Что такое вульф в трейдинге
Волны Вульфа: описание, стратегия торговли
Содержание статьи
Данная структура движения цены представляет собой в конечном итоге модель ”Клин”. Автор метода предполагал, что трейдер должен обладать уникальными качествами и иметь в своем арсенале редко-используемые варианты торговли, чтобы в корне отличаться от других участников рынка. Именно паттерн ”Волны Вульфа” имеет такие особенности и способен вытолкнуть новичка на новый уровень понимания и оценки рынка. Однако, как при работе с любым другим вариантом торговли или применением технического индикатора, насколько бы удачным не был он на истории, многое зависит от человека, в руки которого он попадает.
Здесь важно помнить, помимо наличия хорошего метода нужно научиться ждать формирования модели, готовится к торговле и заранее искать формирующиеся модели, чтобы в нужный момент быть полностью готовым войти в рынок. Если такой структуры сейчас на рынке нет, имеет смысл просто ждать и оставаться без позиций, нужный паттерн обязательно появится. Конечно же, это может произойти не сегодня и не завтра, а к примеру, через неделю.
Что такое Волны Вульфа
Любой графический анализ представляет собой субъективный метод анализа рынка, потому важно получить опыт применения и поиска ”Волн Вульфа” для четкой идентификации моделей в будущем. Исходя из собственного опыта довольно часто такой паттерн представляет собой неправильную модель ”Голова и Плечи”. Здесь мы не ожидаем пробой линии ”Шеи”, а наоборот просто ждем отскок от данного уровня и движение в противоположном направлении. Вполне вероятно, что для новичка на рынке будет проще искать именно такую структуру.
Структура Волны Вульфа
«Волны Вульфа» представляют собой ценовую структуру в основе которой лежит модель ”Клин”. По мнению самого автора, для использования модели важно уметь строить линии тренда, а также иметь под рукой график, где мы это будем делать. По сути, важно распознать саму модель и провести несколько линий, чтобы найти место входа в рынок и просчитать потенциальную прибыль, которую данная модель может дать трейдеру. Также с помощью данной модели можно определять расчетное время достижения цели, а также саму цель. Но не стоит сильно доверять времени отработки цели паттерна. Важно запомнить, что именно в основе модели лежит паттерн ”Клин”.
Как строить Волны Вульфа?
Условно можно разделить модели на два варианта, для покупки, где ожидается рост цены, и второй вариант для продажи, где ожидается отскок и снижение котировок финансового инструмента. Рассмотрим как строить «Волны Вульфа», вариант для покупки, который трейдеры называют ”Бычья Волна Вульфа”.
Для определения цели нужно провести линию тренда через точки 1 и 4, данная линия и будет выступать целевой. Также автор указывает на область ”Sweet Zone”, для ее определения нужно приложить к уровню точки 3 линию построенную через точки 1 и 4, тем самым мы получаем область в которую цена может провалиться перед началом роста.
Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс
Торговать такие модели можно на разных временных промежутках. В качестве примера, рассмотрим структуру волны на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD. Как мы видим, пара корректировалась после сильного падения. Можно было предположить, что формируется разворотная модель ”Голова и Плечи” и стоит ожидать продолжение роста.
Однако, важным моментом здесь выступает наклон линии ”Шеи”. Здесь она направлена против предшествующей тенденции, поэтому такая модель является неправильной, продолжения роста ожидать не стоит. В большинстве случаев такой паттерн представляет собой именно ”Медвежью Волну Вульфа”. В момент теста уровня 0.7070 произошел отскок со значительным падением. Стоит отметить, что котировки даже не сильно вышли в область ”Sweet Zone”.
Подтверждением падения здесь выступает пробой линии тренда и закрытие котировок под уровнем 0.6950. Отменой варианта мог стать сильный рост и пробой уровня 0.7130, что указало бы на пробой области ”Sweet Zone”. Такое сильное падение было спровоцировано, тем, что рынок был нисходящий и данная модель направлена в сторону продолжения падения.
Рассмотрим ”Бычью Волну Вульфа” на примере валютной пары USD/CHF. Здесь движение происходит в рамках боковой тенденции. Как видим, есть верхняя граница диапазона и нижняя, как таковой направленной тенденции на данный момент нет. В боковом движении может быть несколько моделей, и они могут отрабатываться одна за другой, что мы здесь и наблюдаем. Формировалась модель ”Голова и Плечи”, однако линия ”Шеи” направлена вниз, что не характерно для разворотной модели.
