Что такое боковой тренд
Боковой тренд: что это такое, как определить его начало и конец и получать прибыль
Боковой тренд – это ситуация, когда на валютном рынке Форекс вообще невозможно увидеть явное направление движения цены, не считая мелких скачков и шумов, когда цена движется практически горизонтально. В такой ситуации трейдер не может понять, что превосходит на данный момент – предложение или спрос, не видно ни нисходящего, ни восходящего тренда, направленного движения просто нет и цена находится в одном и том же диапазоне.
Чтобы понять данное явление, необходимо вспомнить, что такое тренд Форекс, являющийся основным понятием технического анализа и «лучшим другом» любого трейдера. Тренд – это направленное движение цены валюты, которое наблюдается на конкретном временном промежутке. Трендовое движение может быть восходящим или нисходящим (восходящий и нисходящий, соответственно, тренды).
Большая часть трейдеров внутри диапазона не торгует, так как из-за незначительных колебаний цены получить большую прибыль не удастся. Поэтому многие ждут, пока консолидация цены завершится и стоимость валюты опять начнет расти или падать, выходя за пределы диапазона. Чтобы определить этот момент, используются различные технические средства, сигналы, индикаторы, помогающие понять трейдеру, что цена будет расти или падать, а не вернется опять в пределы бокового тренда.
Каналы строят по точкам локальных минимумов и максимумов. Чтобы избежать потерь, трейдер должен уметь выполнять графический анализ и вовремя распознавать зарождение восходящего или нисходящего тренда, окончание флета.
Боковой тренд является одним из нормальных состояний валютного рынка и не говорит о каких-то аномалиях или кризисах. Опытные трейдеры умеют торговать в любой ситуации, а тем, кто не уверен в правильности открытия позиций, лучше воздержаться от торговли и подождать более удачного времени для совершения сделок.
Боковой тренд (нейтральный, флет)
Флет на форекс или нейтральный тренд характеризуется движением цены в канале. Для определения бокового тренда существуют индикаторы, помогающие узнать флет.
Что такое флет на форекс?
Боковой тренд (нейтральный) носит еще одно название «флет» (от английского «плоский»). Боковой тренд отражает стадию развития стоимости ценных бумаг и других активов, при которой колебания цены весьма незначительны на достаточно длительном промежутке времени. Чаще всего это происходит из-за неопределенности в общих мировых тенденциях.
Боковой тренд противопоставляют восходящему или нисходящему. В техническом анализе нейтральный тренд обозначают с помощью бокового канала.
Как распознать и обозначить нейтральный тренд?
Признаком нейтрального тренда или флета на форекс на ценовом графике являются расположенные последовательно примерно на одном уровне ценовые максимумы и минимумы.
Нейтральный тренд на ценовом графике валютной пары, как и другие виды трендов, обозначается линиями поддержки и сопротивления, которые проводятся, соответственно, через минимумы и максимумы и направлены горизонтально.
Как торговать в боковом тренде?
Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции.
Как правило, во время нейтрального тренда, трейдеры, особенно предпочитающие трендовый стиль торговли, не торгуют, поскольку прибыль, получаемая за счет изменения цены, минимальна. Однако, торговля во флете пользуется популярностью у трейдеров, предпочитающих канальные торговые стратегии.
Торговля в боковом тренде подразумевает:
Стоит учитывать, что прорыв технической линии может означать начало новой ценовой тенденции, поэтому для торговли также могут использоваться отложенные ордера:
Ни в коем случае не стоит пренебрегать ордерами стоп-лосс, поскольку цена может сформировать ложный прорыв, после чего вернуться в рамки флета.
Какие индикаторы помогут определить флет?
Самыми лучшими индикаторами флета являются форекс осцилляторы, чьи показания находятся в диапазоне от 0 до 100 и срединной линией.
С помощью индикаторов типа MACD или Стохастик можно определить пики и впадины бокового тренда, а также точки, где флет закончится.
Индикатор MACD, валютная пара евро/доллар
Итак, флет — это состояние рынка, когда силы быков и медведей примерно равны, и цена долгое время остается в узком диапазоне в ожидании прорыва. Торговать на таком рынке вполне возможно с прибылью как внутри флета короткими сделками, так и на пробой диапазона.
Как мы недавно писали ( Анализ рынка — тест Роршаха над популяцией трейдеров) от правильного ответа на вопрос куда движутся цены часто зависят судьбы и капиталов и людей. Но правильного и достоверного ответа на этот вопрос во всех деталях и нюансах как не было в прошлом, так нет сейчас и не будет в будущем.
Частично проблема объективного ответа на вопрос о направлении движения рыночных цен решается, если принять строгие формальные правила, классифицирующие движения рынка, и строго следовать этим правилам. Тогда, по крайней мере в рамках принятой модели, мы можем быть в чем-то уверены.
