Что такое стакан на бирже тинькофф

Что такое стакан на бирже и как торговать активами на основе анализа таблицы заявок

Активные инвесторы в трейдинге используют много инструментов, которые помогают им анализировать сделки, выбрать лучшие точки входа и выхода, прогнозировать котировки и пр. Пассивным инвесторам тоже не лишним будет воспользоваться некоторыми из них. В статье рассмотрим, что такое стакан на бирже, как он устроен и чем может помочь.

Понятие и назначение

Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках.

Найти его можно в торговых терминалах. Почти все брокеры включили этот удобный для торговли функционал в свои приложения для торговли. Но называют его по-разному: стакан или таблица цен, котировок, таблица ордеров, глубина рынка. А у брокера ВТБ это “очередь”.

Внешний вид стакана тоже отличается. Например, в ВТБ он выглядит так:

У брокера Тинькофф вид другой:

Но принципы формирования таблицы одинаковые. В ней располагаются заявки или ордера на покупку и продажу активов в порядке поступления. Цифры в течение дня меняются, по ликвидным активам движение идет каждую секунду.

Часто рядом с биржевым стаканом располагается график котировок. Это не одно и то же. В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. А на графике – текущая ситуация по завершенным сделкам.

Оговорюсь, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов я предостерегаю от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем. Большинству они никогда в жизни не пригодятся. Разберем, что можно использовать человеку, который совершает 1-2 сделки в месяц, инвестирует регулярно и рассчитывает это делать долгие годы.

Инвестор использует таблицу ордеров для:

Для покупки или продажи ценных бумаг на бирже инвестор выбирает, какую заявку выставить:

Инвесторы, которые не хотят тратить время на выставление лимитных поручений и отслеживание, ставят “галочку” в окошке “по рыночной цене” в своем торговом терминале и мгновенно совершают сделку. Им вообще можно не заглядывать в “очередь”.

Остальные инвесторы, кого не устраивает рыночная стоимость, должны понимать, как можно ее уменьшить в случае покупки и увеличить в случае продажи ценных бумаг.

Ключевые элементы стакана

Чтобы торговать по лимитным заявкам, надо научиться читать стакан цен на бирже. Рассмотрим, из каких элементов он состоит.

Бид (Bid). Подсвечивается, как правило, зеленым цветом. Характеризует величину спроса. Показывает количество заявок и цену покупателя. Эти цифры должен анализировать инвестор, если хочет продать свои активы дороже. Чем ниже строки в таблице, тем хуже (ниже) цена для продавца.

Аск (Ask). Характеризует величину предложения. Подсвечивается красным цветом. Показывает количество заявок и цену продавца. Если вы собираетесь купить активы, то должны проанализировать красную зону. Чем выше строки в таблице, тем хуже (выше) цена для покупателя.

Лучшие значения спроса и предложения находятся в середине таблицы. На границе красной и зеленой зон расположен спред. Это разница между Ask и Bid. На нашем скрине спред равен 233,85 – 233,79 = 0,06 руб.

Глубина стакана показывает количество строк в зеленой и красной зонах. Ее можно регулировать. Стандартная глубина – 20 строк вверх и 20 строк вниз. Например, у брокера ВТБ можно установить 1, 3, 5, 10 и 20 строк.

Таблица может показывать, например, только зеленую зону. Это означает, что на рынке присутствуют ордера покупателей, но ордеров продавцов нет. Обратная ситуация с красной зоной – продавцы есть, а покупателей нет.

Как с ним работать

Разберемся, как работает торговля по стакану.

Через торговую платформу, которая установлена у инвестора, он подает поручение своему брокеру на покупку или продажу актива. В ордере указываются параметры сделки: что купить, в каком объеме и за какую стоимость.

Напомню, что может быть выставлена рыночная или лимитная заявка. Объем – какой угодно инвестору. По рыночной сделка совершается мгновенно, запись об этом появляется в личном кабинете.

