Что такое сетапы в трейдинге
Сетапы в трейдинге: ищем самые прибыльные торговые возможности
Трейдинг с высокой вероятностью получения прибыли требует определенного уровня навыков и мышления. У трейдера должны быть надлежащие технические или фундаментальные инструменты для прогнозирования рынка, а также правильный стратегический подход в своей торговле. В этом статье мы обсудим, что как найти прибыльные сетапы в трейдинге и как мы можем получить статистическое преимущество от анализа рынка.
Что такое сетапы в трейдинге?
Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество — это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.
Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие — с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.
Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый — это подход, следующий за трендом, а второй — торговля в консолидациях.
Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.
Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.
Наша работа как трейдеров — оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.
Графические паттерны
Графические фигуры — это разновидность технического анализа. Это торговая техника, которая довольно популярна среди трейдеров форекс и фьючерсных рынков. Классические графические паттерны — это, по сути, структуры ценового действия, которые формируют уникальные паттерны на ценовом графике.
На рынке может встречаться множество графических моделей. Некоторые из наиболее распространенных фигур технического анализа включают голову и плечи, двойную вершину и двойное дно, прямоугольник, клин, треугольник, флаг, вымпел и чашку с ручкой. Каждый из этих паттернов имеет уникальный внешний вид, и при правильной торговле они могут давать торговые сигналы с высокой вероятностью.
Голова и Плечи является разворотной моделью, которая часто рассматривается в конце тенденции. В конце нисходящего тренда появляется модель перевернутой головы и плеч. Паттерн голова и плечи состоит из трех основных компонентов. Она включает в себя левое плечо, которое является важным максимумом колебания, за ним следует голова, которая является наивысшим пиком, и, наконец, правое плечо, которое является максимумом колебания, который следует за формированием головы.
Есть несколько различных способов совершить сделку с высокой вероятностью, используя модель флага. Можно ждать пробоя линии тренда сопротивления в случае восходящего тренда или пробоя линии тренда поддержки в случае нисходящего тренда. В качестве альтернативы некоторые трейдеры предпочитают использовать коррекцию Фибоначчи в качестве предпочтительной техники входа с высокой вероятностью. Часто мы видим, что ценовое действие корректируется на 38–50%, прежде чем возобновить движение.
Прямоугольник — еще одна классическая формация, которую часто можно увидеть на графиках. Чаще всего модель прямоугольника считается моделью продолжения, но иногда она встречается как модель разворота. В любом случае, ценовое действие внутри прямоугольной структуры будет консолидироваться между горизонтальным уровнем сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки. Мы можем дождаться пробоя из прямоугольного паттерна, совпадающего с более крупным трендом.
Слияние нескольких факторов
Существуют определенные шаги, которые вы как трейдер можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы на получение торговой стратегии с высокой вероятностью, которая работает на рынке. Мы обсудили несколько различных типов технических графических паттернов в качестве отправной точки для построения прибыльной торговой стратегии.
Существуют также другие сетапы в трейдинге, которые вы также можете изучить. Однако есть одна важная торговая концепция, которую вам следует знать, потому что она принесет пользу любому типу используемой торговой методологии. И эта концепция, о которой я говорю, называется слияние.
Слияние означает, что мы должны стремиться иметь несколько разных некоррелированных рыночных сигналов, указывающих на одну и ту же основную предпосылку движения цены и подтверждающую ее.
Также необходимо подчеркнуть важный момент, связанный со слиянием, — это то, что мы должны использовать методы или индикаторы некоррелированного анализа для подтверждения сделки. Многие трейдеры считают, что слияние просто означает, что все ваши индикаторы должны предоставлять вам подтверждение сделки. Однако некоторые из этих трейдеров не понимают, что многие технические индикаторы являются избыточными и поэтому не могут предоставлять уникальную информацию.
Например, некоторые трейдеры заинтересованы в использовании технических индикаторов RSI, Стохастик и MACD. Все эти индикаторы считаются индикаторами импульса. Таким образом, если вы полагаетесь исключительно на этот класс индикаторов для подтверждения торгового сигнала, вы можете ошибаться, полагая, что вы получаете слияние.
Причина в том, что истинное слияние рынка зависит от получения подтверждения от техники или индикатора некоррелированного анализа. Это важное различие, о котором трейдеры должны помнить, если они надеются найти наиболее вероятные торговые установки.
