Что такое своп в ракете
ПРИМЕРЫ СО СВОПАМИ В ТРЕЙДИНГЕ И ПРИНЦИП «ТЫ МНЕ — Я ТЕБЕ»
Своп в трейдинге — это термин, значение которого сводится к временному обмену любыми активами в процессе торговли на бирже. Трейдеры меняются определенным количеством активов на время, потом возвращают друг другу то, чем обменялись. Звучит несколько бессмысленно — это как два приятеля, которые поменялись равноценными автомобилями, чтобы покататься на машине друга, свою предоставить на время ему, а потом каждый возвращает чужое имущество в руки хозяина. Какой-то особой выгоды здесь не видно. В случае со свопами картина выглядит иначе — в подобном процессе обмена есть очень даже большой смысл. Простыми словами своп — это обоюдная выгода для обоих трейдеров. Он помогает увеличить сумму активов, хеджирует риски, дает возможность получить доступ к рынкам другой юрисдикции и соответственно прибыль. Если на первом этапе трейдеры обмениваются активами, то на втором происходит возврат, который является закрытием сделки.
КАКИЕ БЫВАЮТ СВОПЫ
Валютные свопы
Они улучшают структуру активов, позволяют финансировать различные операции, а также страхуют риски. Самая простая механика валютного свопа — это когда трейдеры временно обмениваются валютой. При первичном обмене они покупают друг у друга валюту на одну и ту же сумму и сразу договариваются о будущем возврате активов через конкретный промежуток времени. Естественно, что на дату закрытия сделки уже будет другой курс. Поэтому одна сторона получит прибыль от данной сделки, вторая — соответственно, убыток.
Свопы на форекс
Прибыль от разницы курса валют и величина прибыли/убытков будет существенной, если открыть сделку больше, чем на неделю. Причем серьезными потерями такой промежуток не угрожает при наличии достаточного кредитного плеча и видимых колебаний курса. Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, то не имеете права держать открытой потенциально выгодную сделку из-за положительного свопа. По правилам вы должны все позиции закрыть в течение дня, иначе вас ждут штрафные санкции. Свопом на форексе считается сделка, которую брокер переносит на следующий день и получает за нее комиссию. Такое явление существует только на форексе. Но какой-то прибыли от него трейдеры обычно не имеют. Для расчета подобных свопов применяется специальная таблица брокера.
Есть два исключения на форексе, когда можно открыть безсвоповый счет:
Это ограничение оправдано тем, что только именно при одном из этих двух условий от свопа может получиться существенная прибыль или по закону противоположности значительный убыток (темную сторону луны никто не отменял). Когда вы регистрируетесь в системе и открываете счет для свопа, обязательно оставьте отметку в необходимой графе, чтобы вам не открыли стандартный трейдерский депозит.
Акционные свопы трейдинге
Свопы на акциях — это когда происходит обмен потоками платежей, при которых учитываются величина биржевого индекса и процентной ставки. Иначе говоря, здесь имеются в наличии две составляющих — непосредственно акции и фиксированные/плавающие процентные платежи. Свопы на акциях расширяют возможности инвесторов вливать капиталы в фондовые биржи развивающихся стран, к которым относится и Россия.
Свопы процентные
Это когда стороны обмениваются процентными ставками по кредиту. Простой пример процентного свопа — у одного трейдера ставка по проценту, трейдер хочет уменьшить риски и перейти на фиксированную. У другого трейдера фиксированная ставка, и он в ожидании снижения ставки желает перейти на плавающую. Две стороны договариваются об обмене ставки и от разницы ставок извлекают прибыль.
Свопы на сделках с драгоценными металлами
Это сделки, при которых покупают/продают драгметаллы, а потом торговая операция происходит в обратную сторону.
Кредитно-дефолтный своп
Данный инструмент является подстраховкой от возможных убытков при дефолте — он хеджирует риски от дефолта, отсюда и название. Такие свопы были оценены по достоинству трейдерами, которые сняли хорошую прибыль от кризиса 2008 года — именно тогда обрушились кредитные рынки.