Рассмотрим, как подать лимитную заявку на основе анализа таблицы ордеров на примере покупки привилегированных акций Башнефти.

Спред равен 0,5 руб. Это очень маленькая величина для стоимости лота более 1 800 руб. Объемы предложений достаточные, если вам надо купить всего несколько акций. Можно сделать вывод, что ликвидность актива высокая, проблем с покупкой не будет.

Если понаблюдать за цифрами в течение 5–10 минут, можно увидеть, что они меняются. Торговля идет довольно активно.

Допустим, нам надо купить 5 акций Башнефти. Смотрим на красную зону – зону предложения. Самое лучшее – 1 847,5 руб. за акцию. Если мы выставим поручение по ней, то сразу же купим нужное количество.

Но мы хотим сэкономить и купить дешевле. Если дадим поручение на покупку по 1 847 руб., оно окажется среди 206 имеющихся. Принципы исполнения ордеров:

То есть наши 5 лотов попадут в очередь и в таблице вместо объема 206 появится цифра 211. Сначала исполнятся 206 заявок, которые появились раньше, только потом – наша. И это при условии, что найдется продавец, готовый реализовать акции за 1 847 руб.

Можно выставить сумму еще ниже. Например, 1 845,5 руб. Кроме нас, там еще 17 ордеров. С нашим станет 22. Допустим, что продавец нашелся и поручение исполнилось. Экономия составит всего 2 руб. с акции, т. е. с 5 лотов – 10 руб. Если суммы инвестирования незначительные, то не стоит тратить время на анализ таблицы ордеров. Покупайте по рыночной стоимости. Например, в нашем примере брокер выставил мне ее в размере 1 847 руб. При покупке нескольких сотен лотов можно поиграть цифрами.

Обратите внимание на нюанс торговли в мобильном приложении “Сбербанк Инвестор”. Во-первых, Сбербанк автоматически ставит галочку в окошке “по рыночной цене”. Во-вторых, увеличивает цену на 2 %. В нашем примере, если бы торговали через брокера Сбербанк, то заявка по рынку составила бы 1 883,94 руб. Это надо учитывать и никогда не выставлять рыночные ордера у Сбербанка.

Заключение

Кто-то скажет, что профит от анализа биржевого стакана и подачи лимитных заявок небольшой. Соглашусь. Для небольших объемов и редких операций это так. Но при более частых сделках на крупные суммы экономия будет более значительная. А мне всегда приятно думать, что я купила чуть дешевле, а продала чуть дороже. А кто-то из читателей пользуется биржевым стаканом?

Источник

Что такое биржевой стакан в инвестициях простыми словами

Привет, начинающий инвестор! В этой статье я расскажу тебе, что такое стакан в инвестиции простыми словами. Ты узнаешь, как пользоваться стаканом на практике.

Биржевой рынок в инвестировании никогда не стоят на месте. Цены на акции и облигации постоянно меняются в зависимости от многих факторов. Одним из самых важных факторов – это равновесие между спросом и предложением. И как раз, для анализа со стороны инвестора применятся биржевой стакан.

Биржевой стакан в инвестициях простыми словами – это перечень с цифровой индикацией актуальных заявок на продажу или покупку акций и облигаций по заданным участниками ценам. Т.е. это таблица, которая отражает поданные заявки на покупки или продажу в данный момент.

В Тинькофф Инвестиции биржевой стакан выглядит так:

Как пользоваться биржевым стаканом в Тинькофф Инвестиции

Каждую секунду биржевая площадка собирает данные о поданных заявках.

Конечно, для новичка там будет мало понятного. Но как только вы научитесь собирать данные с биржевого стакана и анализировать их, покупка акций и облигаций будет более продуманная и безопасная. Вы будете выявлять то, в какую сторону пойдут цены на активы в будущем, учитывая сопротивления движения цен.