Пример сценария торговли с высокой вероятностью, который использует слияние, может включать подтверждение, исходящее от индикатора импульса, такого как RSI, горизонтальный уровень поддержки и сопротивления и формирование свечной модели. Все три метода анализа рынка не коррелируют по своей природе. Любой из них может обеспечить жизнеспособный торговый сигнал, однако, когда они объединены, они могут привести к достижению гораздо более высокой вероятности успеха в сделке.
Вы можете использовать бесчисленное множество различных комбинаций, пытаясь построить свою собственную модель торговли с высокой вероятностью.
Каждый раз, когда вы выходите за пределы трех или четырех параметров подтверждения, это ведет вас по скользкой дорожке, по которой вы либо существенно уменьшаете частоту своих сделок, либо строите модель, которая слишком ограничивает торговлю в реальной рыночной среде. В этом случае ваш метод торговли может не иметь статистической значимости из-за меньшего количества потенциальных торговых сетапов.
Стратегия с высокой вероятностью получения прибыли
Теперь вы должны быть более знакомы с некоторыми компонентами, составляющими метод торговли с высокой вероятностью. На этом этапе мы попытаемся создать методологию торговли, которую можно применить на финансовых рынках. Стратегия может работать в разных временных масштабах и с множеством различных финансовых инструментов. Для достижения наилучших результатов я бы предложил применять ее к четырехчасовому таймфрейму.
Эта тактика торговли с высокой вероятностью основана на трех различных технических исследованиях. И все они имеют довольно низкую корреляцию друг с другом. В результате это обеспечит нам высокий уровень уверенности в нашей торговле, поскольку существует несколько несвязанных методов анализа, указывающих на конкретный рыночный сигнал.
Первым из этих индикаторов будет 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя. В дополнение к этому вы будете сканировать рынок на паттерн флага. Это простой паттерн продолжения, который подтверждает ценовое движение в направлении предыдущего тренда. И, наконец, мы будем использовать гистограмму MACD как средство измерения импульса ценового пробоя.
Следующие правила применяются к открытию длинной позиции:
Обратите внимание на то, как цена сдерживается нисходящим параллельным каналом. Вы также заметите, что это выглядит как модель консолидации после резкого восходящего тренда. Таким образом, мы ожидаем, что цены пробьют верхнюю линию сопротивления флага.
Вскоре после того, как второй минимум колебания был помещен в структуру паттерна флага, цены начали двигаться вверх, и в конце концов появилась свеча, которая пробила и закрылась выше верхней линии сопротивления канала. Эта конкретная свеча была показана в увеличенной области на графике. Таким образом, это событие вызвало бы точку входа на покупку.
Согласно правилам нашей стратегии, гистограмма MACD должна быть выше нуля. Этот конкретный фильтр гарантирует, что во время пробоя будет положительный импульс. Как мы можем видеть по желтой пунктирной стрелке, MACD двигался вверх и зарегистрировал значение выше нуля в точке пробоя.
В дополнение к этому нам потребуется дополнительное слияние с 50-периодной экспоненциальной скользящей средней. Синяя линия на ценовом графике представляет эту важную линию EMA 50. Еще раз обратите внимание, где цена закрытия торгуется после пробоя, и ее отношение к тому, где расположена EMA 50. Мы видим, что цена закрытия свечи пробоя находится выше линии EMA 50. Таким образом, наш второй фильтр также предоставляет нам подтверждение сделки.
Теперь, когда все критические условия для этой сделки выполнены, мы продолжим, немедленно выставив рыночный ордер на покупку. Стоп-лосс будет размещен ниже минимума колебания в структуре флага. И, наконец, наша цель тейк-профита будет установлена на уровне 61,8 проекции Фибоначчи предыдущего отрезка тренда.
Вы можете построить этот уровень с помощью инструмента расширения Фибоначчи. Во-первых, вы должны выбрать начало предыдущего отрезка тренда, а затем выбрать конец предыдущего отрезка тренда. И затем выберите минимум колебания в структуре флага, откуда мы будем проецировать нашу цель.
Вы можете увидеть эти три точки, проследив за светло-серыми пунктирными линиями внутри движения цены. После того, как эти три точки были выбраны, вы можете настроить инструмент проецирования на график измерения 61,8%.