КАКИМ ОБРАЗОМ СВОПЫ ХЕДЖИРУЮТ РИСКИ ТРЕЙДЕРОВ
Финансовые рынки трудны для освоения в том плане, что их трудно прогнозировать. Котировки валют и процентные ставки по разным инструментам всегда могут измениться в невыгодную для трейдера сторону. Риск того, что придется фиксировать потери от закрытой сделки слишком велик. Идея сделок со свопами дает шанс свести потери к минимуму. Когда два трейдера по свопам обмениваются активами и достигают договоренности о проведении обратной сделки и заранее фиксируют будущую цену обмена активов, они тем самым равномерно распределяют риски для обеих участвующих сторон. На высокую вероятность потерь влияет развитие рынка, своевременность контрактов, которые позволяют каким-то образом компенсировать большие скачки котировок или цен на активы.
А если применять свопы грамотно, можно существенно повысить прибыль от своих финансовых операций. Что надо знать о заключении своп-контракта:
Механика хеджирования рисков методом свопов сводится к тому, что предоставляются встречные кредиты с равнозначными суммами в разных валютах и одним сроком погашения.
КАК ИЗВЛЕКАЮТ ДОХОД ОТ СВОПОВ В РОССИИ
В России больше всего популярны кредитно-дефолтные свопы. Из-за отсутствия стабильности в экономике при стандартных сроках по кредитным обязательствам слишком высок риск того, что деньги обесценятся. Тем более, что кризис обычно касается всех участников — и заемщиков, и кредиторов. Степень риска зависит от того, в какой валюте оформляли кредит, какая была ситуация на внутренних финансовых рынках и международных. Курс иностранных валют по отношению к российскому рублю обычно резко меняется без видимых причин. Кредитно-дефолтные свопы в данном случае играют роль своеобразной страховки. Заинтересованная сторона регулярно или одноразово выплачивает определенную сумму ради того, чтобы когда случится дефолт, получить компенсацию (страховку), которая погасит убытки обесценивания денег и банкротства заемщика
Сделка может проходить в формате поставки физических активов, когда они выкупаются по заранее оговоренной стоимости при наступлении неблагоприятных событий. Дефолтные свопы гораздо выгоднее классической страховки — эксперты считают, что кредитными рисками легче управлять, чем валютными или процентными. Более рисковые сделки характерны для российских компаний, ведущими бизнес с иностранными партнерами.
Своп в трейдинге — это взаимовыгодная двухэтапная сделка, которая позволяет увеличить объем активов и будущую прибыль, страхует обоюдные риски. Свопы бывают процентные, кредитно-дефолтные, акционные, с драгметаллами и на форексе. Есть и другие, но это уже из разряда высшей математики. А мы пока рассматриваем базовые явления. По российскому законодательству трейдеры имеют право применять свопы на различных инструментах, но реально используют в торговле всего несколько. Самый популярный своп — кредитно-дефолтный. Прибыль от свопов формируется от разницы курсов валют или процентных ставок. Торговать на свопах очень непросто, надо оперировать сложными формулами, чтобы рассчитать стоимость инструмента. Без серьезного обучения в эту нишу трейдинга даже соваться не стоит, иначе наломаете дров и сольете депозит.
Если вы уже торгуете со свопами, то поделитесь опытом в комментариях — что из этого у вас хорошо получается, а с чем испытываете трудности? На какие вопросы о свопах ищете ответы? Пишите там же — обязательно ответим со всеми подробностями или запишем для вас отдельное видео на эту тему.
Своп: что это и как на нем можно заработать
Что такое своп простыми словами
Такая операция является ничем иным, как комиссией за перенос вашей сделки на следующий торговый период. Причем своп может быть как с положительным значением, так и с отрицательным. Здесь отталкиваются от того, какие проценты предлагают центральные банки, выпустившие валюты.
