Что такое стресс тестирование

Что такое стресс-тестирование

Что такое стресс-тестирование

В общем смысле стресс-тестирование подразумевает исследование изменений свойств системы или объекта в нестандартных (стрессовых) условиях. В приложении к финансовой организации или институту стресс-тест — это испытание на прочность ее финансового положения в условиях «серьезного, но вместе с тем вероятного шока».

Стресс-тест, как правило, включает четыре элемента:

Стресс-тесту должны подвергаться ключевые риски финансового сектора; они могут быть сформулированы в общем виде: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, или конкретно: например, кредитные риски банков, связанные с компаниями-экспортерами, или рыночные риски, обусловленные ужесточением денежно-кредитной политики ведущими центральными банками.

Сценарии предполагают экономический спад, рост безработицы, падение цен на недвижимость на горизонте стресс-теста — как правило, 2 — 5 лет.

Модели определяют связи между макроэкономическими показателями и рыночными индикаторами: процентными ставками, доходностями облигаций, ценами акций и так далее, а также финансовыми параметрами — например, рейтингами корпоративных заемщиков, которые, в свою очередь, влияют на объем доформирования резервов по ссудам.

В большинстве случаев оценивается финансовый результат на горизонте стресс-теста, итоговый показатель достаточности капитала сравнивается с нормативом и рассчитывается дефицит капитала; в ряде стресс-тестов также оценивается дефицит ликвидности.

Стресс-тест, направленный на выявление стабильности функционирования отдельного финансового института в случае негативного экономического сценария, — это стресс-тест на микроуровне. Глобальный финансовый кризис 2007 — 2009 гг. продемонстрировал, что устойчивости отдельных финансовых институтов недостаточно для обеспечения устойчивости финансовой системы. Поэтому с тех пор широкое распространение получили стресс-тесты на макроуровне, предполагающие проверку устойчивости группы финансовых институтов, которая может оказать влияние на экономику в целом. Также активно применяется термин «макропруденциальный стресс-тест», который определен в докладе МВФ как стресс-тест, «учитывающий реакцию финансовых институтов на экономический шок и их взаимодействие друг с другом, направленный на исследование устойчивости финансовой системы в целом, а не конкретных институтов».

Стресс-тесты, осуществляемые в настоящее время центральными банками и надзорными ведомствами различных стран, фактически направлены на обе цели. При проведении централизованных стресс-тестов распространено разделение на bottom-up и top-down стресс-тесты.

Результаты стресс-тестов могут использоваться самими банками для усиления риск-менеджмента, надзорными органами при установлении требований к капиталу банка в рамках Базеля II, а также регулятором, ответственным за обеспечение финансовой стабильности, при реализации макропруденциальной или антикризисной политики.

Источник

Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях

На основе обзора международной финансовой практики.

1. Общие положения

1.1. Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике.

Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, так и качественного анализа. Количественный анализ направлен прежде всего на определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов банка. С помощью методов количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, которым могут подвергнуться кредитные организации. Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-тестирования:

(1) оценка способности капитала кредитной организации компенсировать возможные крупные убытки;

(2) определение комплекса действий, которые должны быть предприняты кредитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала.

Сценарный анализ преимущественно нацелен на оценку стратегических перспектив кредитной организации. Он позволяет оценить потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность кредитной организации в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события.

В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности носят в основном краткосрочный характер. Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов кредитной организации изменений заданного фактора риска (например, рост/снижение обменного курса национальной валюты; рост/снижение процентных ставок).

При расчете максимальных потерь определяется комбинация факторов риска, их негативная динамика, потенциально способные принести максимальные убытки кредитной организации.

1.4. Ввиду индивидуальности рискового профиля каждой кредитной организации, а также отсутствия унифицированных и общепринятых стандартов в проведении стресс-тестирования кредитные организации должны самостоятельно разрабатывать модели проведения стресс-тестов.

Среди основных этапов при организации стресс-тестирования можно выделить следующие (на примере стресс-тестирования на основе исторического сценария).