Price action: сетапы и паттерны для торговли
Стратегии торговли по паттернам Price Action используются как на рынке Форекс, так и при работе с бинарными опционами. Свечные сетапы дают универсальные сигналы, которые отрабатывают на графике любого торгового актива.
Существует огромное количество различных паттернов Price Action, но есть так называемый «золотой фонд PA», в состав которого включены только наиболее популярные и часто встречающиеся сетапы. Рассмотрим подробнее их описание и сигналы.
Price Action: сетапы для работы
В этой статье мы рассмотрим подробнее такие паттерны, как: внутренний и внешний бар, медвежье и бычье поглощение, пин-бар, рельсы, CPR/PPR.
Каждый из этих паттернов дает свой сигнал. Почти все перечисленные фигуры являются сильными моделями и отрабатывают на графике в 80% случаев (при условии всех подтверждающих факторов).
Фигура «Внутренний бар»
Рассмотрим основные характеристики фигуры.
Внутренний бар состоит из двух свечей и обычно указывает на разворот рынка, либо на временный откат цены.
Суть модели заключается в следующем: фигура отражает временное затишье цены после сильного импульса. Первая свеча модели должна быть крупной, с длинным телом и соответствующими тенями. Вторая свеча как бы находится внутри первой, то есть, имеет более маленький диапазон. Ее тело обычно маленькое, а тени практически отсутствуют.
«Внутренний бар», появившийся на ключевой уровне сопротивления или поддержки обычно сигнализирует о предстоящем развороте цены. Если же уровень был пробит и фигура сформировалась над ним, то это признак продолжения пробойного импульса.
Важно! Не рекомендуется учитывать сигналы паттернов, у которых первый бар в 7 или более раз крупнее второй.
При появлении сильного внутреннего бара на графике сделки можно заключать несколькими способами:
Стоп-лоссы и тейк-профиты для каждой сделки устанавливаем, ориентируясь на уровни сопротивления и поддержки.
Паттерн «Внешний бар»
Данная фигура является зеркальным отражением паттерна «Внутренний бар». Он также может указывать как на разворот, так и на продолжение тенденции, в зависимости от своего положения на графике.
Характеристики «Внутреннего бара»:
Способы открытия сделок точно такие же, как и для паттерна «Внутренний бар»:
При флете сигналы паттерна «Внутренний бар» не учитываются.
Модель «Рельсы»
Данная фигура также является разворотной. Многие путают ее с паттернами внутренний и внешний бар. Однако между фигурами имеется заметное отличие – свечи паттерна «Рельсы» имеют практически одинаковую длину, в отличие от вышеописанных фигур.
Характеристики фигуры «Рельсы»:
Как и любой другой паттерн Price Action, фигура «Рельсы» не дает 100% гарантий на то, что сигнал будет отработан.
Для входа в рынок лучше использовать отложенные или лимитные ордера. Не следует открывать сделку, если ожидаемая прибыль будет меньше или равна стоп-лоссу. Страховочный SL ордер следует выносить за пределы экстремумов паттерна.
Паттерн «Поглощение»
Фигура «Поглощение» относится к разворотным моделям Price Action. Она состоит из двух разнонаправленных свечей, одна из которых поглощает другую.
Различают бычий и медвежий паттерн:
Главная особенность данной фигуры в том, что диапазон ее второй свечи (от точки Open до точки Close) больше соответствующего диапазона первой свечи.
Важно! Наиболее сильным считается тот паттерн, у которого тело второй свечи полностью поглощает тело и тени (включая High- и Low-точки)свечи первой свечи. Крайне нежелательно наличие длинные теней.
Как и предыдущие фигуры, данный паттерн не работает во флете.
Модель «Пин-бар»
Данная фигура состоит всего из одной свечи. Полное название паттерна – «Пиноккио-бар», сокращенно пин-бар. Такое название сетап получил из-за очень длинной тени (носа).
Основные характеристики пин-бара следующие:
Иногда пин-бар превращается в доджи. Это происходит в том случае, если цены Close и Open окажутся примерно равны. Такую фигуру не следует использовать для работы, так как доджи – это всегда признак неопределенности рынка.
Рекомендуем установить и протестировать индикатор BSU для автоматического поиска пин-баров на графике.
Пин-бары не отрабатывают во флете. Самыми сильными считаются модели, расположенные у уровней сопротивления и поддержки.