Поэтому мы не ожидаем пробой такой линии, а наоборот ожидаем отскок и рост с целевой линии построенной через точки 2 и 4. Целью роста и отработки модели выступает уровень 0.9940, где и оказалась цена через определенное время. Отменой подъёма пары могло бы стать падение и пробой уровня 0.9750, что указывало бы на пробой области ”Sweet Zone”, удерживать позиции после такого пробоя смысла нет.
Интересным вариантом использования модели выступает не просто покупка от точки 5, а здесь мы можем заблаговременно спрогнозировать где же будет располагаться такая область еще в момент формирования точки 4. Сам автор не рекомендует продажи от точки 4, но в целом такой подход также может быть актуальным, потому что в основе модели лежит именно паттерн ”Голова и Плечи”, а по такой модели оптимальным местом для входа выступает формирование ”Правого плеча”. Рассмотрим пример на графике валютной пары GBP/NZD, здесь формируется ”Бычья Волна Вульфа”.
Котировки отталкиваются от уровня точки 4, ожидается падение GBP/NZD к уровню 1.85, где можно будет говорить о начале роста с целью на уровне 2.15 и выше. Следовательно, это движение мы можем взять в рамках формирования модели. Отменой сценария роста станет снижение котировок и пробой уровня 1.75. Как видим, область ”Sweet Zone” располагается довольно глубокого. Подтверждающим сигналом к началу подъёма выступит пробой нисходящей линии тренда, построенной через точки 2 и 4, и закрепление над уровнем 1.94, такой пробой уже состоялся.
Конечно же некоторые трейдеры подстраивают модели под себя и добавляют различные фишки. К примеру, в качестве подтверждающего сигнала в момент формирования точки 5 можно добавить индикатор MACD, и ждать формирования на нем ”Дивергенции”.
Как только сигнальная линия покидает область гистограммы, при условии, что есть сигнал в продажу, можно рассматривать короткие позиции. Причем здесь не нужно будет брать на себя риск, равный области ”Sweet Zone”, он будет гораздо ниже.
Следующим вариантом может быть построение линии тренда после тест точки 5. Здесь мы ждем пробоя данной линии и только после этого принимает решение о входе в короткую позицию по паре USD/JPY.
Стоп в данном случае выставляется за максимумом точки 5, что опять же гораздо меньше, чем вся область ”Sweet Zone”. Но в том же время мы не продаём на максимуме и можем потерять часть движения.
Заключение
Данный вариант торговли обладает существенными преимуществами, таким как простые правила входа и выхода из рынка с понимаем структуры движения цены, нет необходимости в применении дополнительных способов анализа, такой подход к анализу рынка подойдет как новичку, так и более опытному трейдеру. Но есть и минусы, идентификация и поиск моделей на графике является субъективным методом и во многом успех работы зависит от опыта и навыков отдельного трейдера.
Важной составляющей также является подготовка к торговле, умение ждать формирование и появление паттерна на графиках цены. Не стоит забывать и про торговлю в направлении текущего тренда, в большинстве случаев ”Волна Вульфа” будет формироваться против текущей тенденции и вероятность отработки такой модели снижается. Если же модель направлена в сторону общего тренда, сила такой модели гораздо выше. О вариантах торговли по тренду и против тенденции мы поговорим в следующих статьях.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Волны Вульфа: утиные истории
Завсегдатай бингуру Donald Cob делится своим опытом по работе с Волнами Вульфа (Wolfe Waves): волновой методикой, разработанной в середине 90х годов Биллом Вульфом, одним из близких друзей Линды Рашке. Правильно, кстати, читать «Волф», но в наших широтах прижились варианты Вулф и Вульф; фамилия немецкая, с волком не путать.
Как обычно, рунет заполнен плохонькой копией старого пособия, стыренного в незапамятные времена. Поэтому лишь взгляд реального практика позволит разобраться, что это за волны такие и как их использовать в своей торговле.
Предисловие
Каждый трейдер проходит нелёгкий и тернистый путь прежде, чем добьётся первых успехов. Я, как выпускник школы БО, пробовал множество инструментов и наконец остановился на Волне Вульфа. Но тем не менее, каждая пропущенная через себя система дала частичку моего нынешнего взгляда на рынок. Так что искренне желаю каждому найти именно свой инструмент.
И да пребудет с вами профит.