2. Основные этапы работы

2.1. На первоначальном этапе производится проверка достоверности и актуальности информации, на основе которой проводится стресс-тестирование. При этом необходимо учитывать, что используемая отчетность должна соответствовать критерию последовательности (непрерывный ряд отчетных данных) и сопоставимости (неизменность методики расчета показателей).

2.2. После составления необходимой базы данных осуществляется детальный анализ кредитного и торгового портфелей, идентификация рисков, которым в наибольшей степени подвержена кредитная организация.

2.3. В дальнейшем проводится анализ сложившейся динамики факторов риска путем определения изменения их значений на заданных отрезках времени. При этом в расчет может браться как разница между максимальным и минимальным значением фактора в рамках заданного периода времени, так и разница значений на начало и конец рассматриваемого периода. В дальнейшем в зависимости от целей анализа при расчетах используется либо усредненное, либо максимальное значение изменения фактора риска.

Простейшим решением является выбор максимальных значений отклонения всех рассматриваемых факторов риска в рамках заданных периодов времени, выявленных за определенный ретроспективный период (2, 3, 5 лет), и применение их к текущим значениям факторов риска. В случае, если количество факторов риска, которым подвержена кредитная организация, является слишком большим, имеет смысл сосредоточиться лишь на основных из них, предположив, что второстепенные факторы либо останутся неизменными, либо в случае изменения не нанесут серьезного ущерба кредитной организации.

2.5. В процессе стресс-тестирования приходится решать проблему сочетания критериев экстремальности и вероятности событий. В отличие от методов VaR, стресс-тесты не отвечают на вопрос о вероятности изменения факторов риска. По этой причине при выборе сценариев важное значение имеет понимание вероятности наступления тех или иных событий. Нецелесообразно проводить стресс-тесты, базирующиеся на невероятных условиях.

2.6. В настоящее время для российского банковского сектора наиболее существенным является кредитный риск. При оценке кредитного риска важное значение имеет наличие в кредитной организации системы подходов к анализу кредитоспособности заемщика и соответствующих оценок кредитоспособности. Важно, чтобы указанные подходы обеспечивали объективную оценку, когда вероятности дефолта заемщиков, характеризующихся одинаковым уровнем кредитного риска, были в целом сопоставимы между собой. В рамках стресс-тестирования могут также применяться оценки кредитоспособности заемщиков, присвоенные внешними организациями.

Если в кредитной организации не разработаны количественные методы, позволяющие оценить вероятность дефолта каждого конкретного заемщика, то распределение заемщиков по классам кредитоспособности может базироваться на экспертном суждении специалистов аналитических подразделений кредитной организации. Данное обстоятельство, однако, существенно усложняет проведение стресс-теста, поскольку при модификации его исходных условий приходится «вручную» переоценивать кредитоспособность заемщиков.

В дальнейшем на основе системы рейтинговых оценок возможно моделирование так называемой «матрицы переходов», отражающей миграцию кредитных требований одного класса в другие классы (с указанием вероятности таких событий), либо доли кредитных требований, которая, по оценкам, изменит свой класс в случае реализации стрессовых условий.

2.7. На основе расчетов формируется оценка возможных потерь кредитной организации в результате реализации стрессовых условий. В случае выявления серьезных потенциальных угроз для кредитной организации руководством кредитной организации принимаются соответствующие управленческие решения, корректируется политика по управлению рисками, проводится дополнительное хеджирование рисков.

2.8. Регулярное обновление (актуализация) параметров стресс-теста осуществляется по мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля кредитной организации.

3. Рекомендации по организации работы

3.1. Кредитные организации должны по возможности оперативно проводить стресс-тестирование, чтобы в случае необходимости быстро принимать решения по реагированию на изменившиеся рыночные условия.

3.2. При проведении стресс-тестирования кредитные организации учитывают портфель активов в целом, поскольку при выявлении рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть ненадлежащим образом оценены риски, характерные для портфеля активов в целом. Также важное значение имеет стресс-тестирование отдельных компонентов кредитного или торгового портфеля.