Модель Closed Price Reversal (CPR)
Сокращенное название данного паттерна – CPR. Это очень простая фигура, появление которой обычно указывает на предстоящий разворот цены.
CPR может указывать как на разворот рынка в результате окончания старой тенденции и начала новой, так и на окончание коррекционного движения.
Признаки модели CPR:
Если паттерн сформировался рядом с уровнем, то можно открывать новую сделку. При появлении CPR в момент коррекции следует нанести на график уровни Fibo. Если паттерн появился рядом с коррекционной линией (38,2%, 50%, 61,8%), то самое время открывать новую позицию.
При торговле по CPR важно правильно найти точку входа в рынок. Открытие сделки на точке Close второй свечи паттерна довольно рискованно. Чтобы подстраховаться, желательно установить отложенный стоп-ордер за пределами High/Low первой свечи фигуры.
Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)
Данный паттерн также считается разворотным. Он состоит из трех свечей и появляется в конце тренда, либо при окончании коррекционного импульса.
Паттерн PPR – это усовершенствованная и более надежная версия фигуры CPR, где разворот рынка дополнительно подтверждается третьей свечой.
При торговле по PPR входить в рынок можно тремя способами:
Важно! При установке ордера следите, чтобы прогнозируемый тейк-профит был хотя бы в 2 раза выше стоп-лосса.
Dashboard – индикатор для определения паттернов, сетапов Price Action
Dashboard – это один из лучших инструментов для определения паттернов и сетапов Price Action. Он может работать сразу с несколькими таймфреймами, отображая все данные в удобной таблице под рабочим графиком.
Индикатор выглядит как таблица и отображает все данные под рабочим графиком. На панели Dashboard показаны все найденные паттерны с нескольких ТФ. Для перехода к нужному графику нужно всего лишь выделить соответствующую строку в таблице.
Панель индикатора отображает следующие данные:
Несмотря на то, что в настройках Dashboard присутствует множество параметров, разобраться в них крайне просто. Вы можете включить и отключить показ различных сетапов, настроить цветовое оформление и указать только нужные таймфреймы. Инструмент оснащен функцией алерта, включить которую вы также можете в настройках.
Dashboard не перерисовывает сигналы и не запаздывает за графиком. Его единственный минус заключается в том, что трейдер не может самостоятельно указать значения паттернов. Все параметры поиска уже загружены в код программы. Например, вы не можете установить минимальный размер тени, которая должна быть у пин-бара или указать максимальный диапазон внешнего бара, и т.д. Все параметры сетапов предустановлены создателями программы.
Рекомендуем ознакомиться с другими индикаторами Price Action для поиска паттернов и сетапов на графике.
Индикатор MDZ и сетапы прайс экшн
В отличие от предыдущего инструмента, индикатор MDZ не только определяет паттерны на графике, но и дает сигнал для открытия новой сделки.
Индикатор может выполнять следующие функции:
MDZ подойдет для торговли по различным стратегиям – скальпингу, трендовым, контр-трендовым и т.п. Часто его используют для заключения сделок в моменты окончания коррекции или смены одной тенденции на другую.
Как использовать сетапы и паттерны Price Action при торговле на Форекс?
Рассмотрим основные правила применения паттернов и сетапов Price Action при торговле на форекс и БО:
Паттерны одинаково хорошо отрабатывают как на высоких, так и на низких таймфреймах.
Паттерны Price Action – это универсальный «инструмент» для заработка в трейдинге. Они дают опережающие сигналы, в отличие от обычных технических индикаторов и могут предсказать разворот или продолжение тренда еще до того, как это произойдет на графике.
Рекомендуем ознакомиться с несколькими наиболее эффективными стратегиями Price Action.
Паттерны, сетапы и точки разворота тренда / тенденции на рынке форекс
Голова и плечи
Очень мощный разворотный паттерн, состоит из 2 плечей и головы. Встречается не очень часто, но если формация в точности соответствует идеальным пропорциям, то практически всегда тенденция меняется. Даже если этого не происходит, то цена как минимум замедляется и дает возможность трейдеру закрыть сделку с минимальным убытком.
Правила формирования рассмотрим на примере медвежьей модели (формируется в конце затяжного роста):
• формация не должна быть сильно растянута по времени;
• правое плечо должно быть чуть выше левого, голова должна возвышаться над обоими плечами;
• линия шеи должна иметь наклон вверх. Проводится она через минимумы, образованные обоими плечами;
• время формирования обоих плеч должно быть примерно одинаковым.