Почему трейдеры платят свопы? Здесь все достаточно просто. Покупая валютную пару, к примеру, EUR/USD — наша цель, как трейдера, заключается в том, чтобы заработать на колебании валют, а не получить евро за доллары США. То есть мы подходим к торговле со спекулятивными целями в данном случае. Нас интересует не реальная поставка валюты в соответствии с проведенной сделкой, а заработок на разнице котировок на момент открытия и закрытия позиции.
Нас, как трейдеров, также не интересует тот момент, когда сделки закрываются и открываются вновь при проведении расчетов между банками. То есть, для трейдеров своп — это чисто формальная операция по продлению нашей позиции на рынке на следующий торговый день. Начисление свопа происходит с 23:59:30 до 23:59:59 по времени торгового сервера.
Как выглядит своп на реальном рынке? Обратимся к несложному примеру. Допустим, ставка ЕЦБ составляет 2% годовых, а ставка ФРС 1%. При покупке валютной пары EUR/USD мы покупаем евро и получаем положительный своп, равный 1%, поскольку процентная ставка ЕЦБ выше, чем ФРС на 1%, а при продаже, мы получаем отрицательный своп, равный тому же 1%.
Важно понимать, что своп не является комиссией брокера в полной мере, как, например, спред. Однако, брокеры часто включают в своп еще и свои комиссии. Поэтому даже если просчитать разницу в процентных ставках, мы, чаще всего, увидим совсем другие цифры по свопу. 
Узнать о том, какой своп сейчас актуален по той или иной валютной паре можно в торговом терминале MT4, найдя необходимую пару в окне «Обзор рынка», нажав правой кнопкой на нее и выбрав пункт меню «Спецификация»: 
Также вы можете получить значения свопа и другую информацию о торговом счете, воспользовавшись специально разработанным нашей командой скриптом Terminal info script.
Если вы еще не определились с выбором брокера, то эту информацию можно найти и на официальном сайте компании. Например, если рассматривать популярную компанию Roboforex, у них есть раздел «Спецификация контрактов». Там можно найти информацию по свопам и спредам, предлагаемым компанией. Причем в спецификации рассматриваются все торговые инструменты, доступные клиенту по разным видам торговых счетов. Исходя из этого, вы уже заранее можете просчитать, насколько вам выгодно или невыгодно работать с этим брокером.
Стоит также знать, что существует такое понятие, как тройной своп. По умолчанию он начисляется в полночь со среды на четверг в тройном размере от заданной брокером суточной ставки. Связано это с тем, что по выходным дням (суббота и воскресенье) своп также должен учитываться, но так как торговля в эти дни не ведется, то плата за перенос позиций начисляется среди недели за среду и за два выходных дня. В спецификации контракта точный день переноса указан в пункте «День тройного свопа».
Своп это хорошо или плохо?
Ответ на этот вопрос зависит как от самого свопа, так и от выбранной вами стратегии торговли. Если вы используете краткосрочную торговую систему, открывая сделки внутри торгового дня (интрадей), вам свопы абсолютно не важны, так как без переноса позиций такие комиссии не будут взиматься.
Совсем по-другому дело обстоит у тех трейдеров, которые намеренно или по стечению обстоятельств переносят свои позиции на следующие сутки. Здесь уже следует обратить внимание на то, какие у брокера свопы и комиссии за них. И если они слишком высокие, следует поискать другую компанию, предлагающую более интересные условия с этой точки зрения.
Для долгосрочной торговли на графиках H4 и выше информация о свопе является критичной. Если своп отрицательный и слишком большой, за месяц процент за перенос позиций может существенно «потрепать» вашу прибыль по еще незакрытой сделке. Поэтому таким трейдерам рекомендуется обращать внимание на так называемые «Исламские счета».
Исламские счета на Форекс
Такой вид счетов уже достаточно давно предлагается различными брокерами Форекс. Для многих — это просто возможность работать без свопа. Но у Исламских счетов есть своя история и довольно интересные моменты. Создали их, как уже можно догадаться из названия, для трейдеров из мусульманских стран.