3.3. Проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализа прошлых событий недостаточно для полноценной оценки рисков. Поэтому наряду с историческими сценариями, кредитным организациям следует разрабатывать гипотетические сценарии, характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными потерями для кредитной организации.

3.4. В целях идентификации сценариев, в том числе при поиске «наихудшей» для кредитной организации комбинации факторов риска, в работе над стресс-тестом должен участвовать широкий круг специалистов кредитной организации, что позволит с большей точностью идентифицировать сценарии, требующие проведения стресс-тестирования. Вся работа должна вестись под наблюдением и с прямым участием руководства кредитной организации.

3.5. Руководство кредитной организации должно уделять постоянное внимание актуальности стресс-тестов и контролировать процесс их уточнения и модификации для более полного учета текущего состояния и перспектив развития кредитной организации (например, в условиях выхода кредитной организации на новые сегменты рынка или внедрения новых банковских продуктов). Результаты стресс-тестов должны также рассматриваться кредитным комитетом банка. Особое внимание должно быть уделено мерам по защите интересов банка в случае наступления одного из факторов, указанных как отклонение от нормальной ситуации.

Источник

Стресс: как его распознать и что с ним делать

Что такое стресс и чем он опасен

Почти все люди сталкивались в своей жизни со стрессом. Значительная часть регулярно испытывает соматические симптомы, связанные со стрессом, даже не догадываясь об этом.

Однако, если стресс чрезмерен или чрезвычайно длителен, он может привести к прямо противоположному результату, и превратить нашу жизнь в настоящий кошмар. Стресс, превышающий по силе адаптационные возможности организма, называется дистрессом. Дистресс приводит к срыву защитных механизмов и возникновению физических заболеваний.

Стресс лучше распознать в самом начале

иначе его уровень внутри может вырасти до такой степени, что ни работа, ни отдых станут попросту невозможны. И это состояние очень быстро приведет вас к мысли о том, что, кажется, вы неизлечимо больны.

Вот симптомы стресса, по которым его можно опознать еще в самом начале.

Когнитивные симптомы:

Эмоциональные симптомы:

Физические (соматические) симптомы:

Поведенческие симптомы:

Присутствие у вас одного или двух симптомов из этого списка еще не означает, что вы находитесь в состоянии стресса, но список ясно дает понять, что может наделать стресс, оставаясь нераспознанным.

Как люди реагируют на состояние стресса

Люди реагируют на состояние стресса тремя различными способами.

1. «Бей». Реакция на стресс в виде возбуждения, готовности к схватке, в виде агрессии с целью устранения источника стресса.

2. «Беги». Замкнутость, депрессия, уход в себя или в свой мир, диссоциация как реакция на стресс.

3. «Двойной» ответ. Человек застывает в напряжении и не имеет способа его выразить. Способность к действию парализована, а внутри человек крайне напряжен.

Как справиться со стрессом

4. Примите те вещи, которые вы не можете изменить. Муж пьет и не собирается бросать, несмотря на все ваши совместные разговоры и планы по этому поводу? Посмотрите уже на это открытыми глазами и скажите себе: «Стоп. Этого никогда не случится». «Да, я не красавец, но это не повод быть несчастным». «Да, у меня теперь нет (кого-то или чего-то), и, скорее всего, никогда не будет. Зато есть моя жизнь, друзья, работа, ит.д.» «Этот мир несправедлив со мной. Но он точно так же несправедлив со сногими. Тем не менее, он дал мне (то-то и то-то)». Это примеры принимающих утверждений, которые, несмотря на всю болезненность процессов осознания и принятия ситуации, обладают чрезвычайной целительной силой, высвобождая большое количество ресурсов и восстанавливая границы личности для дальнейшей полноценной жизни.

Все материалы на сайте представлены в ознакомительном порядке, одобрены дипломированным врачом Васильевым Михаилом диплом серия 064834, согласно лицензии № ЛО-77-005297 от 17 сентября 2012 г., сертифицированным специалистом в сфере психиатрия номер сертификата 0177241425770.

Источник

Нагрузочное тестирование

Что такое стресс-тестирование?