Как торговать:
• консервативный вариант входа в рынок — дождаться пробоя линии шеи и заключать сделку только после ее ретеста по цене закрытия свечи, на которой ретест произошел. Проблема в том, что пробой часто бывает резким, цена уходит далеко и потом в рамках отката просто не доходит до линии шеи;
• более рискованный — входить непосредственно по цене закрытия пробойной свечи;
• агрессивный стиль торговли — сделка заключается на экстремуме, соответствующем правому плечу. С одной стороны, трейдер входит в самом начале предполагаемого движения, с другой — нет никакого гарантии, что цена движется в нужном направлении.
Для того, чтобы не упустить движение мы советуем входить небольшим лотом на пробое линии шеи и долиться при ретесте (если он состоится, конечно).
Уровни SL и ТР:
• стоп следует ставить за правое плечо паттерна. Если используется агрессивный стиль (сделка заключается непосредственно в момент формирования правого плеча), то его можно вынести за уровень головы;
• в классической модели ТР рекомендуют ставить равным высоте фигуры, то есть расстоянию от линии шеи до максимума/минимума головы, это расстояние следует отложить от точки пробоя линии шеи. Мы рекомендуем не жадничать и если нет других ориентиров, то выставлять ТР равным 70-80% от высоты паттерна.
Для выставления ТР можно пользоваться горизонтальным уровням поддержки/сопротивления. Можно просто тралить сделку, величину трейлинг-стопа следует определять исходя из средней величины отката в пунктах за последнее время.
Чем меньше паттерн соответствует идеальным пропорциям, тем меньше вероятность его отработки. В следующем примере оба плеч формировались слишком долго, голова недостаточно большая, в итоге называть это паттерном «ГиП» сложно.
А здесь правого плеча фактически нет, фигура сильно деформирована и лишь отдаленно напоминает классическую ГиП. И хотя тенденция после нее сменилась, считать эту формацию головой и плечами нельзя.
Главное при работе с ГиП (да и с любым другим паттерном) — не стремиться подгонять то, что вы видите на графике под критерии для той или иной формации. Этим часто грешат новички.
Если работаете с объемами, то можете ввести дополнительное правило в торговлю — пробой линии шеи должен сопровождаться повышенным объемом. Это условие необязательное, просто повышается значимость сигнала. Желательно при этом использовать реальные, а не тиковые объемы, которые доступны в терминале МТ4.
Двойная вершина/двойное дно
Один из самых простых разворотных паттернов, логика его объясняется просто. В конце бычьего тренда быки предпринимают попытку переписать предыдущий максимум и продолжить восходящий тренд, но сил на это уже недостаточно, так что в лучшем случае удается выполнить заброс цены за уровень, построенный через предыдущий экстремум. Для бычьего паттерна ситуация обратная.
При работе с двойной вершиной/дном пользуйтесь такими критериями:
• желательно, чтобы обе вершины формировались не за 1-2 свечи за счет импульсного движения, а в рамках обычного движения цены;
• расстояние между экстремумами не должно быть слишком большим;
• считать формацию двойной вершиной/дном можно только есть между экстремумами есть хотя бы 6-10 свечей. В противном случае имеем просто ретест уровня на 2-3 рядом стоящих свечах;
• паттерн не должен быть идеальным. Если второй экстремум доходит точно до уровня, заданного первым экстремумом, это не очень хорошо. Гораздо лучше если цена немного перепишет экстремум первой вершины/минимума, вероятность его отработки гораздо выше.
Работу с паттерном разберем на примере медвежьего паттерна (формируется в конце восходящего движения).
Заключение сделки:
• входить в рынок можно на пробое основания паттерна (минимума между 2 максимумами в случае с двойной вершиной);
• можно построить канал через 2 вершины и основание, сделка заключается при пробое границы канала. Так как вершины находится примерно на одном уровне, то точки входа оказываются расположены близко друг к другу;
• еще одна точка входа — на максимуме второй вершины, особенно если на ней формируется соответствующий свечной сетап. Это самый рискованный способ торговли, использовать его стоит разве что если двойная вершина формируется у сильного уровня сопротивления.