1. Введение
Паттерн «волна Вульфа»
Я постараюсь вам рассказать о любимом мною паттерне. Сам я предпочитаю называть эту формацию паттерном Вульфа, а не волной, т.к. далеко не всегда это будет напоминать волну и не имеет ничего общего с волновым анализом Эллиотта.
Прежде, чем я перейду к практической части, хочу отметить, что данный паттерн весьма лёгок в освоении и зачастую позволяет получать фантастическое соотношение ( R : R ). Допустим 1:5 это далеко не редкость. Однако, волки часто больно кусают. Обратной стороной паттерна является искусство определения его окончания. Но волков бояться, в лес не ходить.
Билл Вульф — открыватель данной формации. В своем одноименном самоучителе он очень любит называть свою торговлю волновой и зачем-то объясняет работу паттерна, как проявление закона Ньютона. Его настоящая заслуга заключается в многочисленной отработке всем известной фигуры клин, которую он так любил и нахождения в ней закономерностей. Так что по большому счету мы часто будем видеть, что Волна Вульфа проявляется в виде клина (но далеко не всегда).
Всё что у нас есть от автора, это тонюсенькая книжка (тут мона скачать Волны Вульфа в pdf). И сайт wolfewave.com, дизайн которого сохранился со времён 98 года. На сайте автор всячески пытается пропихнуть свой курс, стоимостью в 3 килобакса и настаивает на том, что общедоступная информация о волне Вульфа всего лишь крупица, а самое интересное у него спрятано по ту сторону PayPal (если кто-нибудь додумается купить у него этот материал, сообщите, плз стоило ли оно того). Сам же Билл сообщает, что в своём платном курсе он учит неким аспектам «гравитации», а также прикручивает к этому спираль Фибоначчи.
Известна дружба Билла с трейдером Линдой Рашке. В своей книге Линда описывает волну Вульфа как формацию, на которой можно неплохо подрубить шекелей:
Отрывок из книги Линды Рашке «Секреты биржевой торговли», где этот паттерн был описан впервые. Есть в нашем канале с книгами, прим. Медвед
Отмечу, чтоб особо зрячие трейдеры могут обнаружить волны Вульфа практически во всех движениях цены. Действительно, эта характерная формации «расторговка» встречается постоянно, пусть и не имеет все выраженные качества, свойственные идеальной волне.
И, в свою очередь, я настоятельно рекомендую не увлекаться вульфопаранойей, а торговать ее более традиционно. В традиционной торговле Вульф часто будет выглядеть, как уже известный нам и многими горячо любимый клин, однако наша задача будет состоять в более точном входе и выходе из сделки.
2. Внешний вид и как строить
Внешний вид бычьей волны Вульфа (идеальный случай построения):
3. Расположение на графике
В рамках данной статьи мы будем рассматривать волны Вульфа преимущественно по тренду. Настоятельно рекомендую торговать их именно так. В таком ключе паттерн будет являться коррекцией, окончание которой мы и торгуем.
В дополнение же будут приведены пара альтернативных примеров (Вульф как разворот тренда, Вульф в боковике).
3.1 Как торговать Вульф по тренду
Далее перейдём на H 1 и посмотрим, есть ли среди этих коррекций волны Вульфа:
Пример 1
В первом же случае у нас отличная волна Вульфа. Обращаю внимание на четкое время прибытия таргета ( ETA ). R:R = 3.4.
Пример 2
Во втором случае у нас не самая красивая формация. Многие бы вообще поспорили с тем, что это волна Вульфа, но я вас уверяю, это она. Достаточно почитать книженцию Билла и узреть какую только петрушку он не торговал в качестве волны имени себя.
Сразу обращаем внимание, что цена выскочила за свитзону и было бы вполне справедливо словить здесь лося, но далее я расскажу, как фильтровать это и торговать в профит (спойлер: см. стохастик).
ETA также чётко отработала и мы получили R : R = 3.5.
Рассмотрим следующую коррекцию.
Пример 3
И снова наше любимое дело. Отрабатывает быстро, разве что линия ЕТА не сработала, но зато появились загадочные фиолетовенькие полоски, которые показали чудеса аж в R:R = 1:7 (об этом позже).
Мы рассмотрели на истории 3 примера подряд, где можно было неплохо насыпать в карман. И возможно даже не камушков, хе-хе. Но здесь был неплохой тренд, поэтому ничего сложного.