В отличие от графиков цен, стакан не отображает визуально рыночные данные. Он только отображает поступившие заявки в данный момент, которые находятся близко к рынку, и исполнение которых будет влиять на то, куда пойдет цена.

Разбираясь в биржевом стакане, трейдер видит рынок изнутри и как формируется цена в режиме реального времени.

Из-за чего меняется цена на акции. Применение биржевого стакана

Цена на акции может меняться по разным причинам. Это может быть хорошая отчетность и показатели бизнеса, объявление о дивидендах или рост дивидендных выплат, обратный выкуп и спекуляции. Более подробно про причины я писал в статье что такое инвестиции простыми словами. Обязательно почитайте ее, если вы только разбираетесь в фондовом рынке.

Так как образуется цена от спроса и предложений? Любой из финансовых рынков – это двусторонний аукцион. Возьмем такой пример – кто-то решил продать пять лотов акций какой-то компании. Чтобы этот человек мог продать акцию по такой цене, должен появиться покупатель, которого она устроит. Так происходит сделка между покупателем и продавцом. Каждую секунду их совершается огромное количество.

Любой рынок работает так, что при росте спроса увеличивается цена, а при росте предложения цена уменьшается. Это то же самое, как было с медицинскими масками. В разгар эпидемии всем потребовались маски и их начали скупать в огромных количествах. Производите ли же не обладали такими мощностями, чтобы производить такое количество. Поэтому, чтобы регулировать рынок, они вынуждены были повышать цену.

Как только предложение (объем производства) превысило спрос, цены пошли вниз. Так происходит в любой отрасли.

Структура стакана

В зависимости от брокера визуальное представление стакана может отличаться, однако всегда в нем есть и неизменное. Есть два вида стакана – обычный и разреженный, который включает в себя гистограмму. Второй вид стакана чаще применяется для оценки ликвидности актива, при этом его гистограмма упрощает восприятие объема.

Как разбираться в биржевом стакане Тинькофф Инвестиции

Стакан в Тинькофф Инвестиции состоит нескольких составляющих — внутреннего стакана Тинькофф, Московской биржи, стакана Санкт-Петербургской биржи и стакана американской биржи NY. У стакана свои алгоритмы, по которым он работает, и у него есть особенности:

В стакане зеленым цветом выделены заявки на покупку. Они расположены снизу и называются “биды”. Красным цветом отображаются заявки на продажу – “аски”. Все вместе они называются “офферы”.

Цифра рядом с ценой означает количество лотов, которые можно купить или продать по этой цене. И если Вы хотите купить, например, 100 лотов акций какой-то компании, то Вы можете купить 15 лотов по 74,84 и все остальные по 74,85. Кстати, на маленьких цифрах такая разница в цене может показаться незначительной, но на больших объемах каждая копейка играет важную роль.

Если же такие цены Вас не устраивают, то Вы устанавливаете лимитную заявку и ждете, когда появится продавец, готовый продать свои акции по этой цене, и просто ждете.

Это, если коротко, т.к. в данной статье моей задачей было объяснить, что такое стакан и как им пользоваться. А если Вы хотите постепенно разбираться в инвестировании и основных понятиях, подписывайтесь на мой канал в телеграм. Там я пишу про бизнес, инвестиции и саморазвитие. Также в закрепе Вас ждет приятный бонус для новых подписчиков – чек-лист из проверенных десяти источников дохода в интернете. Берите и зарабатывайте на инвестиции.

Посмотрите также видео на моем канале о том, куда вложить 1000 рублей и как начать инвестировать всего с семи рублей.

Источник

Блог компании Тинькофф Инвестиции | Рассказываем, как работает терминал Тинькофф Инвестиций

Привет! В этом посте мы расскажем, что умеет наш терминал и как в нем торговать.