Стоп-лосс и тейк-профит:
• стоп-лосс можно вынести за экстремум паттерна. Если он получается слишком большим, то можно установить SL за уровнем 50% от высоты двойной вершины/дна;
• для определения уровня расположения ТР следует отложить от точки пробоя высоту формации. Как и в случае с ГиП мы рекомендуем использовать и другие ориентиры для выставления ТР, в частности уровни поддержки/сопротивления.
Не всегда цена идет в нужном направлении сразу после второй вершины. Иногда могут встречаться паттерны тройная вершина/тройное дно. Правила работы с такой формацией такие же, как и с 2 вершинами/впадинами, поэтому на них останавливаться не будем.
Разворотный паттерн — Вымпел
Возможно раньше вы сталкивались с утверждением, что вымпел является фигурой продолжения тренда. Это чистая правда, но при определенных обстоятельствах он выступает и в роли контртрендового паттерна. Правда, торговать только по нему не стоит, требуется подтверждение от других инструментов.
Для того, чтобы вымпел стал контртрендовым паттерном нужно, чтобы он имел сильный наклон в том же направлении, что и основное движение. Формируется обычно в самом конце движения цены.
Причем после выхода цены за его пределы далеко не всегда следует смена тренда. Все может закончиться просто переходом цены в горизонтальный канал, затем движение может возобновиться.
Чаще всего вымпелы формируются на малых временных интервалах. Торговать можно на выходе цены из его границ, но только если есть подтверждение от других инструментов. Сам по себе паттерн слаб.
Разворотный сетап — Бриллиант
Встречается очень редко, так что просто держите этот паттерн в уме и при случае используйте, отрабатывает он практически всегда (если фигура соответствует критериям, конечно).
Внешне напоминает ромб или 2 рядом расположенных треугольника – кому как удобнее воспринимать. Из условий формирования отметим:
• по времени он не должен быть слишком сильно растянут;
• паттерн должен быть более-менее симметричен;
• расстояние от максимума до минимума в рамках бриллианта цена должна преодолевать быстро, за несколько свечей (это центральная часть формации).
Варианты заключения сделки:
• в момент пробоя линии бриллианта;
• дождаться ретеста пробитой линии;
• входить после того как цена перепишет максимум/минимум паттерна.
Последний способ входа в рынок можно считать самым консервативным, но при нем наблюдается самое невыгодное соотношение ТР и SL. Лучше остановиться на варианте заключения сделки в момент ретеста пробитой линии бриллианта.
SL следует вынести за предыдущий локальный экстремум либо за минимум/максимум всего паттерна для покупок и продаж соответственно.
Уровень ТР определить можно:
• отложив от точки пробоя высоту паттерна;
• построив канал через последние 3 экстремума бриллианта. Разница между уровнями ТР, как правило, не очень большая, так что пользоваться можно и тем, и другим способом без особых ограничений.
Если вам кажется, что паттерн слишком сильно отклонился от идеальных пропорций, то лучше просто не брать его в работу. Практика показывает, что если возникли сомнения в соответствии формации критериям, то и отрабатывает такая фигура плохо.
Разворотные точки по сетапу Шип – паттерн одного дня
Эта формация подойдет только для людей со стальными нервами. В отличие от прочих формаций эта формируется очень быстро, буквально на протяжении нескольких свечей, так что времени на раздумья может и не остаться.
На графике это выглядит как резкое импульсное движение цены в направлении тренда, но затем с той же скоростью цена возвращается на исходные позиции. Часто такое явление случается в начале смены тенденции.
Логика следующая — начальный импульс возникает как реакция на какое-либо событие, например, на вышедшую новость, результаты которой оказались далекими от того, что ждали участники торгов. После этого импульса происходит такое же быстрое движение в обратном направлении по той причине, что трейдеры понимают — значимость этого события переоценена.
В идеале шип должен:
• формироваться в рамках одного дня (при торговле на таймфрейме до D1);
• шип должен образоваться в конце сильного восходящего либо нисходящего движения. Если он возникает в рамках бокового движения, то внимание на него лучше не обращать вовсе.