3.2 Вульфы, как сигнал истощения тренда (против тренда)
Рассмотрим пару примерчиков сигнализирующих о развороте. Кстати говоря, идеально увидеть это в волне 4-5 старшего Вульфа.
Пример 1
На скрине чётко видно, как Вульф послужил разворотом тренда. Вишенкой на торте выступает длинный хвост в точке 5. Красота.
Пример 2
Еще один пример истощения тренда. После отработки паттерна, цена ушла в боковое движение.
Пример 3
Здесь аналогично бросается в глаза разворотный Вульф.
3.3 Вульф как BPC на изломе тренда
Пример 1
Ниже приведен график цен на нефть марки Brent с уверенным трендом от начала 2019 года и до апреля. Красным квадратиком отмечен момент пробоя и отката к трендовой.
Рассмотрим выделенный фрагмент детальнее:
Ну и вот он наш товарищ, который предрёк обвал нефтяному рынку. Всё как по учебнику:
3.4 Вульф в боковике
Возьмем такой грязненький боковик.
Пример 1
Здесь мы можем выделить следующее:
Да, выглядит жутковато, но оно работает. Торговать такое я бы не стал, но для понимания движения вполне годится.
3.5 Идеальные Вульфы и их отработка
Рассмотрим также пару примеров идеальных волн Вульфа. Видя настолько красивую картинку, как в учебнике, хочется залететь на всю котлету (почти шутка).
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Примечание
Волны Вульфа достаточно частая формация. Их лучшая отработка – торговля по тренду, там их предостаточно. Еще больше их в боковике. Можно сказать, что боковик — это постоянная череда разнонаправленных волн Вульфа. Возможно, кто-то и применит такой стиль для флета, однако боковик можно торговать и более традиционно.
Идеальная же волна встречается далеко не всегда. Есть трейдеры, которые предпочитают ждать именно их, не признавая другие волны Вульфа оными. Чтож, я лично считаю, что им стоит перечитать книгу Билла и посмотреть, что торговал он сам, например:
4. Детальный разбор структуры Волны Вульфа
Для разбора структуры, я не буду брать идеальный пример, в жизни они не балуют нас частым визитом. Посмотрим на следующую картинку, где показана Волна Вульфа по тренду.
Пример 1
Также есть несколько признаков «идеальности» волны Вульфа. Из них стоит отметить парочку:
Пример 2
В этом примере мы также наблюдаем волну Вульфа по тренду. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что т.1, т.3, т.5 являются шипами. По статистике такие формации являются особо взрывными. И здесь же разберём ещё один немаловажный момент структуры в т.5.
Рассмотрим детальнее выделенный квадратик на М5:
Выделенный фрагмент является первой ласточкой восходящего тренда. По моим (и не только) наблюдениям первые свинги нового тренда часто имеют глубокую коррекцию. Иными словами, первый шаг движения 5-6 часто заставляет переживать, проваливаясь практически к т.5, но это норма. Если впариться в это движение, то видим 2 разнонаправленных волны Вульфа, одна создает коррекцию (другую волну) которая, в свою очередь, порождает тренд.
5. Практика, фишки и советы
Пожалуй, мы подошли к самой интересной части статьи. Здесь я просто постараюсь изложить как можно более удачно зайти в сделку и наилучшим образом выйти из неё. Советы данные в этом разделе являются субъективным результатом моей торговли и представлены для общего ознакомления.
Я убеждён, что практикующий трейдер сам найдёт оптимальные для себя настройки ТС. Торговля сопряжена с высоким рис пфф, ладно погнали:
Пример 1
Возьмем одну волну и будем её препарировать. Я не буду ставить циферные обозначения волн, вы уже взрослые. Вульф в боковике.
В любой ТС имеются свои недостатки и если спекулянт уживаются с ними, то делает ТС «своей», в противном случае он вынужден искать другой инструмент, подбирая его как паззл, подходящий ему психологически. Проблема же волны Вульфа – это поиск точки 5. И пока хомяки ищут святой грааль, а подростки клитор, мы (вульфоманы) ищем точку 5.
5.1. Фильтры точки входа (т. 5) и размещение стоп лосса
Вот что мы получаем:
Итог: удачный вход в сделку.
5.2 Фильтры точки выхода (т.6) и размещение тейк профита
Вот, что мы получаем:
Итог: удачный выход из сделки. R:R = 1:5.
