное основание и может быть разных цветов. Но при этом у молотка совсем нет нижней тени.
7. Падающая звезда.
Падающая звезда — это свеча с небольшим телом. Оно гораздо короче, чем у предыдущих, однако имеет длинную верхнюю тень. Она, как космическая комета, которая падает на землю и оставляет за собой шлейф. «Падающая звезда» сигнализирует о медвежьем тренде, после которого последует восходящая тенденция.
8. Белый волчок.
На свечной анализ волчок влияет только в совокупности с другими свечами. Так как сама по себе такая свеча не несет ни положительного, ни отрицательного характера.
9. Чёрный волчок.
Черный волчок — это тоже нейтральная фигура, но только она выкрашена в черный цвет. Какой прогноз курса криптовалют последует после, станет понятно, если черный волчок будет находиться среди других свечей.
10.Доджи.
Эту свечу также называют «додзи» ли «дожи». Она относится к числу самых важных свечей в графике. Поэтому-то она и входит практически во все модели графиков. Но на что же она указывает? Как правило, доджи приобретает значение, когда находится в комбинации с другими свечами. Но для нее характерно то, что ее тело на цене открытия и закрытия остается на том же уровне или где-то рядом с ним.
11.Длинноногий доджи.
Длинноногий доджи указывает на разворот графика на противоположный тренд. Он происходит на самой вершине стоимости криптовалюты. Два дня подряд на графике появляется разрыв (гэп), где график постоянно скачет вверх или вниз, а сама свеча повисает над ним.
12.Доджи-стрекоза.
Имеет похожий характер, что и длинноногий доджи. Свеча также подает сигнал разворота. Но при этом у нее совсем нет верхней тени, вот нижная очень длинная.
13.Доджи-надгробие.
Доджи-надгробие возникает в случае, когда стоимость криптовалюты на момент открытия и закрытия равны минимуму сессии. Она посылает сигнал разворота на вершине во время восходящей или нисходящей тенденции. Во втором случае обязательно нужно дополнительное подтверждение, что следующий тренд будет бычьим.
14.Белый марубодзу.
Это свеча, которая вообще не имеет теней. И возникает она только тогда, когда быки полностью доминируют над рынком.
15.Чёрный марубодзу.
То же самое, что и белый марубодзу. Только эта свеча возникает при полном доминировании медвежьего нисходящего тренда.
В чем преимущество японских свечей?
Главное преимущество японских свечей заключается в том, что они более наглядны и информативны, чем те же самые бары или линии. С помощью свечей можно быстро определить значения цены за прошедший интервал. Однако и это не самое главное.
Если взять совокупность нескольких свечей и соединить их последовательно, то получится график как еще один инструмент технического анализа. С его помощью трейдеры следят за курсом криптовалют на длительных дистанциях.
Зачем нужен свечной анализ?
Свечной анализ – это вид прогнозирования изменения курса криптовалюты при помощи японских свечей, основную идею которого заложили еще в 17 веке неким Мунэхиса Хомма.
Именно Хомма был первым, кто заложил идею об идеальном инструменте для анализа трейдерам. Он строил систему, где одновременно происходило отображение изменение цены валюты, и можно было осуществлять прогноз ее дальнейшего движения. Таким образом, он хотел создать для трейдеров специальный инструмент, с помощью которого они смогли бы минимизировать свои потери и делать более выгодные ставки.
В итоге у него это получилось. С помощью свечного анализа трейдер получает не просто сухие факты. Он может понять, как изменения трендов влияют на остальных игроков рынка и его психологию.
Однако на этом свечной анализ Форекс не заканчивается. Стив Ниссон написал целую книгу, посвященную основным принципам работы и преимущества свечного анализа. Он на наглядных примерах показал большое количество рабочих моделей, которыми и сейчас пользуются трейдеры по всему миру.
Какие бывают модели графиков?
С помощью моделей свечного анализа можно запросто отследить наибольший процент срабатывания ставки, увидеть предпосылки к развороту тренда и ценового импульса криптовалюты.
Сейчас трейдеры выделяют 6 основных моделей, при которых по-разному задействованы японские свечи Форекс:
1. Тройной удар
Эта модель формируется на основе трех черных свечей, которые присущи медвежьему нисходящему тренду. При этом каждая последующая свеча должна быть ниже предыдущей, и закрывается она около внутрисвечного минимума.
Четвертый бар будет открыт ниже третьего, но внутри свечи уже будет рост без тени. То есть свеча будет белой, но она находится ниже, чем в предыдущем тренде.