Работу с паттерном рассмотрим на примере медвежьего паттерна:
• входить в рынок можно либо в момент пробоя основания шипа, либо на его ретесте. Первый способ чуть более рискованный, второй — более надежный, но есть вероятность упустить движение из-за того, что ретест может и не состояться. Для этого паттерна предпочтительнее вход на ретесте пробитого основания;
• стоп размещают за максимумом формации. Импульсное движение бывает достаточно крупным, так что и стоп часто получается немаленьким. Чтобы его уменьшить можно разместить SL за уровнем коррекции 61,8% от высоты шипа, это минимально возможный размер стопа;
• прибыль фиксировать нужно на 2 уровнях: первый ТР размещаем на расстоянии, равном высоте паттерна, его откладываем от точки пробоя, второй – на таком же расстоянии от первого. Можно использовать уровни поддержки и сопротивления, построенные по значимым максимумам/минимумам на истории.
Первый, размещенный по такой схеме ТР цена достигает в большинстве случаев. Второй реже, но к этому моменту стоп-лосс уже должен находиться как минимум в безубытке, так что вы ничем не рискуете.
Еще один нюанс — часто шип может формироваться в рамках паттерна «Голова и плечи». Если голова отвечает требованиям паттерна шип, то это только усиливает полученный сигнал.
Если перейти на старший таймфрейм, то идеально сформированный на младшем временном интервале паттерн превращается в разворотный свечной паттерн. Чаще всего в падающую звезду либо молот, ведь он формируется в рамках одного дня.
Сетап разворота — Складной метр
Еще один простой, но от этого не менее эффективный паттерн. Цели при торговле по нему небольшие, но и риски невысоки, так что в своем арсенале его иметь необходимо.
Смысл паттерна заключается в том, что перед разворотом рынка часто наблюдается ускорение его движения. Цена движется что называется по инерции, и мы получаем шанс заключить сделку по очень выгодной цене, вскоре после того, как тренд выдохся и это стало видно.
Формируется он в такой последовательности:
• сперва идет рост средней силы, на него указывает линия, построенная по точкам 1 и 2;
• далее рост ускоряется, трендовая линия 2-3 имеет больший уклон чем 1-2;
• на финальной стадии формирования паттерна наблюдаем импульсное движение, когда максимум переписывается одной-двумя свечами с крупным телом, далее видим неспособность цены продолжить рост и ее разворот.
Этот паттерн торгует на пробое третьей трендовой линии (той, которая имеет максимальный наклон). Сделку можно попробовать заключить по цене закрытия пробойной свечи, ретеста, как мы это обычно делаем при пробое трендовых линий, чаще всего не бывает из-за того, что наклон ее слишком большой. Цена после пробоя просто не может вернуться и протестировать — недостаточно сил для этого.
Стоп следует вынести за максимум/минимум всего движения в рамках паттерна. А уровни тейк-профит разместить на 1-й и 2-й трендовых линиях складного метра. Практика показывает, что вероятность достижения хотя бы одной из целей высока.
Бывают ситуации, когда по всем критериям паттерн подходит, но из-за крайне невыгодного соотношения стопа и потенциальной прибыли заключать сделку все же не стоит. В приведенном примере как раз такой случай.
Пробой трендовой линии 3 произошел слишком резко, одной свечой с очень крупным телом. В итоге если входить по правилам по цене ее закрытия, ставить стоп за максимум всего движения и ТР на трендовые линии 1-2 и 2-3, то получаем соотношение SL/TP на уровне примерно 5 к 1. Даже учитывая высокую вероятность отработки паттерна заключать сделку было бы слишком невыгодно.
Складной метр встречается на всех таймфреймах без исключения.
Островной разворот
Очень редкий паттерн, подойдет для работы с таймфреймом от D1, внутри дня работать с ним не получится. На форекс эта формация пришла с фондового рынка и основана она на ГЭПах, именно поэтому внутри дня вы этот паттерн никогда не найдете — рынок ведь работает без перерывов, так что и разрывов быть не должно. Они могут появляться на графике, но это скорее проблемы с котировками.
Свое название модель получила из-за того, что 2 разрыва как бы отделяют часть графика от остального. Выделенный фрагмент немного напоминает остров.
Требования к модели:
• оба ГЭПа должны быть сформированы примерно на одном уровне;
• разрывы формируются в противоположном направлении;
• практика показывает, что лучше работают широкие бычьи модели и узкие медвежьи.
Что касается времени формирования, то так как торговля ведется на дневных графиках, паттерн может формироваться на протяжении 1-2 месяцев. Так что по одной валютной паре в год может быть всего пара сделок.