6. Заключение
В данной статье я попробовал изложить свой взгляд на волну Вульфа. Как мне кажется, этот паттерн ну очень недооценён массой страждущих трейдеров. Хотя мне и говорили «им хоть на блюдечке дай, да всё равно не сумеют взять» я правда надеюсь, что кому-нибудь вкатит такая торговля и в мире станет на одного успешного трейдера больше (при ещё +90 сливал бгг).
Ну и большущее спасибо Андрею за B inguru и за то, что я окончательно крякнулся умом.
Волны Вульфа
Волны Вульфа ― графическая разворотная модель. Особенность в том, что прогнозируется не только направление тренда, но и места открытия и закрытия позиций. Новичкам на Форекс кажется, что строить и находить волны сложно. Но стоит потренироваться, чтобы получить метод, работающий на всех активах и периодах. Рассмотрим, как строить и торговать волны Вульфа максимально прибыльно.
Что такое волна Вульфа в трейдинге
Волновой анализ ― графический метод изучения, созданный Эллиотом, строится на законе физики о том, что на каждое действие есть противодействие. У теории много последователей, разработавших собственные методики. Один из них ― Билл Вульф. Свою систему он описал в книге «Волны Вульфа», которую можно скачать в pdf. Это небольшая брошюра, в которой на нескольких страницах рассказана вся суть торговой методики.
Техника основана на базовых законах финансовых рынков. Спрос и предложение (продавцы и покупатели) стремятся прийти к равновесию. В ходе борьбы образуются ценовые движения. Волна ― естественная часть процесса и наблюдается на всех инструментах и временных периодах.
Автор строит систему на выявлении одного паттерна, который может быть бычьим или медвежьим. Он определяется по одинаковым признакам и отличается только направленностью.
В видео подробно разбирается книга Вульфа и как по ней торговать.
Бычья волна Вульфа
Состоит из 6 условных точек и прогнозирует растущий тренд. Первые 5 нужно найти и определить в процессе торгов, шестая ― цель, в которую должна прийти цена.
Покупка открывается в 5 и фиксируется в 6. Пространство между ними ― цель трейдера.
Построение состоит из определения 5 точек, описание которых приведено в таблице:
Номер
следующий минимум, ниже 1
последний минимум. Ниже 3. Находится на отрезке 1-3
цель. Находится на линии, соединяющей 1-4
Медвежья волна Вульфа
Состоит из тех же пунктов и предсказывает движение вниз. Медвежья фигура строится аналогично бычьей в зеркальном отражении. Ордер на продажу открывают в 5, прибыль фиксируют в 6. Пространство между ними ― профит инвестора.
Построение точек приведено в таблице:
Номер
последующий максимум, выше 1
последний максимум. Выше 3. Находится на отрезке 1-3
цель. Находится на линии 1-4
Автор предлагает начинать поиск с цифры 2. Это min или max, в зависимости от направления. После следует искать 3 и 1. Затем отложить лучи для завершения формирования. Они имеют названия:
Для тренировки поиска волн полезно пару раз нарисовать их на бумаге. Это поможет запомнить закономерности.
Волны Вульфа как строить на графике
Автор предлагает длинный список условий, что отпугивает начинающих. Но отыскать его разработку довольно просто. Пошаговый план построения волн вульфа:
Действуя по такому алгоритму, найти формацию после небольших тренировок просто.
Как определить точку 1 волны Вульфа подробно разобрано в видео
Особенности точки 4
После формирования первых трех пунктов часто наступает флэт. О том, как торговать в этот период читайте в статье. В период консолидации выделить четвертую позицию сложно, потому что под определение подходят сразу несколько ценовых пространств. Это не значит, что придется пропустить область. Такие ситуации тоже можно использовать. Сложность заключается в том, что при путанице с 4 невозможно определить 6, ведь для ее нахождения требуется отложить луч из 1 в 4. Поступают следующим образом: из пункта 1 откладывают несколько полос через все предполагаемые пункты 4.
Получается множество целей для фиксации профита. По мере приближения к 6 выбирают один из вариантов действий:
Все способы рабочие и допускаются правилами системы. Действовать нужно по ситуации.
Сладкие зоны
Sweet zone ― лучшее место входа в позицию. Чтобы котировка двинулась из 5 в 6, ей необходимо набрать силу. Это происходит в сладкой зоне. Чтобы отыскать эту область, проводят вспомогательную черту между 2 и 4. Потом добавляют вторую, параллельную, через цифру 3. Отмеченная желтым цветом область ― самое подходящее место для того, чтобы открывать позицию.