Первым такой подход к движению рынка применил Чарльз Доу, который более ста лет назад ввел понятие рыночного тренда, понятие до сих пор являющееся краеугольным камнем всего технического анализа.
Напомним коротко основную идею Доу.
Тренд или тенденция — определенное движение цены в том или ином направлении.
Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Так как в реальности ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой, а движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение, то Доу предложил оценивать направление динамики этих подъемов и падений, которые и образуют тренд по Чарльзу Доу.
В соответствии с этим тренды были были классифицированы следующим образом.
1. Восходящий, «бычий» (up-trend, bullish) тренд. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
Рис.1. Восходящий тренд.
2. Нисходящий, «медвежий» (down-trend, bearish) тренд. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. Горизонтальный или боковой (trendless, flat, range) тренд. При горизонтальном тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики пики и спады находятся примерно на одном уровне.
Рис.3. Боковой тренд.
Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.
Казалось бы задача классификации решена, если бы два нюанса.
Об одном из них мы упоминали ранее — на рынке одновременно действует множество трендов, т.е. любой тренд как матрёшка является составным, включая в себя более мелкие тренды и одновременно является частью более крупного тренда.
Второй нюанс — это отсутствие четкого количественного критерия для определения разницы между направленным и боковым трендами. Этим мы сегодня и займемся.
Есть старый пример о переходе количественных изменений в качественные.
Одно зернышко это точно не куча. И два не куча. Если мы будем добавлять по одному зернышку, с какого момента образуется куча?
Нет такого точного критерия, чтобы мы могли сказать — N зерен — это еще не куча, а N+1 уже куча.
С трендами примерно то же самое, только здесь в роли критерия боковой тренд или направленный выступает глубина отката или коррекции.
На ясно выраженном тренде мы может четко сказать — это тренд. И при ясно выраженном боковом тренде сомнений тоже не возникает, но что делать с массой промежуточных состояний, чтобы определить момент перехода от направленного тренда к боковому. И вот здесь свою роль может сыграть критерий глубины отката или коррекции.
Итак, движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.
В разное время критерием оценки глубины коррекции выступали разные способы.
До появления «фибо-ереси» трейдеры просто делили диапазон импульса на 8 частей и строили диапазон возможных уровней отката таким образом: 0.875, 0.750, 0.625, 0.500, 0.375, 0.250, 0.125.
Цена 0.5 — средняя цена импульсного движения рынка — принималась за своего рода критерий. Считалось естественным, что цены на тренде откатывают до среднего значения цены импульса и также считалось, что это не нарушает характера и типа направленного движения рынка.
Затем в моду вошла последовательность Фибоначчи и коэффициенты возможного отката стали строить на основе принципов золотого сечения, являющейся свойством последовательности Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …,
где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.
Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему — 0.618. И то, и другое число описывают так называемое «золотое сечение», пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе и некоторые параметры движения рынков.
Числа последовательности Фибоначчи в анализе рынков применяются в самых различных целях, однако наиболее распространенным является применение параметров последовательности Фибоначчи для расчета длин коррекции.
При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) обычно используется коэффициенты Фибоначчи 0.382 и 0.618, а также к ним как бы само собой разумеющееся добавляется число 0.5 (хотя 0.5 никаким образом из последовательности Фибоначчи не вытекает).
Обычно используется более широкий набор коэффициентов: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.764, 1; 1.618; 2.0; 2.618 и т.д., получаемый с помощью возведения в степень чисел 0.618 (или чисел 1.618) и комбинированием этих степеней с другими коэффициентами Фибоначчи.
Сравнивая уровни Фибоначчи с уровнями, полученными делением диапазона на 8 мы видим, что они практически ничем не отличаются:
0.750, 0.625, 0.500, 0.375, 0.250
0.764, 0.618, 0.500, 0.382, 0.236
На рисунке 4 представлен пример применения коэффициентов Фибоначчи для расчета возможных
длин коррекции. На сильном рынке (быстрый тренд) длина коррекции обычно составляет 0,382 от величины пройденного движения (линия 1 на представленном рисунке — уровень 61.8% на графике).
На тренде средней силы длина коррекции составляет 50% от величины пройденного движения. Возможное движение цены на представленном рисунке обозначено цифрой 2.
Рис.4. Пример расчета уровней коррекции по коэффициентам Фибоначчи.
Максимальная длина коррекции считается равной 0,618 от величины пройденного движения — на графике уровень 38.2%, линия 3. Этот уровень — критический уровень коррекции — является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, так как его пробой (линия 4) говорит, что это уже возможно не коррекция, а переход к боковому тренду и возможно разворот или перелом тенденции. Пробой этого критического уровня коррекции по многим литературным источникам считается признаком перехода рынка от направленного тренда к боковому движению рынка.Одним из признаков возможности применения уровней коррекции для оценки движения рынка против действующего тренда является пробой линии тренда.