Почему вообще возникла потребность в подобных видах аккаунта? Дело в том, что в мусульманских государствах принято проводить обмен валют только в одинаковой пропорции. При этом, ни у одного из участников такой сделки не должно быть задолженности перед другой стороной. Ведь ростовщичество в исламе запрещено. Соответственно, религия позволяет людям проводить валютно-обменные операции, которые завершаются в момент совершения сделки и стороны не имеют друг перед другом задолженности.
Исламские счета были созданы для того, чтобы исключить ростовщические отношения между трейдером и рынком (в какой-то мере брокером, так как своп высчитывается именно компанией). На Исламских счетах не бывает скрытых комиссий или процентов. Правда, на них присутствуют спреды. Но это уже другая история.
Для того, чтобы открыть Исламский счет, вам вовсе не обязательно быть резидентом одного из государств Ближнего Востока или Северной Африки, например. Ни один брокер не потребует от вас подтверждения вашего вероисповедания. Вы можете открывать такой счет без каких-либо ограничений в любой компании, которая предлагает такие услуги.
Есть ли минусы у Исламских счетов? В принципе, нет. Каких-то существенных ухудшений на торговых счетах пользователи swap-free аккаунтов на себе не ощущают. Правда, если брокер предлагает процентную ставку по депозитам, пользователи Исламских счетов могут лишиться такой возможности. К тому же, отсутствие свопа некоторые компании могут компенсировать дополнительными комиссиями при открытии позиций (например, более высокий спред на Исламских счетах). Но явно это не позиционируется. Просто средний спред в процессе торговли может быть выше.
Заработок на свопах: стратегия Керри Трейд
Суть этой стратегии сводится к заработку на рынке Форекс через положительный своп. Причем трейдеру совершенно неважно, каким будет тренд — восходящим или нисходящим. При флете шансы больше возрастают, так как отсутствуют риски, связанные с выбранным направлением торговли (покупкой или продажей актива).
Смысл стратегии заключается в том, чтобы найти такую валютную пару, у которой при одном из выбранных направлений торговли своп будет положительным, причем количество пунктов свопа должно быть внушительным.
Например, рассматривать пары с близкими значениями процентных ставок не имеет никакого смысла. Сегодня практически все страны Большой Семерки держат ставки около 0%, что делает Керри Трейд практически бесполезным. Совсем другое дело — поиск экзотических валют, у которых процентные ставки могут существенно отличаться.
Например, по валютной паре USD/MXN (американский доллар к мексиканскому песо) своп при открытии короткой позиции составляет 18.7 пункта (рассматриваем спецификацию контрактов брокера Робофорекс). Правда, здесь есть один нюанс — достаточно высокий средний спред, который составляет 20 пунктов. Но это оптимальный вариант, учитывая тот факт, что по другим парам спред может быть еще выше. При этом, если мы будем довольно долго удерживать позицию, в результате все равно получим прибыль от свопа. Единственный нюанс — короткая позиция по этой паре может таить в себе риски, связанные с колебаниями валют, цена может очень сильно уйти в минус от цены открытия позиции, и положительный своп не перекроет убыток.
Стратегия арбитража: зарабатываем на свопе без риска колебаний актива
Это еще один достаточно интересный вариант. Суть такой стратегии заключается в том, чтобы открыть противоположные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. Причем у одного из них своп должен быть положительным, чтобы получать прибыль от свопа, а у другого брокера должна быть возможность открытия безсвопового счета (Исламский счет).
В чем смысл такого подхода? На самом деле, все очень просто. Допустим, вы открываете сделку в покупку с положительным свопом по валютной паре AUD/CHF. Следовательно, вам необходимо найти еще одного брокера с Исламскими счетами, у которого можно открыть сделку на продажу этой же валютной пары. Позиции открываются одновременно в двух компаниях, чтобы локировать безубыток (при росте валютной пары, прибыль у одного брокера будет на уровне убытка у другого за исключением спреда).
Если вам не удалось найти Исламские счета, можно обратиться к деривативам. Например, продать фьючерс на AUD/CHF. С учетом того, что при торговле деривативами свопов нет вообще, этот вариант также можно рассматривать как подходящий.
Стоит ли использовать такие стратегии?
Каждый трейдер должен сам решить этот вопрос для себя. Дело в том, что помимо очевидных плюсов, у таких стратегий есть и свои значительные минусы. Например, по большинству валютных пар в настоящее время положительные свопы незначительные. А спреды при этом могут достигать 5-20 пунктов и даже выше.
Соответственно даже если вам и удастся получить какой-то доход, он будет сопоставим с работой с безрисковыми инструментами, такими, например, как банковские вклады или облигации федерального займа. При этом, вы потратите значительно меньше усилий, так как вкладывая в банк или покупая облигации, вы получаете пассивный доход. А при торговле такими стратегиями, вам придется регулярно анализировать свопы и искать окна для грамотного арбитража.
К тому же, свопы постоянно меняются, они динамичны. Из положительного своп может превратиться в отрицательный. В этом случае вам придется закрывать сделку и искать новые возможности.
Ко всему прочему, запас депозита на торговых счетах при арбитраже должен быть внушительный, чтобы один из ваших ордеров не закрылся по Margin Call’у при длительном удержании позиции во время сильного тренда.
Мы рекомендуем особо не рассчитывать на данные торговые системы и пользоваться проверенными трендовыми или коррекционными стратегиями, а также советниками, которые позволяют получать прибыль от работы алгоритма. А знания о свопах использовать для того, чтобы понимать, сколько дополнительно вы сможете получить при положительном swap или потерять при отрицательном и где условия по таким комиссиям лучше.
Рекомендация для анализа свопа у различных брокеров
Поиск информации о свопе у брокера на сайте не всегда простое и увлекательное занятие. А если вы хотите сравнить своп у разных брокеров, вам придется открывать много сайтов, собирать информацию и потом сводить ее в какой-то таблице. На сайте мониторингов Myfxbook есть уже готовое решение, которые позволяет не только получить сведения о свопе по максимально большому количеству компаний, но и сравнить ее, найдя более выгодные условия. 
Специальный фильтр позволяет ввести показатели свопа, которые вы считаете приемлемыми для себя и с их помощью упростить поиск подходящего брокера. Например, здесь вы можете найти брокеров, у которых своп меньше или больше, чем заданная вами величина.
Ниже вы найдете таблицу, в которой представлены сами компании, а также информация по свопам по различным валютным парам. Специальный фильтр позволяет добавить или убрать валютные инструменты, что значительно упрощает работу с данными. 
С помощью такого функционала вы без труда сможете не только получить информацию о свопе у брокеров, но и понять, какая из компаний делает наиболее выгодное предложение. Использовать эту таблицу можно и в том случае, если вы планируете воспользоваться одной из стратегий заработка на свопах.
Подводим итоги
Итак, своп — это комиссия, которая начисляется за то, чтобы позицию трейдера перенесли на следующие сутки. Swap может быть как с отрицательным значением (когда комиссию платите вы), так и с положительным (когда комиссия начисляется вам). Мы разобрали несколько стратегий, с помощью которых можно попробовать зарабатывать на чистом свопе и научились анализировать своп с помощью сайта MyFxBook.
Если наша статья была вам полезной, оставьте свой комментарий под ней на тему: важен ли для вас своп в торговле?
Что такое своп (SWAP) на бирже Форекс
Что такое своп (swap) на Форекс
Своп (анг. swap — обмен) — под этим термином подразумевается некоторый процент, который начисляется (положительный своп) либо снимается (отрицательный своп) при переносе сделки на следующие сутки. При этом если сделка была закрыта в тот же день, то своп не начисляется.
Также следует учитывать, что в ночь со среды на четверг действует тройная ставка. Это связано с тем, что суббота и воскресение — не торговые дни, то есть сделка переносится сразу до следующей недели.
Как формируется Своп у сделок
Чтобы лучше разобраться в сути, представим упрощенную картину:
Возьмем валютную пару EUR/USD, если хотим купить евро, продав доллары. Для этого мы должны взять доллары в кредит, а потом обменять их на евро.
За кредит нужно будет отдать проценты, равные ключевой ставке (Ключевая ставка устанавливается Центробанком).
Допустим, для доллара это — 2%.
Итак, купив доллары и продав их за евро, наш долг кредиторам дополнительные 2% годовых.
Но евро тоже просто так лежать не будут: их отдадим в кредит под проценты, равные ключевой ставке для евро — 1%.
Однако это очень примитивное описание, не учитывающее отличия в ставках, которые предлагают конкретные Центральные банки, а также прочие условия вашего торгового счета.
В реальности брокер будет рассчитывать своп несколько сложнее.
Положительный или отрицательный своп у сделок
В указанном примере наш своп получился отрицательным, но может быть и обратная ситуация:
Возьмем пару USD/RUB. Мы хотим продать доллары и дальше остаться в рублях. У доллара ключевая ставка, 2%, а у рубля процентная ставка — 7%. Тогда: Swap = 7 — 2 = +5%.
Таким образом, при переносе сделки на следующий день вы получите доход +5% годовых в пересчете на один день.
Как рассчитать своп на Форекс
В общих чертах формула расчета свопа на Форексе выглядит так:
Формула расчета свопа
Например, как рассчитывается своп на Форексе EUR/USD:
Тогда, при продаже EUR:
При покупке EUR:
Однако каждый Форекс-брокер высчитывает своп со своими комиссиями, или даже по своим формулам.
Как уменьшить своп на Форексе?
Как видно из приведенной выше формулы, от трейдера зависят только выбор валютной пары, тип сделки, и, конечно, выбор Форекс брокера, — других вариантов повлиять на размер свопа нет.
Также можно выбрать тип торгового счета вообще без свопа: читайте об этом ниже в разделе «Что делать при ведении долгосрочной торговли»)
Где найти своп в терминале Метатрейдер
Размер свопов можно узнать в терминале:
Например, в Metatrader 4 нужно открыть окно «Обзор рынка», нажать правую кнопку мыши на интересующую валютную пару и в появившейся вкладке выбрать «Спецификация контракта».
Откроется окно с информацией о валютной паре, где среди прочих параметров будут «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций».
Где посмотреть на свопы брокера
Конкретные swap для ваших сделок можно узнать на сайте Форекс-брокера, обычно они приводятся в виде таблицы свопов с разными Форекс парами.
Свопы в Альпари
Свопы в Велтрейд
Также размер свопа показываться при открытии сделки, в зависимости от вашего торгового терминала.
Так как своп рассчитывается на основе процентных ставок, то его можно приблизительно рассчитать, сравнив процентные ставки необходимых валют.
Что делать при ведении долгосрочной торговли
При открытии сделок на длительные сроки своп может стать весьма ощутимым убытком, поэтому существуют специальные бессвоповые счета.
Еще они могут называться Исламские счета
Такие счета позволяют уменьшить расходы при отрицательных свопах, но и заработать на положительных в таком случае не удастся.
При этом брокер тоже не останется в убытке, и будет как-то компенсировать свои расходы, например, с помощью комиссии на открытие сделки.
Как можно заработать на свопах Форекс
Заработать на свопах не просто, но вполне возможно, для этого даже существует специальная стратегия — Carry Trade.
Ее суть в том, что выбирается валютная пара с большим положительным свопом, и открытая сделка удерживается в течение длительного срока.
Много таким образом едва ли заработаешь, но некоторое количество процентов получить возможно.
При этом существуют риски, что купленная валюта пойдет вниз, и потери значительно превысят скромные доходы. Использовать данную стратегию рекомендуется только опытным трейдерам.
Также может прийти в голову вопрос:
Можно ли заработать на Форекс свопах, если прямо перед переносом сделок открыть позицию с положительным свопом, а после его начисления закрыть сделку?
— Нет, потому что разница между ценой покупки и ценой продажи (спред) в таком случае всегда будет больше полученного дохода.