В 84% случаев стоимость криптовалюты после этого будет расти.
2. Три черных ворона
«Три черных ворона» — это еще один нисходящий тренд медведей. Его особенность состоит в том, что он возникает неожиданно, когда валюта находится на своем пике роста стоимости. После этого сразу же возникает черная свеча, и цена монеты начинает постоянно падать до минимума.
Это отличная ловушка для жадных трейдеров, которые берегли в своих кошельках криптовалюту и не успели ее вовремя продать на ее пике. Иными словами, с ними произошел рект.
Эта модель прогнозирует точность дальнейшего упадка криптовалюты в 78% случаев.
3. Свечной «сэндвич»
Когда три разные японские свечи Форекс выстраиваются в одну линию, то эту модель называют «сэндвичем». Две черные свечи окружают с двух сторон белую. При этом закрытая стоимость свеч находится очень близко друг к другу по уровню. Именно эти компоненты указывают на еще одну распространенную модель, но уже бычьего тренда. И действует он примерно три дня.
4. Вечерняя звезда
«Вечерняя звезда» — это медвежий шаблон. Он наступает с длинной белой свечи. Рынок постепенно начинает набирать обороты, но новые покупатели так и не появляются. Из-за этого появляется следующая свеча, но уже черного цвета. Она находится заметно выше, чем та же белая. Шаблон завершается следующей черной свечей, которая заметно опускает стоимость криптовалюты.
Модель «Вечерней звезды» прогнозирует спад цены виртуальной монеты с точностью 72% случаев.
5. Покинутый ребенок
«Покинутый ребенок» — это еще один сценарий бычьего тренда. Его отличие заключается в том, что он начинается падения стоимости криптовалюты до своего минимального значения, а потом происходит гэп, то есть разрыв. После этого цена монеты начнет расти и, как правило, такой исход событий наступает в 70% случая.
6. Падающая звезда
«Падающая звезда» — это одна из самых надежных моделей медвежьего тренда. Когда он наступает, это сигнализирует о том, что этот тренд дошел до своей самой максимальной отметки, а дальше он пойдет на убыль. В случае с криптовалютой — ее курс упадет на самое дно.
На графике она выглядит, как летящая к земле комета, которая оставляет за собой шлейф из выстроенных в ряд черных свечей.
В этом случае трейдер должен перейти в состояние спячки, закрыть все свои сделки даже на дальних дистанциях и просто подготовиться. После этого наступит мощная коррекция направления. Делается это также при помощи гэпа.
Заключение
Одним из самых надежных инструментов для определения тренда и движения курса криптовалюты являются японские свечи. Стратегия торгов трейдера зависит именно от этого показателя. Однако разобраться в нем не так уж и просто. Трейдер должен знать, как минимум 15 видов свечей и еще 6 моделей поведения графика. И в каждом случае есть свои нюансы.
Книга начинающего криптоинвестора. Часть 7. Японские свечи
Оглавление
Поговорив о многих околокриптоинвесторских темах, настало время перейти к главному — торговле. Как и в обычном мире, важно понимать, когда цена на “товар” будет падать, а когда расти. Для этого нужно разобраться в японских свечах. Именно с помощью них биржи отображают торговые тренды.
Что такое японская свеча
Японская свеча — лаконичный графический значок в форме прямоугольника. Каждая прямоугольник нарисован таким образом, что беглого взгляда на него достаточно, что бы узнать весь ход торгов за тот период времени, к которому относится свеча.
Японская свеча выглядит вот так:
График, построенный на японских свечах, выглядят, как последовательность из свечей. Если график, например, пятиминутный, то каждые пять минут на нём рисуется новая свеча. На дневном графике новая свеча добавляется ежесуточно. Правило действует для всех торговых периодов
Структура японской свечи
Первый по значимости элемент японской свечи — её цвет. Традиционно свечи имеют два варианта цвета — белая и чёрная. Если котировки растут, то свеча окрашивается в белый цвет, такая свеча называется бычьей. Если котировки падают, то свеча — чёрная и называется медвежьей. Так рисовали свечи их изобретатели — японские трейдеры. В европейской традиции растущие свечи окрашены зелёным, а падающие — красным. верхняя и нижняя грани прямоугольника-свечи означают цену открытия и цену закрытия торгового периода.
Если свеча белая, то это означает рост рынка, поэтому цена открытия обозначена на нижней грани свечи, а цена закрытия лежит на верхней грани.
У падающей чёрной свечи всё наоборот. Цена открытия сверху, закрытие — снизу.