Зачем нужен терминал Тинькофф
Чтобы в одном окне видеть все: графики, стакан, список бумаг и другие инструменты.
В терминале мы сделали так, чтобы опытные инвесторы увидели знакомые инструменты, для новичков он был интуитивно понятен, а в целом — чтобы был простым в использовании и с полезным набором функций.

Во-первых, терминал находится в личном кабинете — ничего не нужно устанавливать на компьютер и дополнительно регистрировать у брокера. Вы можете торговать с любого компьютера или планшета и на любой операционной системе. Чтобы открыть терминал, зайдите в личный кабинет на Tinkoff.ru по логину и паролю, далее — в раздел «Инвестиции» и выберите вкладку «Терминал». Одновременно терминал можно открыть в шести вкладках браузера — например, чтобы следить за разными отраслями рынка.

Во-вторых, вы можете отслеживать доходность и стоимость актива с момента покупки, а портфель и историю сделок — за весь период. В некоторых терминалах доходность и стоимость актива или портфеля, а также историю сделок можно смотреть только за текущий торговый день. Стоимость портфеля можно привести в долларах или евро — по биржевому ласт-прайсу.

В-третьих, данные по котировкам обновляются так же быстро, как и в других популярных торговых терминалах.

В-четвертых, этот терминал можно сделать лучше: напишите нам, что, на ваш взгляд, нам нужно доработать или добавить, изменить или убрать, чтобы работать было удобнее. Это можно сделать не выходя из терминала или в комментариях к посту, мы передадим команде разработчиков ваши идеи.

Сколько стоит
Терминал Тинькофф Инвестиций бесплатный — не нужно платить ни единожды, ни при подключении, ни абонентскую плату. Через терминал вы можете торговать с брокерского счета и ИИС, если хотя бы на одном из счетов у вас подключен тариф «Трейдер» или «Премиум».

Виджеты
В терминале есть виджеты — это отдельные блоки, в которых мы отображаем конкретную информацию. Например, в виджете «Стакан» отображаем котировки актива, а в «Новостях» — только новости.

В терминале 9 виджетов. Поставить виджет можно в любом месте экрана:

Чтобы информация в виджете обновлялась в зависимости от выбранного актива, можно привязать виджеты к одной группе. Выбрать группу можно по клику на квадрат в верхнем левом углу виджета.

Чтобы привязать все виджеты к одной группе, в виджетах «Инструменты» или «Портфель» кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Привязать все виджеты». У нас на скриншоте все виджеты желтой группы привязаны к акции NLMK.

Если нужно одновременно следить за несколькими активами, откройте вкладки в терминале с помощью плюса вверху и настройте свой набор виджетов в каждой из них. Вкладки можно перемещать и переименовывать.

Инструменты.
В этом виджете можно одновременно отслеживать котировки по нескольким валютам и бумагам.

Когда откроете терминал в первый раз, вы увидите в этом виджете список случайных ценных бумаг и валют — добавить новые и удалить ненужные можно правой кнопкой мыши:

График. Выбирайте линейный или свечной тип графика и временной интервал — его можно регулировать одной кнопкой. На скриншоте:
1 — тикер бумаги;
2 — переключатель между свечным и линейный графиком;
3 — валюта, в которой торгуется бумага;
4 — группа, к которой вы привязали виджет;
5 — временной интервал;
6 — цена последней сделки;
7, 8 — кнопка и панель периода. Вы можете настроить период и передвигать его в пределах графика;
9 — поиск актива;
10 — котировки по активу.

Стакан. В этом виджете можно выбрать один из четырех видов стакана:

1 — классический;
2 — с отображением объема;
3 — с отображением объема бумаг от меньшего к большему;
4 — спред между ценами «бид» и «аск».