Вульф советует мысленно готовиться при приближении цены к точке 5, чтобы действовать решительно в нужный момент.
Однако есть способы заметно упростить поиск – воспользоваться индикаторами.
Индикаторы волн Вульфа для МТ4
Если человек впервые знакомится с волновым анализом, могут возникнуть сложности с поиском. На этот случай созданы индикаторы, которые находят графические фигуры на графике. Отдельные из них сразу отмечают рекомендуемые места входа. Рассмотрим популярные инструменты, используемые для работы по методу.
PZ Wolfe Waves
Алгоритм рисует толстые линии, отмечающие колена паттерна. Отмечает стрелки, показывающие момент открытия позиции. Синие полосы ― бычьи модели, красные ― медвежьи. Цель отмечается пунктиром.
В параметрах настраивают:
Программа дает много сигналов и в этом есть свои минусы:
Тем не менее индикатор хорошо подсказывает как и где искать начальные точки. Скачать индикатор волн вульфа PZ Wolfe Waves можно по ссылке.
Wolf Wave Finder
Строит волны на основе экстремумов, которые определяются алгоритмом Zig Zag. Выставляет ключевые цифры, рисует пробойную и целевую полосы.
Wolf Wave Finder не сильно загромождает терминал, так как начинает построение после завершения предыдущих. Программа схематически отмечает паттерн, оставляя пространство для самостоятельного анализа.
Минус алгоритма в наличии ложных сигналов. Заложенный алгоритм не соблюдает все нюансы построения, в связи с этом точки могут располагаться хаотично, и разворотный паттерн лучше подтверждать вручную.
WolfWavesFind
Этот алгоритм дает возможность гибкой настройки. При этом пропорции остаются без изменений, что важно для правильного определения фигуры. В качестве фильтра встроен поиск дивергенции по MACD, позволяющий оценить силу сигнала.
Минус алгоритма ― не учитывает в расчете предыдущие данные. Этот момент придется анализировать самостоятельно.
WolfWavesFind дает более качественные уведомления, чем два предыдущих. Его вполне можно использовать, как рабочий инструмент на первое время.
Как торговать волны Вульфа
В теории все кажется достаточно простым. Нужно найти на валютной паре волну, открыть сделку в цифре 5 и закрыть в 6. На практике возникают сложности не только с нахождением, но и с правильным сопровождением позиции. Посмотрим, какие советы дает автор.
Открытие сделки
Для начала требуется найти место, в котором движение только начало формироваться. Уже завершенные конструкции торговать нет смысла ― это слишком поздно.
Для определения достаточно найти цифры 1-4 и ожидать, появится ли пятая. После формирования 5 трейдер подходит непосредственно к поиску входа. Идеально, если образовалась сладкая зона ― тогда ордер открывают в месте выхода из нее. Если SZ не сформирована, позиция открывается в цифре 5, когда цена пересекает луч 1-3.
Для подтверждения лучше дождаться разворота, и только после этого входить в покупки или продажи. Смена тенденции подтверждается свечным анализом или техническими индикаторами.
Найти паттерн ― половина дела. Рынки движутся хаотично, получившиеся фигуры часто не совпадают с указанными условиями. Это нормальный процесс и в нем нет ничего страшного. Достаточно знать ― чем точнее паттерн, тем точнее сигнал.
Кроме стандартных признаков есть факторы, отличающие хорошую фигуру от плохой. Силу разворотным волнам Вульфа добавляют следующие условия:
Встретить конструкцию, у которой выполнены все условия практически нереально. Это не обязательные требования, а дополняющие факторы. Чем больше совпадений ― тем больше доверия к паттерну.
Выход из позиции
По условиям методики позиция закрывается в участке пересечения одной из полос:
Цена прибытия ― это уровень 6, то есть идеальный пункт фиксации прибыли.
Если 6 не была достигнута, то точка времени прибытия находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3 и используется для закрытия позиции.
Если паттерно соответствует всем критериям, ЕТА и ЕРА совпадут. Имеется в виду не нахождение на графике, поскольку одно из значений характеризует время, а другое ― цену. Совпадение означает, что эти уровни окажутся на одной вертикальной черте. Такое характерно только для идеальных ситуаций. Поскольку отдельные формации далеки от совершенства, автор гибко относится к выходу из рынка.