Вверх и виз от тела свечи прорисованы тонкие линии. Их называют тенями. “Верхняя тень” и “нижняя тень”. Тени обозначают ценовые минимумы и максимумы торгового периода.
Как пользоваться японскими свечами
Cамый простой способ пользоваться японскими свечами — это вообще не обращать внимание на закодированный в них смысл. И воспринимать график, как традиционный линейный график с более наглядными уровнями поддержки-сопротивления и линией тренда.
Но межу линейным графиком и японскими свечами существует принципиальное отличие.
График “Японские свечи” отображает не просто хаотичное движение котировок, он ещё очень чутко фиксирует настроение биржевой толпы. И так как настроения циклически повторяются, то на графиках японских свечей периодически появляются одинаковые картинки, по которым можно предугадывать движение рынка.
Основные принципы анализа Японских свечей:
— Во избежание противоречия необходимо анализировать только один период данных, например только дневные свечи;
— Перед анализом свечей необходимо выявить направление действующего тренда;
— Для подтверждения фигуры обязательно дождитесь окончания свечи.
Основные факторы усиления и ослабления сигналов свечных моделей
Для большинства разворотных моделей справедливо следующее:
! Чем дольше тренд (движение), тем сильнее сигнал;
! Чем круче тренд (движение), тем сильнее сигнал;
! Модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;
Для всех моделей, состоящих из 1–2 свечей, часто, справедливо следующее:
! Модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась. Особенно это касается моделей, содержащих доджи.
Дожи — свеча, у которой цена открытия совпадает с ценой закрытия — у нее вообще или почти нет тела. Дожи демонстрируют признаки нерешительности в поведении участников рынка, а, следовательно, как правило, сигнализируют о приближающемся развороте рынка. Дожи важны только на тех рынках, где встречаются не слишком часто: если дожи встречается слишком часто на каком-либо графике, то он утрачивает свою значимость.
Теория японских свечей основывается на том, что размер и относительное расположение тела свечи и теней, а также взаимное расположение и цвет соседних свечей могут сигнализировать о продолжении движения, торможении или развороте тенденции. Определенные комбинации свечей называются моделями.
Выделяют следующие виды дожей.
1. Длинноногий дожи — имеет длинные верхние и нижние тени. Чем выше верхняя тень дожи, тем сильнее его «медвежий» потенциал.
2. Могильный камень — дожи, у которого отсутствует нижняя тень, но есть длинная верхняя тень, т.е. цены открытия и закрытия соответствуют минимуму за рассматриваемый период.
3. Стрекоза — полная противоположность «Могильному камню»: у этого дожи отсутствует верхняя тень, но есть длинная нижняя. Считается, что чем более длинная тень у «Стрекозы», тем более оптимистично настроены участники рынка.
Свечи, у которых тело имеет небольшой размер, называются «волчками» (Spinning tops). Волчки обычно появляются в периоды консолидации рынка и приобретают особую значимость в контексте ситуации.
5. Завеса из темных облаков (dark-cloud cover)
Критерии модели «завеса из темных облаков» («dark-cloud cover»)
• Модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции (или у верхней границы торгового коридора).
• Первая свеча — белая с сильным телом. На следующий бар цена открытия превышает максимум предыдущего бара, однако бар закрывается у минимума и перекрывает значительную часть белого тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия черной свечи, тем больше вероятность образования вершины. Считается, что цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% тела белой свечи.
Значимые модели японских свечей
Модели разворота тренда
Необходимо дождаться подтверждения того, что быки контролируют ситуацию (например, следующую свечу с ценой закрытия выше цены закрытия «молота». Важно следить, не прорвал ли «молот» важный уровень поддержки! Только тогда это может служить сигналом к развороту тренда вверх.
В случае «повешенного» важно подтверждение медвежьего сигнала. Чем больше ценовой разрыв вниз между телом «повешенного» и ценой открытия на следующий день (период), тем больше вероятность того, что «повешенный» образует вершину и тренд, возможно, развернется вверх. Ещё одним подтверждением медвежьего характера может быть свеча черного цвета, цена закрытия которого ниже цены закрытия в день (период) появления «повешенного».
2. Модель поглощения
1) Первая свеча имеет очень маленькое тело, второе очень большое
2) Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции
3) Если второй свече соответствует больший объем торговли
4) Если вторая свеча поглощает несколько предыдущих тел (превосходит по размерам)
Присутствие всех или большинства этих факторов и будет служить сигналом к возможному развороту тренда