Сделку заключать можно 2 способами:
• сразу же после второго ГЭПа, если свеча соответствует направлению разрыва. В нашем примере для медвежьего паттерна свеча должна быть черного цвета, сделка заключается по цене ее закрытия;
• второй вариант — дождаться закрытия разрыва и входить в момент, когда цена закрывает разрыв. Подойдет для тех, кто не успел войти в рынок раньше. Если цена ушла слишком далеко, не вернулась к уровню ГЭПа и не дала точки для входа, то ждать сигнала на вход можно на протяжении максимум 7-9 свечей. После этого ждем новый паттерн, этот уже в работу не берем.
StopLoss следует вынести за максимум/минимум всего паттерна. Так как торговля идет на дневном графике, он получается довольно большим, снизить его можно если разместить стоп за уровнем коррекции 50% от всей высоты «острова».
Чтобы получить уровень размещения ТР нужно от точки входа отложить в направлении ГЭПа высоту паттерна. Когда цена проходит примерно половину от предполагаемого движения стоп можно перенести в безубыток.
Поиск точки разворота по паттерну — Три движения
С этим паттерном вы могли сталкиваться под другим названием, Линда Рашке, например, называет его «3 индейца», но сути название не меняет. При выполнении всех соотношений имеем надежный инструмент, указывающий на разворот цены.
В отличие от остальных рассмотренных разворотных паттернов этот основан на четких отношениях между отдельными элементами. Если, например, в формации ГиП ее соответствие критериям определялось скорее на глазок, то здесь будут использоваться отношения Фибоначчи между отдельными движениями цены. Если 3 движение этим критериям не соответствует, в работу его не берем.
Допустимые соотношения паттерна указаны на скриншоте. Если он формируется в рамках сильного движения поблизости от исторических максимумов, это придает формации дополнительную силу. Если же наблюдаете его формирование на спокойном рынке, то лучше не обращать на него внимание — вероятность отработки невысока.
Приведенный в качестве примера паттерн близок к идеальному:
• точки В и С находятся в диапазоне уровней 123,6 и 161,8 от движений А-2 и В-3 соответственно;
• точки 2 и 3 попадают в диапазон уровней коррекции 61,8-78,6 от движений 1-А и 2-В соответственно;
• усиливает сигнал то, что весь паттерн находится в рамках восходящего канала (пунктирный зеленый канал).
Торговля выполняется только отложенными ордерами. В нашем примере уровень размещения ордера Sell Limit определяется исходя из того, на каких уровнях расположена точка В. Она расположена ближе к уровню 123,6 от движения А-2, значит отложенный ордер на продажу следует разместить на отметке 123,6 от движения В-3.
Отложенный ордер можно ставить после формирования точки 3. Когда цена после ее формирования прошла расстояние, примерно равное половине движения В-3 можно ставить отложенный ордер на продажу.
Стоп при такой торговле нужно было бы выставить за уровень 161,8 от движения В-3 — страховка на тот случай, если паттерн получится неидеальным. Прибыль следует фиксировать по уровням коррекции, построенным по всему паттерну, то есть по движению 1-С. Прибыль лучше всего фиксировать частями:
• еще треть на уровне 61,8%;
• окончательно закрыть позицию при достижении основания формации, можно просто тралить остаток сделки.
Несмотря на то, что паттерн неплохо работает, он редко приводит к развороту тренда. Чаще всего движение ограничивается высотой самой формации, но и этого достаточно для того, чтобы неплохо зарабатывать.
Заключение: точки разворота, сетапы и паттерны
Контртрендовые паттерны отлично просматриваются на истории, может даже сложиться впечатление, что работают они чуть ли не в 100% случаев. Это не больше чем самообман, просто при изучении истории глаз человека невольно «цепляется» за идеальные графические формации, отсюда и такое впечатление.
Помните, ни один паттерн не гарантирует 100%-ной отработки. Даже идеальная на первый взгляд формация может в итоге принести убыток, но для нас важно то, что в долгосрочной перспективе удачных сделок будет больше, чем убыточных. Добавьте к этому еще и неплохое соотношение ТР и SL по большинству из паттернов.
Со своей стороны мы посоветуем брать в работу только идеальные паттерны. Это позволит отбросить большую часть убыточных входов и добиться неплохого результата. Еще один нюанс — так как идеальные формации встречаются редко, то работать можно с несколькими активами, так вам не придется ждать сделку по несколько недель. Ну и об управлении капиталом не забывайте — это основа успешной торговли.