STRESS TESTING — это тип тестирования программного обеспечения, который проверяет стабильность и надежность системы. Этот тест в основном измеряет систему на ее устойчивость и способность обрабатывать ошибки в условиях чрезвычайно высокой нагрузки.

Стресс-тестирование проводится, чтобы убедиться, что система не будет аварийно завершать работу в критических ситуациях. Он даже тестирует за пределами нормальной рабочей точки и оценивает, как система работает в таких экстремальных условиях.

Тестируемое приложение будет загружено, когда данные 5 ГБ будут скопированы с веб-сайта и вставлены в блокнот. Блокнот находится в состоянии стресса и выдает сообщение об ошибке «Не ответили».

В этом уроке вы узнаете

Потребность в стресс-тестировании

Рассмотрим следующие сценарии —

Обязательно проводить стресс-тестирование, чтобы приспособиться к таким аномальным скачкам трафика. Неспособность приспособить этот внезапный трафик может привести к потере дохода и репутации.

Стресс-тестирование также чрезвычайно полезно по следующим причинам:

Цели стресс-тестирования

Целью стресс-тестирования является анализ поведения системы после сбоя. Чтобы стресс-тестирование было успешным, система должна отображать соответствующее сообщение об ошибке, пока оно находится в экстремальных условиях.

Для проведения стресс-тестирования иногда могут использоваться массивные наборы данных, которые могут быть потеряны во время стресс-тестирования. Тестеры не должны терять эти данные, связанные с безопасностью, во время стресс-тестирования.

Нагрузочное тестирование и стресс-тестирование

Типы стресс-тестирования:

Ниже приведены виды стресс-тестирования, которые объясняются следующим образом:

Распределенное стресс-тестирование:

В распределенных клиент-серверных системах тестирование выполняется на всех клиентах с сервера. Роль стресс-сервера заключается в распространении набора стресс-тестов среди всех стресс-клиентов и отслеживании статуса клиента. После того, как клиент связывается с сервером, сервер добавляет имя клиента и начинает отправку данных для тестирования.

Между тем клиентские машины посылают сигнал или пульс, что он связан с сервером. Если сервер не получает никаких сигналов от клиентского компьютера, его необходимо дополнительно изучить для отладки. Из рисунка сервер может соединиться с 2 клиентами (Client1 и Client2), но он не может отправлять или получать сигнал от клиентов 3 и 4.

Ночная пробежка — лучший вариант для запуска сценариев стресс-тестирования. Крупные серверные фермы нуждаются в более эффективном методе определения компьютеров, на которых произошел сбой нагрузки, которые необходимо изучить.

Стресс-тестирование приложения:

Это тестирование сосредоточено на поиске дефектов, связанных с блокировкой и блокировкой данных, проблемами сети и узкими местами производительности в приложении.

Транзакционное стресс-тестирование:

Проводится стресс-тестирование одной или нескольких транзакций между двумя или более приложениями. Он используется для тонкой настройки и оптимизации системы.

Системное стресс-тестирование:

Это комплексное стресс-тестирование, которое можно протестировать на нескольких системах, работающих на одном сервере. Он используется для поиска дефектов, когда данные одного приложения блокируют другое приложение.

Поисковое стресс-тестирование:

Это один из видов стресс-тестирования, который используется для тестирования системы с необычными параметрами или условиями, которые вряд ли произойдут в реальном сценарии. Он используется для поиска дефектов в неожиданных сценариях, таких как

Как сделать стресс-тестирование?

Процесс стресс-тестирования можно выполнить в 5 основных этапов:

Наконец, вы снова запускаете весь цикл, чтобы определить, что настройки дали желаемые результаты. Например, нет ничего необычного в том, что для достижения целей производительности требуется от 3 до 4 циклов стресс-тестирования.

Инструменты, рекомендуемые для стресс-тестирования:

LoadRunner

LoadRunner от HP — широко используемый инструмент нагрузочного тестирования. Результаты нагрузочных испытаний, сформированные Loadrunner, считаются эталонными.

Jmeter

Стресс-тестер

Этот инструмент обеспечивает подробный анализ производительности веб-приложения, предоставляет результаты в графическом формате и чрезвычайно прост в использовании. Никаких высокоуровневых сценариев не требуется и дает хороший возврат инвестиций.

Нео груз

Это популярный на рынке инструмент для тестирования веб- приложений и мобильных приложений. Этот инструмент может моделировать тысячи пользователей, чтобы оценить производительность приложения под нагрузкой и проанализировать время отклика. Он также поддерживает Cloud-Integrated — производительность, нагрузочное и стресс-тестирование. Он прост в использовании, экономичен и обеспечивает хорошую масштабируемость.

Метрики для стресс-тестирования

Метрики помогают оценить производительность Системы и, как правило, изучаются в конце Стресс-теста. Обычно используемые метрики —

Измерение масштабируемости и производительности

Ответ приложения

Отказы

Вывод

Целью стресс-тестирования является проверка системы в экстремальных условиях. Он контролирует системные ресурсы, такие как память, процессор, сеть и т. Д., И проверяет способность системы вернуться к нормальному состоянию. Он проверяет, отображает ли система соответствующие сообщения об ошибках в состоянии стресса.

Источник

Функциональные стресс-тесты (тесты с нагрузкой)

Сердечно-сосудистые заболевания распространены среди населения и являются основной причиной смертности в настоящее время. Причиной ишемической болезни сердца (ИБС) является нарушение кровоснабжения мышцы сердца (миокарда), чаще всего по причине атеросклеротического поражения коронарных артерий. Первоначально эта болезнь может никак себя не проявлять, а о болезни пациент чаще узнает по возникновению болей в грудной клетке. Для такого болевого синдрома характерна триада признаков:

Не будучи распознанной вовремя, ИБС может привести к очень серьезным исходам: развитию инфаркта миокарда или даже смерти. Именно поэтому так важна своевременная диагностика этого заболевания. Болевой синдром в груди должен быть поводом для визита к терапевту (кардиологу).

Однако наличия типичных болей не достаточно для постановки диагноза ИБС. Современная медицина располагает целым рядом тестов, позволяющих выявить нарушенное кровоснабжение миокарда, но при этом не подвергать пациента инвазивным вмешательствам на артериях и высокой лучевой нагрузке. Эти тесты называются нагрузочными (стресс-тестами), так как оценка функционирования сердца происходит при высоких значениях частоты сердечных сокращений (ЧСС).

При стресс-ЭКГ тесте (тредмил-тесте) происходит оценка изменения ЭКГ, гемодинамики и клинического состояния пациента в результате нагрузки ходьбой на беговой дорожке. Кроме выявления нарушения кровоснабжения миокарда этот тест позволяет:

Сама нагрузка состоит в возрастающей по скорости и углу наклона быстрой ходьбе по беговой дорожке длительность обычно не более 10 мин, так что наличие у пациента удобных кроссовок и спортивной одежды создаст необходимый комфорт движений.

Он позволяет оценивать изменения локальной сократимости стенок сердца в ответ на физическую нагрузку. Кроме диагностики предполагаемой ИБС он используется в оценке риска осложнений ИБС, а также позволяет оценивать адекватность кровотока после оперативных вмешательствах на коронарных сосудах и др. Вместо физической нагрузки возможно в ряде случаев использование фармакологических препаратов, ускоряющих ЧСС, однако в этом случае из-за достаточно высокого риска побочных эффектов они редко применяется в клиниках.

Какой тест необходим именно Вам, определяет кардиолог, так как и у стресс-ЭКГ и стресс-ЭХО есть свои ограничения к применению. С учетом ряда противопоказаний к проведению нагрузочных тестов перед их проведением обязательно необходимо выполнить ЭХОКГ, а при наличии аритмий – расширенное обследование. По результатам этих тестов кардиолог сможет обоснованно спланировать тактику Вашего дальнейшего обследования и лечения.

В Медицинском центре «XXI» эти тесты выполняются в отделении на Старо-Петергофском пр 39А.

Источник