Заявки
В виджете «Заявка» можно выставить рыночную или лимитную заявки:

В виджете «Отложенная заявка» можно выставить тейк-профит, стоп-лосс, или стоп-лимит:

В виджете «Активные заявки» можно посмотреть активные заявки по всем бумагам и отменить их:

Портфель. Тут можно проверить стоимость позиции, среднюю цену одного лота и информацию о том, сколько денег или бумаг заблокировано в портфеле для исполнения заявок. Продать актив, оставить лимитную заявку, стоп-лосс или тейк-профит тоже можно в этом виджете — для этого нажмите правой кнопкой мыши на актив:

Новости. Можно настроить ленту для отдельной компании — для этого через поиск найдите нужную. Чтобы читать все новости — нажмите на квадрат и выберите Remove:

Операции. Все операции по текущему активному счету. Можно настроить по одному активу через поиск:


Что еще можно
В верхней панели терминала можно выбрать счет, с которого хотите торговать, оставить обратную связь, отключить подтверждения по СМС и добавить виджеты.

Выбор счета
Если у вас есть и брокерский счет и ИИС, вы можете переключаться между ними в этом меню:


Список изменений
Пишем, что и когда изменили в терминале:

Настройки
Здесь можно отключить подтверждение сделок по СМС. Подтверждение кодом нельзя отключить для вывода денег на карту и сделок размером более 300 000 рублей или 5000 долларов или евро. Еще можно настроить время сессии, чтобы вы не логинились каждый раз, когда не пользуетесь терминалом:

Обратная связь
Присылайте свои вопросы, комментарии и идеи, как мы можем сделать терминал Тинькофф Инвестиций удобнее:

Мы уже работаем над индикаторами, заявками и сделками на графике, параметрами и объемами торгов, объемами торгов на графике и торговлей с плечом, в том числе и торговлей в шорт. Об этом тоже напишем в этом блоге.

Источник

Как пользоваться биржевым стаканом в «Тинькофф Инвестиции»: инструкция с примерами

Часто биржевой стакан недооценивают, как инструмент торговли на фондовом рынке. Но именно он позволяет проводить сделки с минимальными потерями. Чтобы извлекать прибыль, не терять свои сбережения, важно понять механизм действия стакана. Расскажем, как пользоваться стаканом Тинькофф инвестиции, и в чем его особенности у этого брокера.

Что такое биржевой стакан и его роль в Тинькофф Инвестиции

На бирже котировки изменяются ежесекундно. На них влияет много факторов, основной из которых – баланс между спросом и предложением. Анализировать объемы торгов новичку поможет именно биржевой стакан. Говоря более доступным языком – это стакан цен.

Список поданных заявок на покупку/продажу в режиме реального времени по определенному торговому активу и будет являться биржевым стаканом. Здесь собраны цены, предлагаемые участниками рынка, а сам стакан как лакмусовая бумажка – отображает настроение фондового рынка.

Обратите внимание! Биржевой стакан показывает число заявок на покупку и продажу. Именно этот показатель оказывает влияние на ценообразование.

Заявки на бирже разделены на три категории – рыночные, лимитные и условные. Последние всегда требуют исполнить условия не только по лимитным заявкам. Именно лимитные видны в биржевом стакане. Они основаны на стоимости и объеме заявок.

Как пользоваться биржевым стаканом Тинькофф Инвестиции

Стакан состоит из нескольких составляющих – внутреннего стакана Тинькофф, Московской биржи, стакана Санкт-Петнербургской биржи и стакана американской биржи NY. У стакана свои алгоритмы, по которым он работает, и у него есть особенности:

По сути, биржевой стакан – это кардиограмма биржевого сердца. За счет этого можно увидеть формирование кривой цен на ценные бумаги онлайн. Востребованность зависит от предпринимаемых участниками действий. Как это работает:

Проверяя стакан можно делать лимитные заявки, указывая конкретную цену на сделку, и играть ценой сопоставляя ее с рыночной. Именно стакан позволяет наглядно увидеть пропорции и количество заявок от продавцов и покупателей.

Источник

Что такое биржевой стакан и как с ним работать

Сегодня существует много инструментов и методик, которые помогают как инвесторам-новичкам, так и продвинутым трейдерам анализировать рынок и котировки. Немаловажным фактором является соотношение спроса и предложения, оно влияет на ценность биржевых активов. Это соотношение регулирует такое понятие, как биржевой стакан.

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан представляет собой сводную таблицу, в которой указывается спрос и предложение на ценную бумагу в актуальное время. Таким образом, данный финансовый инструмент показывает ликвидность конкретного финансового инструмента на данный момент.

Каждый брокер формирует свою таблицу индивидуально, однако по функционалу они идентичны.

Пользуясь данным инструментом, инвесторы анализируют актив на предмет спроса и предложения, изучают его инвестиционную привлекательность и строят прогнозы на предполагаемые изменения в стоимости ценной бумаги на рынке.

Поведение актива напрямую зависит от его продаж и покупок. Биржевой стакан отражает именно это соотношение. Им пользуются все трейдеры, особенно те, кто занимается скальпингом (то есть спекулятивными операциями на рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов). Такие инвесторы должны очень быстро реагировать на изменения рынка и принимать скорые решения о продаже или покупке того или иного актива. С помощью биржевого стакана они в режиме реального времени отслеживают операции по ценной бумаге и выстраивают свою инвестиционную стратегию.

ВАЖНО! Биржевой стакан имеет несколько названий: таблица цен, котировок, ордеров. Также встречается понятие «глубина рынка» и «книга заказов».

Глубина стакана

Биржевой стакан характеризуется таким понятием, как его глубина.

У большинства брокеров она автоматически определяется как 20×20. Это означает, что в таблице приводятся по 20 цен на продажи и покупки (по 20 строк наверх и вниз). Причем берутся лучшие цены актива.

Если инвестору требуется большая глубина, чем 20×20, что он может запросить ее у своего брокера.

ВНИМАНИЕ! Глубина более 20×20 чаще всего требуется при работе с фьючерсами.

Пассивные и агрессивные заявки

В зависимости от предназначения разделяют два вида заявок в биржевом стакане:

ВНИМАНИЕ! На рынке может существовать как слаженная работа пассивных и агрессивных заявок, так и их противодействие. В первом случае пассивные сделки будут охранять агрессивные, которые пробили определенный диапазон цены. Во втором – пассивные будут служить барьером для агрессивной сделки и не давать ей достичь необходимой цены.

Как читать биржевой стакан?

Существуют ключевые моменты, на которые должен ориентироваться инвестор при чтении биржевого стакана.

Что показывает биржевой стакан?

Так как «книга заказов» представляет собой таблицу, а не график котировок, то многие начинающие инвесторы ошибочно думают, что нет смысла изучать «книгу заказов».

На самом же деле биржевой стакан показывает, сколько сделано заявок на продажу или покупку актива и его реальную цену. Все эти данные влияют на будущее ценообразование и поведение рынка.

Таким образом, инструмент для торговли отражает информацию, полезную для составления стратегии действий с ценными бумагами.

Эффективность биржевого стакана

На современном маркете активов существует множество инструментов и готовых стратегий, которыми пользуются инвесторы. Сейчас биржевые стаканы считаются довольно устаревшей моделью анализа рынка и поэтому все меньше трейдеров ими пользуются. Это основывается на некоторых недостатках этого инструмента:

Таким образом, пользоваться биржевым стаканом эффективно лишь вкупе с другими инструментами для торговли. С помощью такого комплексного подхода можно видеть реальную картину рынка без недочетов и спекуляций.

Биржевой стакан – это универсальный инструмент для торговли на бирже. Он дает информацию об активе, которой могут пользоваться трейдеры для преумножения своих денег. «Книга ордеров» не подходит для долгосрочных вкладов, лучше использовать ее в скальпинге. Рекомендуется совмещать анализ биржевого стакана с другими инструментами для торговли.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник