Что такое дивер в трейдинге
Дивергенция — что это такое в трейдинге
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В статье рассмотрено один из самых популярных сигналов в трейдинге — дивергенция. В статье вы узнаете что такое дивергенция в трейдинге и техническом анализе, о чем говорит и сигнализирует дивергенция. Также вы узнаете в чем разница между дивергенцией и подтверждением, а также основные ограничения использования дивергенции как торгового сигнала.
Содержание статьи:
Что такое дивергенция?
Дивергенция — это когда цена актива движется в направлении, противоположном техническому индикатору, например осциллятору, или движется вопреки другим данным. Дивергенция предупреждает, что текущий ценовой тренд может ослабевать, а в некоторых случаях может привести к изменению направления цены.
Есть положительная и отрицательная дивергенция (расхождение). Положительная дивергенция указывает на возможное повышение цены актива. Отрицательная дивергенция сигнализирует о возможном снижении стоимости актива.
О чем говорит и сигнализирует дивергенция
Дивергенция в техническом анализе может сигнализировать о значительном положительном или отрицательном движении цены. Положительная дивергенция (также ее называют бычья дивергенция) происходит, когда цена актива достигает нового минимума, в то время как индикатор, например денежный поток, начинает расти. И наоборот, отрицательная дивергенция (медвежья дивергенция) — это когда цена достигает нового максимума, а анализируемый индикатор достигает более низкого максимума.
Трейдеры используют дивергенцию для оценки основного импульса цены актива и для оценки вероятности разворота цены. Например, инвесторы могут нанести на график цены осцилляторы, такие как индекс относительной силы (RSI). Если акция растет и достигает новых максимумов, в идеале RSI также достигает новых максимумов. Если акция, или любой другой актив и его цена, делает новые максимумы, но RSI начинает делать более низкие максимумы, это предупреждает, что восходящий тренд цены может ослабевать. Это отрицательная дивергенция (или медвежья дивергенция). Затем трейдер может определить, хочет ли он выйти из позиции или установить стоп-лосс на случай, если цена начнет снижаться.
Положительная (бычья) дивергенция — противоположная ситуация. Представьте, что цена акции достигает новых минимумов, в то время как RSI достигает более высоких минимумов с каждым колебанием цены акции. Инвесторы могут сделать вывод, что более низкие минимумы цены акций теряют нисходящий импульс, и вскоре может последовать разворот тренда.
Дивергенция — одно из распространенных применений многих технических индикаторов, в первую очередь осцилляторов.
Разница между дивергенцией и подтверждением
Дивергенция — это когда цена и индикатор говорят трейдеру разные вещи. Подтверждение — это когда индикатор и цена или несколько индикаторов говорят трейдеру одно и то же. В идеале трейдеры хотят подтверждения для входа в сделки и во время торгов. Если цена движется вверх, они хотят, чтобы их индикаторы сигнализировали о том, что движение цены, вероятно, продолжится.
Ограничения использования дивергенции в техническом анализе
Как и во всех формах технического анализа, инвесторы должны использовать комбинацию индикаторов и методов анализа, чтобы подтвердить разворот тренда, прежде чем действовать только на основании дивергенции. Дивергенция не будет присутствовать при всех разворотах цены, поэтому необходимо использовать какую-либо другую форму контроля риска или анализа в сочетании с дивергенцией.
Кроме того, когда происходит дивергенция, это не означает, что цена развернется или что разворот произойдет в ближайшее время. Дивергенция может длиться долгое время, поэтому торговля, полагаясь только на нее, может привести к значительным потерям, если цена не отреагирует должным образом.
Резюме
А на этом все про дивергенцию. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Тонкости дивергенции!
Всем доброго окончания сессии!
Поскольку многие не любят видео или не имеют возможности их посмотреть, наиболее познавательные видео я иногда пишу в виде статьи. Сегодня перевожу в текст видео про дивергенцию, которое недавно делал! Коротко и по сути:
Думаю, что такое дивергенция, никому объяснять не нужно: 
Самое простое и частое применение, которое находят дивергенции осцилляторов(наиболее популярные из которых АО, RSI, MACD и подобные) — конечно же разворотные сигналы.
Самый верный способ разобраться в любой теме это конечно же копнуть поглубже и понять механику процесса, для этого разберемся с тем, как строится индикатор например RSI: 
Исходя из формулы легко сделать вывод, что подобный индикатор показывает «динамику движения» и вот в этом на самом деле уже и кроется неверность применения этого индикатора в большинстве случаев!