Уровни коррекции могут применяться для оценки точек входа в рынок и возможного закрытия позиций наряду с уровнями поддержки и сопротивления, определяемыми другими методами, а также при отсутствии возможности определения этих уровней другими методами.
Боковой тренд на Форекс
Абсолютно каждый трейдер обязан знать, что такое боковой тренд на Форексе, уметь его определять на графике, а также иметь хотя бы одну проверенную стратегию для бокового тренда. Боковым трендом можно назвать ситуацию на рынке, когда цена рассматриваемого актива движется то вверх, то вниз в определенном ценовом диапазоне.
Иными словами боковой тренд в техническом анализе – это нейтральный тренд. Объясняется это тем, что у быков и медведей не хватает преимущественного количества силы, чтобы толкнуть цену выше либо ниже.
Схематически боковой тренд выглядит следующим образом:
Рисунок 1. Боковой тренд схематически.
Зачастую такие колебания не превышают 3-х пунктов. Это когда, цена ходит в горизонтальном направлении. То есть, на рынке не просматривается ярко выраженная тенденция на восходящий либо нисходящий тренд.
Многие трейдеры Форекс называют боковой тренд флэтом. Торговля в такие моменты никакая. Именно поэтому многие участники рынка предпочитают дождаться конкретного движения рынка. На Форекс графике “боковик” имеет такой вид:
Рисунок 2. Пример бокового тренда на графике.
Но не стоит думать, что во время бокового движения на рынке абсолютно никто не торгует. Есть такие умельцы, которые умело, применяют скальпинг стратегии. Даже на небольших колебаниях им удается зарабатывать. Поскольку боковой тренд на Форексе встречается на всех валютах, грех не использовать эту торговую ситуацию себе на благо.
Скальпировать во время бокового тренда (флета) на самом деле несложно. Вся суть торгового анализа состоит в том, чтобы дождаться, когда цена дойдет до локального максимума или минимума, а потом открыть ордер в противоположном направлении от этого уровня (на отскок). Но прежде, чем открывать торговые ордера в какую-либо из сторон, рекомендуется соединить горизонтальными линиями максимумы и минимумы, чтобы видеть границы ценовых колебаний.
К примеру, цена может колебаться вверх или вниз не более чем на 15 пунктов. Трейдеру-скальперу во время флета, следует дождаться того момента, когда цена достигнет какой-либо границы (верхней либо нижней), после чего открыть ордер в противоположную сторону. При таком скальпинге много пунктов не получиться взять. Оптимально – до 5 пунктов. Чтобы понимать, о чём идет речь, предлагаем Вам посмотреть на график ниже:
Рисунок 3. Скальпинг при боковом тренде.
Чтобы оптимизировать убытки, лучше будет, если скальпер выберет пары с минимальным значением спреда. Важно отметить, что торговля будет эффективнее, если применять отложенные ордера. Их нужно выставлять на 15-20 пунктов выше горизонтальных границ, которые прочерчены на максимумах и минимумах. Ведь рано или поздно боковик будет побит в одну из сторон с последующим сильным движением.
Как торговать на рынке Форекс при боковом движении цены?
Если Вы хотите исключить максимально возможные риски, когда видите боковой тренд, тогда не следует скальпировать на боковом движении цены. Это утомительно и может не оправдать ожиданий. В таких случаях выгоднее будет установить отложенные ордера.
Также не забывайте о приказах стоп-лосс. Если убытки ничем не ограничивать, можно потерять приличный объем депозита. Опытный трейдер всегда учитывает правило, что любой боковик рано или поздно, смениться сильным движением верх или вниз. Если не в курсе, как определить боковой тренд, найдите хороший индикатор Форекс.
Не менее важным аспектом в стратегии для бокового тренда, является нахождение точки выхода из бокового коридора либо его пробития. Неплохо прогнозирует такие точки осцилятор флета.
Индикаторы для торговли на боковом тренде
Определить моменты входа и выхода во время бокового тренда не всегда удаётся. Поэтому рекомендуем вам ознакомиться с такими некоторыми полезными индикаторами.
Хорошим индикатором, показывающим флет на рынке, можно назвать индикатор Pulse Flat. Если линия гистограммы жёлтого цвета, значит, на рынке царит тренд, когда же линия зелёного цвета, тогда – флет.
Индикатор iVAR умело определяет флет. Его зигзагообразная линия показывает движения вокруг отметки 0,5. Если линии выше этого значения, тогда наблюдается флет, ниже – тренд.
Индикатор Стохастик для флета может хорошо его находить боковик. Он составлен из двух линий, ходящих в определенном диапазоне. Отсутствие тренда (боковик) покажут скользящий средние. Если они расходятся, на рынке есть тренд, когда же сошлись воедино, значит, неопределенная тенденция (боковой тренд).
Неплохим индикатором является Аллигатор Билла Вильямса, состоящий их трёх скользящих средних с различными периодами отклонения. Индикатором флетового колебания является Полосы Боллинджера. Когда границы канала сходятся, на рынке флет, расхождение канала в какую-либо из сторон, показывает линию тренда.
Некоторые трейдеры уверяют, что при боковом движении цены особо много заработать не удастся. Следует отметить, что в этом есть доля правды. Но, когда цена имеет конкретные границы движения – заработать можно. Всегда используйте дополнительный анализ при торговле на боковом движении. К примеру, входите только в сторону глобального тренда, а не против него. Не торгуйте после окончания американской торговой сессии. Соблюдайте главные законы манименеджмента и будет Вам счастье.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Технический анализ. Боковые тенденции
Тенденции бывают не только растущие или падающие, но и боковые. Наблюдая за поведением графиков, можно заметить, что тренды развиваются по времени гораздо меньше, чем боковики. Поэтому коррекции следует рассматривать более тщательно.
Рынки управляются фундаментально, то есть все произошедшие и ожидаемые события могут влиять на цену. Когда положительная ситуация сохраняется длительное время, это приводит к образованию восходящего тренда. Если возникает неуверенность, сомнения или есть признаки ослабления, то бурный рост останавливается, но начинаются продажи, которые приводят к откату цены. В это время другие трейдеры используют откаты как благоприятные моменты для покупок, это толкает котировки вверх, тогда продажи возобновляются, и цена опять падает. Так может происходить несколько раз и привести к образованию коррекции.
Трудности работы в боковых тенденциях:
• цена может увеличивать или уменьшать размах колебания;
• темп движения может быть резким или слабым;
• многочисленность форм не позволяет заранее определить, какой будет очередная коррекция.
Тем не менее, зная особенности боковых тенденций, можно использовать их для работы.
Наиболее интересной формой является канал. Он строится по четырём точкам: два пика сверху и два снизу, упирающиеся в параллельные линии.
Цена в канале от одной границы к другой движется достаточно уверенно. Диапазон колебания, как правило, сохраняется. Это позволяет одновременно определять момент входа в рынок и цель для закрытия позиции.
Канал может быть горизонтальным, а может, как тренд, иметь наклон.
Принцип торговли в канале заключается в том, что при отбое от верхней границы нужно продавать, а от нижней — покупать.
Если канал имеет большой угол наклона, то работа в нём осуществляется только по наклону.
Следуя логике построения канала, необходимо дождаться формирования четвёртой точки для определения его границ. Местом для открытия позиций становится пятое касание.
В пятой точке цена касается границы, и происходит стремительное движение вниз. После чего наблюдается пробой нижней линии.
Канал сохраняется до тех пор, пока цена не пробьёт одну из границ.
Выход цены за пределы диапазона может быть вниз или вверх, и это не зависит от предыдущей тенденции, но пробой границы указывает на последующее направление.
Пересечение верхней границы указывает на рост, а нижней — на падение.
Обратите внимание на зелёную линию, которая показывает ширину канала. Её длина откладывается от места пробоя и образует цель для хода.
При выходе за пределы канала цена, как правило, проходит расстояние, равное его ширине.
К сожалению, каналы, при всей их привлекательности, долго не живут. Это подталкивает к мысли об открытии позиции заранее — в месте предполагаемой четвёртой точки. Подобные действия имеют повышенный риск, так как четвёртого касания может не быть.
Как видно из примера, в месте предполагаемой четвёртой точки произошёл проход цены ниже. Канал не был сформирован. Образовалась боковая тенденция другой формы, значит, принцип канальной торговли неприемлем.
В широких каналах, развивающихся длительное время, можно наблюдать, как цена, двигаясь от одной границе к другой, образует мелкие тренды со своими коррекциями. Тренды могут быть обозначены линией, пробой которой будет рассматриваться как окончание хода.
Замечена ещё одна особенность. В районе середины канала цена делает остановку, после которой может вернуться к прежней границе или продолжить движение к противоположной. Таким образом, при работе в каналах есть смысл рассматривать середину как первую цель, а противоположную границу как вторую цель.
На рисунке видно, как образуются мелкие тренды при движении внутри канала. Также обратите внимание на то, что цена не ходит по границам с точностью до пункта. Иногда происходит идеальное касание, но цена может и не дойти или сделать прокол.
При построении каналов рекомендуется использовать область условного касания, равную 10% от ширины канала.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.