Стратегии торговли
Рассмотрим на практике, как работает торговля по методу. Для примера возьмем валютную пару AUDCHF, период Н1. Первым делом найдем участок, на котором котировки рисуют несколько последовательных экстремумов. В нашем случае это вершины. Отметим их как 1 и 3 и соединим лучом.
Дальше проверим, присутствуют ли минимумы, подходящие под 2 и 4. Отметим их и добавим черту, соединяющую 1 и 4.
Если бы мы торговали на самом деле, то валютная пара сейчас двигалась бы от 4 вверх.
Осталось дождаться, появится ли 5, подходящая под требования. Как видно, точка сформировалась в виде молота. Отметим ее тоже и проверим, выполнены ли все критерии медвежьей волны:
Все правила совпадают, значит эта картина достаточно хороша для работы. Из подтверждающих нюансов есть:
Ситуация не идеальна, но эти пункты говорят о том, что качество будет достаточно высоким.
Для завершения картины отметим SZ, ЕРА и ЕТА. Чтобы найти SZ, проводим луч из 2 в 4. Копируем полосу на цифру 3. Видно, что котировка попадает в нужную область. Это хороший знак. Позиция будет открыта с подтверждением.
Далее цена подходит к цифре 5, формирует локальный максимум и попадает в сладкую зону. После чего разворачивается, следующий бар открывается уже под ней. На нем создаем ордер на продажу.
В примере движение было достаточно продолжительным несмотря на коррекции. Трейдер мог бы взять значительную прибыль, используя трейлинг-стоп.
Как видно, паттерн отработал очень хорошо. Сигнал был качественный, и сделка закрылась в плюс.
Советы по торговле
В своей книге Билл Вульф дает рекомендации по применению разработанной стратегии. Многие из них относятся к психологическим факторам. Например, автор советует быть терпеливым, работать строго по плану и вести журнал сделок. Но есть и практические нюансы, которые способны улучшить торговлю по его теории:
Каждый инвестор решает сам, следовать ли этим советам. Некоторые из них считаются спорными ― например, запрет на использование алгоритмов. Многие успешно применяют их для фильтрации слабых сигналов.
Плюсы и минусы
Главное преимущества метода в том, что он строится на базовых законах рынка. Борьба спроса и предложения присутствуют на всех инструментах. Это значит, что волновой анализ всегда будет актуален и не устареет, как многие новомодные методики. Стратегия дает качественные сигналы, которые помогают взять большой профит.
Минусы ― как и у всех методов графического анализа. Нахождение паттернов субъективно, несмотря на стандартизированные признаки. Два человека могут видеть совершенно противоположную ситуацию и рисовать разные конструкции в одних условиях.
В процессе тренировки на истории трейдер может найти много идеальных картин. В момент реальной торговли выясняется, что такое встречается редко. Пропорции нарушаются, появления качественного сигнала требуется ждать. При этом анализ отнимает много времени, глаз «замыливается», возникают ошибки.
Когда конструкция не соответствует идеальному образцу, требуется использование вспомогательных фильтров для подтверждения входа. Это усложняет торговую систему.
Вопрос-ответ
Волны Вульфа и объемы отлично себя зарекомендовали (например, индикаторы объема Volumes). Также применяют MACD и Стохастик.
Это частая формация, встречающаяся на всех активах. Можно попробовать изменить валютную пару, увеличить период, применить индикаторы, приведенные в статье.
Автор не дает четкого ответа. Можно выставить за границы SZ, за экстремумы. Либо посчитать ожидаемый профит в пунктах и установить стоп на 30% от числа, воспользоваться правилами риск-менеджмента и соблюдать соотношение риска к прибыли 1:2 и 1:3.
Нет, отмечать их визуально не обязательно. Опытные инвесторы видят общую картину невооруженным взглядом и используют лучи для установки цели.
Техника применяется на любом интервале. Для тренировки используют Н1 и старше ― на них слабее рыночный шум, в связи с этим больше сильных паттернов.
В заключение, волны Вульфа дают отличные сигналы, хорошо отрабатывающие на всех рынках ― товарном, валютном, фондовом. Они часто образуются на графике и обещают большую потенциальную прибыль. Метод может стать полноценной торговой системой, особенно если человек готов приложить усилия для освоения. Минус паттерна ― для нахождения требуется тренировка. Чтобы быстро реагировать на изменения цены, нужно довести распознавание модели до автоматизма. Это требует времени и практики. Чтобы зарабатывать во время отработки паттерна воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.