Взяв любой попавшийся график и для примера рассчитав последнее значение, легко обнаружить дивергенцию на первом же участке взятом наугад. 
И вот теперь главный вопрос: Кто сказал, что снижение активности(динамики) является сигналом к развороту?
Лично мне кажется снижение динамики тех или иных процессов и состояний является естественным следствием этих же самых процессов. При возникновении паники человек может очень быстро убегать от кого-либо, спустя какое-то время уровень адреналина спадёт, мышцы устанут и динамика бега естественно упадет! Примером тому может выступать и динамика скорости бега на 100м: 
Затухание динамики разве говорит нам о том, что цель не будет достигнута и бегун не победит? Нет! Однако если измерять эту динамику в нужных фазах и сравнивать ее с динамикой бегунов в тех же фазах, косвенно мы можем определить того, кто победит в забеге! Вот это и является самым важным моментом!
А также возникает два логичных вывода:
1. Замедление ускорения не является признаком окончания тенденции!
2. Замедление процесса может являться признаком лишь в определенных фазах процесса!
Сама по себе динамика может быть разной и «хоронить» акцию или фьючерс явно не стоит только из-за этой динамики! Можем расти медленно, можем расти быстро, главное что растём! Ведь причины этого роста могут быть разными, вот пример роста за месяц и за несколько месяцев на одинаковые 20%: 
На графике опять же мы видим дивергенции RSI и графика. Поэтому делаем следующий важный вывод:
Дивергенция – это естественный процесс движения цены(движения рыночного аукциона) который на некоторых этапах возникает естественным путём. Появление дивергенции в некоторых фазах движения не сигнализирует о сломе дисбаланса в спросе и предложении, а лишь показывает, что «рынку необходима передышка»
«Ложные дивергенции» показывающие желание рынка передохнуть, могут возникать на фоне например:
1. Внезапных новостных рисков
2. Внезапных новостных позитивных изменений
3. Наличие высокого спроса
4. Наличие высокого предложения
5. Суммы этих факторов
Примеров тому масса. Золото после новостей от ФРС, цена быстрым импульсом ломает прошлый тренд и начинает сразу же замедляться: 
Замедление в подобных ситуациях просто неизбежно, динамика с которой покупают после внезапных новостей всегда «бешеная» поддерживать ее на прежнем уровне почти невозможно, а значит тренд будет дальше двигаться с меньшим ускорением! Более яркий для всех нас пример Газпром после новостей о дивах: 
Дивер на дивере, дивером разгоняет! Ну что уже развернулись? До сих пор нет!
Та же ситуация возникает и при панических распродажах, где диверов может быть и поменьше конечно, поскольку панические продажи изначально всегда более динамичные из-за нашей психологии.
Сбербанк 9 апреля: 
Кто-то увидит здесь удачный момент, а я вот вам покажу мирового IT гиганта, которого в прошлом году швыряли как котёнка и он грохнулся больше чем на 40%. Apple: 
Диверов тут было всего 2, но это скорее показывает, как активно скидывали яблоко не глядя на всю «крутость» компании и лишь после снижения уже на 30% случилась первая «остановка паники» и бумаги уже не хватало, чтобы скидывать с той же динамикой.
Следующий важный момент в анализа дивергенции это время:
Использование дивергенций также не имеет какого-либо смысла для малых «внутридневных» тайм фреймов М1-М15!
Причиной тому выступает разная рыночная активность внутри одной торговой сессии.
Например для рынка форекс можно выделить:
1.Азиатская сессия(низкая активность)
2.Европейская сессия(средняя активность)
3.Американская сессия(высокая активность)
Примерно та же картина и у нас на мосбирже, только вычеркивая ночную сессию!
ВАЖНО! Внутри каждой торговой сессии есть участки ослабления – «обед».
Одна и та же тенденция может продолжаться сквозь все эти периоды времени, но при этом на стыках роста или падения активности(волатильности) могут возникать дивергенции! Пример американской сессии на евро-долларе, которая затухает к Азии, но конечно же азия никак не разворачивает тренд!
Что по итогу мы имеем?
Дивергенции стоит использовать: 1. В моменты отсутствия явных позитивных или негативных событий на рынке
2. Включая ее в комплексный анализ — анализируя рыночный аукцион, уровни, объёмы, силу и слабость движения(волатильность движений)
3. Только на старших ТФ от Н4
4. При исчерпании средней волатильности движения волны(видео о целях)
Всем спасибо и удачи на «фондовых фронтах»!
Дивергенция
Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами. Однако, знаете что? Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика.
И называется она дивергенция. Сложно запомнить? Хм. Смотрели фильм «Дивергент»? Представьте, что дивергент любит дивергенцию. А в фильме это милая девушка с хорошей фигуркой. Да, пример дурацкий, согласен.
Суть дивергенции очень проста:
Расхождение движения цены и индикатора.
Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.
От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.
В чем суть дивергенции
Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.
Использовать их можно в двух основных случаях:
Вот мы их сейчас и разберем.
Явная дивергенция
Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.
Схематически это можно изобразить вот так:
На конкретном примере:
Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.
И как мы видим, не зря:
Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.
С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.
Скрытая дивергенция
Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.
Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай.
А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.
Теперь рассмотрим несколько практических примеров.
Работа с дивергенцией
Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график.
Судя по линии тренда, цена устойчиво идет вниз. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор — нижние максимумы. Чем тут пахнет? Да-да, пирожками, ой, дивергенцией.
Вот это поворот, ничего себе. Цена уверенно развернулась. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.
И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Очень хорошо. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше.
Следующий пример. Снова берем USD/CHF и дневной график.
Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы. Мы уже знаем, что это — скрытая медвежья дивергенция. И чего делать? Ну как чего — ждать, что тренд будет идти дальше вниз.
Как видим, так все и случилось — скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных.
Максимумы и минимумы
Кстати, с этими максимумами/минимумами часто путаница. Почему верхние, почему нижние, как их различить?
Достаточно вспомнить теорию Доу:
Правильное использование дивергенций
Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.
Пересечение осциллятора
Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.
На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.
Давайте посмотрим, как дела пошли дальше. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.
Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.
Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности
Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.
Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.
Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.
Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.
Линии тренда на осцилляторе
Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике? Никому. В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают.
Этот прием весьма ценен для поиска разворота или пробоя линии тренда. Если цена отскакивает от линии тренда, нарисуйте ее и для осциллятора.
Как видим, он тоже любит линию тренда. Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться.
9 правил дивергенции
Для успешного использования дивергенции желательно придерживаться следующих правил.
1. Минимумы и максимумы
Для дивергенции необходимо наличие следующих условий:
Когда цена обновляет эти максимумы и минимумы — идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции.
А если тренда нет и все, что вы видите — консолидация, то дивергенции в ней можно не дождаться:
2. Рисуйте линии между вершинами
Цена пребывает всего в двух состояниях — тренд или консолидация. Соединяйте ее вершины линиями для того, чтобы разобраться в сути происходящего.
Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют.
3. Соединяем вершины
Давайте конкретнее. Цена обновила верхние максимумы? Соединяем их вершины. Если обновила нижние минимумы — соединяем их. И чур не путать.
Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы. Зачем, друг? Разве ты не видишь, что верхние максимумы цены обновляются? Идет восходящий тренд, что это ты такое внизу там рисуешь.
4. Смотри только за перекупленностью и перепроданностью.
Мы соединили вершины линиями тренда. Теперь изучаем показания осциллятора. Помните — мы сравниваем лишь максимумы и минимумы. Не важно, что там MACD или стохастик демонстрируют в середине графика, какая разница?
Никакой. Нас интересуют только их граничные значения, все остальное — до лампочки.
5. Соединяй максимумы и минимумы как цены, так и осциллятора
Если мы соединили максимумы/минимумы цены, это же нужно сделать и для осциллятора. И не где-то, а для текущих значений:
6. Вертикальные линии
Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии.
7. Смотри за углом наклона линий
Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Чем больше это различие, тем лучше. Линия может быть восходящей, нисходящей или ровной.
8. Не упусти момент
Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел. Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Кто не успел — тот опоздал.
Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.
9. Большие ТФ
Дивергенция лучше работает на старших таймфреймах. Просто потому, что там меньше ложных сигналов. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью.
Вот такие правила для работы с дивергенцией. Клевый инструмент. Если на нем специализироваться — вы не разочаруетесь, это один из самых мощных методов технического анализа. Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись ( вот еще, без бокала нет вокала ).
Вспоминаем основы
Обычная дивергенция
Бычья
Медвежья
Скрытая дивергенция
Бычья
Медвежья
Дивергенция как констатация
Название просто в рифму, не берите в голову. Для успешного использования расхождений между ценой и осцилляторами нужно уметь фильтровать эти сигналы. Делайте это:
И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Он должен соответствовать вашему торговому плану.
По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе.
Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница. Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше.
При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Не надо входить слепо. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях.